【文章內(nèi)容簡介】 下列 ( )產(chǎn)品線的β 因子等于 l8%。 A．零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B．資產(chǎn)管理 C．支付和結(jié)算 D．零售經(jīng)紀(jì) 【正確答案】： C 【參考解析】： 巴塞爾委員 會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，支付和結(jié)算產(chǎn)品線的 β因子等于 l8％。 第 51 題：高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過 ( )來給出。 A．內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng) B．外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng) C．外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng) D．內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng) 【正確答案】： A 【參考解析】： 高級計量法 (AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)來給出。 第 52 題：下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯誤的是 ( )。 A．流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo) B．核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo) C．流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo) D．計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計算 【正確答案】： B 【參考解析】： 核心債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核。指標(biāo)。 第 53 題：下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算公式，正確的是 ( )。 A．流動性比例一流動性負(fù)債余額 /流動性資產(chǎn)余額 l00% B．人民幣超額準(zhǔn)備金率一在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 /人民幣各項存款期末余額 100% C．核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額 /核心期末余額 l00% D．流動性缺口率 =(流動性缺口 +未使用不可撤銷承諾 )/N 期流動性資產(chǎn) 100% 【正確答案】： D 【參考解析】： 流動性比例一流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額 100％，所以 A 選項錯誤；人民幣超額準(zhǔn)備金率一 (在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 +庫存現(xiàn)金 )／人民幣各項存款期末余額 l00％，所以 8 選項錯誤；核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額／總負(fù)債期末余額 l00％ ．所以 C 選項錯誤。流動性缺口率； (流動性缺口 +未使用不可撤銷承諾 )／到期流動性資產(chǎn) 100％。 第 54 題：監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列 ( )方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。 A．及時性假設(shè) B．相關(guān)性假設(shè) C．準(zhǔn)確性假設(shè) D．全部性假設(shè) 【正確答案】： B 【參考解析】： 監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列相關(guān)性假設(shè)方面的假設(shè) 條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。 第 55 題：巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備 ( )的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 A．至少 5 年 B．至少 3 年 C．至多 5 年 D．至多 3 年 【正確答案】： A 【參考解析】： 巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少 5 年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 第 56 題：公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營 /發(fā) 展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中， “ 將風(fēng)險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實 ” ，是 ( )部門的責(zé)任。 A．風(fēng)險管理部門 B．監(jiān)事會 C．高級管理層 D．業(yè)務(wù)管理部門 【正確答案】： C 【參考解析】： 高級管理層自責(zé)具體執(zhí)行經(jīng)董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)，即將該系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，以便于業(yè)務(wù)部門的貫徹落實和對照檢查。 第 57 題：我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī) 性問題。因此，當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是 ( )。 A．技術(shù)創(chuàng)新 B．合規(guī)問題 C．管理問題 D．風(fēng)險監(jiān)管 【正確答案】： B 【參考解析】： 違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險中所占比例超過 80％，這說明我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。合規(guī)問題是當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題。 第 58 題：下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險的說法，不正確的是 ( )。 A．當(dāng)市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降 B．當(dāng)市場利率上 升時，銀行負(fù)債價值上升 C．資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險越大 D．負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險越大 【正確答案】： B 【參考解析】： 當(dāng)市場利率上升時，銀行負(fù)債價值下降。 第 59 題：市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括 ( )。 A．不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性 B．未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件 C．只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險 D．可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示 【正確答案】： D 【參考解析】： A、 B、 C 選項都是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的局限性； D 選項是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點。 第 60 題：銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險。定量分析主要基于對 ( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風(fēng)險的 ( )和影響程度作出評估。 A．內(nèi)部操作風(fēng)險損失，發(fā)生頻率 B．風(fēng)險管理風(fēng)險損失，發(fā)生環(huán)節(jié) C．內(nèi)部控制風(fēng)險損失，發(fā)生環(huán)節(jié) D．合規(guī)管理風(fēng)險損失，發(fā)生時間 【正確答案】： A 【參考解析】： 銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險。定量分析主要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和 外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估。 第 61 題：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計算公式為 ( )。 A． (現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)收存款 )247?？傎Y產(chǎn) B．現(xiàn)金頭寸 247?？傎Y產(chǎn) C．現(xiàn)金頭寸 247?？傌?fù)債 D． (現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)收存款 )247?？傌?fù)債 【正確答案】： A 【參考解析】： 應(yīng)收存款的流動性可以與現(xiàn)金頭寸相當(dāng)，兩者之和與總資產(chǎn)的比可以反映資產(chǎn)流動性的狀況。 第 62 題：操作風(fēng)險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識 別操作風(fēng)險因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險、控制派生風(fēng)險。下列 ( )屬于控制派生風(fēng)險。 A．人力資源配置不當(dāng) B．欺詐 C．操作失誤 D．增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐 【正確答案】： D 【參考解析】： 控制派生風(fēng)險是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風(fēng)險因素，如增加人授權(quán)控制所派生的內(nèi)部欺詐等風(fēng)險。 第 63 題：商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風(fēng)險損失的標(biāo)準(zhǔn)，對于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為 ( )，不計入操作風(fēng)險資本，但應(yīng)將所有的 操作風(fēng)險損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中。 A．管理資本 B．信用風(fēng)險 C．市場風(fēng)險 D．流動風(fēng)險 【正確答案】： B 【參考解析】： 商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風(fēng)險損失的標(biāo)準(zhǔn)，對于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為信用風(fēng)險，不計入操作風(fēng)險資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中。 第 64 題：下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險管理理念，說法不正確的是 ( )。 A．風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡 B．高風(fēng)險管理 水平的企業(yè)控制風(fēng)險與收益的能力強(qiáng) C．商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險所帶來的收益 D．商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu) 【正確答案】： D 【參考解析】： 風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東匯報的重要手段。這是一種重要的理念突破，商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)上僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營風(fēng)險的特殊企業(yè)。 第 65 題： Credit Monitor 對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是 ( )。 A．保險學(xué)的精算理論 B． Merton 模型 C．經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論 D．資產(chǎn)組合理論 【正確答案】： B 【參考解析】： Credit Monitor 模型是在 Merton 模型基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于上市公司的違約概率模型。 第 66 題：資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng) ( )單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。 A．大于 B．小于 C．等于 D．無關(guān) 【正確答案】： B 【參考解析】： 資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)小于單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。 第 67 題：一旦商業(yè)銀行采用了 ( )，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。 A．標(biāo)準(zhǔn)法 B．基本指標(biāo)法 C．高級計量法 D．流程分析法 【正確答案】： C 【參考解析】： 一旦商業(yè)銀行采用了高級計量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。 第 68 題：下列關(guān)于外部審計的說法，不正確的是 ( )。 A．外部審計作為一種外部監(jiān)督機(jī)制對銀行的財務(wù)管理和風(fēng)險管理進(jìn)行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用 B．外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充 C．加強(qiáng)外部審計對銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本 D．外部審計作為獨立的第三方，有利于引導(dǎo)投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷，客 觀上對銀行產(chǎn)生約束作用 【正確答案】： C 【參考解析】： 銀行監(jiān)管的任務(wù)隨著銀行金融服務(wù)多樣化的開展，也越來越復(fù)雜， 加強(qiáng)外部審計對銀行的監(jiān)督作用，就可以幫助銀監(jiān)部門提高監(jiān)管效率，同時降低監(jiān)管成本。 第 69 題： ( )是用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標(biāo)。 A．風(fēng)險誘因 B．關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo) C．風(fēng)險報告 D．風(fēng)險控制 【正確答案】： B 【參考解析】： 關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是指用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。 第 70 題： ( )作為操作風(fēng)險防控的第一道防線，對操作風(fēng)險的管理情 況負(fù)直接責(zé)任。 A．風(fēng)險管理部門 B．高級管理部門 C．業(yè)務(wù)管理部門 D．內(nèi)部審計部門 【正確答案】： C 【參考解析】： 業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)控制其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的操作風(fēng)險，定期向風(fēng)險管理部門就操作風(fēng)險狀況進(jìn)行報告，并配合風(fēng)險管理部門開展工作。作為操作風(fēng)險防控的第一道防線，業(yè)務(wù)管理部門對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。 第 71 題：當(dāng)來源金額 ( )使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“ 流動性緩沖期 ” 。 A．小于 B．等于 C．大于 D．無所謂 【正確答案】： C 【參考解析】： 當(dāng)來源金額大于使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個 “流動性緩沖期 ”。 第 72 題：商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了 ( )。 A．久期缺口 B．現(xiàn)金缺口 C．融資缺口 D．信貸缺口 【正確答案】： C 【參考解析】： 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差異構(gòu)成了所謂的融資缺口。 第 73 題： 20 世紀(jì) 70 年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進(jìn)入了 ( )階段。 A．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式 B．負(fù)債風(fēng)險管理模式 C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式 D．全面風(fēng)險管理模式 【正確答案 】： C 【參考解析】： 20 世紀(jì) 70 年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進(jìn)入了資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段。 第 74 題：商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，在以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于 ( )活動的反饋循環(huán)。 A．戰(zhàn)略方案選擇和公司治理 B．戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風(fēng)險管理 C．風(fēng)險監(jiān)測和運(yùn)營績效 D．風(fēng)險識別和整體戰(zhàn)略 【正確答案】： B 【參考解析】： 在以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整依賴于戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風(fēng)險管理活動的反饋循環(huán)。 第 75 題：商業(yè)銀行所 面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、