【文章內容簡介】 性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等 ， ( )決定其風險承擔能力。 ( )。 、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性 ，使其符合法律和監(jiān)管要求 ，如果該貸款組合的違約概率是 5%，那么該貸款組合中有 10筆貸款，違約的概率是 ( )。 12.( )是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因 不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。 模型對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是( )。 CL0 循環(huán)結構中的循環(huán)期是指 ( )。 、籌集資金并將其投資于新資產 購買初始抵押資產的時期 ( )。 ，不使用的方法是 ( )。 曲線 曲線 曲線 ( )。 風險識別 風險監(jiān)測 風險計量 風險控制 風險監(jiān)測 風險計量 風險計量 風險監(jiān)測 風險控制 風險識別 風險計量 風險監(jiān)測 ( )的方法，及時捕捉市場價格 /價值的變化。 19.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低 ( )要求，鼓勵商業(yè)銀行采用 ( )技術。 ，高級風險量化 ，高級風險量化 資本，風險定性分析 ，風險定性分析 、最常用的方法是 ( )。 求，因此，具有以下作用 ( )。 /定性評估結果 /開發(fā)能力 管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式來區(qū)分 ( )分析操作，因為這兩類操作在前臺系統(tǒng)經營被混淆。 “真實的”和交易人員“假設的” “真實的”和交易人員“虛假的” “假設的”和交易人員“真實的” “虛假的”和交易人員“真實的” ，下列說法錯誤的是 ( )。 ，在投資或經營決策上具有直接或間接控制與被控制關系，或共同被第三方 (企事業(yè)法人或自然人 )所控制的企事業(yè)法人群體 ，通過自然人或與其關 系密切的家庭成員作為主要投資人、和關鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 、資產重組或可能不按公允價格原則轉移資產、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產發(fā)生風險的企事業(yè)法人群體 ，以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機構共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格 ( )之間的比率。 備金與全部貸款余額 ，錯誤的是 ( )。 履行相關義務的可能性 B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與 3個基點中的較高者 ，參考數(shù)據樣本至少覆蓋 5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經濟蕭條時期 ，參考數(shù)據樣本覆蓋期限越長越好 《巴塞爾新資本協(xié)議 》，內部評級體系 ( )。 ，它包括作為硬件的內部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 ，評級對象以政府或大型企業(yè)為主 ，在日常風險管理操作中，具體的風險管理 /控制措施可以采取 ( )。 ，再到業(yè) 務領域風險管理委員會的三級管理方式 ，再到高級管理層的三級管理方式 ，不正確的是 ( )。 ，資金、技術、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行 、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應的信息系統(tǒng) /技術支持等風險管理核心要素 關于各風險管理組織中各機構主要職責的說法，正確的是 ( )。 ，制定風險管理的程序和操作規(guī)程 /決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任 ，做出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施 、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作 ，期初資產價值分別為 2 萬元、 4萬元、 4 萬元。一年后，三種資產的年百分比收益率分別為 30%、 25%、 l5%，則小陳的投資組合年百分比收益率是 ( )。 % % % % KPMG 風險中性定價模型，如果回收率為 0，某 l 年期的零息國債的收益率為 10%， l年期的信用等級為 8 的零息債券的收益率為 l5%，則該信用等級為 B的零息債券在 1年內的違約概率為 ( )。 ，正確的是 ( )。 線性相關關系 ( )價格計價。 ，這是導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的 ( )。 35.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，采用內部評級法的銀行必須最少有 ( )個不違約的評級級別，有 ( )個違約評級級別。 ， 1 ， 1 ， 1 ， 2 《中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于 ( )。 2020 年稅前凈利潤為 8000 萬元人民幣，利息費用為 4000 萬元人民幣。則該公司的利息保障倍數(shù)為 ( )。 、乙內部評級 l年期違約概率分別為 %和 %，則根據《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為 ( )。 %， % %， % %， % %， % 1年期零息債券的年收益率為 %，假設債務人違約后，回收率為零。若 l 年期的無風險年收益率為 5%，則根據 KPMG 風險中性定價模型得到上述債券在 1 年內的違約概率為 ( )。 2020 年銷售收入 lo億元 人民幣，銷售凈利率為 14%， 2020 年初所有者權益為 39億元人民幣， 2020 年末所有者權益為 45 億元人民幣，則該企業(yè) 2020 年凈資產收益率為 ( )。 % % % % Ahman 的 z計分模型，下列 z值中，應當被歸人高違約風險等級的是( )。 5 年期政府債券的空頭頭寸為 l0年期政府債券的多頭頭寸進行保值。當收益率曲線變陡時， 10年期政府債券多頭頭寸 的經濟價值會 ( )。 ( )承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。 ( )向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。 ，在國際銀行業(yè)中使用最多的風險調 整績效考核指標， RAROC 的計算公式為 ( )。 =(收入一預期損失一其他各項費用 )/N 管資本 =(收益一非預期損失一其他各項費用 )/監(jiān)管資本 =(收益一預期損失一其他各項費用 )/經濟資本 =(收益一非預期損失一其他各項費用 )/經濟資本 (RAPM)中除了 RA— RCC 指標之外，另一個常用的指標 RAROA 是指 ( )。 ( )的途徑了解個人借款人的資信狀況。 1年期違約概率為 %，則根據《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為 ( )。 % % % % ，由個人因素、資金用途因 素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景 ?因素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是 ( )。 系統(tǒng) 系統(tǒng) 分析系統(tǒng) 系統(tǒng) ，計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據死亡率模型，假設某 3 年期辛迪加貸款，從第 1年至第 3年每年的邊際死亡率依次為 %、 %、 %，則 3年的累計死亡率為 ( )。 % % % % ( )乘積的差額。 線，這些具有代表性的品種稱為 ( )，因此具有可操作性。 ，使用 ( )年的歷史數(shù)據也是可以的。 54.( )是指銀行把相關業(yè)務轉移給具備較高技能和規(guī)模的第三方來進行管理和經營。 ( )。 ，信用價差衍生產品中的信用價差是指 ( )。 于無風險利率的比率 ，下列關于信用評定方法的說法，正確的是 ( )。 ，對個人客戶采用評分方法 ，對個人客戶采用評級方法 2020 年穆迪公司在違約損失率預測模型 LossCalC 的技術文件中所披露的信息， ( )對違約損失率的影響貢獻度最高。 因素 ，若回收金額為 億元，回收成本為 億元，違約風險暴露為 億元，則違約損失率為 ( )。 % % % % 、 Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為 。 X的標準差為 ， Y 的標準差為 ，則其相關系數(shù)為 ( )。 ，如果預期收益率曲線變陡，則理性投資者首選 ( )。 4個百分點，則根據利率評價理論，遠期人民幣兌美元應更加傾向于 ( )。 ，銀行要在合適的時候建立一個在一定時點上的本外幣之間現(xiàn)金流允許發(fā)生錯配的 ( )限額 ，并依據實際情況對這個限額進行調整。不僅要對總體外幣設置限額，還要分別對每種外幣都設置一個限額。 ( )。 ，但很難精確預測 ，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權因子，根據因子大小來分配經濟資本的方法屬于 ( )。 分配法 ( )。 X、 Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失。其相關系數(shù)為，若同時對 X、 Y作相同的線性變化 X1=2X， Y1=2Y。則 X1 和 Y1 的相關系數(shù)為 ( )。 ，不正確的是 ( )。 系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關性 聯(lián)合分布 CreditMetriCs 模型的說法，不正確的是 ( )。 模型的基本原理是信用等級變化分析 模型本質上是一個 VaR 模型 模型從單 一資產的角度來看待信用風險 模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念 CreditRisk+模型，假設某貸款組合由 100 筆貸款組成，該組合的平均違約率為 2%， e=，則該組合發(fā)生 4筆貸款違約的概率為 ( )。 、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于 ( )的風險管理策略。 x 服從均勻分布 (3， 5)則隨機變量 X的均值和方差分別是( )。 和 和 和 和 《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中資本收益率的計算公式為 ( )。 =稅后凈利潤 /期末資產總額 =稅后凈利潤 /平均資產總額 =稅后凈利潤 /期末所有者權益 =息稅前利潤 /平均凈資產 《貸款風險分類指導原則》 (銀發(fā) [2020]416 號 )，貸款五級分類依次為 ( )。 、關注類、次級類、可疑類、損失類 、次級類、關注類、可疑類、損失類 、次級類、可疑類、關注類、損失類 、關注類、可疑類、次級類、損失類 ，在對集團客戶進行財務分析時還需要涉及( )。