【文章內容簡介】 業(yè)銀行應該更關注市場風險管理 B．商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視 C．商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視 D．以上都不對 ８、目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風險調整績效考核指標 RAROC的計算公式為【Ｃ】。 A、 RAROC＝ (收入－預期損失－其他各項費用 )／監(jiān)管資本 B、 RAROC＝ (收益－非預期損失－其他各項費用 )／監(jiān)管資本 C、 RAROC＝ (收益－預期損失－其他各項費用 )／經濟資本 D、 RAROC＝（收入－非預期損失－其他各項費用）／經濟資本 ９、一家商業(yè)銀行擁有 100家貸款客戶，如果每家客戶的違約概率都等于 10%，那么違約客戶數(shù)量的期望和方差分別為：【Ｂ】 A． 10， 10 B． 10， 9 C． 8， 10 D． 8， 9 １０、 假設某銀行在 2020會計年度結束時，其正常貸款為 95億人民幣，次級類貸款為 3億人民幣，可疑類貸款為 1億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為【Ｂ】。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25% 2020年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》 單選習題及答案 １、 銀行在進行壓力測試時，第一步是【Ｃ】。 A、分析借款人和抵質押品價值在假定條件下可能的變動情況 B、根據分析結果計算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、設定情景假設 D、根據客戶經理的分析結果匯總估算銀行總體損失 ２、商業(yè)銀行在貸款定價過程中，用來確 定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據不包括【Ｂ】。 A、借款者信用狀況的數(shù)據 B、部門成本的數(shù)據 C、違約風險暴露的數(shù)據 D、擔保品價值的數(shù)據 ３、商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，其主體是【Ａ】。 A、商業(yè)銀行 B、專家 C、債務人 D、客戶 ４、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構 SPV 的主要目的是【Ｂ】。 A、為了發(fā)行證券 B、為了真正實現(xiàn)權益資產與原始權益人的破產隔離 C、為了購買權益資產 D、為了保證投資者本息的按期支付 ５、與單筆貸款業(yè)務的信用風險 識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關注【Ｃ】可能造成的影響。 A、管理層風險 B、生產風險 C、系統(tǒng)風險 D、個體風險 ６、有關集團客戶，下列說法錯誤的是【Ｄ】。 A、存在投資關系，在股權或經營決策上具有直接或間接控制與被控制關系，或共同被第三方（企事業(yè)法人或自然人）所控制的企事業(yè)法人群體 B、無論是否存在投資關系，通過自然入或與其關系密切的家庭成員作為主要投資人和關鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在關聯(lián)交易、資產重組或可能不按公允價格原則轉移資產、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產發(fā)生風險的企事業(yè)法人群體 D、以資本為主要聯(lián)結紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機構共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格 ７、可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是【Ｂ】。 A、單一客戶風險限額 B、組合風險限額 C、集團客戶風險限額 D、以上均不對 ８、【Ｄ】不屬于在進行貸款定價時明確考慮的因素。 A、處理該筆貸款所花費的成本 B、由于貸款可能發(fā)生違約所導致的成 本 C、資本金要求所帶來的成本 銀行從業(yè)資格報名 D、客戶的規(guī)模 ９、某銀行貸出了了價值為 10億元人民幣的等級為 A 的貸款，假定在第一年違約的總價值為 2020萬人民幣，第二年違約的總價值為 1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計死亡率為【Ｄ】。 A、 1% B、 % C、 2% D、 3% １０、在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是【Ｃ】。 A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、經濟前景 C、收益率 D、過去的組合集中情況 １、在針對單個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的【Ａ】。 A、最高債務承受能力 B、最低債務承受能力 C、平均債務承受能力 D、以上均不對 ２、在銀行的組織架構中，【Ａ】應當對法律風險管理體系的建立和實施承擔最終責任。 A、董事會 B、高級管理層 C、監(jiān)事會 D、法律風險管理部門 ３、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了【Ｃ】 A、久期缺口 B、現(xiàn)金缺口 C、融資缺口 D、信貸缺口 ４、對一些無法避免和轉移的風險采取一種現(xiàn)實的態(tài)度，是積極務實的。在不影響國際投資者 根本或大局利益的前提下承擔所面臨的國家風險，就是【Ａ】 A、風險自留 B、風險分散 C、風險抑制 D、以上都是 ５、在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進行風險化解的手段一般不包括【Ｄ】。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新還舊 ６、由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于【Ｂ】。 A、限額管理 B、貸款重組 C、貸款轉讓 D、貸款審批 ７、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點和考慮的程度是不同的。因 此，對于短期貸款應更多地關注【Ｃ】。 A、其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常 B、在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息 C、正常經營活動的現(xiàn)金流量是否及時和足額償還貸款 D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息 １、下面有關違約概率的說法，錯誤的是【Ｄ】。 A、違約概率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性 B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與 3個基點中的較高者 C、計算違約 概率時，參考數(shù)據樣本至少覆蓋 5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經濟蕭條時期 D、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據樣本覆蓋期限越長越好 ２、下列不屬于對經濟資本進行科學配置應具備的前提條件的是【Ｂ】。 A、了解各種風險的概率分布 B、確定銀行對各風險敞口所提取的風險準備金額度 C、確定各類風險敞口的額度，以及這些敞口的損失相關性 D、確定銀行對風險的容忍程度 ３、【Ｃ】不屬于按照信貸產品種類劃分的個人客戶。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請客戶 D、信用卡消費 ４、采用 VaR 方法來計算非預期損失時，需首先 確定【Ａ】。 A、信貸資產組合潛在損失的分布 B、信貸資產組合價值的分布 C、不同信貸資產組合的風險特征 D、信貸資產組合的組成成分 ５、在貸款定價過程中。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據不包括【Ｄ】。 A、借款者信用狀況的數(shù)據 B、違約風險暴露的數(shù)據 C、擔保品價值的數(shù)據 D、部門成本的數(shù)據 ６、在授權管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計算與風險相一致的信貸條件時，有權單獨設立信貸條件的是【Ａ】。 A、營銷人員 銀行從業(yè)資格報名 B、風險分析人員 C、信貸審批人員 D、信貸組合管理人員 ７、目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風險調整績效考核指標 RAROC的計算公式為【Ｃ】。 A、 RAROC=（收入 預期損失 其他各項費用） /監(jiān)管資本 B、 RAROC=（收益 非預期損失 其他各項費用） /監(jiān)管資本 C、 RAROC=（收益 預期損失 其他各項費用） /經濟資本 D、 RAROC=（收入 非預期損失 其他各項費用） /經濟資本 ８、【Ｄ】不屬于信用風險控制的手段。 A、授權管理 B、貸款流程控制 C、貸款定價 D、客戶財務分析 ９、商業(yè)銀行在貸后管 理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結構（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調整、重新安排、重新組織，其目的主要在于【Ｃ】。 A、增加收益 B、提高經濟資本配置效率 C、降低客戶違約風險 D、實現(xiàn)資產多元化配置 １０、假設某銀行在 2020會計年度結束時，其正常貸款為 95億人民幣，次級類貸款為 3億人民幣，可疑類貸款為 1億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為【Ｂ】。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25% １、信用聯(lián)動票據的主要吸引力在于【Ｄ】。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避 信用風險 C、可獲得其他信用衍生產品無法達到的避稅功能 D、不需要對相關的證券進行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標的資產的現(xiàn)金收益 ２、假定某企業(yè) 2020年的稅后收益為 50萬元，支出的利息費用為 20萬元，其所得稅稅率為 35%，且該年度其平均資產總額為 180萬元，則其資產回報率（ ROA）約為【Ｂ】。 A、 28% B、 35% C、 39% D、 40% ３、下面有關違約概率的說法，錯誤的是【Ｂ】。 A、違約概率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性 B、在違約概率估計過程中 ，參考數(shù)據樣本覆蓋期限越長越好 C、計算違約概率時，參考數(shù)據樣本至少覆蓋 5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經濟蕭條時期 D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與 3個基點中的較高者 ４、【Ｃ】是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。 A、信用風險識別 B、信用風險度量 C、信用風險監(jiān)測 D、信用風險控制 ５、關于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是【Ｄ】。 A、信息披露是一種中立、良性的政策手段 B、通過強化信息披露可以達到強化市場約束的目的 C、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息 D、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息 ６、與其他因素相比，對于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過貸款組合的方式完全消除的是【Ａ】。 A、區(qū)域風險 B、行業(yè)風險 C、管理層風險 D、產品風險 ７、假定某銀行總體經濟資本為 C，有 3個分配單元，非預期損失總額為 CVAR，不包括每個單元所對應的非預期損失分別為 CVAR CVARCVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預期損失占比的經濟資本配置方法，則第 2個單 元對應的經濟資本為【Ｄ】。 A、 CVAR2銀行從業(yè)資格考試 B、 C*CVAR2 C、 C*CVAR2/（ CVAR1+CVAR2+CVAR3） D、 C*（ CVARCVAR2） /（ 3CVARCVAR1CVAR2CVAR3） ８、在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標是【Ｂ】。 A、速動比率 B、存貨周轉率 C、資產負債率 D、權益比率 ９、將傳統(tǒng)的互換進行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產的信用衍生產品是【Ａ】。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產品 D、信用聯(lián)動票據 １０、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內部評級體系【Ｂ】。 A、完全等同于內部評級法 B、是銀行進行風險管理的基礎平臺，它包括作為硬件的內部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C、主要側重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主 D、是實施內部評級法的惟一必備條件 １、 “5C 方法屬于【Ｂ】評級方法。 A、信用評分法 B、專家判斷法 C、模型法 D、部分基于模型法 ２、商業(yè)銀行在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組 合維度確定資本分配權重，這里 “ 資本分配 ” 中的資本是指【Ａ】。 A、所預計的下一年度的銀行資本 B、所預計的未來三年的銀行資本 C、本年度的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本 ３、有關預期損失與非預期損失，下列說法錯誤的是【Ｃ】。 A、預期損失表示資產損失的平均值，而非預期損失表示資產損失的波動幅度 B、相對于預期損失，非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在 C、從計量角度來看，非預期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的 D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在 %以上的非預期損失 ４、參照 國際最佳實踐，商業(yè)銀行對個人客戶評分時，在拓展客戶期，宜采用【Ａ】。 A、信用局評分 B、申請評分 C、行為評分 D、 Credit Monitor 評分 ５、在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進行風險化解的手段不包括【Ｄ】。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新還舊 ６、一家銀行以利率 12%貸款給某企業(yè) 20億人民幣，期限為 1年。銀行為轉移該筆業(yè)務的信用風險而購買總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護賣方支