【文章內容簡介】 開發(fā) /集成能力 9．聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便在危機情況下為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽 危機管理的主要內容包括 ( )。 A．提高發(fā)言人的溝通能力 B．提高解決問題的能力 C．危機現場處理 D．制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制 E．模擬訓練和演習 10．下列關于風險管理與商業(yè)銀行經營關系的說法，正確的有 ( )。 A．承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力 B．風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經營管理模式 C．風險管理不能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據 D．健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值 E．風險管 理水平直接體現了商業(yè)銀行的核心競爭力 11．商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有 ( )。 A．對市場風險 VaR 值的準確性進行驗證 B．分析資產組合在不同市場條件下可能產生的收益或損失 C．計算資產組合可能產生的最高收益 D．評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力 E．測算極端不利的市場條件對資產組合造成的影響 12．盈利能力監(jiān)管指標包括 ( )。 A．資本金收益率 B．資產收益率 C．凈業(yè)務收益率 D．非利息收入率 E．非利息收入比率 13．巴塞爾委 員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括 ( )。 A．系統(tǒng)風險 B．信用風險 C．操作風險 D．戰(zhàn)略風險 E．聲譽風險 14．戰(zhàn)略風險來自 ( )。 A．商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性 B．商業(yè)銀行經營目標不能按時實現 C．為實現戰(zhàn)略目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷阱為實現目標所需要的資源匱乏 E．整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證 15．決定商業(yè)銀行的風險承受能力的是 ( )。 A．資本金規(guī)模 B．風險管理水平 C．資產管理 D．負債管理 E．資產負債管理 16．下列關于商業(yè)銀行的風險管理部門設置的說法，正確的是 ( )。 A．商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性 B．商業(yè)銀行風險管理部門不具有或者只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權 C．商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享 D．商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息 E．商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型 17．外匯敞口分析的特點包括 ( )。 A．忽略了各種匯率變動的相關性 B．清晰易懂 C．計 算簡便 D．敏感度高 E．難以揭示由各幣種匯率變動的相關性所帶來的匯率風險 18．商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備的基本條件有 ( )。 A．完善的公司治理結構 B．健全的內部控制體系 C．普及合規(guī)管理文化 D．集中式的、可靈活擴充的業(yè)務信息系統(tǒng) E．強大的研發(fā)實力 1 9．商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有 ( )。 A．監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額 B．在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告 C．負責核準復雜金融產品的定價模型 D．協(xié)助財務控制人員進行復雜金融產品價格評估 E．全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用 20．下列屬于 Altman 的 z 評分模型中的財務比率的是 ( )。 A．息稅前收益 /總資產 B．股票市場價值 /債務賬面價值 C． (流動資產一流動負債 )/總資產 D．銷售額 /總資產 E．留存收益 /總資產 21．審慎經營類指標包括 ( )。 A．總資產凈回報率 B．資本充足率 C．大額風險集中度 D．不良貸款撥備覆蓋率 E．成本收入比 22．目前最廣泛應用的信用 風險評分模型是 ( )。 A． CP 模型 B． KPMG 模型 C．線性概率模型 D． Probit 模型 E．線性辨別模型 23．壓力測試是一種風險管理技術，其功能主要有 ( )。 A．評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力 B．提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解 C．為商業(yè)銀行提供更好的信用風險管理模型 D．為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法 E．幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致 24．下列關于遠期和期貨的說法，正確的 有 ( )。 A．遠期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產 B．期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產 C．遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的 D．遠期合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險，而期貨合約一般通過金融機構或經紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險 E．遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉 25．某機構購入國債作為準備金，其利率互換的操作原則應該是 ( )。 A．預期利率上升時，不做利率互換 B．預期利率上升時，將固定利率調為浮動利率 C．預期利率下降時，不做利率互換 D．預期利率下降時，將固定利率調為浮動利率 E．無論預期利率上升或下降，均將固定利率調為浮動利率 26．根據有關法律規(guī)定，下列機構中一般不得作為貸款保證人的有 ( )。 A．企業(yè)集團下屬地方分公司 B．公立醫(yī)院 C．國家機關 D．企業(yè)集團下屬子公司 E．私立貴族學校 27．按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有 ( )。 A．市場上的投資者都是理性的 B．市場上的投資者偏好收益 C．存在一個可以 用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數 D．無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產組合 E．理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產組合 28．下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提 m 的具體標準的說法，正確的有 ( )。 A．商業(yè)銀行的操作風險系統(tǒng)必須利用相關的外部數據，尤其是預期將會發(fā)生非經常性、潛在的嚴重損失時，商業(yè)銀行必須建立標準的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數據以及使用外部數據的方法 B．商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務單元和損失類別分類的損失數據 C．任何操作風險計 量系統(tǒng)必須具備某些關鍵要素，包括內部數據的使用、相關的外部數據、情景分析和反映商業(yè)銀行經營環(huán)境和內部控制系統(tǒng)情況的其他因素 D．商業(yè)銀行的風險計量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風險因素考慮在內 E．除了使用實際損失數據或情景分析損失數據外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到關鍵的業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素 29 商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風險，但可以通過一些方式將風險轉移或緩釋。下列可以實現這一目的的方式包括 ( )。 A．風險控制 B．終止相關業(yè)務 C．連續(xù)經營方案 D．保險 E．業(yè)務外包 30．巴塞爾委員會提出，用標準法計算經濟資本配置，銀行至少應該滿足的條件有 ( )。 A．董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構 B．銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法 C．銀行的資本充足率應該達到 12． 5% D．銀行應該連續(xù)三年盈利 E．銀行應當擁有完整且切實可行的操作風險管理系統(tǒng) 31．流動性風險預警信號中的融資信號包括 ( )。 A．快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資 B．所發(fā)行的流通債券 (包括次級債 )交易量上升 C．所發(fā)行股票價格下跌 D．債權人提前要求兌付造成支付能力出現不足 E．存款大量流失 32．商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內部指標 /信號包括 ( )等指標的變化。 A．銀行的資產質量 B．銀行的盈利能力 C．第三方評級 D．銀行發(fā)行的有價證券的市場表現 E．銀行內部有關風險水平 33．如果房地產市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產市場嚴重下降，大量個人住房貸 款無法償還，房地產企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括 ( )。 A．國家風險 B．流動性風險 C．信用風險 D．戰(zhàn)略風險 E．操作風險 34．清晰的聲譽風險管理流程包括 ( )。 A．聲譽風險識別 B．外部審計 C．聲譽風險評估 D．監(jiān)測和報告 E．內部審計 35．下列屬于有效的聲譽風險管理體系內容的有 ( )。 A．建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現 B．利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應商和 客戶 C．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念 D．建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警 E．深人理解不同利益持有者 (例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構、社會公眾等 )對自身的期望值 36．下列 ( )是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐。 A．制定危機管理規(guī)劃 B．從投訴和批評中積累早期預警經驗 C．確保及時處理投訴和批評 D．增加對客戶 /公眾的透明度 E．管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一 37．銀監(jiān)會提 H{的良好銀行監(jiān)管 標準主要包括 ( )。 A．促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展 B．對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制 C．對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制 D．提高我國銀行業(yè)風險管理水平 E．高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源 38．銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為 ( )。 A．公共性質論 B．利益沖突論 C．債權保護論 D．銀行風險論 E．適度競爭論 39． ( )是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。 A．稅務部門 B．中央銀行 c．財政部門 D．證券監(jiān)督管理部門 E．法律部門 40．在風險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質押品的有 ( )。 A．黃金 B．美元現金 C．我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券 D．評級為 AA的國家發(fā)行的債券 E．銀行存單 三、判斷題。 請對以下各項的描述做出判斷。正確的為 A,錯誤的為 B。 (共 15 題．每題l 分。共 1 5 分 ) 1．商業(yè)銀行因未能及時根據市場變化和客戶需求創(chuàng)新產品和服務，喪失了寶貴的客戶資源，從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務領域的競爭優(yōu)勢。此類風險屬于市場風險。 ( ) 2．信用風險是指債權 人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或者信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債務人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。 ( ) 3．某大型企業(yè)受金融危機的影響效益出現下滑、負債率偏高。為支持該企業(yè)渡過難關，商業(yè)銀行可以對該企業(yè)個別經營指標進行微調并繼續(xù)將其評定為 AAA 級客戶。 ( ) 4．隨著全球化的發(fā)展，世界各國及地區(qū)的銀行監(jiān)管漸漸地實行統(tǒng)一的模式。 ( ) 5．矩陣型模式作為銀行風險管理組織結構的一種，是對風險管理部集權模式和事業(yè)部模式的綜合，從而在一定程度上避免了這兩種模式的不足。 ( ) 6． 基本指標法用多種指標構成的指標體系衡量商業(yè)銀行的整體操作風險。 ( ) 7．為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸會導致外匯交易風險。 ( ) 8．系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由行業(yè)風險和區(qū)域風險的變動反映出來。 ( ) 9．最常見的資產負債的期限錯配的情況是，商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。 ( ) 10．利率風險敏感度 =利率上升 l00 個基點對銀行凈值影響 /資本凈額 100%。 ( ) 11．商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針 對特定階段，計算到期資產和到期負債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時段內的流動性是否充足。 ( ) 12．表外業(yè)務風險管理就是商業(yè)銀行通過風險識別、風險度量、風險處理等方法，預防、回避和轉移表外業(yè)務經營中的風險，從而減少或避免經濟損失，保證銀行安全的行為。 ( ) 13，貸款定價的公式是：貸款最低定價一 (資金成本 +經營成本 +資本成本 )/貸款額。 ( ) 14．一個債務人只能擁有一個債項評級。 ( ) 15．操作風險管理流程依次包括如下步驟：操作風險識別、操作風險計量與經濟資本配置、操作風險評估與控制、操 作風險監(jiān)測與報告。 ( ) 2020 年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試 《風險管理》真題專家解析 一、單項選擇題 1． [解析 ]答案為 B。對商業(yè)銀行資本充足率要求的考查。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中， 首先根據商業(yè)銀行資本工具的不同性質，對監(jiān)管資本的范圍作出了界定，監(jiān)管資本被