【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。 A、監(jiān)事會(huì) B、高級(jí)管理層 C、股東大會(huì) D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門 11 關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下面的論述中，正確的是（）。 A、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與 B、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求 C、內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力 D、內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。 12 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。 A、感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn) B、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) C、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) D、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和 監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn) 13 以下幾項(xiàng)中不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能的是（）。 A、價(jià)格確認(rèn) B、模型創(chuàng)建 C、降低風(fēng)險(xiǎn) D、技術(shù)支持 14 最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)制定的風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)政策和指導(dǎo)原則需要提交（）批準(zhǔn)。 A、董事會(huì) B、監(jiān)事會(huì) C、股東大會(huì) D、高級(jí)管理層 15 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對(duì)于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（）。 A、難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息 B、商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力 C、不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力 D、不利于商業(yè)銀行的進(jìn)一步 發(fā)展 16（）對(duì)金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。 A、監(jiān)事會(huì) B、黨委 C、紀(jì)委 D、董事會(huì) 17 商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理 /決策機(jī)構(gòu)是（）。 A、股東大會(huì) B、董事會(huì) C、監(jiān)事會(huì) D、高層管理者 18 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理、有效配置監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本的基礎(chǔ)，國(guó)際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力開發(fā)了多種針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法。下列那種不屬于商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法（）。 A、敏感性分析 B、因果關(guān)系分析 C、壓力測(cè)試分析 D、 VAR 分 析 19 在商業(yè)銀行的下列活動(dòng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是（）。 A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定 C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 D、風(fēng)險(xiǎn)控制 20 在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是（）。 A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D、風(fēng)險(xiǎn)控制 21 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是（）。 A、董事會(huì) B、監(jiān)事會(huì) C、高級(jí)管理層 D、銀行內(nèi)部的各個(gè)部門及其人員 二、多選題共 6 題 22 在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中，下列那些環(huán)節(jié)屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程（）。 A、風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè) B、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定 C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 D、風(fēng)險(xiǎn)額度分配 E、風(fēng)險(xiǎn)控制 23 下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說(shuō)法中正確的是。 A、商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排 B、其核心是所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的兩權(quán)分離 C、商業(yè)銀行公司治理是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)利分配體系的具體表現(xiàn)形式 D、良好的商業(yè)銀行公司治理能夠激勵(lì)董事會(huì)和管理層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo) E、良好的商業(yè)銀行公司治理便于有效的監(jiān)督 24 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，屬于外部數(shù)據(jù)的有（）。 A、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情數(shù)據(jù) B、外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù) C、行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù) 據(jù) D、客戶在本行的信用記錄 E、外部損失數(shù)據(jù) 25 公司董事會(huì)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列那幾個(gè)方面。 A、董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu) B、董事會(huì)負(fù)責(zé)識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn) C、董事會(huì)是我國(guó)商業(yè)所特有的機(jī)構(gòu) D、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會(huì)成員 E、董事會(huì)負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平 26 關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的下列說(shuō)明中，正確的是。 A、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具有高度獨(dú)立性 B、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán) C、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須相互獨(dú)立，不能互通信息 D、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以合二為一，以便信息的交流與共享 E、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門通常有集中型和分散性兩種類型 27 商業(yè)銀行所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。 A、降低銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所面臨的風(fēng)險(xiǎn) B、通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，以完善管理流程 C、風(fēng)險(xiǎn)管理策略和戰(zhàn)略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求 D、提高銀行的資金利用效率 E、在成本收益基礎(chǔ)上保持銀行經(jīng)營(yíng)的有效性。 三、判斷題共 5 題 28 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是 有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。（） 29 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系，共同分析出現(xiàn)的新情況和新問(wèn)題，以便內(nèi)控體系作用的充分發(fā)揮。（） 30 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。（） 31 風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段，因此商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是控制以至最終消除風(fēng)險(xiǎn)。（） 32 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過(guò)國(guó)內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。 答案： 1B2D3A4D5A 6D7D8C9D10B 11A12C13C14A15D 16A17B18B19B20A 21D 22ACE23ACDE24ABCE 25ADE26ABDE27BCE 28B29A30A31A32A 《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章章節(jié)測(cè)試 一、單選題共 131 題 1 商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，其主體是（）。 A、商業(yè)銀行 B、專家 C、債務(wù)人 D、客戶標(biāo)準(zhǔn)答案： A 2 下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。 A、違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行 相關(guān)義務(wù)的可能性 B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與 3 個(gè)基點(diǎn)中的較高者 C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋 5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期 D、在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好標(biāo)準(zhǔn)答案： D 3 在貸款定價(jià)過(guò)程中。用來(lái)確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù) C、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù) D、部門成本的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案： D 4 在授權(quán)管理中，如果由自動(dòng)化系統(tǒng)來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有 權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是（）。 A、營(yíng)銷人員 B、風(fēng)險(xiǎn)分析人員 C、信貸審批人員 D、信貸組合管理人員標(biāo)準(zhǔn)答案： A 5 下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是（）。 A、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布 B、確定銀行對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度 C、確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性 D、確定銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度標(biāo)準(zhǔn)答案： B 6 某銀行貸出了了價(jià)值為 10億元人民幣的等級(jí)為 A的貸款，假定在第一年違約的總價(jià)值為 2020 萬(wàn)人民幣，第二年違約的總價(jià)值為 1000 萬(wàn)人民幣，則該類貸款前兩年的累計(jì)死亡率 為（）。 A、 1% B、 % C、 2% D、 3%標(biāo)準(zhǔn)答案： D 7 在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（）。 A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、經(jīng)濟(jì)前景 C、收益率 D、過(guò)去的組合集中情況標(biāo)準(zhǔn)答案： C 8（）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個(gè)人客戶。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請(qǐng)客戶 D、信用卡消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)答案： C 9 商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于 ()。 A、增加收益 B、提高 經(jīng)濟(jì)資本配置效率 C、降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn) D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置標(biāo)準(zhǔn)答案： C 10 銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況 B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、 設(shè)定情景假設(shè) D、 根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :11 本題分?jǐn)?shù) : 分 將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是（）。 A、復(fù)制信用票據(jù) B、信用組合證券化 C、信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù) D、合成債券 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :12 本題分?jǐn)?shù) : 分 單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總一般（）資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào) :13 本題分?jǐn)?shù) : 分 在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來(lái)分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（）。 A、預(yù)期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、非預(yù)期損失分配法標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào) :14 本題分?jǐn)?shù) : 分 從操作層面上講，（）不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。 A、預(yù)期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解 法 D、收入變動(dòng)法標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號(hào) :15 本題分?jǐn)?shù) : 分 就我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，（）是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)。 A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B、信用風(fēng)險(xiǎn) C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D、操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào) :16 本題分?jǐn)?shù) : 分 典型的組合信用模型通常采用（）方法通過(guò)對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來(lái)計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。 A、資產(chǎn)分組 B、集中度指標(biāo) C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :17 本題分?jǐn)?shù) : 分 在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國(guó)銀行家信托公司最先提出 RAROC 方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為： RAROC=(某項(xiàng)貸款的一年收入 各項(xiàng)費(fèi)用 預(yù)期損失 )/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表（）。 A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率 B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率 C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率 D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào) :18 本題分?jǐn)?shù) : 分 假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為 100萬(wàn)元，銷售成本為 80 萬(wàn)元，則其銷售毛利率為（）。 A、 80% B、 20% C、 125% D、 150%標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào) :19 本題分?jǐn)?shù) : 分 在過(guò)去的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)際銀行業(yè)都是通過(guò)專家判斷法來(lái)對(duì)客戶進(jìn) 行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，這類系統(tǒng)中的5Cs 方法不考慮的因素為（）。 A、債務(wù)人資本實(shí)力 B、債務(wù)人還款能力 C、信貸專家的主觀估計(jì) D、貸款抵押品標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :20 本題分?jǐn)?shù) : 分 商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說(shuō)法，不正確的是（）。 A、限額是指對(duì)某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在一定時(shí)期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋 C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他 或有負(fù)債 D、商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :21 本題分?jǐn)?shù) : 分 壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（）兩種方法。 A、情景分析法 B、分解分析法 C、失誤數(shù)分析法 D、專家調(diào)查分析法標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào) :22 本題分?jǐn)?shù) : 分 客戶評(píng)級(jí) /評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括（）。 A、 客戶信用評(píng)級(jí) B、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證 C、校正各風(fēng)險(xiǎn)參數(shù) D、對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào) :23 本題分?jǐn)?shù) : 分 在商業(yè)銀行進(jìn)行國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理時(shí)，經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況：一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做（）。 A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B、外匯風(fēng)險(xiǎn) C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D、操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào) :24 本題分?jǐn)?shù) : 分 以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（）。 A、線性概率模型 B、 Probit模型 C、 Logit 模型 D、死亡率模型標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號(hào) :25