【文章內(nèi)容簡介】 % D、 40% 【答案與解析】正確答案： A 2某銀行 2020年初關注類貸款余額為 4 000億元，其中在 2020年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為 600 億元，期初關注類貸款期間因回收減少了 500 億元，則關注類貸款遷徙率為 ( )。 A、 1 5% B、 1 0% C、 1 1% D、 1 3% 【答案與解析】正確答案： C 關注類貸款遷徙率 =期初關注類貸款向下遷徙金額 /(期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額 ) 100%。本題中，關注類貸款向下遷移，就是轉為了次級類、可疑類、損失類貸款，一共遷移了 600 億元，把數(shù)值代入公式即關注類貸款遷徙率 =600247。(4 000500)100%=1 1%。 2下列關于紅色預警法的說法，不正確的是 ( )。 A、是一種定性分析的方法 B、要對影響警素變動 的有利因素與不利因素進行全面分析 C、要進行不同時期的對比分析 D、要結合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預警 【答案與解析】正確答案： A 紅色預警是定量與定性分析相結合的方法。其他選項中， B、 C、 D 是紅色預警法的正確流程。 歸納風險預警方法： 黑色預警法不引進警兆指標變量，只考慮預警要素指標的時間序列變化規(guī)律，即波動特征 。藍色預警法側重定量分析，分為指數(shù)預警法和統(tǒng)計預警法 。指數(shù)預警法 利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警 。統(tǒng)計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析 。紅色預警法重 視定量分析與定性分析相結合。 2某銀行 2020年的銀行資本為 1 000 億元，計劃 2020 年注人 100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權重為 5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為 ( )億元。 A、 5 45 C、 50 D、 55 【答案與解析】正確答案： D 針對某行業(yè)或者某地區(qū)、某產(chǎn)品、某客戶等組合層面設定的限額都是組合限額。公式為：以資本表示的組合限額 =資本 資本分配權重，其中資本是所預計的下一年 的銀行資本，包括所有計劃的資本注入。本題中，預計下一年的銀行資本就是 2020 年的資本 l 000 億元加上計劃 2020 年投入的 l00 億元，由此得出本行業(yè)的 (1 000+100)x5%=55。 2下列關于信用評分模型的說法，正確的是 ( )。 A、信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎上 B、信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù) C、信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值 D、信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化 【答案與解析】正確答案： B A 信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù) (而非當前市場數(shù)據(jù) )模擬的基礎上 。C從字面上看，信用評分的主觀性更大一些，定性的 方法運用較多，因此提供準確數(shù)值的 可能性不大，信用評分模型只能給出客戶信用風險水平的分數(shù)，無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值， B 正確，排除 C。D 信用評分模型采用的是歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù) 更新速度比較慢，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化。 2在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失 /違約風險暴露，下列相關表述正確的是 ( )。 A、違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內(nèi)項目暴露 B、只有客戶已經(jīng)違約，才會存在違約風險暴露 C、違約損失率是一個事后概念 D、估計違約損失率的損失是會計損失 【答案與解析】正確答案： C 本題考查違約損失率的相關知識點。細節(jié)問題較多，考生要多看，對經(jīng)常出題的地方加深一下記憶。如本題所列，違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內(nèi)表外項目暴露總和。客戶沒有違約的時候，也存在違約風險暴露。估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失。 2某企業(yè) 2020年銷售收入為 6億元，銷售成本為 3億元， 2020年末應收賬款為 4億元， 2020年末應收賬款為 0億元，則該企業(yè) 2020年應收賬款周轉天數(shù)為 ( )天。 A、 60 B、 72 C、 84 D、 90 【答案與解析】正確答 案： B 應收賬款周轉天數(shù) =360247。應收賬款周轉率，應收賬款周轉率 =銷售收入 247。[(期初應收賬款 +期末應收賬款 )247。2]。 2借款轉讓按轉讓的資金流向可以分為 ( )。 A、單筆貸款轉讓和組合貸款轉讓 B、一次性轉讓和回購式轉讓 C、無追索轉讓和有追索轉讓 D、代管式轉讓和非代管式轉讓 【答案與解析】正確答案： B ( )用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。 A、盈利能力比率 B、效率比率 C、杠桿比率 D、流動比率 【答案與解析】正確 答案： C 流動比率是衡量短期償債能力的，效率比率是衡量運營效率的。 3銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應覆蓋 ( )。 A、預期損失 B、非預期損失 C、極端損失 D、違約損失 【答案與解析】正確答案： A 預期損失是銀行可以預期的損失，既然可以預期估算出來，那么必然會用正常的經(jīng)濟收益來彌補這部分損失。 3在 CreditMonitor 模型中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期，股東初始股權投資可以看做該期權的 ( )。 A、期權費 B、時間價值 C、內(nèi)在價值 D、執(zhí)行價格 【答案與解析】正確答案： A 股東初始投資，就是買入一個期權，這個價格就是該期權的期權費。 3在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級 1年期違約概率與 ( )中的較高者。 A、 0、 1% B、 0、 01% C、 0、 3%D、 0、 03% 【答案與解析】正確答案： D 3下列關于情景分析的說法，不正確的是 ( )。 A、分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求 B、絕大多數(shù)嚴重的流動性危機 都源于商業(yè)銀行自身管理或技術上存在致命的薄弱環(huán)節(jié) C、商業(yè)銀行關于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性 D、與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機時相比，在發(fā)生整體市場危機時，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害 【答案與解析】正確答案： C 在風險管理科目中，關于風險，最常遇到的幾個錯誤說法就是 “消除不確定性 ”“完全避免 ”等。這種過于絕對的提法是不現(xiàn)實的，因此，考生在做選擇或者判斷題的時候，遇到這種說法就要著重關注一下，很可能就是出錯選項。如本題， C 中不確定性是不能消除 的。 3假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn) A=1000 億元，負債 L： 800億元，資產(chǎn)久期為 DA=5 年，負債久期為 DL=4 年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從 5%上升到 5%，則利率變化使銀行的價值變化 ( )億元。 A、 53 B、 53 C、 00 D、 00 【答案與解析】正確答案： B 久期公式為 △ P=P D △ y247。(1+y)。分別針對資產(chǎn)和負債的久期求出各自的變化值。 DA 是資產(chǎn)久期， DL 是負債久期，都是公式中的 D。資產(chǎn) A和負債 L都是公式中的 P： △ y： 5%5%： 0、 5%。Y是現(xiàn)在的年利率。那么，資產(chǎn)的變化值 AP=1000 5 0、 005247。 055。負債的