【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 % D、 40% 【答案與解析】正確答案： A 2某銀行 2020年初關(guān)注類(lèi)貸款余額為 4 000億元，其中在 2020年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為 600 億元，期初關(guān)注類(lèi)貸款期間因回收減少了 500 億元，則關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率為 ( )。 A、 1 5% B、 1 0% C、 1 1% D、 1 3% 【答案與解析】正確答案： C 關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率 =期初關(guān)注類(lèi)貸款向下遷徙金額 /(期初關(guān)注類(lèi)貸款余額一期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額 ) 100%。本題中，關(guān)注類(lèi)貸款向下遷移，就是轉(zhuǎn)為了次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)貸款，一共遷移了 600 億元，把數(shù)值代入公式即關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率 =600247。(4 000500)100%=1 1%。 2下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說(shuō)法，不正確的是 ( )。 A、是一種定性分析的方法 B、要對(duì)影響警素變動(dòng) 的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析 C、要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析 D、要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專(zhuān)家的直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警 【答案與解析】正確答案： A 紅色預(yù)警是定量與定性分析相結(jié)合的方法。其他選項(xiàng)中， B、 C、 D 是紅色預(yù)警法的正確流程。 歸納風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法： 黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆指標(biāo)變量，只考慮預(yù)警要素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律，即波動(dòng)特征 。藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析，分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計(jì)預(yù)警法 。指數(shù)預(yù)警法 利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警 。統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對(duì)警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析 。紅色預(yù)警法重 視定量分析與定性分析相結(jié)合。 2某銀行 2020年的銀行資本為 1 000 億元，計(jì)劃 2020 年注人 100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為 5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為 ( )億元。 A、 5 45 C、 50 D、 55 【答案與解析】正確答案： D 針對(duì)某行業(yè)或者某地區(qū)、某產(chǎn)品、某客戶等組合層面設(shè)定的限額都是組合限額。公式為：以資本表示的組合限額 =資本 資本分配權(quán)重，其中資本是所預(yù)計(jì)的下一年 的銀行資本，包括所有計(jì)劃的資本注入。本題中，預(yù)計(jì)下一年的銀行資本就是 2020 年的資本 l 000 億元加上計(jì)劃 2020 年投入的 l00 億元，由此得出本行業(yè)的 (1 000+100)x5%=55。 2下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法，正確的是 ( )。 A、信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上 B、信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù) C、信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值 D、信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化 【答案與解析】正確答案： B A 信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù) (而非當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù) )模擬的基礎(chǔ)上 。C從字面上看，信用評(píng)分的主觀性更大一些，定性的 方法運(yùn)用較多，因此提供準(zhǔn)確數(shù)值的 可能性不大，信用評(píng)分模型只能給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)，無(wú)法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值， B 正確，排除 C。D 信用評(píng)分模型采用的是歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù) 更新速度比較慢，從而無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化。 2在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，違約損失率的估計(jì)公式為貸款損失 /違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，下列相關(guān)表述正確的是 ( )。 A、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目暴露 B、只有客戶已經(jīng)違約，才會(huì)存在違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 C、違約損失率是一個(gè)事后概念 D、估計(jì)違約損失率的損失是會(huì)計(jì)損失 【答案與解析】正確答案： C 本題考查違約損失率的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。細(xì)節(jié)問(wèn)題較多，考生要多看，對(duì)經(jīng)常出題的地方加深一下記憶。如本題所列，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)表外項(xiàng)目暴露總和?？蛻魶](méi)有違約的時(shí)候，也存在違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失。 2某企業(yè) 2020年銷(xiāo)售收入為 6億元，銷(xiāo)售成本為 3億元， 2020年末應(yīng)收賬款為 4億元， 2020年末應(yīng)收賬款為 0億元，則該企業(yè) 2020年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為 ( )天。 A、 60 B、 72 C、 84 D、 90 【答案與解析】正確答 案： B 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) =360247。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 =銷(xiāo)售收入 247。[(期初應(yīng)收賬款 +期末應(yīng)收賬款 )247。2]。 2借款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的資金流向可以分為 ( )。 A、單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)讓 B、一次性轉(zhuǎn)讓和回購(gòu)式轉(zhuǎn)讓 C、無(wú)追索轉(zhuǎn)讓和有追索轉(zhuǎn)讓 D、代管式轉(zhuǎn)讓和非代管式轉(zhuǎn)讓 【答案與解析】正確答案： B ( )用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。 A、盈利能力比率 B、效率比率 C、杠桿比率 D、流動(dòng)比率 【答案與解析】正確 答案： C 流動(dòng)比率是衡量短期償債能力的，效率比率是衡量運(yùn)營(yíng)效率的。 3銀行貸款利率或產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)覆蓋 ( )。 A、預(yù)期損失 B、非預(yù)期損失 C、極端損失 D、違約損失 【答案與解析】正確答案： A 預(yù)期損失是銀行可以預(yù)期的損失，既然可以預(yù)期估算出來(lái)，那么必然會(huì)用正常的經(jīng)濟(jì)收益來(lái)彌補(bǔ)這部分損失。 3在 CreditMonitor 模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的 ( )。 A、期權(quán)費(fèi) B、時(shí)間價(jià)值 C、內(nèi)在價(jià)值 D、執(zhí)行價(jià)格 【答案與解析】正確答案： A 股東初始投資，就是買(mǎi)入一個(gè)期權(quán)，這個(gè)價(jià)格就是該期權(quán)的期權(quán)費(fèi)。 3在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí) 1年期違約概率與 ( )中的較高者。 A、 0、 1% B、 0、 01% C、 0、 3%D、 0、 03% 【答案與解析】正確答案： D 3下列關(guān)于情景分析的說(shuō)法，不正確的是 ( )。 A、分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場(chǎng)，以避免在某一時(shí)刻面臨過(guò)高的資金需求 B、絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī) 都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié) C、商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性 D、與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時(shí)相比，在發(fā)生整體市場(chǎng)危機(jī)時(shí)，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害 【答案與解析】正確答案： C 在風(fēng)險(xiǎn)管理科目中，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)，最常遇到的幾個(gè)錯(cuò)誤說(shuō)法就是 “消除不確定性 ”“完全避免 ”等。這種過(guò)于絕對(duì)的提法是不現(xiàn)實(shí)的，因此，考生在做選擇或者判斷題的時(shí)候，遇到這種說(shuō)法就要著重關(guān)注一下，很可能就是出錯(cuò)選項(xiàng)。如本題， C 中不確定性是不能消除 的。 3假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn) A=1000 億元，負(fù)債 L： 800億元，資產(chǎn)久期為 DA=5 年，負(fù)債久期為 DL=4 年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從 5%上升到 5%，則利率變化使銀行的價(jià)值變化 ( )億元。 A、 53 B、 53 C、 00 D、 00 【答案與解析】正確答案： B 久期公式為 △ P=P D △ y247。(1+y)。分別針對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的久期求出各自的變化值。 DA 是資產(chǎn)久期， DL 是負(fù)債久期，都是公式中的 D。資產(chǎn) A和負(fù)債 L都是公式中的 P： △ y： 5%5%： 0、 5%。Y是現(xiàn)在的年利率。那么，資產(chǎn)的變化值 AP=1000 5 0、 005247。 055。負(fù)債的