【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 人客戶的是（ ）。 A．金融控股公司中的商業(yè)銀行 B．企業(yè) 集團(tuán)的財(cái)務(wù)公司 C．企業(yè)集團(tuán)的擔(dān)保公司 D．同受國家控制的所有企業(yè) E．相互之間存在直接控制關(guān)系的企業(yè) 13．商業(yè)銀行在對(duì)貸款的保證人進(jìn)行考察時(shí)，往往需要關(guān)注（ ）。 A．保證人的資格 B．保證人的財(cái)務(wù)能力 C．保證人的保證意愿 D．保證人的法律責(zé)任 E．保證人的年齡 14．根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為（ ）。 A．股份合作化企業(yè)集團(tuán) B．縱向一體化企業(yè)集團(tuán) C．橫向一體化企業(yè)集團(tuán) D．有限責(zé)任企業(yè)集團(tuán) 網(wǎng)站： E．私人經(jīng)營企業(yè)集團(tuán) 15．下列（ ）屬于風(fēng)險(xiǎn)控制方法。 A．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 B．風(fēng)險(xiǎn)分散 C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D．風(fēng)險(xiǎn)自理 E．風(fēng)險(xiǎn)集中 16．商業(yè)銀行分配經(jīng)濟(jì)資本的目的是（ ）。 A．風(fēng)險(xiǎn)管理的需要 B．市場(chǎng)決策的需要 C．財(cái)務(wù)管理的需要 D．經(jīng)營考核的需要 E．追求利潤的需要 17．信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（ ）。 A．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C．非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D．違約風(fēng)險(xiǎn) E．國家風(fēng)險(xiǎn) 18．操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（ ）。 A．聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性 B．業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈 C．客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 D．實(shí)物資產(chǎn) 損壞 E．外部欺詐 19．下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（ ）。 A．資本為商業(yè)銀行提供融資 B．吸收和消化損失 C．支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) D．維持市場(chǎng)信心 E．為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力 20．下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法的說法，正確的有（ ）。 A．在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率 (RAROC) B．在單筆業(yè)務(wù)層面上， RAROC 可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù) C．在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù) RAROC 衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配 D．經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的 E．使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式 21．對(duì)貸款的債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要是通過計(jì)量借款人的違約損失率來實(shí)現(xiàn)的，下列關(guān)于違約損失率的說法正確的有（ ）。 A．是指給定借款人為月后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例 網(wǎng)站： B．《巴塞爾新資 本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率 C．估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失 D．其估計(jì)公式為違約損失率 =損失／違約暴露風(fēng)險(xiǎn) E．《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率 22．目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（ ）。 A． CreditMetrics 模型 B． CreditPortfolioView 模型 C． CreditRisk+模型 D． KMV模型 E． ZETA 模型 23．有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)說法正確的是（ ）。 A．這是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過程 B．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面的內(nèi)容 C．是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié) D．應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款遵守情況等目標(biāo) E．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)可以完全避免風(fēng)險(xiǎn) 24．匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，它一般因?yàn)閺氖乱恍┗顒?dòng)而產(chǎn)生，這些活動(dòng)主要是（ ） A．商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行 Fl營外匯交易活動(dòng) B．商業(yè)銀行增加期權(quán)的活動(dòng) C．商業(yè)銀行因商品價(jià)格變動(dòng)采取的應(yīng)對(duì)活動(dòng) D．商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng) E．以上說法均不正確 25．以下指標(biāo)中，衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（ ）。 A．不良資產(chǎn)率 B．累討一外匯敞口頭寸比例 C．單一集團(tuán)客戶授信集中度 D．全部關(guān)聯(lián)度 E．累計(jì)總敞口頭寸比例 26．以下（ ）屬于我國針對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性所規(guī)定的指標(biāo)。 A．存貸款比例指標(biāo) B．資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo) C．中長期貸款比例指標(biāo) D．拆借資金比例指標(biāo) E．短期貸款比例指標(biāo) 27．下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有（ ）。 A．利率風(fēng)險(xiǎn) B．股票風(fēng)險(xiǎn) C．違約風(fēng)險(xiǎn) D．匯率風(fēng)險(xiǎn) E．商品風(fēng)險(xiǎn) 28．國家風(fēng)險(xiǎn)可分為（ ）。 A．政治風(fēng)險(xiǎn) 網(wǎng)站： B．信用風(fēng)險(xiǎn) C．社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) D．經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) E．操作風(fēng)險(xiǎn) 29．下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（ ）。 A．權(quán)益資本 B．公開儲(chǔ)備 C．重估儲(chǔ)備 D．普通貸款儲(chǔ)備 E．混合型債務(wù)工具 30．下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（ ）。 A．關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道 B．銀行對(duì)長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度 C．市場(chǎng)流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息 D．銀行工作人員長期對(duì)待客戶態(tài)度粗暴 E．銀行向風(fēng)險(xiǎn)承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險(xiǎn)的理 財(cái)產(chǎn)品 31．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自（ ）。 A．商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性 B．商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn) C．為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷 D．為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏 E．整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證 32．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容包括（ ）。 A．對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析 B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況 C．內(nèi)部和外部審計(jì)情況 D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本分配情況 E．潛在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 33．現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行開始進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)部配置，資本 配置的方法主要有（ ）。 A．黃金分割法 B．自下而上法 C．自上而下法 D．經(jīng)濟(jì)增加值法 E．收益率法 34．商業(yè)銀行的法人信貸業(yè)務(wù)包括（ ）。 A．法人客戶貸款業(yè)務(wù) B．貼現(xiàn)業(yè)務(wù) C．個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款 D．商業(yè)銀行承兌匯票業(yè)務(wù) E．個(gè)人購房貸款 35．個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因一般包括（ ）。 A．商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足 B．內(nèi)控制度不完善，業(yè)務(wù)流程有漏洞 網(wǎng)站： C．管理模式不科學(xué)，經(jīng)營層次過低而缺乏約束 D．個(gè)人信用體系不健全 E．以上說法均不正 確 36．巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括（ ）。 A．商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度 B．董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門的作用 C．董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹 D．董事會(huì)應(yīng)確保對(duì)高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督 E．有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)制 37．商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有（ ）。 A．內(nèi)部控制環(huán)境 B．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 C．內(nèi)部控制措施 D．信息交流與反饋 E．監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正 38．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括（ ）。 A．開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型 B．監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢(shì) C．監(jiān)測(cè)各種不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì) D．報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性／定量評(píng)估結(jié)果 E．調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額 39．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有（ ）。 A．監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額 B．在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告 C．負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型 D．協(xié) 助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估 E．全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用 40．風(fēng)險(xiǎn)文化一般由（ ）三個(gè)層次組成。 A．風(fēng)險(xiǎn)管理理念 B．風(fēng)險(xiǎn)模型 C．制度 D．知識(shí) E．內(nèi)部控制 三、判斷題 (共 15 題，每題 1 分 ) 請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用 √表示，錯(cuò)誤的用 表示。 1．損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果；風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。（ ） 2．全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo) 互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。（ ） 3．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。其中，核心資本又稱第一資本，附屬資本又稱第二資本。（ ） 4．董事會(huì)和高級(jí)管理層切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。（ ） 5．銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。（ ） 網(wǎng)站： 6．經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。（ ） 7．我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù) 股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。（ ） 8．《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用 VaR 方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。（ ） 9．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于 8％。（ ） 10．信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶛?quán)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。（ ） 11．無論是集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，還是分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，必須都要包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素。（ ） 12．對(duì)于我國生產(chǎn)企業(yè)來說，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率 (如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬 款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報(bào)率等 )越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。（ ） 13．杠桿比率的主要作用是衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，與判斷企業(yè)的償債資格和能力無關(guān)。（ ） 14．除了轉(zhuǎn)移單筆貸款或資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)外，交易雙方還可以針對(duì) “虛擬的基礎(chǔ)資產(chǎn) ”利用某種信用衍生產(chǎn)品進(jìn)行尋利交易。（ ） 15．證券化是將缺乏流動(dòng)性的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場(chǎng)上出售和流通的證券。 參考答案 風(fēng)險(xiǎn)管理專家預(yù)測(cè)試卷一 一、單項(xiàng)選擇題 1． D2． A3． A4． D5． A6． B7． C8． C 9． D10． D11． C12． D13． Cl4． C15． C16． D 17． C18． B19． A20． D21． C22． B23． D24． D 25． C26． B27． C28． D29． A30． A31． B32． B 33． C34． C35． B36． C37． D38． B39． D40． B 41． C42． C43． B44． D45． D46． C． 47． C48． A 49． C50． A51． B52． B53． C54． D55． D56． A 57． C58． B59． D60． B61． D62． D63． A64． D 65． B66． D67． B68． B69． C70． A． 71． C72． A 73． D74． D75． B76． C77． A78． C79． D80． C 81． C82． D83． D84． C85． B86． C87． D88． B 89． D90． D 二、多項(xiàng)選擇題 1． BCD2． ABD3． ACD4． BCD5． ABD6． ABCD 7． ABCD8． ABCD9． ABCDl0． BCDE11． ABE12． AD 13． ABCD14． BC15． ABCD16． ABCD17． AD18． ABCDE 19． ABDE20． ABCE21． ACDE22． ABC23． ABCD24． AD 25． ACD26． ABCD27． ABDE28． ACD29． AB30． ABCDE 31． ACDE32． ABCD33． BC34． ABD35． ABCD36． ABCDE 37． ABCDE38． BCD39． ABCDE40． ACD 三、判斷題 1． √2． 3 ． √4． 5 ． 6 ． 7 ． 8 ． 9． 10． 11． 12． 13． X14． √15． 網(wǎng)站： 2020 年銀行從業(yè)資格考試之《風(fēng)險(xiǎn)管理》專家預(yù)測(cè)試卷及答案（ 二 ） 一、單項(xiàng)選擇題 (共 90 題，每題 0． 5 分 ) 以下各小題所給出的 4 個(gè)選項(xiàng)中， 只有 1 個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。 1．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，（ ）更加符合現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理念。 A．風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性 B．風(fēng)