【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 　　C．成本價(jià)值　　D．信用價(jià)值　　【正確答案】：A　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失。　　第58題 　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)敘述錯(cuò)誤的是( )。　　A．使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息　　B．實(shí)施并支持多種的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言/術(shù)語(yǔ)　　C．保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)　　D．利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持　　【正確答案】：B　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：(1)保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)。(2)傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度。(3)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言/術(shù)語(yǔ)。(4)使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息。(5)告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)。(6)利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持。(7)保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級(jí)或者同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報(bào)告?！　〉?9題 　　JP摩根的統(tǒng)計(jì)分析顯示：當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其降低風(fēng)險(xiǎn)損失的效力低于( )?！　．10%　　B．15%　　C．20%　　D．25%　　【正確答案】：C　　[答案解析]JP摩根的統(tǒng)計(jì)分析顯示：在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)并采取預(yù)控措施，對(duì)降低實(shí)際損失的貢獻(xiàn)度為50%～60%；在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救，對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)度為25%～30%；而當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其效力則低于20%?！　〉?0題 　　下列關(guān)于違約概率的敘述有誤的是( )?！　．計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)保持更高的一致性，而基于貸款期限就無(wú)法做到這一點(diǎn)　　B．《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率時(shí)，只可以使用一項(xiàng)技術(shù)　　C．針對(duì)信息和技術(shù)的局限性，銀行可運(yùn)用專家判斷對(duì)估值結(jié)果進(jìn)行調(diào)整　　D．違約概率是借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性　　【正確答案】：B　　[答案解析]違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)保持更高的一致性，而基于貸款期限就無(wú)法做到這一點(diǎn)。違約概率是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計(jì)的重要風(fēng)險(xiǎn)要素，無(wú)論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法還是內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法，都必須按照監(jiān)管要求估計(jì)違約概率?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，可采用內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計(jì)平均違約概率，可選擇一項(xiàng)主要技術(shù)，輔以其他技術(shù)作比較，并進(jìn)行可能的調(diào)整，確保估值能準(zhǔn)確反映違約概率。此外，針對(duì)信息和技術(shù)的局限性，銀行可運(yùn)用專家判斷對(duì)估值結(jié)果進(jìn)行調(diào)整?！　〉?1題 　　商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用的盯市是按( )計(jì)價(jià)。　　A．市場(chǎng)價(jià)格　　B．上月交易價(jià)格　　C．當(dāng)月交易價(jià)格　　D．模型　　【正確答案】：A　　[答案解析]商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用以下兩種方法：(1)盯市，按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。(2)盯模，按模型計(jì)價(jià)。　　第62題 　　為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，( )必須強(qiáng)化信息披露的日常監(jiān)管機(jī)制和懲罰機(jī)制，并且承擔(dān)更多的責(zé)任?！　．董事會(huì)　　B．監(jiān)管當(dāng)局　　C．高級(jí)管理層　　D．外部審計(jì)機(jī)構(gòu)　　【正確答案】：B　　[答案解析]為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露的日常監(jiān)督機(jī)制和懲罰機(jī)制，并且承擔(dān)更多責(zé)任。　　第63題 　　下列不屬于《有效銀行監(jiān)管的核心原則》內(nèi)容的是( )?！　．風(fēng)險(xiǎn)管理程序　　B．目標(biāo)、獨(dú)立性、權(quán)力、透明度和合作　　C．依法、公開、公正和效率　　D．大額風(fēng)險(xiǎn)暴露限額　　【正確答案】：C　　[答案解析]C選項(xiàng)屬于銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行實(shí)施監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)遵循的原則。　　第64題 　　對(duì)商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要內(nèi)容就是對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行( )。　　A．合理補(bǔ)償　　B．合理定價(jià)　　C．合理分配　　D．合理處置　　【正確答案】：B　　[答案解析]對(duì)商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要內(nèi)容就是對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理定價(jià)。如果定價(jià)過(guò)低，將使自身所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)難以獲得合理的補(bǔ)償；定價(jià)過(guò)高又會(huì)使自身的業(yè)務(wù)失去競(jìng)爭(zhēng)力，陷入業(yè)務(wù)萎縮的困境?！　〉?5題 　　下列( )不屬于銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況。　　A．行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況　　B．中央銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況　　C．區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況　　D．銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況　　【正確答案】：B　　[答案解析]監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況?！　〉?6題 　　違約概率模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少( )的數(shù)據(jù)?！　．2年　　B．3年　　C．5年　　D．8年　　【正確答案】：C　　[答案解析]違約概率模型分析屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評(píng)分模型相比，違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少五年的數(shù)據(jù)。　　第67題 　　商業(yè)銀行法人信貸業(yè)務(wù)不包括( )?！　．銀行承兌匯票　　B．貼現(xiàn)業(yè)務(wù)　　C．法人客戶貸款業(yè)務(wù)　　D．第三方保證業(yè)務(wù)　　【正確答案】：D　　[答案解析]法人信貸業(yè)務(wù)是我國(guó)商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)?！　〉?8題 　　巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型要求至少每( )個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)?！　．1　　B．3　　C．6　　D．12　　【正確答案】：B　　[答案解析]巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型要求至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)?！　〉?9題 　　商業(yè)銀行的( )是衡量商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力?！　．安全性　　B．流動(dòng)性　　C．效益性　　D．實(shí)用性　　【正確答案】：B　　[答案解析]商業(yè)銀行的流動(dòng)性是衡量商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時(shí)間、成本和資金數(shù)量?！　〉?0題 　　反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)的是( )?！　．遠(yuǎn)期凈敞口頭寸　　B．單幣種敞口頭寸　　C．期權(quán)敞口頭寸　　D．總敞口頭寸　　【正確答案】：D　　[答案解析]總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，一般的計(jì)算方法包括：(1)累計(jì)總敞口頭寸法。(2)凈總敞口頭寸法。(3)短邊法?！　〉?1題 　　商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括( )。　　A．黃金　　B．礦產(chǎn)品　　C．農(nóng)產(chǎn)品　　D．貴金屬　　【正確答案】：A　　[答案解析]商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品主要是指可以在場(chǎng)內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，尤其以商品期貨的形式為主。商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長(zhǎng)時(shí)間在國(guó)際結(jié)算體系中發(fā)揮國(guó)際貨幣職能(充當(dāng)外匯資產(chǎn))。　　第72題 　　下列( )不是商業(yè)銀行常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額?！　．價(jià)值限額　　B．止損限額　　C．交易限額　　D．風(fēng)險(xiǎn)限額　　【正確答案】：A　　[答案解析]常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。　　第73題 　　下列不屬于商業(yè)銀行員工引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部欺詐行為的是( )?！　．故意錯(cuò)誤估價(jià)　　B．差別待遇事件　　C．賄賂/回扣　　D．盜用資產(chǎn)　　【正確答案】：B　　[答案解析]內(nèi)部欺詐是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。內(nèi)部欺詐行為包括：(1)未經(jīng)授權(quán)交易：故意隱瞞交易、故意錯(cuò)誤估價(jià)、欺詐/信用欺詐/不實(shí)存款。(2)盜竊和欺詐：盜竊/勒索/挪用公款/搶劫、盜用資產(chǎn)、惡意損毀資產(chǎn)、偽造、支票欺詐、走私、竊取賬戶資金/假賬/假冒開戶人、違規(guī)納稅/故意逃稅、賄賂/回扣、內(nèi)幕交易(不用本行的賬戶)。故B選項(xiàng)不屬于內(nèi)部欺詐行為?！　〉?4題 　　在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)，收益率越高，這是收益率曲線形態(tài)中的( )?！　．波動(dòng)收益率曲線　　B．反向收益率曲線　　C．水平收益率曲線　　D．正向收益率曲線　　【正確答案】：D　　[答案解析]正向收益率曲線，意味著在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)，收益率越高，這是收益率曲線最為常見的形態(tài)。　　第75題 　　《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______，其中核心資本充足率不得低于______。( )　　A．8% 4%　　B．8% 6%　　C．10% 5%　　D．7% 3%　　【正確答案】：A　　[答案解析]對(duì)于三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，選擇哪種計(jì)量方法取決于商業(yè)銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和商業(yè)銀行是否達(dá)到巴塞爾委員會(huì)針對(duì)每種方法規(guī)定的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%?！　〉?6題 　　在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，對(duì)每一項(xiàng)信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并在( )上進(jìn)行分類匯總?！　．管理層面　　B．組合層面　　C．監(jiān)控層面　　D．風(fēng)險(xiǎn)層面　　【正確答案】：B　　[答案解析]在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，對(duì)每一項(xiàng)信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并在組合層面上進(jìn)行分類匯總?！　〉?7題 　　下列不屬于商業(yè)銀行特定時(shí)段內(nèi)存款分類的是( )?！　．敏感負(fù)債　　B．脆弱資金　　C．核心存款　　D．不良貸款　　【正確答案】：D　　[答案解析]商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類：(1)敏感負(fù)債。(2)脆弱資金。(3)核心存款?！　〉?8題 　　資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債所得的是( )?！　．遠(yuǎn)期凈敞口頭寸　　B．即期凈敞口頭寸　　C．單幣種敞口頭寸　　D．期權(quán)敞口頭寸　　【正確答案】：B　　[答案解析]即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債?！　〉?9題 　　所有外幣多頭總額與空頭總額之差稱為( )?！　．累計(jì)總敞口頭寸　　B．遠(yuǎn)期凈敞口頭寸　　C．單幣種敞口頭寸　　D．凈總敞口頭寸　　【正確答案】：D　　[答案解析]凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，該方法主要考慮不同貨幣匯率波動(dòng)的相關(guān)性，認(rèn)為多頭與空頭存在對(duì)沖效應(yīng)?！　〉?0題 　　貸款定價(jià)不僅受客戶風(fēng)險(xiǎn)的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前( )的影響?！　．行業(yè)結(jié)構(gòu)　　B．區(qū)域結(jié)構(gòu)　　C．資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)　　D．客戶規(guī)模　　【正確答案】：C　　[答案解析]貸款定價(jià)不僅受客戶風(fēng)險(xiǎn)的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。一項(xiàng)貸款在放入資產(chǎn)組合后將會(huì)改變組合的整體風(fēng)險(xiǎn)?！〉?1題 　　采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，應(yīng)建立估計(jì)表外項(xiàng)目違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的程序，規(guī)定每筆表外項(xiàng)目采用的( )。　　A．違約概率估計(jì)值　　B．違約風(fēng)險(xiǎn)暴露估計(jì)值　　C．違約金額估計(jì)值　　D．違約損失率估計(jì)值　　【正確答案】：B　　[答案解析]采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，應(yīng)建立估計(jì)表外項(xiàng)目違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的程序，規(guī)定每筆表外項(xiàng)目采用的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露估計(jì)值。　　第82題 　　在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線分類中，交易和銷售業(yè)務(wù)的β系數(shù)是( )。　　A．12%　　B．18%　　C．15%　　D．10%　　【正確答案】：B　　[答案解析]在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線分類中，交易和銷售業(yè)務(wù)的β系數(shù)是18%，它的業(yè)務(wù)種類有：銷售、做市商交易、自營(yíng)業(yè)務(wù)、資金管理?！　〉?3題 　　戰(zhàn)略管理風(fēng)險(xiǎn)是在( )的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實(shí)施方案中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)這些風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響并提前做好準(zhǔn)備?！　．市場(chǎng)管理　　B．戰(zhàn)略管理　　C．風(fēng)險(xiǎn)分散　　D．內(nèi)部防控　　【正確答案】：B　　[答案解析]戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是在戰(zhàn)略管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實(shí)施方案中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)這些風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響并提前做好準(zhǔn)備。　　第84題 　　企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有( )的特點(diǎn)?！　．多向交互式、程序化　　B．單向交互式、獨(dú)立化　　C．單向動(dòng)態(tài)式、智能化　　D．多向交互式、智能化　　【正確答案】：D　　[答案解析]企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有多向交互式、智能化的特點(diǎn)，能夠及時(shí)、廣泛地采集所需要的各種風(fēng)險(xiǎn)信息和數(shù)據(jù)，并對(duì)這些信息進(jìn)行集中海量處理，以輔助業(yè)務(wù)部門和風(fēng)險(xiǎn)管理人員作出正確決策。　　第85題 　　中國(guó)人民銀行從( )年開始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度。　　A．2004　　B．2005　　C．2006　　D．2007　　【正確答案】：A　　[答案解析]中國(guó)人民銀行從2004年開始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度。　　第86題 　　下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的敘述有誤的是( )。　　A．信用風(fēng)險(xiǎn)在傳統(tǒng)上又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)　　B．債務(wù)人或交易對(duì)手信用質(zhì)量下降時(shí)，資產(chǎn)的價(jià)格上升導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失　　C．投資組合會(huì)因交易對(duì)手違約造成損失　　D．對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源　　【正確答案】：B　　[答案解析]傳統(tǒng)上，信用