【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 9．ABDE10．ABDE【解析】D項(xiàng)為信用風(fēng)險(xiǎn)。11．ACD【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)并列的。12．AB【解析】核心資本又稱為一級(jí)資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤(rùn))和公開儲(chǔ)備。13．ABCE【解析】次級(jí)類貸款應(yīng)該剔除。14．ABCD【解析】風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是風(fēng)險(xiǎn)管理的方法。15．ABCD【解析】E是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。16．ABC【解析】考查KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，考生要掌握。17．ABE【解析】次級(jí)類貸款：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常經(jīng)營(yíng)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失的貸款?？梢深愘J款：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款。18．ABE【解析】C項(xiàng)為貸款組合的變量，D項(xiàng)不是計(jì)算客戶信用的變量。19．ABD【解析】資產(chǎn)負(fù)債率是杠桿比率，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是效率比率。20．ABDE【解析】只有C項(xiàng)可以解析資產(chǎn)質(zhì)量的問題。21．ABCE【解析】D項(xiàng)中應(yīng)為經(jīng)濟(jì)資本。22．ACDE【解析】B項(xiàng)權(quán)重為50％23．ACDE【解析】久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于負(fù)債減少的幅度，銀行凈值將減少，流動(dòng)性隨之下降。24．ABCDE【解析】以上每一項(xiàng)都可以緩解流動(dòng)性危機(jī)。25．ABDE【解析】股指期貨是以股指為標(biāo)的的期貨合約。26．ABC【解析】久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化就越敏感，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露就越大。27．ABCDE【解析】不良貸款分析報(bào)告還包括對(duì)不良貸款變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。28．ABCDE【解析】以上各項(xiàng)都與匯率有關(guān)。29．ABCDE【解析】聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容還包括：提高解決問題的能力；提高發(fā)言人的溝通技能。30．BE【解析】未分配利潤(rùn)是核心資本。31．AD【解析】B項(xiàng)是對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，不是預(yù)測(cè)收益；C項(xiàng)對(duì)個(gè)人而言，意義不大。32．ABCDE【解析】貸款定價(jià)=資本成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+債務(wù)成本+股權(quán)成本。33．BC【解析】進(jìn)行壓力測(cè)試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景。在評(píng)估資本充足性的時(shí)候，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測(cè)試過程。34．BD【解析】商業(yè)銀行核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。35．ABD【解析】CE兩項(xiàng)對(duì)商業(yè)銀行來說是不利的。36．ABCDE【解析】本題綜合歸納了收益率曲線的特征，考生應(yīng)強(qiáng)化記憶。37．ABCDE【解析】現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容還包括：流動(dòng)性、盈利能力。38．ABCD【解析】考查貸款定價(jià)的決定因素。39．ABCDE【解析】略。40．ACDE【解析】市場(chǎng)上的投資者有風(fēng)險(xiǎn)中性的，也有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型的，也有風(fēng)險(xiǎn)愛好型的。三、判斷題1．A2．A3．A4．A5．B【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特性，注意信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別。6．A7．A8．B【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特性，注意信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別。9．A10．A11．A12．B【解析】前半句話正確，但后半句話混淆了風(fēng)險(xiǎn)與損失的區(qū)別。13．B【解析】20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性。14．A15．A銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理歷年試卷(二)時(shí)限：120分鐘一、單項(xiàng)選擇題（共90題，共45分）以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。（ ）的做法簡(jiǎn)單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。，哪一個(gè)更加符合現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的理念？（ ）（如投資的收益率）對(duì)期望的偏高，不正確的是（ ）。，因此，具有以下作用（ ）。5.（ ）是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于（ ）。（ ）。（ ）。?（ ） Metrics Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示?（ ）（ ）。，下列操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估的工作流程各階段，按照先后順序排序結(jié)果是（ ）。(1)全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告(2)控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估(3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案(4)報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估A.(1)(2)(3)(4)(5)B.(4)(1)(5)(3)(2)C.(4)(2)(3)(1)(5)D.(1)(5)(2)(3)(4)，不正確的是（ ）。，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)，采用多好的措施，購(gòu)買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無策，（ ）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。，貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對(duì)此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是（ ）。，假設(shè)某5年期貸款，％，％，則隱含的第二年邊際死亡率為（ ）。％％％％，次級(jí)類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為（ ）。％％％％（ ）。、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失（ ）。(1)損失事件發(fā)生部門會(huì)同本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員以及財(cái)務(wù)部門核實(shí)損失數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性(2)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)(3)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查(4)損失事件發(fā)生部門確認(rèn)損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息(5)損失事件發(fā)生部門向本部門或機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息A.(1)(2)(3)(4)(5)B.(4)(1)(5)(3)(2)C.(4)(2)(3)(1)(5)D.(1)(5)(3)(4)(2)（ ）。，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險(xiǎn)，完善代理資金的撥付、回收、核對(duì)等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ?，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平，不正確的是（ ）。，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定，又確定了匯率，不正確的是（ ）。，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤(rùn)，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值，不正確的是（ ）。，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額，買方期權(quán)的價(jià)值增大，買方期權(quán)的價(jià)值減小，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（ ）。，通常用正態(tài)分布來描述（ ）的分布。（ ）分析操作，因?yàn)檫@兩類操作在前臺(tái)系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)被混淆。“真實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”“真實(shí)的”和交易人員“虛假的”“假設(shè)的”和交易人員“真實(shí)的”“虛假的”和交易人員“真實(shí)的”()。，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素（ ）。（ ）。=預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口=預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額=預(yù)期損失／風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額=預(yù)期損失／資產(chǎn)總額30.《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是（ ）。（ ）。（ ）。（ ）的原則。、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要是指（ ）。（ ）。，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金（ ）。，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，如果所有借款人的違約概率都是5％，違約回收率平均為20％，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（ ）。，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括（ ）。％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性，不正確的是（ ）。，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值，然后以客戶累計(jì)百分比為橫軸、（ ）為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨機(jī)評(píng)級(jí)模型三條曲線。（ ）不同，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。，不正確的是（ ）。，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值—協(xié)方差法的說法，不正確的是（ ）。《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中提出的對(duì)運(yùn)用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為（ ）。：乘數(shù)因子VAR：(附加因子+最低乘數(shù)因子)VAR：VAR／乘數(shù)因子：VAR／(附加因子+最低乘數(shù)因子)45.（ ）也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。，不正確的是（ ）。，對(duì)于信用等級(jí)較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，應(yīng)給予較大的容忍度，需要從個(gè)體延伸到“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級(jí)類貸款期間因回收減少了200億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為（ ）。％％％％，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（ ）億元。，不正確的是（ ）。，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8％％，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)，商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為（ ）。，不正確的是（ ）。，正確的是（ ）=流動(dòng)性負(fù)債余額／流動(dòng)性資產(chǎn)余額100％=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項(xiàng)存款期末余額100％=核心負(fù)債期末余額／總負(fù)債期末余額100％=流動(dòng)性缺口／到期流動(dòng)性資產(chǎn)100％，正確的是（ ）。％=(在中國(guó)人民銀行超額外匯準(zhǔn)備金存款+存入同業(yè)外匯款項(xiàng)+外匯現(xiàn)金)／外幣各項(xiàng)存款期末余額100％％，不正確的是（ ）。，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)、技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理核心要素，不正確的是（ ）。：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則凈總敞口頭寸為（ ）。（ ）。（ ）三個(gè)層面入手。、宏觀和全局、戰(zhàn)術(shù)和全局、宏觀和微觀、宏觀和微觀（ ）。（ ）。()。A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》B.《巴塞爾新資本協(xié)議》C.《巴塞爾資本協(xié)議》，不正確的是（ ）。、盜竊和欺詐兩類、安全、環(huán)境、性別歧視和種族歧視等、對(duì)客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識(shí)技能匱乏造成風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)，操作風(fēng)險(xiǎn)具體可劃分為非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)和（ ）。64.（ ）是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。、場(chǎng)所文件，識(shí)別本崗位各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)應(yīng)的控制措施，初步評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估工作流程的（ ）階段。66.（ ）是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。，不正確的是（ ）。“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種“正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能保持其外幣資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)合理，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張，不正確的是()。、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況