銀行從業(yè)風險管理之信用風險管理試題(編輯修改稿)
2025-04-22 04:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。A．違反貸款“三查”制度 B．地方政府行政干預 C．違反貸款授權授信規(guī)定 D．銀行員工違法答案：B4某公司2006年流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中存貨500萬元，應收賬款500萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2006年速動比率為（）。A． B． C． D．1答案：B4某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元，則該筆貸款的違約損失率為（）。A．4D% B．60% C．70% D．80%答案：A50、根據(jù)非預期損失占比，商業(yè)銀行應當分配給關注類貸款的經(jīng)濟資本為（）億元。A．9 B．10 C．15 D．12答案：C5根據(jù)邊際非預期損失占比，商業(yè)銀行應當分配給可疑類貸款的經(jīng)濟資本為（）億元。A． B． C．D．答案：D5某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300元，風險加權資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風險敞口為230億元，預期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（ ）。A．% B．%C．% D．%答案：B5下列關于客戶信用評級的說法，不正確的是（）。A．評價主體是商業(yè)銀行 B．評價目標是客戶違約風險 C．評價結(jié)果是信用等級和違約概率 D．評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小答案：D5下列不屬于審值經(jīng)營類指標的是（）。A．成本收入比率 B．資本充足率 C．大額風險集中度 D．不良貸款準備覆蓋率答案：A5CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立。因此，貸款組合的違約率服從（）分布。A．正態(tài) B．均勻 C．泊松 D．指數(shù)答案：C5利用苦兆指標合成的風險指數(shù)進行預警的方法是（）。A．黑色預警法 B．紅色預替法 C．指數(shù)預警法 D．統(tǒng)計預替法答案：C5根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和離級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是（）。A．違約概率 B．違約損失率 C．違約風險暴露 D．期限答案：A5ZETA信用風險分析模型中用來衡量，流動性的指標是（）A．流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)B．流動資產(chǎn)/流動負債 C．（流動資產(chǎn)一流動負債）/急資產(chǎn) D．流動負債/總資產(chǎn)答案：B5某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（）。A．%B．%C．%D．因數(shù)據(jù)不足無法計算答案：C60、在法人客戶評級模型中，RiskCalc模型（）。A．不適用于非上市公司 B．運用Logit/Probit回歸技術預測客戶的違約概率 C．核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期權買賣關系 D．核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者答案：B6Altman的Z計分模型中用來衡，企業(yè)流動性的指標是（）。A．流動資產(chǎn)／流動負債 B．流動資產(chǎn)／總資產(chǎn) C．（流動資產(chǎn)流動負債）／總資產(chǎn) D．流動負債／總資產(chǎn)答案：C6某企業(yè)2006年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為2億元人民幣，主營業(yè)務收入10億元人民幣，主營業(yè)務成本7億元人民幣，億元人民幣，億元人民幣，億元人民幣，則該企業(yè)2006年的利息費用為（）億元人民幣。A． B． C． D．答案：B6風險管理的最基本要求是（）。A．適時、準確地識別風險 B．準確、詳細地計量風險 C．適時、完整地監(jiān)測風險 D．迅速、有效地控制風險答案：A6在法人客戶評級模型中，（）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。A．Altman的計分模型 B．RiskCalc模型 C．CreditMonitor模型 D．死亡率模型答案：C6《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行（）。A．必須自行估計每筆債項的違約損失率 B．參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率 C．由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率 D．由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率答案：C6%，假設債務人違約后回收率為20%，若1年期的無風險年收益率為4%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。A． B． C． D．答案：C6客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）兩個層面。A．單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率 B．單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率 C．某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率 D．單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率答案：A6銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行評估的指標不包括（）。A．經(jīng)營績效類指標B．風險可控類指標C．資產(chǎn)質(zhì)量類指標D．審慎經(jīng)營類指標答案：B6下列關于信用評分模型的說法，正確的是（）。A．信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎上 B．信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù) C．信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值 D．信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化答案：B70、如果兩筆貸款的信用風險隨粉風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是（）。A．這兩筆貸款的信用風險是不相關的 B．這兩筆貸款的信用風險是負相關的 C．這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大 D．由兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總答案：C7貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的資金流向可以分為（）。A．單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)讓 B．一次性轉(zhuǎn)讓和回購式轉(zhuǎn)讓 C．無追索轉(zhuǎn)讓和有追索轉(zhuǎn)讓 D．代管式轉(zhuǎn)讓和非代管式轉(zhuǎn)讓答案：B7（）用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。
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