銀行從業(yè)風(fēng)險管理之信用風(fēng)險管理試題-資料下載頁
2025-03-26 04:57本頁面
【正文】 行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善 E．宏觀經(jīng)濟(jì)因素答案：ABCDE9下列方法中，（）被應(yīng)用于違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證《校正》。A．CAP曲線與AR值 B．二項分布檢驗 C．KS檢驗 D．卡方分布檢驗 E．正態(tài)分布檢驗答案：BDE9下表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險管理》一書中的內(nèi)部評級法要點。（N/A表示無信息。） 兩類暴露 內(nèi)部評級法 公司、主權(quán)及商業(yè)銀行暴露（a） 內(nèi)部評級法初級法（c） 內(nèi)部評級法高級法（d） 零售暴露（b） N/A則下列說法正確的有（）。 A．（a）又可以稱為非零售暴露 B．（a）無期限調(diào)整，（b）有期限調(diào)整 C．（c）與（d）的劃分依據(jù)是對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同 D．（c）與（d）都必須估計的風(fēng)險因素是違約損失率 E．對于（b），只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法，就必須自行估計違約概率和違約損失率答案：ACE9常用的信用衍生工具包括（）。A．總收益互換 B．信用違約互換 C．信用價差衍生產(chǎn)品 D．信用聯(lián)動票據(jù) E．信用貸款答案：ABCD9CreditMonitor模型認(rèn)為，貸款的信用風(fēng)險溢價視為看漲期權(quán)要案變且的函數(shù)，這些變量包括（）。A．企業(yè)貸款數(shù)額B．企業(yè)資產(chǎn)市場價值 C．企業(yè)資產(chǎn)市場價值的波動性D．市場收益率 E．企業(yè)資產(chǎn)賬面價值答案：ABC9《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的內(nèi)部評級法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評級體系，自行預(yù)測（）等信用風(fēng)險因索，并根據(jù)權(quán)重公式計算每筆債項的信用風(fēng)險資本要求。A．違約概率 B．違約損失率 C．違約風(fēng)險暴露 D．違約原因 E．期限答案：ABCE9驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有（）。A．CAP曲線與AR值 B．ROC曲線與A值 C．二項分布檢驗 D．貝葉斯錯誤率 E．CP模型答案：ABD9某公司2006年銷售收入為2億元，2006年期初應(yīng)收賬款為7500萬元，2006年期末應(yīng)收賬款為，9500萬元，則下列財務(wù)比率計算正確的有（）。A．銷售毛利率為25% B． C．銷售毛利率為75% D． E．應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171天答案：AD9貸款重組可以采取的措施有（）。A．減少貸款額度 B．調(diào)整貸款利率 C．增加控制措施 D．調(diào)整信貸產(chǎn)品 E．調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限答案：ABCDE9下列關(guān)于信用價差的說法，正確的有（）。A．以無風(fēng)險利率為基準(zhǔn)的信用價差＝貸款的收益率對應(yīng)的無風(fēng)險債券的收益率 B．信用價差增加表明貸款信用狀況惡化 C．信用價差減少表明貸款信用狀況惡化 D．信用價差增加表明貸款信用狀況改善 E．信用價差減少表明貸款信用狀況改善答案：ABE100、個人客戶評分方法中，信用局評分常用的風(fēng)險評分是預(yù)測消費(fèi)者（）。A．違約風(fēng)險的大小 B．開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益 C．破產(chǎn)風(fēng)險的大小 D．壞賬風(fēng)險的大小 E．風(fēng)險偏好答案：AD10根據(jù)國際最佳實踐，財務(wù)報裹分析應(yīng)特別注重識別和評價（）。A．財務(wù)報表風(fēng)險 B．經(jīng)營管理狀況 C．負(fù)債管理狀況 D．資產(chǎn)管理狀況 E．領(lǐng)導(dǎo)后備力量答案：ABCD10下列關(guān)于信用聯(lián)動票據(jù)的說法，不正確的有（）。A．又稱為信用關(guān)聯(lián)票據(jù) B．包括固定收益證券和相關(guān)的信用衍生產(chǎn)品的組合、以商業(yè)銀行某些資產(chǎn)的信用狀況為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品C．SPV不承擔(dān)貸款資產(chǎn)的信用風(fēng)險 D．當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約后，投資者可以獲得基礎(chǔ)資產(chǎn)的原始價值 E．SPV是信用聯(lián)動票據(jù)的中介答案：CD三、判斷題。請對下列各題做出判斷，在答題卡上將有該題相對應(yīng)答案的選項框涂滿，“√”表示正確，“”表示不正確。（每題1分，共22題）10貸款實際計提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計損失而實際計提的準(zhǔn)備。（）答案：√10在《巴塞爾新資本協(xié)議計量公式下，將所有債項的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個維度的分配。（）答案：√10同受國家控制的企業(yè)必為關(guān)聯(lián)方。（）答案：10商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。（）答案：√10在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，%中的較高者。（）答案：10根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險緩釋。（）答案：10請授信的單一法人客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近三年經(jīng)審計的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等；成立不足三年的客戶，提交自成立以來各年度的報表。（）答案：√1實踐表明，單一法人客戶的各項周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。（）答案：11質(zhì)押是指債務(wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。（）答案：11驗證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗證設(shè)計和實施部門之外的部門審閱。（）答案：√11一個債務(wù)人只能擁有一個債項評級。（）答案：11債項評級在本質(zhì)上等同于貸款分類。（）答案：11如果變量X、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0，則表明變量X、Y之間是獨(dú)立的。（）答案：11壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法。（）答案：√11情景分析著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響。（）答案：11傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法中，授信集中是指相對于商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風(fēng)險水平而言，存在較小潛在風(fēng)險的授信。（）答案：11在企業(yè)現(xiàn)金流量表中，企業(yè)購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金屬于企業(yè)經(jīng)營活動現(xiàn)金流出。（）答案：1商業(yè)銀行不得將已發(fā)放但未到期的貸款轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)。（）答案：12CreditMonitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。（）答案：√12信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。（）答案：12貸款五級分類主要用于貸前審批。（）答案：12個人客戶評分的階段可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。（）答案：√23 / 23
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