銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理之信用風(fēng)險(xiǎn)管理試題-文庫吧資料
2025-04-01 04:57本頁面
【正文】 D．核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者答案：B6Altman C．核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率Logit/D．流動負(fù)債/總資產(chǎn)答案：B5某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（B．流動資產(chǎn)/流動負(fù)債A．流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)A．違約概率 B．違約損失率 C．違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 D．期限答案：A5ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用來衡量，流動性的指標(biāo)是（A．黑色預(yù)警法 B．紅色預(yù)替法 C．指數(shù)預(yù)警法 D．統(tǒng)計(jì)預(yù)替法答案：C5根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和離級法兩種。 B．均勻 C．泊松因此，貸款組合的違約率服從（RiskD．%答案：B5下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是（）。億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為D．答案：D5某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為230億元，預(yù)期損失為 ）。A．違反貸款“三查”制度 B．地方政府行政干預(yù) C．違反貸款授權(quán)授信規(guī)定 D．銀行員工違法答案：B4某公司2006年流動資產(chǎn)合計(jì)2000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款500萬元，流動負(fù)債合計(jì)1600萬元，則該公司2006年速動比率為（）。A．100% B．80% C．75% D．50%答案：A4新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（）。A．200 B．400 C．600 D．800答案：C4《巴鑫爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險(xiǎn)評級標(biāo)準(zhǔn)法要求對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予（）的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。）億元。（ C．（c）處所對應(yīng)的模型核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系Probil B．（c）處所對應(yīng)的模型運(yùn)用了Logit計(jì)分模型在計(jì)算違約概率上更為精確 C．（b）處模型中用來衡量流動性的指標(biāo)是流動資/流動負(fù)債的 B．（b）處模型比ZETAA．針對上市企業(yè) B．針對非上市企業(yè) C．針對金融機(jī)構(gòu) D．針對個種和全融機(jī)構(gòu)答案：C4以下關(guān)于（b）的說法，不正確的是（）。答案：B在上表中，（a）處可以填入（）。》要求，不同信用等級的客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級的下降而呈現(xiàn)的趨勢應(yīng)為（）。）。 D．在進(jìn)行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)答案：B3在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于（ B．原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序（（注意，正常類貸款中有部分轉(zhuǎn)為關(guān)注類貸款。）。）。）。 C．等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積A．是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會發(fā)生的損失）。 B．資本充足率 D．CreditMetric模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性答案：C2下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是（View B．必須直接估計(jì)每個敞口之間的相關(guān)性C．Credil D．授信管理人員應(yīng)降低對評級下降的授信的檢查頻率答案：D2下列哪項(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的正確說法（）。 B．對單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè) D．信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險(xiǎn)在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況答案：D2下列關(guān)于客戶風(fēng)險(xiǎn)外生變量的說法，不正確的是（ B．信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識別、分析）。）。）計(jì)分模型選擇了五個財(cái)務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的五個主要因素。的 D．經(jīng)濟(jì)損失和會計(jì)損失答案：D2某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。 B．常損失和非正常損失Monilor模型答案：B2客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個層面，分別是（）。+ C．CreditportfolioA．違約客戶累計(jì)百分比 B．違約客戶數(shù)量 C．未違約客戶累計(jì)百分比 D．未違約客戶數(shù)量答案：A2多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中）為縱軸，分別做出理想評級模型、實(shí)際評級模型、隨機(jī)評級模型三條曲線。C．高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限A．可以分為初級法和高級法兩種相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性答案：D1下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是（）。 C．對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性A．過分依賴于外部評級 D．構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱答案：C1在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括（）。 C．外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》A．提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法）。A． B． C． D．答案：A1下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險(xiǎn)且化的說法，不正確的是）。+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，e=，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為Credit D．CreditMetrics C．CreditMetricsVaR B．CreditMetricsA．CreditMetrics D．秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布答案：D1下列關(guān)于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。 B．坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關(guān)性A． B． C． D．答案：A1下列關(guān)于非線性相關(guān)的計(jì)，系數(shù)的說法，不正確的是（A． B． C． D．答案：C1假設(shè)X、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，若同時對X、Y作相同的線性變化x1=2X，Y1=2Y，則x1和Y1的相關(guān)系數(shù)為（）。、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，YA．清償優(yōu)先
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