工商銀行信用風險管理-文庫吧資料
2025-01-22 01:32本頁面
【正文】 ，達到了監(jiān)管要求。⑵工行與同類銀行信用風險管理相比較通過資本充足率/核心資本充足率、不良貸款率以及撥備覆蓋率三方面對工行及同類型商業(yè)銀行進行研究，來對比說明它們在信用風險管理成效方面的差異。工行實施“以機構(gòu)來授權(quán)”模式，其信貸委員會以行政人員為主，而同類公司以專職人員構(gòu)成，并建立了專職問責制度，所以在人員配置這方面，工行可以向同類銀行學習借鑒，不過，工行在信貸委員會決策后還需要再報審批人，這從一定程度上減弱了人員非轉(zhuǎn)職化帶來的不足；第三，負責信用風險管理機構(gòu)數(shù)。第一，工商銀行在信用審批流程設(shè)置上比同類銀行更長，整個過程需經(jīng)歷“受理和準入、評級、申請、主審、委員會評審、有權(quán)人審批、評估、再經(jīng)歷一輪主審、委員會、.有權(quán)人審批”等10個步驟，最終才能由客戶經(jīng)歷落實條件，而同類銀行基本上為68步（中國銀行8步，招商銀行8部）?？偟膩碚f，在信用風險管理政策上，工行與其他銀行一樣，都試圖建設(shè)全面、獨立、層次分明、全責明確的信用風險管理體系，并實施了信貸分離的策略。首先，招行以關(guān)鍵因素模型為基礎(chǔ)，結(jié)合專家評分法引入了債項評級項目；其次，形成了五等11級審代管序列，并在總分行實施行業(yè)專業(yè)化審貸V再次，從2007年幵始，招行開辟出“監(jiān)測、監(jiān)控、監(jiān)督”為核心的預(yù)警體系來迎接信用風險管控的新要求。不過，招行在信貸管理部還成立了行業(yè)聚焦中心、風險預(yù)警室和信用線管理室，以集中風險管控。③招商銀行信用風險管理方式在治理架構(gòu)方面，招行董事會負責風管政策和戰(zhàn)略部署，風管委員會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會和審計委員會分別負責風管職能。首先，中行信用風險管理由風險管理部牽頭，該部門還負責制定信用風險管理政策和標準以及審查輯批；其次，中行采用業(yè)務(wù)部門窗口式、分支機構(gòu)垂直式的管理模式，工作報批方面也有所差別。它是以客戶關(guān)注系統(tǒng)為門戶，信息披露、征信系統(tǒng)為主要對接的客戶準入系，以及一系列包括客戶評級系統(tǒng)、債項評級系統(tǒng)和RAROC評價系統(tǒng)的風險計量及監(jiān)控的系統(tǒng)。整個流程又是在是否有擔保品、項目大小等方面細化了具體的流程和規(guī)章。①工行信用風險管理方式從公司治理的角度以及風險管理架構(gòu)上來看，工行信用風險管理是由信貸管理部門牽頭，風險管理部、授信業(yè)務(wù)部以及信用審批部共同負責；從總行的角度來講，工行設(shè)立了信貸審核委員會和信貸中心，負責大額度和單筆貸款的審查，在各分行，工行設(shè)立信貸審查委員會，并實行嚴格授信管理。國有控股銀行包括中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行和交通銀行；中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、招商銀行、上海浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、恒豐銀行、浙商銀行和勸海銀行等則屬于股份制商業(yè)銀行。另外，在前十單一貸款客戶（貸款總額2,，%)中，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)占有八席，%,說明該行業(yè)是工行很熟悉的行業(yè)領(lǐng)域，信用風險管理也較好，而受宏觀經(jīng)濟下行影響，部分經(jīng)營建材、鋼材等商品的批發(fā)企業(yè)出現(xiàn)資金緊張的問題，略微提高了批發(fā)和零售業(yè)不良貸款率。雖然工行貸款主要集中在先進的制造業(yè)客戶和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，但是在各行業(yè)中均出現(xiàn)了一定數(shù)量的不良貸款，而不良貸款率最高的行業(yè)是制造業(yè)，%,其中非金屬礦物，計算機、通信和其他電子設(shè)備兩個子行業(yè)不良貸款率高達3%以上。值得注意的是，為支持西部大幵發(fā)，工行擴大了對西部地區(qū)貸款投放力度，%。因此，工行認為這與我國經(jīng)濟增速放緩導(dǎo)致借款人經(jīng)營性收益下降或者工資性收入減少等有關(guān)。這是公司不良貸款率下降的主要誘因，這也從一定程度支持了前文用KMV模型對工行信用風險管理分析后認為“工行在公司貸款信用風險評估上有一定的成效”的結(jié)論。它通過綜合考慮違約期間、預(yù)期損失率、信用狀況等因素將貸款質(zhì)量劃分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五個大類新型管理，其分布情況如表7所示：占比有細微下降。但從工行長遠發(fā)展的目標來看，仍然存在一系列的問題。對于公司B而言，該公%，高于同類型公司，而電力企業(yè)公司C雖然違約率不如長江水電，但離發(fā)生違約還有一定的距離。通過計算設(shè)定違約距離（DD)和預(yù)期違約概率（EDF)來對商業(yè)銀行進行動態(tài)管理以及給風險預(yù)警提供動態(tài)性和前瞻性指導(dǎo)。第一，它不要求目標公司所處資本市場滿足有效市場假說。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在其2004年頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中，鼓勵并推薦銀行使用KMV模型進行內(nèi)部評級管理。 KMV模型概述KMV模型是一款當代信用風險分析模型。工商銀行信用風險主要來至于貸款、資金業(yè)務(wù)（含存放同業(yè)、拆放同業(yè)）買入返售、企業(yè)債券、和金融債券投資等）、應(yīng)收款項、表外信用業(yè)務(wù)（含擔保、承諾、金融衍生品交易等）2。第五章工商銀行信用風險管理分析我國商業(yè)銀行面臨的最為主要的風險——信用風險。造成監(jiān)管上的漏洞。最終銀行難以確定其是否真實有效。(5)法律制度與相關(guān)監(jiān)管力度缺乏在我國現(xiàn)有的法律體系中，缺乏有關(guān)征信活動的依據(jù)。同時，信用評價系統(tǒng)的建設(shè)并
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