【正文】 計較為復雜，容易造成錄入過程中的漏錄和錯錄；信貸管理信息系統(tǒng)管理部門多，造成政出多門且各不統(tǒng)一。 1）某商業(yè)銀行評級指標編制采用的數(shù)據(jù)準確性分析 目前某商業(yè)銀行計算評級指標運用的數(shù)據(jù)是采用該行信貸管理系統(tǒng)（MIS）和國家相關部門提供的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)。 4）KMV模型是估計借款企業(yè)違約概率的方法。每一筆貸款被視作小概率違約事件，并且每筆貸款的違約概率都獨立于其它貸款，這樣，貸款組合違約概率的分布接近泊松分布。它不把信用評級的升降和與此相關的信用價差變化視為一筆貸款的VaR（信用風險）的一部分，而只看作是市場風險，它在任何時期只考慮違約和不違約這兩種事件狀態(tài)，計量預期到和未預期到的損失，而不象在Credit　Metrics中度量預期到的價值和未預期到的價值變化。麥肯錫提出信貸組合理論，直接將信用等級轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的內(nèi)在關系模型化，并通過制造宏觀“沖擊”來模擬轉(zhuǎn)移概率矩陣的跨時演變。麥肯錫模型可以看成是對Credit Metrics的補充，它克服了Credit　Metrics中不同時期的評級轉(zhuǎn)移矩陣固定不變的缺點。該方法是基于借款人的信用評級、次年評級發(fā)生變化的概率（評級轉(zhuǎn)移矩陣）、違約貸款的回收率、債券市場上的信用風險價差計算出貸款的市場價值及其波動性，進而得出個別貸款和貸款組合的VaR值。主要有KMV模型、Credit　Metrics、麥肯錫模型和CSFP信用風險附加計量模型等四類。新一代信用管理的方法：近二十年來，由于商業(yè)銀行貸款利潤持續(xù)下降和表外業(yè)務風險不斷加大，促使銀行采用更經(jīng)濟的方法度量和控制信用風險。通過這種判斷方式，就可以很自然的通過對客戶相關指標得出恰當?shù)姆诸悾瑥亩鴮蛻暨`約概率進行大致估判。這種標準之所以有效是因為通過對已有的違約客戶和非違約客戶的相關數(shù)據(jù)樣本進行統(tǒng)計分析，兩組相關數(shù)據(jù)的組內(nèi)方差較小，組間方差很大，樣本顯著性非常高，即違約客戶所呈現(xiàn)的各種比率和財務趨勢與那些財務基礎良好的公司截然不同。其優(yōu)點為Z模型是建立在單指標比率水平及絕對水平基礎之上的多變量模型。 2）信用評分方法：主要有Z值模型等。 傳統(tǒng)的信用風險管理的方法： 1）商業(yè)銀行傳統(tǒng)的信用風險度量方法信貸決策的“6C”法。現(xiàn)行辦法中，無論是指標設置還是評價結(jié)果都沒有與貸款企業(yè)的違約概率（PD）掛鉤，無法準確的量化風險，從而影響了貸款定價、績效考核等一系列后續(xù)工作的開展。目前，銀監(jiān)會已經(jīng)對建行等4家商業(yè)銀行提出了明確要求，要求銀行按照新資本協(xié)議的框架，建立更加敏感的風險管理體系，并力爭在2007年實施內(nèi)部評級法。但近幾年，部分行業(yè)如石油石化、汽車工業(yè)等經(jīng)營狀況已經(jīng)發(fā)生了較大變化，仍沿用現(xiàn)行辦法中的評價參考值往往會做出錯誤的評價。4）評價指標參考值固定不變，不能根據(jù)實際情況及時進行調(diào)整。 3）信用等級特別是可貸款企業(yè)的信用等級劃分過粗。 2）自動化程度低，工作量大，企業(yè)信用風險評價的全面性和及時性難以保證?，F(xiàn)行辦法中，以定性分析為主，定性指標占比超過50%，必須依賴大量高素質(zhì)的信貸專家經(jīng)驗才能確保評價結(jié)果的準確性和一致性。重大影響事件包括借款人死亡、失蹤、喪失民事行為能力、失去穩(wěn)定收入來源、發(fā)現(xiàn)不良貸款記錄等。 　 信用評定部門在信用等級有效期內(nèi)要動態(tài)跟蹤客戶信用狀況，及時調(diào)整客戶的信用等級。客戶信用等級有效期為兩年，自客戶評價報告生效之日起計算。 　5）與銀行的關系。 　4）環(huán)境。 　3）收入。 　2）能力。中國建設銀行個人消費信用評分表項目評分標準自然情況年齡25歲以下26~35歲36~50歲50歲以上2464性別男女12婚姻狀況已婚有子女已婚無子女未婚其他5432健康狀況良好一般差531文化狀況研究生以上大學本科大專中專/高中其他86421戶口性質(zhì)常住戶口臨時戶口21職業(yè)情況單位類別機關事業(yè)國營企業(yè)集體企業(yè)軍隊個人獨資64352個體經(jīng)營戶三資企業(yè)其他251單位經(jīng)營狀況良好一般較差421行業(yè)發(fā)展前景較好一般較差421崗位性質(zhì)單位主管部門主管一般職員642崗位年限2年以上1~2年1年以內(nèi)321職稱高級中級初級無職稱4210月收入﹥100008000~100005000~80004000~50003000~40001210986家庭情況家庭人均月收入5000以上4000~50003000~40002000~30001000~2000965431000以下1項目評分標準與本行關系是否本行員工是否20本行賬戶有信用卡賬戶有儲蓄賬戶64存款余額較高較低無640業(yè)務往來頻繁一般較少420其他借款情況從未借款有借款但已還清有拖欠記錄4552000年09月21日發(fā)布實施的中國建設銀行個人消費貸款客戶信用評定辦法(試行)中規(guī)定了個人消費信貸客戶信用評定的主要內(nèi)容： 　1）資格。2000年9月，建設銀行又在全國推出可循環(huán)使用的個人消費額度貸款，并推出與之匹配的新的個人信用評定方法。對不同的指標賦予不同的分值進行量化處理，從而對借款人的還款能力、資信狀況給出綜合評價，劃分為A、B、C、D四個等級。最早出臺《個人信用等級評定辦法》的是中國建設銀行濟南分行，對促進我國個人信用制度的發(fā)展起到了先導作用。銀行通過對信用申請人在信用申請書上所填的內(nèi)容，如性別、年齡、單位性質(zhì)、收入和家庭情況來決定貸與不貸、貸多少、期限長短等。作為商業(yè)銀行所普遍經(jīng)營的個人信貸業(yè)務，對客戶進行信用評級來防范個人信貸信用風險是必要的。傳統(tǒng)的信用評分模型就是將于先通過統(tǒng)計方法確定的權(quán)重分配給申請人重要信用特征指標，由此產(chǎn)生一個信用分數(shù)。大部分決策基于該系統(tǒng)的結(jié)果大部分決策依靠使用以上兩種方法以評分為基礎做信貸決策利用現(xiàn)有最佳數(shù)據(jù)設計基本分析系統(tǒng)只在利益的增加能抵消費用的情況下才調(diào)用代價較昂貴的信貸員大部分決策給予信貸員的判斷經(jīng)濟效益最大化建立基本分析系統(tǒng)，納入貸員決策信貸員準確評估風險的能力信用評級即由專業(yè)的機構(gòu)或部門按照一定的方法和程序在對企業(yè)進行全面了解、考察調(diào)研和分析的基礎上，作出有關其信用行為的可靠性、安全性程度的評價，并以專用符號或簡單的文字形式來表達的一種管理活動。信用是社會經(jīng)濟發(fā)展的必然產(chǎn)物，是現(xiàn)代經(jīng)濟社會運行中必不可少的一環(huán)。獲利能力、償債能力等給予科學的評價，以確定信貸資產(chǎn)損失的不確定程度，最大限度地防范貸款風險。這就要求銀行對企業(yè)的經(jīng)營活動。對此，中國人民銀行出臺政策，繼實行信貸體制改革、實行審貸分離制度后，一些商業(yè)銀行逐步在全轄推行統(tǒng)一授信管理，逐步建立起客戶授信的統(tǒng)一管理機制。但由于不同授信的對應部門之間相對獨立，很少交流客戶及業(yè)務信息，更沒有聯(lián)網(wǎng)的計算機數(shù)據(jù)可供查閱，銀行內(nèi)部又沒有獨立的部門對客戶進行統(tǒng)一管理，一方面客戶辦理不同的業(yè)務時要重復提供大量信息，另一方面也給許多不法客戶利用不同信息重復申請授信而是商業(yè)銀行授信業(yè)務的潛在風險飆升。國有商業(yè)銀行不同種類的授信業(yè)務實在不同時期開放的，隨著業(yè)務量的增加而逐漸設立相應的部門來提供專門的業(yè)務服務、管理。授信是指為客戶提供各種形式的直接融資或融資支持，包括各種貸款、透支、國際及國內(nèi)信用證、承兌匯票、保函等。而4家國有商業(yè)銀行接近30%的不良貸款率更能說明我國商業(yè)銀行在風險管理的理念、技術(shù)、手段等方面與國際同業(yè)存在明顯差距。據(jù)英國《銀行家》雜志披露，我國大陸地區(qū)有14家銀行入選世界1000家大銀行之列，四家國有銀行排入前50名。1999年以后，隨著風險管理部的成立和智能神話，風險管理涵蓋范圍逐步擴大到海外分行授信、營業(yè)部授信、金融機構(gòu)部、投資管理部、基金托管部、資金部和投資銀行等有關信用風險管理，初步形成一個集中、統(tǒng)一的風險管理構(gòu)架。授信制度是指根據(jù)客戶企業(yè)的經(jīng)營和資信狀況，確定對企業(yè)的信貸額度，包括貸款、開立信用證和提供擔保等信用項目總額，在確定的授信額度內(nèi)，商業(yè)銀行可以隨時滿足客戶提出的授信要求。1998年，各商業(yè)銀行建立了授權(quán)授信制度。2000年，國務院成立了國有獨資商業(yè)銀行監(jiān)事會；股份制商業(yè)銀行不斷健全董事會，完善股東大會、董事會和經(jīng)營管理層。為避免重復授信建立起來的統(tǒng)一授信制度和為更好的識別風險建立起來的盡職調(diào)查是國內(nèi)商業(yè)銀行控制信用風險的重要制度建設。4 商業(yè)銀行信用風險管理辦法及改進隨著銀行改革的深化，國有銀行改制已經(jīng)越來越像更加純粹的商業(yè)銀行過渡，國有商業(yè)銀行原則上已經(jīng)不再承擔政策性貸款等由政府指定客戶的融資業(yè)務，對所有客戶的自信情況和每一筆融資服務的風險都必須自行審查、判斷，并承擔所有的風險。2）對于商業(yè)銀行本身來說，應該加