創(chuàng)新商業(yè)銀行信用風險管理模式-文庫吧資料
2025-03-14 13:11本頁面
【正文】 動，交易對手龐雜。通常財務數(shù)據存在滯后性，且很多中小企業(yè)財務數(shù)據真實性存疑， 客觀上導致銀行信用風險監(jiān)測明顯滯后，基本上無法做到實時預警。貸款前、中、后臺的分離，人為割裂了貸款業(yè)務的全過程，貸款準入和審批在貸款業(yè)務全過程中的重要性更加凸顯， 專業(yè)資源的配置也更吃重。而網絡或媒體上傳播的企業(yè)突發(fā)風險，實際上是企業(yè)經營風險的充分暴露，銀行“亡羊補牢”式的風險 處置，并未真正達到實時監(jiān)測貸款風險的初衷。前些年， 商業(yè)銀行貸后管理更像是一個檔案管理和統(tǒng)計部門，貸款風險監(jiān)測也主要是對現(xiàn)有的信貸業(yè)務數(shù)據進行加工整理，基本上無法主動發(fā)現(xiàn)未到期借款客戶的風險。四是貸后實時風險預警的功能基本缺失?；凇皩＜覍徺J”、“集體審貸”的傳統(tǒng)信用風險管理模式，必然會存在順周期特征。雖然客戶信用風險存在順周期性，但信用風險管理卻不宜存在順周期特性。而“一人一票”的投票機制，雖然確保不會出現(xiàn)貸審會某成員主導審查的局面出現(xiàn)，但往 往會演變成實際上“無人真正負責”的結果。組成“貸審會”的成員從自身的專業(yè)角度提出客戶的潛在風險隱患，有助于準確把控客戶信用風險。二是集體審貸往往會演變成“無人真正負責”的結果。目前，貸前調查形式要求大量占據客戶經理的有效工作時間，深入現(xiàn)場調查企業(yè)和項目實際情況的時間縮短、頻率下降。但在經濟處于上行期時，信用風險整體較小，且我國商業(yè)銀行大多重視抵押、擔保等第二還款來源，因而這種信用風險管理專才數(shù)量與業(yè)務超常規(guī)發(fā)展 需要之間的矛盾并不是那么明顯。雖然貸款前、中、后 臺的分離，可以推動更加專業(yè)的分工，但分工過于細致，反而會增加不必要的工作負擔，增加了專業(yè)人士培育的難度，也不利于培養(yǎng)掌握信貸業(yè)務全過程、全方位的信用風險管理專才。但在銀行信貸規(guī)模急劇擴張和融資結構日趨復雜的環(huán)境下，這一傳統(tǒng)信用風險管理模式的不足也是顯而易見的。商業(yè)銀行信用風險管理有何不足在現(xiàn)代銀行制度建立前，我國商業(yè) 銀行信用風險管理較為粗放，基層銀行行長、信貸員在貸款審批發(fā)放上有很大發(fā)言權。從商業(yè)銀行角度分析，在僵尸企業(yè)風險處置上，商業(yè)銀行管理層也往往會選擇“以時間換空間”的策略，主要是出于優(yōu)化表內資產負債數(shù)據、回避內部責任追究的考慮 。由此可見，考慮到當前商業(yè)銀行理財產品剛性兌付潛規(guī)則還未打破，正視表外理財資產真實質量劣變壓力并采取風險抵補措施，可能 會是比較現(xiàn)實的選擇。從道理上分析，很難想象商業(yè)銀行內部負責理財業(yè)務運作管理部門在信用風險防控上的能力要顯著高于表內資產信用風險管理部門。雖然當前我國商業(yè)銀行表內貸款質量惡化有緩和跡象，但游離于貸款五級分類之外表外理財資產的質量還沒有清晰透明的統(tǒng)計 。特別是我國商業(yè)銀行 業(yè)務與股票市場、債券市場、房地產市場的關聯(lián)度明顯提升，各種業(yè)務通過表內的貸款、債券投資、同業(yè)投資、表外理財資產運作等實現(xiàn)了資金在跨市場、跨行業(yè)的分布。近期美元強勢上漲，市場預期美聯(lián)儲 2023年 12月加息的可能性幾 近 100%，各國國債收益率跳升，預示著未來導致全球金融資產重新定價的風險事件可能會以突然方式出現(xiàn)。截至 2023年三季度末，我國商業(yè)銀行不良貸款率為 %，不良貸款余額為 14939億元 ，年內不良貸款率和不良貸款余額總體運行平穩(wěn)。而我國商業(yè)銀行不良貸款余額運行軌 跡，與經濟增速基本上呈反向變化。但外部經濟條件的惡化，暴露出國內產業(yè)結構不合理以及局部領域嚴重產能過剩問題，而市場 需
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