【文章內(nèi)容簡介】 措施來應(yīng)對。 A、設(shè)備更新和技術(shù)更新 B、系統(tǒng)維護(hù)和人工服務(wù) C、災(zāi)難應(yīng)急恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案 D、設(shè)備更新和系統(tǒng)維護(hù) ３２在商業(yè)銀行投保前，不論是商業(yè)銀行自身還是保險機(jī)構(gòu)都要充分評估商業(yè)銀行操作風(fēng)險的【Ｄ】三個方面，才能最終確定商業(yè)銀行自擔(dān)風(fēng)險還是保險機(jī)構(gòu)承保。 A、流動性、資產(chǎn)管理能力、資產(chǎn)質(zhì)量 B、經(jīng)營穩(wěn)定性、風(fēng)險的可測量性、財務(wù)承受能力 C、流動性、經(jīng)營穩(wěn)定性、風(fēng)險管理能力 D、風(fēng)險暴露程度、風(fēng)險管理能力、財務(wù)承受能力 ３３在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（ KRI）是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對其監(jiān)測從而為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循的原則是【Ａ】 A、相關(guān)性、可測量性、風(fēng)險敏感性、實用性 B、傳遞性、可測量性、風(fēng)險敏感性、可控性 C、相關(guān)性、可測量性、可控性、實用性 D、傳遞性、可測量性、風(fēng)險敏感性、實用性 ３４為了便于決策，商業(yè)銀行應(yīng)該為所選定的風(fēng)險指標(biāo)設(shè)定【Ｂ 】條件，并根據(jù)其所包含的風(fēng)險情況確定相應(yīng)的監(jiān)測頻率。 A、計算公式，監(jiān)測方法 B、門檻值，監(jiān)測頻率 C、計算公式，監(jiān)測流程 D、假設(shè)條件，監(jiān)測流程 ３５員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)的一項，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費用增加但人均培訓(xùn)費用下降，意味著【Ａ】 A、部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn) B、多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn) C、員工培訓(xùn)效率上升 D、員工培訓(xùn)效率下降 ３６在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險指標(biāo)類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政 事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度。客戶投訴比的計算公式是【Ｄ】 A、已解決的客戶投訴數(shù)量 /所有客戶投訴數(shù)量 B、所有服務(wù)客戶投訴數(shù)量 /所有服務(wù)交易數(shù)量 C、每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量 /該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量 D、每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量 /該產(chǎn)品交易數(shù)量 ３７在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異屬于流程風(fēng)險指標(biāo)類。監(jiān)控這一指標(biāo)可以提高風(fēng)險管理報告的質(zhì)量，其計算公式為某產(chǎn)品交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果之間的差異 /該產(chǎn)品交易次數(shù)。交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果差異過大意味著【Ｂ】 A、工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng) 和職業(yè)道德 B、存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險 C、前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準(zhǔn)確 D、信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障 ３８在操作風(fēng)險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風(fēng)險具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險管理指明方向。該模型是對操作風(fēng)險的【Ａ】三個方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布？ A、風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件 B、風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失事件 C、風(fēng)險誘因、風(fēng)險程度和損失金額 D、風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失金額 ３９在操作風(fēng)險報告流程中，需要業(yè)務(wù)部門提供的內(nèi)容是 【Ｄ】 A、同 業(yè)比較 B、資本分析 C、壓力測試 D、內(nèi)部損失數(shù)據(jù) ４０提交給高級管理層的風(fēng)險報告中首先要列明經(jīng)評估后上商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況，風(fēng)險評估結(jié)果通常以風(fēng)險圖、風(fēng)險表的形式來展示。下列關(guān)于風(fēng)險表說法正確的是【Ｃ】 A、表中的 “0”表示惡化 B、表中的 “1”表示好轉(zhuǎn) C、顏色越深表示風(fēng)險越嚴(yán)重 D、無數(shù)值表示沒有風(fēng)險 ４１操作風(fēng)險監(jiān)測報告應(yīng)該對操作風(fēng)險的變動情況評估資本的充足狀況。同時報告還應(yīng)對資本模型的壓力測試結(jié)果進(jìn)行分析，其目的是 【Ａ】 A、確定模型的安全性和準(zhǔn)確性 B、使報告內(nèi)容更加完整 C、遵循監(jiān)管當(dāng)局的要 求 D、降低資本成本 ４２操作風(fēng)險的評估方法中，使用最廣泛、發(fā)展最成熟的方法是自我評估法。從工作流程的角度講，自我評估的最終目的是 【Ｃ】 A、評估風(fēng)險，找出操作流程中的潛在風(fēng)險 B、評估銀行的資源配置，優(yōu)化資源 C、優(yōu)化控制措施，解決控制不足的問題 D、提高員工的工作效率 [page] 二、多選題 共 20 題 ４３形成操作風(fēng)險的因素主要有四個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。下列引發(fā)操作風(fēng)險的因素中，哪些屬于人員因素？【ＡＢＣＥ】 A、內(nèi)部欺詐 B、知識 /技能匱乏 C、核心雇員流失 D、外部欺詐 /盜竊 E、違反用工法 ４４下列那些活動是商業(yè)銀行員工知識 /技能匱乏的表現(xiàn)，進(jìn)而有可能引發(fā)操作風(fēng)險？【ＢＤＥ】 A、核心員工流失，致使關(guān)鍵信息缺乏共享 B、工作中意識不到自己缺乏必要的知識，按照自己認(rèn)為正確的方式工作 C、濫用職權(quán)，對客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo) D、意識到自己缺乏必要的只是，但是礙于顏面或其它原因不向管理層提出或者不能聲明自己不勝任這一工作 E、意識到本身缺乏必要的知識，并進(jìn)而利用這種缺陷 ４５在引發(fā)操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素中，引起財務(wù) /會計錯誤的主要原因是【ＡＢＣ】 A、會計制度不完善 B、管理流程不清 晰 C、財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷 D、結(jié)算 /支付系統(tǒng)延遲 E、交易定價錯誤 ４６商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列哪些屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件？【 ABCDE】 A、洗錢 B、政治風(fēng)險 C、監(jiān)管規(guī)定 D、業(yè)務(wù)外包 E、自然災(zāi)害 ４７巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的經(jīng)濟(jì)資本計算方法有【ＢＣＥ】 A、統(tǒng)計修正法 B、基本指標(biāo)法 C、標(biāo)準(zhǔn)法 D、風(fēng)險預(yù)測法 E、高級計量法 ４８巴塞爾委員會提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足哪幾個條件？【ＡＢＥ】 A、董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu) B、銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法 C、銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到 % D、銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利 E、銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng) ４９巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)，包括【ＡＢＣＤＥ】 A、定性標(biāo)準(zhǔn) B、資格要求 C、定性和定量標(biāo)準(zhǔn) D、 內(nèi)外部數(shù)據(jù)要求 E、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素 ５０公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。良好的公司治理目標(biāo)是 【ＡＢＤ】 A、完善議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序 B、明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層及其人員在組織管理中的責(zé)任 C、建立獨立董事制度 D、建立外部監(jiān)事制度 E、分散股權(quán)，發(fā)揮公眾的監(jiān)督作用 [page] ５１在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括【ＣＤＥ】 A、負(fù)責(zé)制定操作風(fēng)險管理的政策及相關(guān)文件 B、確保本行業(yè)務(wù) 經(jīng)營管理崗位員工的稱職以及風(fēng)險監(jiān)控崗位員工權(quán)力的獨立性 C、具體執(zhí)行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟 D、指導(dǎo)并定期檢查、評估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理活動和狀況 E、為操作風(fēng)險管理開發(fā)響應(yīng)的技術(shù)和方法 ５２巴塞爾委員會認(rèn)為，應(yīng)對操作風(fēng)險的第一道風(fēng)險是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機(jī)體。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括下列哪些要素？【ＡＢＣＤＥ】 A、決策 B、建設(shè)與管理 C、執(zhí)行與操作 D、監(jiān)督與評價 E、改進(jìn) ５３商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè) 務(wù)處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理實用的管理信息系統(tǒng)。在操作風(fēng)險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括【ＡＢＥ】 A、支持風(fēng)險評估 B、建立損失數(shù)據(jù)庫 C、生成風(fēng)險應(yīng)急方案 D、預(yù)測風(fēng)險發(fā)生概率 E、建立資本模型 ５４在風(fēng)險評估時，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括【ＢＣＤＥ】 A、損失的影響程度 B、總損失數(shù)額信息 C、損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生單位的信息 D、總損失中收回部分信息 E、損失時間發(fā)生的主要原因的描述信息 ５５自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵各 級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理。其主要策略除了改變企業(yè)文化，建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍之外，還包括【ＡＢＣＥ】 A、制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制 B、將制度的被動執(zhí)行轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃硬殄e和糾錯 C、建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍 D、規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題 E、確保有關(guān)持續(xù)的持續(xù)改進(jìn)和高效運(yùn)轉(zhuǎn) ５６個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括【ＢＣＥ】 A、部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度落后 B、缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足 C、內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞 D、電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng) E、個人信用體系不健全 ５７資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來看可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。后臺結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險點包括【ＡＢＣＤＥ】 A、交易結(jié)算不及時或交易清算交割金額有誤 B、對交易條款理解不準(zhǔn)確而導(dǎo)致結(jié)算爭議 C、因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位 D、因錄入錯誤而錯誤清算資金 E、未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報告義務(wù) ５８商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險，但可以通過一些方式 將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實現(xiàn)這一目的的方式包括 【ＣＤＥ】 A、風(fēng)險控制 B、終止相關(guān)業(yè)務(wù) C、連續(xù)經(jīng)營方案 D、保險 E、業(yè)務(wù)外包 ５９操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個當(dāng)面來進(jìn)行識別。從內(nèi)部因素來看，包括【ＡＢＣＤ】引起的操作風(fēng)險。 A、人員 B、流程 C、系統(tǒng) D、組織結(jié)構(gòu) E、經(jīng)營場所安全性 ６０在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（ KRI）是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對其監(jiān)測從而為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù) 警。確定關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的三個步驟是【ＡＢＣＤ】 A、了解業(yè)務(wù)和流程 B、確定并理解主要風(fēng)險領(lǐng)域 C、建立復(fù)雜模型計算風(fēng)險指標(biāo)的相關(guān)性 D、定義風(fēng)險指標(biāo) E、按重要程度對定義的風(fēng)險指標(biāo)進(jìn)行排序，確定主要的風(fēng)險指標(biāo) ６１為量化操作風(fēng)險，鄧肯威爾遜開發(fā)出了 “因果關(guān)系模型 ”方法，運(yùn)用 VaR 技術(shù)對操作風(fēng)險進(jìn)行計量。該方法包括哪些步驟？【ＡＢＣ ＤＥ】 A、定義操作風(fēng)險并分類 B、文件證明和收集數(shù)據(jù) C、建立模型 D、重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集 E、確定模型并實施 ６２商業(yè)銀行操作風(fēng)險報告的目的在于向高級管理層揭示一下信息：商業(yè)銀行 的主要風(fēng)險源、整體風(fēng)險狀況、風(fēng)險的發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方。其報告內(nèi)容大致包括【ＡＢＣＤＥ】 A、風(fēng)險狀況 B、損失事件 C、誘因及對策 D、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo) E、資金水平 [page] 三、判斷題 共 11 題 ６３無論操作人員故意與否，頭寸計價錯誤的情況都屬于內(nèi)部欺詐引起的操作風(fēng)險?！惧e】 錯 對 ６４用基本指標(biāo)法計算操作風(fēng)險配置資本時，如果某年的總收入為負(fù)值或 0，分子分母中都不能包含該年的數(shù)據(jù)?！緦Α? 錯 對 ６５高級計量法中的定量標(biāo)準(zhǔn)要求銀行必須表明操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布 “尾部 ”損失事件。 【對】 錯 對 ６６對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用 3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)?！緦Α? 錯 對 ６７操作風(fēng)險也需要一定的成本，商業(yè)銀行在制定風(fēng)險管理方案時必須考慮風(fēng)險管理的成本?！緦Α? 錯 對 ６８操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的動態(tài)性是指實行實時管理，對損失數(shù)據(jù)的收集要實時進(jìn)行，對以前的信息就無需更新了。【錯】 錯 對 標(biāo)準(zhǔn)答案： ６９可能危及商業(yè)銀行安全的事件很少，所以必須利 用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)來解決銀行評估操作風(fēng)險時因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本過少而導(dǎo)致統(tǒng)計結(jié)果失真的問題。【對】 錯 對 ７０使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用專家的情景分析，對專家的評估結(jié)果應(yīng)通過與實際損失的對比，隨時進(jìn)行驗證和重新評估，以確保其合理性?！緦Α? 錯 對 ７１保險是彌補(bǔ)操作風(fēng)險損失的重要方式，因此銀行無需對已有保險的項目再進(jìn)行操作風(fēng)險的管理?！惧e】 錯 對 ７２對操作風(fēng)險指標(biāo)的監(jiān)測分析有助于商業(yè)銀行準(zhǔn)確預(yù)測操作風(fēng)險的變化趨勢。因此，操作風(fēng)險監(jiān)測報告應(yīng)該對風(fēng)險指標(biāo)的變化情況、與門檻值的距離等 作出分析和解釋。【對】 錯 對 ７３提交給管理層的風(fēng)險報告中，關(guān)于風(fēng)險評估結(jié)果通常有風(fēng)險圖和風(fēng)險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級管理層的偏好?！緦Α? 錯 對 一、單選題 共 21 題 １、風(fēng)險識