【正文】 、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化 C、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督 D、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會、高管層組成體系和制衡機(jī)制。 [page] １２、風(fēng)險識別包括【Ｃ】兩個環(huán)節(jié)。 A、難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息 B、商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力 C、不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價能力 D、不利于商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展 １６、【Ａ】對金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會計事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀 行的監(jiān)督機(jī) 構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。 A、敏感性分析 B、因果關(guān)系分析 C、壓力測試分析 D、 VAR 分析 １９、在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風(fēng)險管理流程的是【Ｂ】。 A、風(fēng)險檢測 B、風(fēng)險承擔(dān)能力確定 C、風(fēng)險計量 D、風(fēng)險額度分配 E、風(fēng)險控制 ２３、下列關(guān)于商業(yè) 銀行公司治理的說法中正確的是。【ＡＢＤＥ】 A、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門必須具有高度獨(dú)立性 B、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán) C、商業(yè)銀行風(fēng)險 管理部門和風(fēng)險管理委員會必須相互獨(dú)立，不能互通信息 D、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享 E、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門通常有集中型和分散性兩種類型 ２７、商業(yè)銀行所采取的風(fēng)險控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括【ＢＣＥ】?！惧e】 錯 對 ３０、風(fēng)險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機(jī)構(gòu)。 A、商業(yè)銀行 B、專家 C、債務(wù)人 D、客戶 ２、下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是【Ｄ】。 A、營銷人員 B、風(fēng)險分析人員 C、信貸審批人員 D、信貸組合管理人員 ５、下列不屬于對經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件 的是【Ｂ】。 A、抵押房貸 銀行從業(yè)資格考試 B、車貸 C、新申請客戶 D、信用卡消費(fèi) ９、商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于【Ｃ】。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定 １３、在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和 風(fēng)險敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于【Ａ】。 A、 資產(chǎn)分組 B、集中度指標(biāo) C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 １７、在商業(yè)銀行貸款定價領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC 方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為： RAROC =（某項(xiàng)貸款的一年收入 各項(xiàng)費(fèi)用 預(yù)期損失） /監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表【Ａ】。 A、限額是指對某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋 C、在限額管理中，給予客戶的授 信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債 D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮 [page] ２１、壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和【Ａ】兩種方法。 A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險 B、外匯風(fēng)險 C、市場風(fēng)險 D、操作風(fēng)險 ２４、以下各模型不屬于信用評分模型的是【Ｄ】。 A、確定限額的結(jié)構(gòu) B、 確定用來計算限額的方法 C、確定限額的約束性 D、確定限額管理的具體信貸種類 ２９、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是【Ｂ】。 A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度 B、相對于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在 C、從計量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的 D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在 99． 9％ 以上的非預(yù)期損失 ３３、一家銀行以利率 12%貸款給某企業(yè) 20億人民幣，期限為 1年。 A、 10%和 13% B、 5%和 13% C、 15%和 10% D、 5%和 15% ３４、根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于【Ｃ】。 A、根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理對貸款組合違約率進(jìn)行分析 B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài) C、認(rèn)為同種類型的貸款同時違約的 概率是很小的且相互獨(dú)立的 D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布 ３８、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨(dú)立的特殊中介 機(jī)構(gòu) SPV 的主要目的是【Ｂ】。 A、 Credit Risk+ B、 Credit Monitor C、 CreditMetricis D、 Credit Portfolio View ４２、 Credimetrics 的核心思想是【Ａ】。 A、預(yù)期損失 B、災(zāi)難性損失 C、非預(yù)期損失 D、常規(guī)性損失 ４６、中國銀監(jiān)會對 原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七 項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是【Ｂ】 A、資本充足率 B、股本凈回報率 C、大額風(fēng)險集中度 D、不良貸款撥備覆蓋率 ４７、在財務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標(biāo)不包括【Ｄ】。 A、 5% B、 % C、 20% D、 50% ５１、以下各因素中，商業(yè)銀行在進(jìn)行一般貸款定價時不需要明確考慮的是【Ｃ】。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) ５５、假設(shè)某銀行在 2020會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為 80億人民幣，關(guān)注類貸款為 15億人民幣，次級類貸款為 3億人民幣，可疑類貸款為 1億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為【Ｂ】。 A、系統(tǒng)風(fēng)險 B、非系統(tǒng)風(fēng)險 C、特定風(fēng)險 D、宏觀風(fēng)險 ５９、以下說法中不正確的是【Ｃ】。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25% ６３、采用 VaR 方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定【Ａ】。 A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 B、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣。 A、 RAROC＝（收入－預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用）／監(jiān)管資本 B、 RAROC＝（收益－非預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用）／監(jiān)管資本 C、 RAROC＝（收益－預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用）／經(jīng)濟(jì)資本 D、 RAROC＝（收入－非預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用）／經(jīng)濟(jì)資本 ６５、【Ｄ】不屬于信用風(fēng)險控制的手段。 A、債務(wù)人評級 B、債項(xiàng)評級 C、不良貸款評級 D、貸款評級 [page] ６１、商業(yè)銀行在貸款定價過 程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括【Ｂ】。 A、該國匯率水平 B、該國通貨膨脹率水平 C、違約史指標(biāo) D、人均收入 ５７、在對集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報表時，下列說法正確的是【Ｂ】。 A、 20% B、 26% C、 53% D、 56% ５３、一般而言 ，以下因素不會造成借款人信用風(fēng)險提高的是【Ｃ】。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、資產(chǎn)回報率 C、權(quán)益收益率 D、資產(chǎn)負(fù)債率 ４９、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是【Ｂ】。 A、評級方法和評分方法 B、評級方法和評級方法 C、評分方法和評級方法 D、評分方法和評分方法 ４４、【Ｄ】不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。 A、單一客戶風(fēng)險限額 B、組合風(fēng)險限額 C、集團(tuán)客戶風(fēng)險限額 D、以上均不對 ４０、【Ｄ】不屬于在進(jìn)行貸款定價時明確考慮的因素。 A、管理層風(fēng)險 B、生產(chǎn)風(fēng)險 C、系統(tǒng)風(fēng)險 D、個體風(fēng)險 ３６、有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯誤的是【Ｄ】。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率 15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利 率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。 A、 CVAR2 B、 C C、 CVAR2 D、 C ３１、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是【Ｂ】。 A、資本轉(zhuǎn)換 因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險 B、某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C、同樣的資本，風(fēng)險高的組合計劃的授信額就越高 D、通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額 ２６、重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警方法是【Ｃ】。 A、客戶信用評級 B、風(fēng)險區(qū)分能力驗(yàn)證 C、校正各風(fēng)險參數(shù) D、對評級結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測試 ２３、在商業(yè)銀行進(jìn)行國家風(fēng)險限額管理時，經(jīng)常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。 A、 80% B、 20% C、 125% D、 150% １ ９、在過去的很長一段時間內(nèi)，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶進(jìn)行信用風(fēng)險評級，這類系統(tǒng)中的 5Cs 方法不考慮的因素為【Ｃ】。 A、預(yù)期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、收入變動法 １５、就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，【Ｂ】是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況 B、根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、設(shè)定情景假設(shè) D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失 １１、將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是【Ｃ】。 A、 1% B、 % C、 2% D、 3% ７、在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是【Ｃ】。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括【Ｄ】?！惧e】 錯 對 ３２、商業(yè)銀行風(fēng)險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù) 和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。 [page] 三、判斷題 共 5 題 ２８、 實(shí)施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。 A、國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù) B、外部評級數(shù)據(jù) C、行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù) D、客戶在本行的信用記錄 E、外部損 失數(shù)據(jù) ２５、公司董事會作為風(fēng)險管理的一個組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列那幾個方面。 A、風(fēng)險識別 B、風(fēng)險計量 C、風(fēng)險監(jiān)測 D、風(fēng)險控制 ２１、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是【Ｄ】。 A、股東大會 B、董事會 C、監(jiān)事會 D、高層管理者 １８、風(fēng)險計量是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險管理、有效配置監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本的基礎(chǔ)，國際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險管理和提高市場競爭力開發(fā)了多種針對不同風(fēng)險種類的量化方法。 A、價格確認(rèn) B、模型創(chuàng)建 C、降低風(fēng)險 D、技術(shù)支持 １４、 最高風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)制定的風(fēng)險管理相關(guān)政策和指導(dǎo)原則需要提交【Ａ】批準(zhǔn)。 A、監(jiān)事會 B、高級管理層 C、股東大會 D、風(fēng)險管理部門 １１、關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下面的論述中，正確的是【Ａ】。 A、國際結(jié)算系統(tǒng) B、儲蓄系統(tǒng) C、信用卡系統(tǒng) D、互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù) ８、商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系是風(fēng)險管理的一個重要環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施，及制定相關(guān)政策的主體部門是【Ｃ】。 A、因果關(guān)系分析 B、 VAR C、敏感性分析 D、情景分析 ４、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行集中型的風(fēng)險管理部門設(shè)置的說法中，錯誤的是【Ｄ】。【對】 錯 對 ７３提交給管理層的風(fēng)險報告中，關(guān)于風(fēng)險評估結(jié)果通常有風(fēng)險圖和風(fēng)險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級管理層的偏好。【對】 錯 對 ７０使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用專家的情景分析，對專家的評估結(jié)果應(yīng)通過與實(shí)際損失的對比，隨時進(jìn)行驗(yàn)證和重新評估，以確保其合理性。 【對】 錯 對 ６６對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用 3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。該方法包括哪些步驟？【ＡＢＣ ＤＥ】 A、定義操作風(fēng)險并分類 B、文件證明和收集數(shù)據(jù) C、建立模型 D、重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集 E、確定模型并實(shí)施 ６２商業(yè)銀行操作風(fēng)險報告的目的在于向高級管理層揭示一下信息：商業(yè)銀行 的主要風(fēng)險源、整體風(fēng)險狀況、風(fēng)險的發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方。從內(nèi)部因素來看，包括【ＡＢＣＤ】引起的操作風(fēng)險。該項(xiàng)業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括【Ｂ