【正文】 、在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，保證股東利益最大化 C、在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督 D、在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，為解決委托代理關系而建立董事會、高管層組成體系和制衡機制。 [page] １２、風險識別包括【Ｃ】兩個環(huán)節(jié)。 A、難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息 B、商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力 C、不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力 D、不利于商業(yè)銀行的進一步發(fā)展 １６、【Ａ】對金融機構的一般事務及會計事務進行監(jiān)督，是商業(yè)銀 行的監(jiān)督機 構，對股東大會負責。 A、敏感性分析 B、因果關系分析 C、壓力測試分析 D、 VAR 分析 １９、在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風險管理流程的是【Ｂ】。 A、風險檢測 B、風險承擔能力確定 C、風險計量 D、風險額度分配 E、風險控制 ２３、下列關于商業(yè) 銀行公司治理的說法中正確的是。【ＡＢＤＥ】 A、商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性 B、商業(yè)銀行風險管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權 C、商業(yè)銀行風險 管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息 D、商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享 E、商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散性兩種類型 ２７、商業(yè)銀行所采取的風險控制措施應當實現(xiàn)的目標包括【ＢＣＥ】?！惧e】 錯 對 ３０、風險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構。 A、商業(yè)銀行 B、專家 C、債務人 D、客戶 ２、下面有關違約概率的說法，錯誤的是【Ｄ】。 A、營銷人員 B、風險分析人員 C、信貸審批人員 D、信貸組合管理人員 ５、下列不屬于對經(jīng)濟資本進行科學配置應具備的前提條件 的是【Ｂ】。 A、抵押房貸 銀行從業(yè)資格考試 B、車貸 C、新申請客戶 D、信用卡消費 ９、商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結構（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于【Ｃ】。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定 １３、在經(jīng)濟資本的配置中，以違約概率和 風險敞口的乘積作為加權因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟資本的方法屬于【Ａ】。 A、 資產(chǎn)分組 B、集中度指標 C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 １７、在商業(yè)銀行貸款定價領域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC 方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為： RAROC =（某項貸款的一年收入 各項費用 預期損失） /監(jiān)管或經(jīng)濟資本，這一指標代表【Ａ】。 A、限額是指對某一客戶（單一法人或集團法人）所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋 C、在限額管理中，給予客戶的授 信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債 D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮 [page] ２１、壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風險管理技術，主要分為敏感性分析和【Ａ】兩種方法。 A、轉(zhuǎn)移風險 B、外匯風險 C、市場風險 D、操作風險 ２４、以下各模型不屬于信用評分模型的是【Ｄ】。 A、確定限額的結構 B、 確定用來計算限額的方法 C、確定限額的約束性 D、確定限額管理的具體信貸種類 ２９、下列有關信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是【Ｂ】。 A、預期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度 B、相對于預期損失，非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在 C、從計量角度來看，非預期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的 D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在 99． 9％ 以上的非預期損失 ３３、一家銀行以利率 12%貸款給某企業(yè) 20億人民幣，期限為 1年。 A、 10%和 13% B、 5%和 13% C、 15%和 10% D、 5%和 15% ３４、根據(jù)《中國人民銀行關于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于【Ｃ】。 A、根據(jù)火災險的財險精算原理對貸款組合違約率進行分析 B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài) C、認為同種類型的貸款同時違約的 概率是很小的且相互獨立的 D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布 ３８、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介 機構 SPV 的主要目的是【Ｂ】。 A、 Credit Risk+ B、 Credit Monitor C、 CreditMetricis D、 Credit Portfolio View ４２、 Credimetrics 的核心思想是【Ａ】。 A、預期損失 B、災難性損失 C、非預期損失 D、常規(guī)性損失 ４６、中國銀監(jiān)會對 原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七 項指標進行信用風險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標、資產(chǎn)質(zhì)量類指標和審慎經(jīng)營類指標，以下各指標不屬于審慎經(jīng)營類指標的是【Ｂ】 A、資本充足率 B、股本凈回報率 C、大額風險集中度 D、不良貸款撥備覆蓋率 ４７、在財務分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標不包括【Ｄ】。 A、 5% B、 % C、 20% D、 50% ５１、以下各因素中，商業(yè)銀行在進行一般貸款定價時不需要明確考慮的是【Ｃ】。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) ５５、假設某銀行在 2020會計年度結束時，其正常類貸款為 80億人民幣，關注類貸款為 15億人民幣，次級類貸款為 3億人民幣，可疑類貸款為 1億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為【Ｂ】。 A、系統(tǒng)風險 B、非系統(tǒng)風險 C、特定風險 D、宏觀風險 ５９、以下說法中不正確的是【Ｃ】。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25% ６３、采用 VaR 方法來計算非預期損失時，需首先確定【Ａ】。 A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性 B、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣。 A、 RAROC＝（收入－預期損失－其他各項費用）／監(jiān)管資本 B、 RAROC＝（收益－非預期損失－其他各項費用）／監(jiān)管資本 C、 RAROC＝（收益－預期損失－其他各項費用）／經(jīng)濟資本 D、 RAROC＝（收入－非預期損失－其他各項費用）／經(jīng)濟資本 ６５、【Ｄ】不屬于信用風險控制的手段。 A、債務人評級 B、債項評級 C、不良貸款評級 D、貸款評級 [page] ６１、商業(yè)銀行在貸款定價過 程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括【Ｂ】。 A、該國匯率水平 B、該國通貨膨脹率水平 C、違約史指標 D、人均收入 ５７、在對集團客戶進行合并報表時，下列說法正確的是【Ｂ】。 A、 20% B、 26% C、 53% D、 56% ５３、一般而言 ，以下因素不會造成借款人信用風險提高的是【Ｃ】。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、資產(chǎn)回報率 C、權益收益率 D、資產(chǎn)負債率 ４９、下列有關信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是【Ｂ】。 A、評級方法和評分方法 B、評級方法和評級方法 C、評分方法和評級方法 D、評分方法和評分方法 ４４、【Ｄ】不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式。 A、單一客戶風險限額 B、組合風險限額 C、集團客戶風險限額 D、以上均不對 ４０、【Ｄ】不屬于在進行貸款定價時明確考慮的因素。 A、管理層風險 B、生產(chǎn)風險 C、系統(tǒng)風險 D、個體風險 ３６、有關集團客戶，下列說法錯誤的是【Ｄ】。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護賣方支付以固定利率 15%為基礎的收益，該支付流等于固定利 率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。 A、 CVAR2 B、 C C、 CVAR2 D、 C ３１、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是【Ｂ】。 A、資本轉(zhuǎn)換 因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險 B、某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C、同樣的資本，風險高的組合計劃的授信額就越高 D、通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額 ２６、重視定量分析與定性分析相結合的風險預警方法是【Ｃ】。 A、客戶信用評級 B、風險區(qū)分能力驗證 C、校正各風險參數(shù) D、對評級結果的應用進行測試 ２３、在商業(yè)銀行進行國家風險限額管理時，經(jīng)常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務人由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導致不能按期償還債務。 A、 80% B、 20% C、 125% D、 150% １ ９、在過去的很長一段時間內(nèi)，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶進行信用風險評級，這類系統(tǒng)中的 5Cs 方法不考慮的因素為【Ｃ】。 A、預期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、收入變動法 １５、就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，【Ｂ】是其面臨的最大的、最主要的風險。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況 B、根據(jù)分析結果計算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、設定情景假設 D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結果匯總估算銀行總體損失 １１、將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠期合約或期權組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是【Ｃ】。 A、 1% B、 % C、 2% D、 3% ７、在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是【Ｃ】。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括【Ｄ】?！惧e】 錯 對 ３２、商業(yè)銀行風險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù) 和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)。 [page] 三、判斷題 共 5 題 ２８、 實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。 A、國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù) B、外部評級數(shù)據(jù) C、行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù) D、客戶在本行的信用記錄 E、外部損 失數(shù)據(jù) ２５、公司董事會作為風險管理的一個組織機構，其職責和要求主要體現(xiàn)在下列那幾個方面。 A、風險識別 B、風險計量 C、風險監(jiān)測 D、風險控制 ２１、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是【Ｄ】。 A、股東大會 B、董事會 C、監(jiān)事會 D、高層管理者 １８、風險計量是商業(yè)銀行實施全面風險管理、有效配置監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本的基礎，國際先進銀行為加強內(nèi)部風險管理和提高市場競爭力開發(fā)了多種針對不同風險種類的量化方法。 A、價格確認 B、模型創(chuàng)建 C、降低風險 D、技術支持 １４、 最高風險管理委員會負責制定的風險管理相關政策和指導原則需要提交【Ａ】批準。 A、監(jiān)事會 B、高級管理層 C、股東大會 D、風險管理部門 １１、關于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下面的論述中，正確的是【Ａ】。 A、國際結算系統(tǒng) B、儲蓄系統(tǒng) C、信用卡系統(tǒng) D、互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關數(shù)據(jù) ８、商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系是風險管理的一個重要環(huán)節(jié)，負責建立、實施，及制定相關政策的主體部門是【Ｃ】。 A、因果關系分析 B、 VAR C、敏感性分析 D、情景分析 ４、商業(yè)銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行集中型的風險管理部門設置的說法中，錯誤的是【Ｄ】?！緦Α? 錯 對 ７３提交給管理層的風險報告中，關于風險評估結果通常有風險圖和風險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關鍵在于高級管理層的偏好。【對】 錯 對 ７０使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用專家的情景分析，對專家的評估結果應通過與實際損失的對比，隨時進行驗證和重新評估，以確保其合理性。 【對】 錯 對 ６６對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用 3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。該方法包括哪些步驟？【ＡＢＣ ＤＥ】 A、定義操作風險并分類 B、文件證明和收集數(shù)據(jù) C、建立模型 D、重新進行數(shù)據(jù)收集 E、確定模型并實施 ６２商業(yè)銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示一下信息：商業(yè)銀行 的主要風險源、整體風險狀況、風險的發(fā)展趨勢、將來值得關注的地方。從內(nèi)部因素來看，包括【ＡＢＣＤ】引起的操作風險。該項業(yè)務中，產(chǎn)生操作風險的原因包括【Ｂ