【正文】 】。 A、股東大會 B、董事會 C、監(jiān)事會 D、高層管理者 １８、風險計量是商業(yè)銀行實施全面風險管理、有效配置監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本的基礎，國際先進銀行為加強內(nèi)部風險管理和提高市場競爭力開發(fā)了多種針對不同風險種類的量化方法。 A、國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù) B、外部評級數(shù)據(jù) C、行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù) D、客戶在本行的信用記錄 E、外部損 失數(shù)據(jù) ２５、公司董事會作為風險管理的一個組織機構，其職責和要求主要體現(xiàn)在下列那幾個方面?！惧e】 錯 對 ３２、商業(yè)銀行風險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù) 和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)。 A、 1% B、 % C、 2% D、 3% ７、在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是【Ｃ】。 A、預期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、收入變動法 １５、就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，【Ｂ】是其面臨的最大的、最主要的風險。 A、客戶信用評級 B、風險區(qū)分能力驗證 C、校正各風險參數(shù) D、對評級結果的應用進行測試 ２３、在商業(yè)銀行進行國家風險限額管理時，經(jīng)常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務人由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導致不能按期償還債務。 A、 CVAR2 B、 C C、 CVAR2 D、 C ３１、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是【Ｂ】。 A、管理層風險 B、生產(chǎn)風險 C、系統(tǒng)風險 D、個體風險 ３６、有關集團客戶，下列說法錯誤的是【Ｄ】。 A、評級方法和評分方法 B、評級方法和評級方法 C、評分方法和評級方法 D、評分方法和評分方法 ４４、【Ｄ】不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式。 A、 20% B、 26% C、 53% D、 56% ５３、一般而言 ，以下因素不會造成借款人信用風險提高的是【Ｃ】。 A、債務人評級 B、債項評級 C、不良貸款評級 D、貸款評級 [page] ６１、商業(yè)銀行在貸款定價過 程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括【Ｂ】。 A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性 B、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣。 A、系統(tǒng)風險 B、非系統(tǒng)風險 C、特定風險 D、宏觀風險 ５９、以下說法中不正確的是【Ｃ】。 A、 5% B、 % C、 20% D、 50% ５１、以下各因素中，商業(yè)銀行在進行一般貸款定價時不需要明確考慮的是【Ｃ】。 A、 Credit Risk+ B、 Credit Monitor C、 CreditMetricis D、 Credit Portfolio View ４２、 Credimetrics 的核心思想是【Ａ】。 A、 10%和 13% B、 5%和 13% C、 15%和 10% D、 5%和 15% ３４、根據(jù)《中國人民銀行關于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于【Ｃ】。 A、確定限額的結構 B、 確定用來計算限額的方法 C、確定限額的約束性 D、確定限額管理的具體信貸種類 ２９、下列有關信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是【Ｂ】。 A、限額是指對某一客戶（單一法人或集團法人）所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋 C、在限額管理中，給予客戶的授 信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債 D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮 [page] ２１、壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風險管理技術，主要分為敏感性分析和【Ａ】兩種方法。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定 １３、在經(jīng)濟資本的配置中，以違約概率和 風險敞口的乘積作為加權因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟資本的方法屬于【Ａ】。 A、營銷人員 B、風險分析人員 C、信貸審批人員 D、信貸組合管理人員 ５、下列不屬于對經(jīng)濟資本進行科學配置應具備的前提條件 的是【Ｂ】?！惧e】 錯 對 ３０、風險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構。 A、風險檢測 B、風險承擔能力確定 C、風險計量 D、風險額度分配 E、風險控制 ２３、下列關于商業(yè) 銀行公司治理的說法中正確的是。 A、難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息 B、商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力 C、不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力 D、不利于商業(yè)銀行的進一步發(fā)展 １６、【Ａ】對金融機構的一般事務及會計事務進行監(jiān)督，是商業(yè)銀 行的監(jiān)督機 構，對股東大會負責。 A、在股份制結構下 保證各類股東的權利分配體系 B、在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，保證股東利益最大化 C、在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督 D、在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，為解決委托代理關系而建立董事會、高管層組成體系和制衡機制。 A、故障樹法 B、 VaR C、專家預測法 D、流程圖分析法 ２、【Ｄ】負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系?！緦Α? 錯 對 ６８操作風險損失數(shù)據(jù)收集的動態(tài)性是指實行實時管理，對損失數(shù)據(jù)的收集要實時進行，對以前的信息就無需更新了。商業(yè)銀行可選擇一些指標并通過對其監(jiān)測從而為操作風險管理提供早期預 警。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括【ＢＣＤＥ】 A、損失的影響程度 B、總損失數(shù)額信息 C、損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生單位的信息 D、總損失中收回部分信息 E、損失時間發(fā)生的主要原因的描述信息 ５５自我評估的主要目標是鼓勵各 級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。從工作流程的角度講，自我評估的最終目的是 【Ｃ】 A、評估風險，找出操作流程中的潛在風險 B、評估銀行的資源配置，優(yōu)化資源 C、優(yōu)化控制措施，解決控制不足的問題 D、提高員工的工作效率 [page] 二、多選題 共 20 題 ４３形成操作風險的因素主要有四個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。 A、計算公式，監(jiān)測方法 B、門檻值，監(jiān)測頻率 C、計算公式，監(jiān)測流程 D、假設條件，監(jiān)測流程 ３５員工人均培訓數(shù)量是眾多操作風險關鍵指標的一項，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。 A、或有資產(chǎn) B、衍生品價格 C、損失金額 D、隱含風險 ３０代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。 A、記 錄、匯總、分析 B、報告、監(jiān)測、處理 C、報告、匯總、計算 D、記錄、監(jiān)測、分析 ２３按照風險評估原則，銀行操作風險評估過程一般從哪兩個層面展 開？ 【Ｂ】 A、信用風險和操作風險 B、業(yè)務管理和風險管理 C、內(nèi)部評估和外部評估 D、風險預測和風險控制 ２４操作風險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡的不同層面中由表及里依次識別操作風險因素，具體可以劃分：非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險、控制派生風險。商業(yè)銀行治理結構中， “將風險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實 ”，是【Ｃ】部門的責任。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是【Ｄ】 銀行從業(yè)資格考試 A、政府新興的立法 B、公共利益集團持續(xù)的壓力 /運動 C、極端組織的行動或政變 D、政府貨幣政策的改變 ９巴塞爾委員會認為，操作風險 是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排【Ａ】 A、經(jīng)濟資本 B、存款準備金 C、資本充足率 D、央行票據(jù) １０在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務等【Ｃ】類?！惧e】 錯 對 ７５、信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征。【錯】 錯 對 ６７、商業(yè)銀行面臨的聲譽風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險?！荆粒拢谩? A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性 B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平 C、 RAROC=（收益 預期損失） /經(jīng)濟資本 D、使銀行不再注重盈利性 E、放棄了股東價值最大化的目標 [page] ５９、經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是【ＡＣＤ】。 A、資產(chǎn)風險管理模式 B、負債風險管理模式 C、全面風險管理模式 D、內(nèi)部管理模式 ５１、假設交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為 300萬元、 200萬元、100萬元，對應的年資產(chǎn)收益率為 5%、 15%、和 12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是【Ｄ】。 A、全球的風險管理體系 B、全面的風險管理范圍 C、全員的風險管理文化 D、全程的風險識別過程 ４４、一家商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風險屬于【Ｄ】。 A、流動性風險 B、戰(zhàn)略風險 C、操作風險 D、法律風險 ３６對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風險來源于【Ｂ】業(yè)務。 A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標準 B、強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束 C、提出市場風險的資本要求 D、提出合格監(jiān)管資本的范圍 ２８、在利率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是【Ｂ】。 A、風險補償 B、風險分散 C、風險規(guī)避 D、風險轉(zhuǎn)移 ２０、資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自【Ｂ】。 A、轉(zhuǎn)換能力理論 B、預期收入理論 C、超貨幣供給理論 D、銷售理論 １２、【Ｃ】不包括在市場風險中。 A、流動性風險 B、國家風險 C、操作風險 D、法律風險 ５、全面風險管理模式強調(diào)信用風險、【Ｄ】和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉。 A、真實票據(jù)論 B、轉(zhuǎn)換能力理論 C、存款理論 D、預期收入理論 ４、【Ｄ】是指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時，銀行 就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導致?lián)p失的風險。 A、操作風險 B、市場風險 C、違約風險 D、流動性風險 [page] １１、下列理論中，不屬于資產(chǎn)風險管理模式的是【Ｄ】。 A、風險對沖 B、風險分散 C、風險規(guī)避 D、風險轉(zhuǎn)移 １９、在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放 棄或拒絕承擔該風險，屬于【Ｃ】的風險管理方法。 A、風險分散 B、風險對沖 C、風險轉(zhuǎn)移 D、風險規(guī)避 ２７、以下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是【Ｂ】。 A、全面的信貸業(yè)務可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風險 B、全面的信貸業(yè)務可以分散非系統(tǒng)性風險 C、全面的信貸業(yè)務可以獲得規(guī)模效應 D、全面的信貸業(yè)務可以降低成本 ３５、【Ｂ】是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。 A、按風險事故 B、按損失結果 C、按風險發(fā)生的范圍 D、按誘發(fā)風險的原因 ４３、【Ｄ】不是全面風險管理模式的特征。 A、風險分散 B、風險對沖 C、風險規(guī)避 D、風險轉(zhuǎn)移 ５０、在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括【Ｄ】。 A、基本指標法 B、內(nèi)部模型法 C、標準法 D、內(nèi)部評級初級法 E、內(nèi)部評級高級法 ５８、目前 RAROC 等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進 銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標 ROE、 ROA 相比， RAROC。【錯】 錯 對 ６６、分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風險。【錯】 錯 對 ７４、經(jīng) 濟資本能夠用于彌補銀行的預期損失和非預期損失。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。下面的【Ｂ】兩個因素是必須考慮的？ A、宏觀環(huán)境和內(nèi)部控制 B、業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制 C、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競爭 D、宏觀環(huán)境和政策風險 １８公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營 /發(fā)展的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防 范和控制操作風險的前提。 A、內(nèi)部控制，發(fā)生時間 B、風險管理，發(fā)生環(huán)節(jié) C、內(nèi)部控制，發(fā)生環(huán)節(jié) D、內(nèi)部操作風險損失，發(fā)生頻率 ２２內(nèi)部操作