【正文】 備率 D．單一客戶授信集中度 E．預(yù)期損失率三、判斷題。 A．可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題 B．計算量較小，且準確性提高速度較快 C．產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠 D．即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，也能保證結(jié)果正確 E．可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng) 39．銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應(yīng)遵循( )原則。 A．戰(zhàn)略風險強化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力 B．有助于將風險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會 C．不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致流動性風險 D．能最大限度地避免經(jīng)濟損失 E．減少法律爭議、訴訟事件 37．有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐的是( )。 A．核心員工的知識／技能缺乏 B．缺乏足夠后援／替代人員 C．相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄 D．缺乏崗位輪換機制 E．核心員工超越授權(quán)的活動 35．基本指標法的計算中涉及( )變量。 A．現(xiàn)金頭寸指標 B．核心存款 C，總資產(chǎn) D．貸款總額 E．大額負債依賴度 33．下列屬于流動性風險預(yù)警的融資指標的是( )。 A．零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感 B．零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感 C．公司／機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感 D．零售存款客戶和公司／機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都不敏感 E．公司／機構(gòu)存款人對銀行信用和利率承平高度敏感 31．下列屬于商業(yè)銀行流動性風險的原則是( )。 A．財務(wù)控制部門 B．內(nèi)部審計部門 C．法律合規(guī)部門 D．風險管理委員會 E．風險管理部門 29．單一客戶授信集中度屬于信用風險類的監(jiān)管指標，其計算公式為最大一家客戶貸款總額／資本凈額100％，公式中的客戶包括( )。 A．數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量 B．違反系統(tǒng)安全規(guī)定 C．系統(tǒng)設(shè)計／開發(fā)的戰(zhàn)略風險 D．系統(tǒng)維修成本較高 E．系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 27．巴塞爾委員會提出，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足( )。 A．資產(chǎn)支持債券 B．住房抵押貸款證券 C．消費貸款支持證券 D．企業(yè)貸款支持證券 E．其他貸款支持證券 25．市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是( )。 A．正常 B．關(guān)注 C．次級 D．可疑 E．損失 23．個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括( )。 A．展期重審原則 B．統(tǒng)一考慮原則 C．公平競爭的原則 D．后續(xù)監(jiān)督原則 E．審貸分離原則 21．可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法的是( )。 A．資金成本 B．經(jīng)營成本 C．風險成本 D．監(jiān)管資本 E．資本成本 19．以下屬于金融衍生品的是( )。 A．技術(shù) B．系統(tǒng) C．流動性 D．外部事件 E．人員 17．根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當具備( )特征。 A．資產(chǎn)總額 B．應(yīng)收賬款收回的可能性 C．沒有考慮存貨 D．應(yīng)收賬款收回的時間預(yù)期 E．待攤費用 15．收益率曲線圈中的橫坐標和縱坐標分別表示( )。 A．有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責任，并在全行實行問責制 B．維護股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇 C．確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利 D．保證及時準確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息 E．確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)管 13．商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進行外包以轉(zhuǎn)移操作風險，主要包括( )。 A．是風險管理流程中的重要環(huán)節(jié) B．是一個動態(tài)、連續(xù)的過程 C．風險監(jiān)測包含兩個層面的內(nèi)容 D．應(yīng)當實現(xiàn)監(jiān)測對合同條款遵守情況目標 E．在貸款決策前預(yù)見風險并采取預(yù)案措施，對降低實際損失的貢獻度為50％～60％ 11法律／合規(guī)部門主要承擔的職責包括( )。 A．正態(tài)分布是描述離散型隨機變量的一種重要概率分布 B．整個曲線下的面積為lC．關(guān)于x=u對稱，在x=u處曲線最高 D．當u=0，σ=1時，稱正態(tài)分布為標準正態(tài)分布 E．若固定u，σ大時，曲線瘦而高 9．對于巨大的災(zāi)難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是( )。 A．第一步是對資產(chǎn)組合進行評估 B．第二步是挑選出具有同性質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中 C．第三步是為投資者提供詳細信息，使他們能夠評估貸款的風險 D．第四步是雙方協(xié)商確定購買價格 E．第五步是辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù) 7．下列關(guān)于情景分析法，說法正確的是( )。 A．全面風險管理要素 B．企業(yè)的目標 C．企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu) D．企業(yè)的各個層級 E．企業(yè)的規(guī)模 5．商業(yè)銀行的資本肩負著比一般企業(yè)更為重要的責任和作用，主要體現(xiàn)在( )。 A．全面 B．審慎 C．有效 D．獨立 E．安全 3．商業(yè)銀行經(jīng)營目標的矛盾有( )。共40分)1．商業(yè)銀行風險管理部門的職責包括( )。請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。 A．0 B．50％ C．75％ D．100％二、多項選擇題。 A．維護金融體系的安全和穩(wěn)定 B．維護市場的正常秩序 C．維護公眾對銀行業(yè)的信心 D．保護債權(quán)人利益 89．在市場準入范圍和標準中，( )不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。 A．異質(zhì)化、分散化 B．資產(chǎn)應(yīng)當同質(zhì)化、集中化，負債應(yīng)當異質(zhì)化、分散化 C．同質(zhì)化、集中化 D．負債應(yīng)當同質(zhì)化、集中化、資產(chǎn)應(yīng)當異質(zhì)化、分散化 87．聲譽風險管理部門應(yīng)當將收集到的聲譽風險因素按照( )進行排序。 A．資產(chǎn)A不做利率互換，資產(chǎn)B做利率互換 B．資產(chǎn)A做利率互換，資產(chǎn)B不做利率互換 C．資產(chǎn)A、B都不做利率互換 D．資產(chǎn)A、B都做利率互換 85．商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風險的是( )。 A．該企業(yè)集團的短期償債能力較弱 B．多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力 C．該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失 D．投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強 84．某商業(yè)銀行現(xiàn)有A、B兩類資產(chǎn)，資產(chǎn)A收取固定利息收入，資產(chǎn)B收取浮動利息收入。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。 A．利率風險 B．國家風險 C．法律風險 D．流動性風險 82．下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是( )。 A．市場風險 B．信用風險 C．操作風險 D．流動性風險 80．在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴格，認可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)；另一類是高質(zhì)量的金融T具，下列屬于第二類質(zhì)押品的是( )。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用( )衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計影響。 A．盯市 B．情景分析 A．不適用于非上市公司 B．運用Logit／Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率 C．核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系 D．核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風險中立者 77．風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和( )。 A．建立完善的內(nèi)部控制體系 B．建立完善的公司治理結(jié)構(gòu) C．加強外部監(jiān)管體制建設(shè) D．建立完善的信息管理系統(tǒng) 63．商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務(wù)／會計錯誤屬于( )。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是( )。 A．市場風險 B．聲譽風險 C．信用風險 D．操作風險 61．政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。 A．柜臺業(yè)務(wù) B．個人信貸業(yè)務(wù) C．法人信貸業(yè)務(wù) D．資金交易業(yè)務(wù) 59．( )是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。 A．700萬美元 B．300萬美元 C．600萬美元 D．500萬美元 57．國際會計準則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點不包括( )。 A．交易限額 B．風險限額 C．止損限額 D．定價限額 55．以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是( )。 A．模擬分析和事后檢驗 B．敏感性分析和情景分析 C．敏感性分析和事后檢驗 D．風險價值和情景分析 53．缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行( )的影響。 A．貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金 B．貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率 C．貨幣互換需要在期初和期末交換本金 D．貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣 51．以下關(guān)于久期的論述，正確的是( )。 A．風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性 B．內(nèi)部控制的健全性和有效性 C．適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律的監(jiān)管要求 D．會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性 49．關(guān)于表外項目，說法錯誤的是( )。 A．歐式期權(quán) B．平價期權(quán) C．美式期權(quán) D．買入期權(quán) 47．市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是( )。 A．人均收入 B．通貨膨脹 C．財政平衡 D違約率 45．在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括( )。 A．商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為_『應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 B．商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為r應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 C．商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 D．以上都不對 43．銀行戰(zhàn)略風險的影響因素不包括( )。 A．系統(tǒng)性風險 B．非系統(tǒng)性風險 C．既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險 D．不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險 41．單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對( )進行分析。 A．秩相關(guān)系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關(guān)性 B．坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關(guān)性 C．秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度 D．秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布 39．財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈( )趨勢。 A．0．78 B．0．94 C．0．75 D．0．7437．某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8％，3％)，則這兩組客戶違約率間問的坎德爾系數(shù)為( )。 A．專家調(diào)查列舉 B．情景分析 C．分解分析 D．失誤樹分析 35．( )承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測的重要職責，而各級風險管理委員會承擔風險控制決策的最終責任。 A．不同債券或貸款的收益率之間的差額 B．債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額 C．固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額 D．以上都不對 33．如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。 A．預(yù)期損失 B．非預(yù)期損失 C．預(yù)期和非預(yù)期損失 D．以上都不對 31．外部審計與信息披露的關(guān)系中，除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于( )。 A．抵押 B．保證 C．留置