【正文】 、聲譽風險D、法律風險標準答案：C3()是指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導致?lián)p失的風險。A、流動性風險B、國家風險C、操作風險D、法律風險標準答案：D3()是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。A、流動性風險B、戰(zhàn)略風險C、操作風險D、法律風險標準答案：B3商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風險屬于()的風險管理方法。A、風險對沖B、風險分散C、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移標準答案：A3將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方法。A、風險對沖B、風險分散C、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移標準答案：B在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風險轉(zhuǎn)移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于()的風險管理方法。A、風險對沖B、風險分散C、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移標準答案：D4在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于()的風險管理方法。A、風險補償B、風險分散C、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移標準答案：C4()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。A、會計資本B、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟資本D、實收資本標準答案：B4資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自()。A、負債業(yè)務B、資產(chǎn)業(yè)務C、中間業(yè)務D、表外業(yè)務標準答案：B4全面風險管理模式強調(diào)信用風險、()和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉。A、流動性風險B、國家風險C、法律風險D、市場風險標準答案：D4巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于()后的資本協(xié)議征求意見稿。A、1998年5月B、1999年6月C、2001 年1月D、2003年4月標準答案：B4()不是全面風險管理模式的特征。A、全球的風險管理體系B、全面的風險管理范圍C、全員的風險管理文化D、全程的風險識別過程標準答案：D4()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。A、操作風險B、市場風險C、違約風險D、流動性風險標準答案：D4()并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。A、風險轉(zhuǎn)移B、風險規(guī)避C、風險分散D、風險對沖標準答案：A4()不屬于事前風險控制手段。A、風險轉(zhuǎn)移B、風險規(guī)避C、風險補償D、風險分散標準答案：C50、下列關于銀行資本作用的敘述不正確的是()。A、提供融資B、使銀行免受損失C、維持市場信心D、限制銀行業(yè)務過度擴張標準答案：B]5商業(yè)銀行在業(yè)務經(jīng)營中的非預期損失則需要銀行的()來覆蓋。A、監(jiān)管資本B、會計資本C、核心資本D、經(jīng)濟資本標準答案：D52在一般情況下，對戰(zhàn)略風險、操作風險和法律風險，可采取()等方法。A、風險分散B、風險對沖C、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移標準答案：C二、多選題商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有()。A、安全性B、約束性C、流動性D、效益性E、規(guī)模性標準答案：ACD某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風險管理方法有()。A、積極開展國際業(yè)務來分散面臨的風險B、通過相應的衍生品市場來進行風險對沖C、通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風險對沖D、更多發(fā)放有擔保的貸款為銀行保險E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風險補償標準答案：ABCDE商業(yè)銀行的核心資本包括()。A、權益資本B、混合性債務工具C、公開儲備D、未公開儲備E、重估儲備標準答案：AC商業(yè)銀行因承擔下列風險，獲得風險補償而營利的是()。A、違約風險B、操作風險C、市場風險D、流動性風險E、結(jié)算風險標準答案：ACDE以下對風險管理與商業(yè)銀行的關系的理解正確的有()。A、風險管理是商業(yè)銀行的基本職能B、風險管理是商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段C、風險管理為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)D、健全的風險管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值E、風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力標準答案：ABCDE 經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是()。A、經(jīng)濟資本是銀行為未來資產(chǎn)的非預期損失而持有的資本金B(yǎng)、經(jīng)濟資本應與商業(yè)銀行的整體風險水平成反比C、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量D、經(jīng)濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟資本分離的趨勢標準答案：ACD在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風險資產(chǎn)風險加權的計算方法有三種，分別是()。A、基本指標法B、內(nèi)部模型法C、標準法D、內(nèi)部評級初級法E、內(nèi)部評級高級法標準答案：CDE商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風險的風險管理策略是()。A、風險分散B、風險對沖C、風險轉(zhuǎn)移D、風險規(guī)避E、風險補償標準答案：BCDE《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是()。A、最低資本要求B、信用風險控制C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查D、市場紀律約束E、金融創(chuàng)新標準答案：ACD 目前RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC()A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平C、RAROC=(收益預期損失)/經(jīng)濟資本D、使銀行不再注重盈利性E、放棄了股東價值最大化的目標標準答案：ABC以下風險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有()。A、風險轉(zhuǎn)移B、風險規(guī)避C、風險對沖D、風險分散E、風險補償標準答案：ABCDE可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有()。A、預期收益率B、標準差C、方差D、中位數(shù)E、眾數(shù)三、判斷題分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風險。()錯對標準答案：錯商業(yè)銀行面臨的聲譽風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。()錯對標準答案：錯1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導出美式期權定價的一般模型，為當時的金融衍生品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域被稱為華爾街的第二次數(shù)學革命。()錯對標準答案：錯在預期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標準差更小的資產(chǎn)()。錯對標準答案：對信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征。()錯對標準答案：錯資本充足率是指資本對風險加權資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會計資本。()錯對標準答案：錯銀行實施風險管理的目標就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風險。()錯對標準答案：錯 標準答案：BC 銀行面臨風險時應該首先選擇風險規(guī)避策略。()錯對標準答案：錯經(jīng)濟資本就是會計資本。()錯對標準答案：錯我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權、可轉(zhuǎn)換債券。()錯對標準答案：錯經(jīng)濟資本能夠用于彌補銀行的預期損失和非預期損失。()錯對標準答案：錯2010銀行從業(yè)考試《風險管理》提高突破試題一、單選題:《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低()要求，鼓勵商業(yè)銀行采用()技術。高級風險量化。高級風險量化。風險定性分析。風險定性分析標準答案：a()是商業(yè)銀行進行有效風險管理的最前端。標準答案：d內(nèi)部審計不包括()。、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性標準答案：c商業(yè)銀行風險識別最基本、最常用的方法是()標準答案：d風險管理最基本的要求是()、有效地控制風險、準確地識別風險、詳細地計量風險、完整地檢測風險標準答案：b()負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施。標準答案：d商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)是()標準答案：a商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”是指()標準答案：d二、多選題:商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括第三篇：銀行從業(yè)資格考試風險管理復習資料風險信息在各業(yè)務單元的流動不完全是單向循環(huán)，其過程具有多向交互式、智能化的特點。有效的風險管理信息系統(tǒng)應當能夠及時整合各種風險類別的信息和數(shù)據(jù)，提供卓越的風險分析功能，具有很強的備份和恢復能力。下面是銀行從業(yè)資格考試風險管理復習資料，歡迎參考閱讀！(1)風險信息/數(shù)據(jù)的種類①內(nèi)部數(shù)據(jù)：一般通過商業(yè)銀行內(nèi)部的業(yè)務數(shù)據(jù)倉庫獲得。②外部數(shù)據(jù)：通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)國內(nèi)市場行情和信息數(shù)據(jù)外部評級數(shù)據(jù)行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)外部損失數(shù)據(jù)(2)風險信息的特征及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題①精確性②及時性③系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題。交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息可能沒有記錄系統(tǒng)那樣精確，需要特別留意。區(qū)分系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設的”分析操作。信息系統(tǒng)需要設計遠程數(shù)據(jù)的傳輸和儲存結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)處理(1)處理輸入數(shù)據(jù)/信息①中間計量數(shù)據(jù)。中間計量數(shù)據(jù)應該存儲到數(shù)據(jù)倉庫中，一般采用三維存儲方式，例如時間、情景、金融工具。②組合結(jié)果數(shù)據(jù)。組合結(jié)果數(shù)據(jù)根據(jù)不同的風險管理目標存儲到風險數(shù)據(jù)倉庫中，以便業(yè)務人員和風險管理人員通過信息終端獲取。(2)信息儲存操作信息儲存系統(tǒng)應當結(jié)合以下能力：①增添最初沒有預計到的產(chǎn)品特性(新產(chǎn)品風險技術改進)。②以特定的投資組合方式集中并計量風險。③重新定義投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起。信息傳遞有效的風險管理是指在正確的時間將正確的信息傳遞給正確的人。先進的企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，操作人員通過IE方式實現(xiàn)遠程登錄，就可以在最短的時間內(nèi)獲得所有相關的風險信息。發(fā)布風險分析信息/報告分為兩個步驟：①預覽②發(fā)布信息系統(tǒng)安全管理①針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的進入級別。②為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡。③對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細筆記，以便為意外事件提供證據(jù)。④設置嚴格的網(wǎng)絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵。⑤隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄。⑥設置災難恢復以及應急操作程序。⑦建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。第四篇：風險管理的三道有效防線風險管理的三道有效防線作者:柯安德（Andrew Cainey）李波頌（Thorsten Liebert）彭禮定（Giles Brennard）發(fā)表于:20090310過去18 個月中，許多金融機構(gòu)損失慘重。人們將這種損失歸咎于多種外因：如所有權結(jié)構(gòu)及激勵政策、評級機構(gòu)、對某些產(chǎn)品缺乏有效的市場定價等等。但在本文中，我們認為如果銀行能夠回歸對一些基本環(huán)節(jié)的關注，特別是如果將有力的風險文化與三道有效防線進行結(jié)合，可以規(guī)避損失，事實上這已經(jīng)在部分銀行得到驗證。這三道防線由對風險具有敏銳判斷力的人才所組成，是有效風險管理的核心。當前的衰退主要源于美國金融市場：美聯(lián)儲的低息政策使整個美國經(jīng)濟中充斥著杠桿行為，尤其在消費貸款（特別是房貸）領域中。禍因并非出于（缺乏）監(jiān)管，而是出于次級信貸的過度擴張：如銀行發(fā)放貸款額為抵押物價值105% 的貸款卻未經(jīng)信用審核。通過將這些債務打包（如“ 擔保債務憑證”或“按揭/資產(chǎn)擔保證券”）并轉(zhuǎn)售給包括其他銀行在內(nèi)的投資者，各種規(guī)模的銀行均能因此解放其資產(chǎn)負債表，并再次投入此項業(yè)務。這項舉措得以持續(xù)進行的假設是：這種“安全的”抵押債務能帶來持久的還款收益，換句話說，房地產(chǎn)市場會持續(xù)上揚。通過評級機構(gòu)的結(jié)果，許多（全球性的）機構(gòu)也對此予以采信。低息政策的第二個后果是銀行的資產(chǎn)負債表呈現(xiàn)爆炸式增長。而大量的資產(chǎn)收購也導致了不顧后果的杠桿行為：某些銀行的債務資產(chǎn)比達到30:40:1 甚至是100:1。根據(jù)近期對一些著名金融機構(gòu)的訪談，我們得出這樣的假設：造成這一切的元兇并非央行的低息資金、缺乏監(jiān)管、或者風險的“復雜性”。金融機構(gòu)的職責本身就是對風險進行收集、定價、分解、去除關聯(lián)、再次整合并進行定價。因此，將這一切歸咎于風險復雜性等于倒退到易貨貿(mào)易的時代。罪魁禍首實際上是一些大銀行中混亂的治理結(jié)構(gòu)、不良的激勵體系以及糟糕透頂?shù)娘L險管理。隨著美國房地產(chǎn)市場進入不可避免的蕭條時期，以舉債經(jīng)營推動的增長開始轉(zhuǎn)向下行。對于初始債務發(fā)行者（或轉(zhuǎn)售債務所有者）而言，資產(chǎn)價值已跌至貸款價值以下。此外，“整合打包” 的主要目的之一就是建立一個低風險或風險分散化的資產(chǎn)包。然而，這是建立在主要資產(chǎn)并非相互關聯(lián)的前提下，而絕非把“賭注”都壓在一個“超級賭注” 上— 即美國房產(chǎn)市場。我們現(xiàn)在所看到的幾乎完全順應了達爾文的理論：物競天擇、適者生存。隨著增長的壓力在過去數(shù)年中越來越大，幾乎所有的銀行都更關注于絕對或相對收益，而對風險本身則越來越疏忽。然而，由于銀行在基礎能力上— 特別是在融資、人力資本及能力方面— 水平參差不齊，我們目睹了一些相對脆弱的業(yè)務模式（如獨立的綜合性投資銀行）正瀕臨消亡。當然，我們還會看到對增長和風險的追逐超過其自身掌控能力范圍之外的銀行陷入困境，如