銀行風(fēng)險(xiǎn)管理-信用風(fēng)險(xiǎn)-資料下載頁(yè)
2025-01-12 17:06本頁(yè)面
【正文】 產(chǎn) 6900 資本充足性 銀行風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵組成 期望損失與非期望損失 ? 期望損失 (expected loss, EL) 代表基于歷史的經(jīng)驗(yàn)可以預(yù)測(cè)的損失，是分布的平均損失，可以作為一般準(zhǔn)備金的基礎(chǔ) ? 非期望損失 (unexpected loss, UL) 代表實(shí)際損失與預(yù)測(cè)的期望損失的偏差。如果實(shí)際損失小于EL，那么一般將超出的一般準(zhǔn)備金部分繼續(xù)持有到下一個(gè)時(shí)期。另一方面，如果實(shí)際損失大于 EL，一般準(zhǔn)備金就不夠了，那么這種超出需求由可用的資本吸收。假如損失巨大以至于可用資本也不夠用，那么結(jié)果是機(jī)構(gòu)破產(chǎn)。這種極端損失的可能性直接對(duì)應(yīng)銀行的信用評(píng)級(jí) 。 銀行償還能力與資本的作用 損失分布顯示經(jīng)過 已知 時(shí) 期 ，損失與發(fā)生損失概率之間的關(guān)系。這個(gè)曲線典型是偏斜的，反映潛在的下側(cè)風(fēng)險(xiǎn)巨大的事實(shí)，并且具體由每個(gè)銀行組合性質(zhì)決定 監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本 ? 監(jiān)管資本：監(jiān)管當(dāng)局要求的最低資本 ? 經(jīng)濟(jì)資本 (EC)或風(fēng)險(xiǎn)資本： 是 這種非期望損失的規(guī)模的估計(jì)，一般定義如下：經(jīng)濟(jì)資本是為了限制經(jīng)過規(guī)定時(shí)間間隔破產(chǎn)概率，已知銀行全部風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)，銀行需要持有資本的金額 (即 , 股東必須投資的 ) 因此 ， EC與 股東對(duì)銀行假設(shè)的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯有關(guān) 銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好 銀行的資本與外部評(píng)級(jí)關(guān)系 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo) 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo) 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
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