銀行業(yè)風險管理新巴塞爾協(xié)定-資料下載頁
2025-01-12 17:06本頁面
【正文】 Efficiency Service Prioritization Proactive Marketing Product Innovation Number of delinquent clients and frequency of defaults decreasing Decreasing operational costs Clients of good credit ratings are given higher priority across all touch points Existing clients are automatically prescored New products specifically designed for specific segment Strategic Scoring – Risk Adjusted Strategies – Competitive Advantage 內(nèi)部評等之實際使用 內(nèi)部評等 授信準駁 經(jīng)濟資本 計算 損失準備 提存 信用風險 報告 法定資本 計算 額度控管 風險容忍 程度 價格訂定 績效評估 Q amp。 A 新巴塞爾資本協(xié)定 —信用風險 實務(wù)座談 楊淑貞 07 Dec. 2022 彰化銀行風險管理處 新巴塞爾資本協(xié)定 —信用風險 ◎ 銀行業(yè)務(wù)主要特性： 吸收資金（存款 支付利息）， 運用資金（授信 取得收益） ◎ 承擔財務(wù)金融風險，賺取報酬 （實際利潤 支付資金成本後之差價） ◎ 過度競爭，微利時代 （僅供承擔極低程度之風險） 新巴塞爾資本協(xié)定 —信用風險 ◎ 英雄創(chuàng)造時代，時代創(chuàng)造英雄 風險管理時代的崛起（ BASEL II＋卡債、房貸 …….. ） ◎董事會與高階管理階層的全力支持、全行 風險文化 ◎ 獨立的風險管理組織（客觀、專業(yè)） 組織改造 (前中後臺功能別區(qū)隔，與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)別不同 ) ◎ 風險管理的策略（定期檢視修訂）＋作業(yè)風險管理功能＋稽核功能 新巴塞爾資本協(xié)定 —信用風險 ◎風險管理的流程： 辨識：風險本質(zhì)（不確定性） 衡量：借款人與額度特性內(nèi)外部評等 （評分） 監(jiān)控：限額管理、風險抵減（ CRM）要求 報告：集中度分析（產(chǎn)業(yè)別、商品別 …. ） 新巴塞爾資本協(xié)定 —信用風險 ◎風險抵減（ CRM）要求： 迴避： 新成立企業(yè)、特種行業(yè) 抵減 /移轉(zhuǎn)： 擔保品、保證人、信用衍生性商品、信保 基金、保險 新巴塞爾資本協(xié)定 —信用風險 ◎風險抵減（ CRM）要求： 控制： 財務(wù)條款、非財務(wù)條款 承擔： 提存準備與資本支應(yīng) 新巴塞爾資本協(xié)定 —信用風險 ◎ 風險基礎(chǔ)訂價（ RISK BASED PRICING） ＝資金成本（ COST OF FUNDING） ＋風險貼水（ CREDIT CHARGE） ＋作業(yè)成本（ OPERATION COST） ◎ 風險與利潤對稱 新巴塞爾資本協(xié)定 —信用風險 ◎風險管理的理想境界 次級市場買賣、資產(chǎn)證券化 …….. 如何成為一個成功的金融人 ◎高學歷（門檻）、健康、企圖心、 持續(xù)學習、語文能力、溝通及協(xié)調(diào)能力
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