銀行業(yè)風險管理新巴塞爾協(xié)定-wenkub
2023-01-27 17:06:31 本頁面
【正文】 人違約所可能發(fā)生損失之風險 – 作業(yè)風險 由於內部作業(yè)人員及系統(tǒng)之不當或失誤所造成損失之風險 ? 兩種評估信用風險方法 – 標準法 風險權數(shù)採用外部評等機關經過認定後的結果 – 內部評等法 ? 分基礎法及進階法 ? 以進階法為例 ， 風險權數(shù)是以內部資料自估算而得 ? 銀行需將銀行帳中之資產依風險屬性分為企業(yè)型 、 銀行型 、 國家政府型 、 消費金融型 、 專案融資型及證券型 Basel II 簡介 Pillar 2 〈 監(jiān)理審查〉 四大原則 ? 銀行應針對其風險內容 ， 有訂定整體資本適足性評估作業(yè)程序 ， 及維持適當資本之策略 。銀行業(yè)風險管理 amp。 ? 監(jiān)理機關應審查及評估銀行內部資本適足性衡量及策略 ， 及其監(jiān)督及控管遵循法定資本比率之能力 。 ? 要求銀行必須進行適當?shù)墓_資訊揭露，以使市場及投資人對其資本的足夠性及風險管理機制的效率，有比較充分的瞭解 ? 第三支柱規(guī)定的揭露應該每半年進行一次，但下列情形除外： ? 有關銀行管理目標及政策 ? 報告系統(tǒng)及定義 ? 銀行應具備一套經董事會批準的正式揭露政策，政策須包括銀行決定揭露內容的方法，和對於揭露過程的內部控制。 Operating Risk 信用風險 Credit Charge 資金成本 Cost of Funds = + + 預期損失 Expected Loss (EL) 風險資本 Capital at Risk (UL) 損失準備以涵蓋 預期損失 Expected Loss (EL) 最低資本需求以涵蓋非預期損失 Unexpected Loss (UL) 風險貼水 Risk Charges 作業(yè)成本 Overheads (監(jiān)控 /善後 ) + 違約率 (PD) Default Rate 損失率 (LGD) 1Recovery Rate 必要資金成本 Hurdle Rate (股東要求最低報酬 ) 風險資本 Capital at Risk x Process Demographic History Transaction History NonCustomer Data Other History Balance Sheet History Rating History Relationship and Event Histories History Delinquency Input Output Predictions Credit Scoring system ?. ?Data Cleansing ?Statistical analysis ?Data mining ?Predictive Modeling Actual results BI and Forecasting Feedback Metadata, Audit, Integration 信用風險管理系統(tǒng)架構 Delinquency Time Degree Of Sophistication Operational Efficiency Service Prioritization Proactive Marketing Product Innovation Number of delinquent clients and frequency of defaults decreasing Decreasing operational costs Cl
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