【正文】 「解析」即期不是衍生工具。「解析」明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念是聲譽風險管理的內(nèi)容?！附馕觥古囵B(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化是聲譽風險管理的內(nèi)容?！附馕觥箖?nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的。「解析」交易不報告屬于內(nèi)部欺詐造成的損失。「解析」商業(yè)銀行必須將操作風險的評估系統(tǒng)整合到日常風險管理流程中是操作風險高級計量法的定性標準。「解析」流動資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越大?！附馕觥钩袚^多的信用風險會增加流動性風險?！附馕觥构姾痛婵钊藢︺y行的約束作用主要表現(xiàn)在可以對銀行進行選擇，增加單家銀行的競爭壓力，從而使得銀行提高自身的經(jīng)營管理水平，有效控制風險。「解析」重要信息是指會改變或影響使用者的評估或決策的信息?！附馕觥雇獠繉徲嬀邆錂z查被審計單位會計憑證和賬簿的權(quán)利。2010銀行從業(yè)資格考試《風險管理》終極預測題(1)一、單選題史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于()。A、法律風險B、政策風險C、操作風險D、策略風險標準答案：業(yè)銀行的信貸業(yè)務是全面的，而非集中于同一業(yè)務，其原因是()。A、全面的信貸業(yè)務可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風險B、全面的信貸業(yè)務可以分散非系統(tǒng)性風險C、全面的信貸業(yè)務可以獲得規(guī)模效應D、全面的信貸業(yè)務可以降低成本標準答案：B一次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴重損失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是()。A、此商業(yè)銀行的資本金B(yǎng)、此商業(yè)銀行的負債部分C、此商業(yè)銀行的收入D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流標準答案：A知一種債券的現(xiàn)價是100元，當市場連續(xù)復合年利率上升50個基點后，上述債券的新價格為()。A、B、C、D、標準答案：C下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是()。A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標準B、強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束C、提出市場風險的資本要求D、提出合格監(jiān)管資本的范圍標準答案：B時投擲兩枚相同硬幣的基本事件有()種。A、1B、2C、3D、4標準答案：C家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當期收益，下列判斷正確的是()。A、當期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性B、當期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時所承擔的風險C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應當采用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法RAPMD、銀行的風險偏好可使其在長期獲得較高的收益標準答案：C位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是()。A、1000B、10%C、%D、10標準答案：A下對風險的理解不正確的是()。A、是未來結(jié)果的變化B、是損失的可能性C、是未來結(jié)果對期望的偏離D、是未來將要獲得的損失標準答案：D爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于()。A、32%B、16%C、8%D、4%標準答案：C1商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風險屬于()。A、市場風險B、操作風險C、聲譽風險D、信用風險標準答案：D1票的預期收益率為10%，標準差為20%。B股票的預期收益率為5%，標準差為10%。為得到最小的風險，AB的投資比率應為()。A、B、C、D、標準答案：C1下商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，最消極的風險管理策略是()。A、風險分散B、風險對沖C、風險轉(zhuǎn)移D、風險規(guī)避標準答案：D1對正態(tài)分布的描述正確的是()。A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布B、整個正態(tài)曲線下的面積為1C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布D、正態(tài)曲線是遞增的 標準答案：B1率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是()。A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導數(shù)項，適合在利率大幅波動時使用C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關(guān)D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小標準答案：B1商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，以下敘述錯誤的是：()。A、這屬于結(jié)算風險的一種B、這是操作風險的表現(xiàn)C、這會造成交易成本上升D、可能引發(fā)信用風險標準答案：B1投資普遍以()作為分析計量指標的主流分析框架。A、收益率方差B、絕對收益C、絕對離差D、對數(shù)收益率標準答案：A1屬于20世紀60年代華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論的有()。A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型B、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權(quán)定價的一般模型C、缺口分析與久期分析法的提出D、羅斯提出套利定價理論標準答案：A1爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是()。A、按風險事故B、按損失結(jié)果C、按風險發(fā)生的范圍D、按誘發(fā)風險的原因標準答案：D銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風險降低，其原因是()。A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉(zhuǎn)移C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進行風險分散D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應標準答案：C2商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施()。A、風險分散B、風險對沖C、風險規(guī)避D、風險補償標準答案：D2業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是()。A、銀行現(xiàn)金流B、銀行資本金C、銀行負債D、銀行準備金標準答案：B2交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是()。A、10%B、%C、13%D、%標準答案：D2多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風險來源于()業(yè)務。A、信用擔保B、貸款C、衍生品交易D、同業(yè)交易標準答案：B2業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括()。A、資產(chǎn)風險管理模式B、負債風險管理模式C、全面風險管理模式D、內(nèi)部管理模式標準答案：D2理論中，屬于負債風險管理模式的是()。A、真實票據(jù)論B、轉(zhuǎn)換能力理論C、存款理論D、預期收入理論標準答案：C2理論中，屬于資產(chǎn)風險管理模式的是()。A、銀行券理論B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C、購買理論D、銷售理論標準答案：B2理論中，不屬于資產(chǎn)風險管理模式的是()。A、轉(zhuǎn)換能力理論B、預期收入理論C、超貨幣供給理論D、銷售理論標準答案：D2()是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。A、信用風險B、市場風險C、操作風險D、流動性風險標準答案：A()是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。A、信用風險B、市場風險C、操作風險D、流動性風險標準答案：B3()不包括在市場風險中。A、利率風險B、匯率風險C、操作風險D、商品價格風險標準答案：C3()是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。A、市場風險B、操作風險C、流動性風險D、國家風險標準答案：B3()是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。A、流動性風險B、國家風險C、聲譽風險D、法律風險標準答案：A3()是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性。A、流動性風險B、國家風險C、聲譽風險D、法律風險標準答案：B3()是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。A、操作風險B、國家風險C、聲譽風險D、法律風險標準答案：C3()是指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導致?lián)p失的風險。A、流動性風險B、國家風險C、操作風險D、法律風險標準答案：D3()是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。A、流動性風險B、戰(zhàn)略風險C、操作風險D、法律風險標準答案：B3商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風險屬于()的風險管理方法。A、風險對沖B、風險分散C、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移標準答案：A3將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方法。A、風險對沖B、風險分散C、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移標準答案：B在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風險轉(zhuǎn)移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于()的風險管理方法。A、風險對沖B、風險分散C、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移標準答案：D4在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于()的風險管理方法。A、風險補償B、風險分散C、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移標準答案：C4()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。A、會計資本B、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟資本D、實收資本標準答案：B4資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自()。A、負債業(yè)務B、資產(chǎn)業(yè)務C、中間業(yè)務D、表外業(yè)務標準答案：B4全面風險管理模式強調(diào)信用風險、()和操作風險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。A、流動性風險B、國家風險C、法律風險D、市場風險標準答案：D4巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于()后的資本協(xié)議征求意見稿。A、1998年5月B、1999年6月C、2001 年1月D、2003年4月標準答案：B4()不是全面風險管理模式的特征。A、全球的風險管理體系B、全面的風險管理范圍C、全員的風險管理文化D、全程的風險識別過程標準答案：D4()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。A、操作風險B、市場風險C、違約風險D、流動性風險標準答案：D4()并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。A、風險轉(zhuǎn)移B、風險規(guī)避C、風險分散D、風險對沖標準答案：A4()不屬于事前風險控制手段。A、風險轉(zhuǎn)移B、風險規(guī)避C、風險補償D、風險分散標準答案：C50、下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是()。A、提供融資B、使銀行免受損失C、維持市場信心D、限制銀行業(yè)務過度擴張標準答案：B]5商業(yè)銀行在業(yè)務經(jīng)營中的非預期損失則需要銀行的()來覆蓋。A、監(jiān)管資本B、會計資本C、核心資本D、經(jīng)濟資本標準答案：D52在一般情況下，對戰(zhàn)略風險、操作風險和法律風險，可采取()等方法。A、風險分散B、風險對沖C、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移標準答案：C二、多選題商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有()。A、安全性B、約束性C、流動性D、效益性E、規(guī)模性標準答案：ACD某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風險管理方法有()。A、積極開展國際業(yè)務來分散面臨的風險B、通過相應的衍生品市場來進行風險對沖C、通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風險對沖D、更多發(fā)放有擔保的貸款為銀行保險E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風險補償標準答案：ABCDE商業(yè)銀行的核心資本包括()。A、權(quán)益資本B、混合性債務工具C、公開儲備D、未公開儲備E、重估儲備標準答案：AC商業(yè)銀行因承擔下列風險，獲得風險補償而營利的是()。A、違約風險B、操作風險C、市場風險D、流動性風險E、結(jié)算風險標準答案：ACDE以下對風險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有()。A、風險管理是商業(yè)銀行的基本職能B、風險管理是商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段C、風險管理為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)D、健全的風險管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值E、風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力標準答案：ABCDE 經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是()。A、經(jīng)濟資本是銀行為未來資產(chǎn)的非預期損失而持有的資本金B(yǎng)、經(jīng)濟資本應與商業(yè)銀行的整體風險水平成反比C、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量D、經(jīng)濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟資本分離的趨勢標準答案：ACD在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風險資產(chǎn)風險加權(quán)的計算方法有三種，分別是()。A、基本指標法B、內(nèi)部模型法C、標準法D、內(nèi)部評級初級法E、內(nèi)部評級高級法標準答案：CDE商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，可以降