【正文】 A、經(jīng)濟(jì)資本是銀行為未來(lái)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金B(yǎng)、經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比C、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量D、經(jīng)濟(jì)資本是會(huì)計(jì)資本與監(jiān)管資本的媒介E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資本分離的趨勢(shì)標(biāo)準(zhǔn)答案：ACD在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的計(jì)算方法有三種，分別是()。A、積極開(kāi)展國(guó)際業(yè)務(wù)來(lái)分散面臨的風(fēng)險(xiǎn)B、通過(guò)相應(yīng)的衍生品市場(chǎng)來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債的匹配來(lái)進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D、更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險(xiǎn)E、提高低信用級(jí)別客戶貸款的利率來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE商業(yè)銀行的核心資本包括()。A、提供融資B、使銀行免受損失C、維持市場(chǎng)信心D、限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張標(biāo)準(zhǔn)答案：B]5商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的()來(lái)覆蓋。A、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化D、全程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)答案：D4()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。A、會(huì)計(jì)資本B、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟(jì)資本D、實(shí)收資本標(biāo)準(zhǔn)答案：B4資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自()。A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：A3將許多類(lèi)似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B3()是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B3()不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。A、真實(shí)票據(jù)論B、轉(zhuǎn)換能力理論C、存款理論D、預(yù)期收入理論標(biāo)準(zhǔn)答案：C2理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。A、銀行現(xiàn)金流B、銀行資本金C、銀行負(fù)債D、銀行準(zhǔn)備金標(biāo)準(zhǔn)答案：B2交易部門(mén)持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬(wàn)元、200萬(wàn)元、100萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門(mén)總的資產(chǎn)收益率是()。A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型C、缺口分析與久期分析法的提出D、羅斯提出套利定價(jià)理論標(biāo)準(zhǔn)答案：A1爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是()。A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布B、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1C、正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱(chēng)分布，也可描述非對(duì)稱(chēng)分布D、正態(tài)曲線是遞增的 標(biāo)準(zhǔn)答案：B1率水平大幅波動(dòng)時(shí)，國(guó)債的價(jià)值會(huì)受到影響，下述敘述正確的是()。B股票的預(yù)期收益率為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%。A、1000B、10%C、%D、10標(biāo)準(zhǔn)答案：A下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是()。A、B、C、D、標(biāo)準(zhǔn)答案：C下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是()。2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》終極預(yù)測(cè)題(1)一、單選題史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于()?！附馕觥钩袚?dān)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?！附馕觥箖?nèi)幕交易是屬于人員因素中的內(nèi)部欺詐因素引起的?！附馕觥篂榭蛻籼峁┩鈪R交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)?！附馕觥闺m然從表面上看，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實(shí)踐中并非如此。三、判斷題「解析」損失反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際成果，風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)罱?，「解析」資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。「解析」商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)作統(tǒng)一考慮和計(jì)量，包括貸款、回購(gòu)協(xié)議、再回購(gòu)協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等，故B選項(xiàng)說(shuō)法正確裔（3）展期重審原則?！附馕觥棺R(shí)記?！附馕觥筀PMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括期限l年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限1年的零息國(guó)債的收益率。「解析」個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)包括：①經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險(xiǎn)?！附馕觥笵選項(xiàng)衡量的是收益的指標(biāo)?！附馕觥癸L(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失?！附馕觥诡A(yù)期損失率=預(yù)期損失247?！附馕觥故袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法、敏感性分析、情形分析、壓力測(cè)試和事后檢驗(yàn)。「解析」經(jīng)濟(jì)資本配置對(duì)商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個(gè)方面：風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核?！附馕觥宫F(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞。（）。（），所付成本越低，則流動(dòng)性越小。（）、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。（），國(guó)外商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系因?yàn)閷?duì)其他風(fēng)險(xiǎn)變量的計(jì)量較精確，因此一般都沒(méi)有區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量。（）。 Monitor Metrics Portfolio View Risk+ ，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是（）。 ？（） （）。 （）。 二、不定項(xiàng)選擇題 （）。風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額l00％ =預(yù)期損失247。 （）。并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類(lèi)，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)（）。 （）兩個(gè)方面。 、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律?！附馕觥箛?guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類(lèi)?！附馕觥拱腿麪栁瘑T會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則?！附馕觥股虡I(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是減少風(fēng)險(xiǎn)?！附馕觥筶988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基衣完成。三、判斷題「解析」風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。例如，按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)?！附馕觥棺R(shí)記并理解?！附馕觥故袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類(lèi)豐富?！附馕觥雇獠渴录l(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括外部欺詐／盜竊、洗錢(qián)、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱；如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)?！附馕觥贡绢}考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行對(duì)其面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效分類(lèi)，是進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和報(bào)告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的前提。「解析」識(shí)記內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容?！附馕觥剐聟f(xié)議將資本充足率定義為：資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）247?！附馕觥关?fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，社會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛，為了擴(kuò)大資金來(lái)源，滿足商業(yè)銀行流動(dòng)性需求，同時(shí)避開(kāi)金融監(jiān)管的限制，西方商業(yè)銀行變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債，故B選項(xiàng)說(shuō)法不正確。資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和，故B選項(xiàng)說(shuō)法正確。內(nèi)部模型法是計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法，故C選項(xiàng)符合題意，A、B、D選項(xiàng)不符合題意?！附馕觥菇?jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率RAROC=（收益一預(yù)期損失）247?！附馕觥箤?duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成資產(chǎn)的個(gè)數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除，而系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)分散化投資來(lái)消除，故A選項(xiàng)說(shuō)法不正確。「解析」國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)還是個(gè)人，都可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失?！附馕觥沽鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。「解析」對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，故A選項(xiàng)說(shuō)法不正確。（）、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。（），但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。（）。（），實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。夏普提出的資產(chǎn)資本定價(jià)模型于華爾街的第二二次數(shù)學(xué)革命中提出。 、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）。 （）的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。 （）。，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加 ，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少 ，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響 ，銀行對(duì)利率的變化越敏感 ，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大 （）。監(jiān)管部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括（）。 ，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的（），檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）=（資本一扣除項(xiàng)）247。資本充足率的計(jì)算公式為（）。 ，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示： 收益率50％ 15％l0％25％ 40％則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（）％。，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量 ，正確的是（）。預(yù)期損失 =（非預(yù)期收益一預(yù)期收益）247。 ，正確的是（）。，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失 ，錯(cuò)誤的是（）。布萊克、麥隆。：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 ，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移 ，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)盼說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）?！附馕觥咕€性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時(shí)對(duì)變量x、y作相同的線性變換，變換之后的兩個(gè)新變量之問(wèn)的線性相關(guān)系數(shù)與原來(lái)變量x、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)相等?！附馕觥共僮黠L(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)?！附馕觥癸L(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)?！附馕觥贡O(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的。貸款分類(lèi)綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素，實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶評(píng)級(jí)完成；貸款分類(lèi)主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理，是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷?！附馕觥股虡I(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)?！附馕觥乖谏虡I(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。「解析」國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有兩個(gè)：一是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)；二是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失。「解析」違約風(fēng)險(xiǎn)不僅僅針對(duì)企業(yè)，也針對(duì)個(gè)人，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響?！附馕觥贡O(jiān)管部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià)、內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià)、監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)、信息交流與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。二、不定項(xiàng)選擇題「解析」識(shí)記并理解。（[1+15％）（150％）]=％?！附馕觥苟踢叿ǖ奶幚聿襟E是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱(chēng)為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和）；其次，比較這兩個(gè)總數(shù)；最后，把較大的一個(gè)總數(shù)作為銀行的總敝口頭寸，故C選項(xiàng)說(shuō)法正確。「解析」銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類(lèi)。「解析」重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱(chēng)為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異?！附馕觥箵p失，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常收入無(wú)法滿足足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。「解析」CAMEL評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系。變換之后的兩個(gè)新變量之間的相關(guān)系數(shù)與原變量的相關(guān)系數(shù)相等。（），操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。（）1 。（）、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。（），則說(shuō)明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。 ，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（）。 、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失 （）。 ，正確的是（）。、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系 ，正確的有（）。 、管理層以及其他有關(guān)人員實(shí)現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)以點(diǎn)及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過(guò)程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。 二、不定項(xiàng)選擇題《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，