【正文】 用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 16 資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（ ）單個(gè)資產(chǎn)信 用風(fēng)險(xiǎn)的加總。 A、 35 B、 65 C、 75 D、 100 12 從絕對(duì)差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（ ）。 7%，則后者的票面利率應(yīng)約為（ ）。 A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 B、壓力測(cè)試 C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 D、風(fēng)險(xiǎn)分析 5違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面，一是單一借款人的違約概率，二是（ ）所有借款人的違約概率。 A、 B、 C、 D、 2020 年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題 3 1 有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是（ ）。 A、個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款 B、個(gè)人消費(fèi)貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 C、個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款 D、個(gè)人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 122 國(guó)際領(lǐng)先銀行 目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法 (RAPM)中除了 RAROC指標(biāo)之外，另一個(gè)常用的指標(biāo) RAROA是指（ ）。 A、對(duì)常規(guī) 信息進(jìn)行定期報(bào)告 B、至少每年準(zhǔn)備一次 C、僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告 D、定期報(bào)告的 117 經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（ ） A、預(yù)期損失 B、非預(yù)期損失 C、災(zāi)難性損失 D、常規(guī)性損失 118 商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（ ）。 A、 28% B、 35% C、 39% D、 40% 113 與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到（ ） A、分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問題 B、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題 C、分析企業(yè)償債能力的問題 D、分析企業(yè)還款能力的問題 114 與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分 析時(shí)還需要涉及到（ ）。 A、違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 B、在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好 C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋 5年期限 ，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期 D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與 3個(gè)基點(diǎn)中的較高者 109 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的主要吸引力在于（ ）。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25% 105 采用 VaR方法來計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定（ ）。 A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) C、特定風(fēng)險(xiǎn) D、宏觀風(fēng)險(xiǎn) 101 以下說法中不正確的是（ ）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) 97假設(shè) 某銀行在 2020會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為 80億人民幣，關(guān)注類貸款為 15億人民幣，次級(jí)類貸款為 3億人民幣，可疑類貸款為 1億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為（ ）。 A、 5% B、 % C、 20% D、 50% 93以下各因素中，商業(yè)銀行在進(jìn)行一般貸款定價(jià)時(shí)不需要明確考慮的是（ ）。 A、預(yù)期損失 B、災(zāi)難性損失 C、非預(yù)期損失 D、常規(guī)性損失 88中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其中包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是（ ） A、資本充足率 B、股本凈回報(bào)率 C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度 D、不良貸款撥備覆蓋率 89在財(cái)務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的指標(biāo)不包括（ ）。 A、 CreditRisk+ B、 CreditMonitor C、 CreditMetricis D、 CreditPortfolioView 84Credimetrics的核心思想是（ ）。 A、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理 對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析 B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài) C、認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的 D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布 80商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu) SPV的主要目的是（ ）。 A、 10%和 13% B、 5%和 13%C、 15%和 10% D、 5%和 15% 76根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保， 也肯定要造成較大損失的貸款屬于（ ）。 A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度 B、相對(duì)于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在 C、從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的 D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在 99． 9％以上的非預(yù)期損失 75一家銀行以利率 12%貸款給某企業(yè) 20億人民幣，期限為 1年。 A、確定限額的結(jié)構(gòu) B、確定用來計(jì)算限額的方法 C、確定限額的約束性 D、確定限額管理的具體信貸種類 71下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。 A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B、外匯風(fēng)險(xiǎn) C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D、操作風(fēng)險(xiǎn) 66以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（ D）。 A、限額是指對(duì)某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在一定時(shí)期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋 C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債 D、商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮 63壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（ ）兩種方法。 A、資產(chǎn)分組 B、集中度指標(biāo) C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 59在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國(guó)銀行家信托公司最先提出 RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為： RAROC=(某項(xiàng)貸款的一年收入 各項(xiàng)費(fèi)用 預(yù)期損失 )/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表（ ）。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定 55在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來 分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（ ）。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請(qǐng)客戶 D、信用卡消費(fèi) 51商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于 ( )。 A、營(yíng)銷人員 B、風(fēng)險(xiǎn)分析人員 C、信貸審批人員 D、信貸組合管理人員 47下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備 的前提條件的是（ ）。 A、商業(yè)銀行 B、專家 C、債務(wù)人 D、客戶 44下面有關(guān)違約概率的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。 A、風(fēng)險(xiǎn)自留 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)抑制 D、以上都是 40在商業(yè)銀行的下列活動(dòng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是（ ）。 A、安全性 B、流動(dòng)性 C、收益性 D、風(fēng)險(xiǎn)性 371976年，美國(guó)進(jìn)出口銀行對(duì) 37家銀行進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些銀行分析國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的方法主要有結(jié)構(gòu)定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析，其中較多的是使用（ ）。 A、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn) B、法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛 C、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn) D、以上都是 33當(dāng)國(guó)際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保證。 A、確保商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì) B、監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況 C、評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市場(chǎng)的變動(dòng)趨勢(shì) D、識(shí)別合同還款的違約情況，并及時(shí)對(duì)潛在的有問題授信進(jìn)行分類 E、對(duì)已發(fā)生問題的對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救或管理程序 26為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會(huì)采用各種 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具來降低風(fēng)險(xiǎn)，這主要包括（ ）。 A、統(tǒng)計(jì)模型 B、 VAR法 C、歷史違約經(jīng)驗(yàn) D、外部評(píng)級(jí)映射 E、五級(jí)分類法 22商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程 ，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括（ ）。 A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量 C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制 18在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標(biāo)是（ ）。因此，對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（ ）。 A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響 B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征 C、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果 D、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本 結(jié)構(gòu)無關(guān) 11有關(guān) “ 貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率 ’’ 這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是（ ）。 A、債務(wù)人資本實(shí)力 B、貸款抵押品 C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì) D、信貸專家的主觀性 7由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（ ）。 A、 Delta B、 Gamma C、 Vega D、 Theta。則債券與外匯在期初應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為 ()億元。 2 利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為 ()風(fēng)險(xiǎn)。 ，但很難精確預(yù)測(cè) 1 抵押貸款支持證券 CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指 ()。 % % % 1 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動(dòng)性缺 Vl率的定義為 ()。 ，不針對(duì)企業(yè) ，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn) ，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得 在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中 ,()是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。 下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解。則按照久期公式計(jì)算 .該債券價(jià)格 ()。2020年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題 1 單項(xiàng)選擇題 在進(jìn)行現(xiàn)金流量分析的時(shí)候往往還需要分析考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性，這是因?yàn)?()。市場(chǎng)利率為 8%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升 2%。 (不包括關(guān)注類貸款 ) 資產(chǎn) 從絕對(duì)差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指 ()。 第 9 題 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是 ()。其中在 2020年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為 800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了 600億元，則正常類貸款遷徙率 ()。 1 商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變化是 ()。分別是 ()。總經(jīng)濟(jì)資本為 20億元。 、確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、降低會(huì)計(jì)信息識(shí)別成本的責(zé)任 ，包括企業(yè)所有者、注冊(cè)會(huì)計(jì)師和經(jīng)營(yíng)者三方 2020年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題 2 選擇題 1衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)性的敏感度的是（ ）。下列哪項(xiàng)活動(dòng)屬于這一因素？（ ） A、交易不報(bào)告 B、短貸長(zhǎng)用 ，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長(zhǎng) C、意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，但在工作中利用這種缺陷 D、有組織的勞工運(yùn)動(dòng) 6專家判斷法中的 “5C’’ 方法不考慮的因素為（ ）。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新還舊 10CreditMetrics的核心思想是（ ）。 A、最高債務(wù)承受能力 B、最低債務(wù)承受能力 C、平均債務(wù)承受能力 D、以上均不對(duì) 14在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對(duì)于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點(diǎn)和考慮的程度是不同的。 A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本 B、本年度的銀行資本 C、所預(yù)計(jì)的未來三年的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本 17（ ）是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水 平或已經(jīng)超過閥值。 A、統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部各成員單位的個(gè)體控 制 B、掌握充分信息，避免對(duì)集團(tuán)總體的過度授信 C、主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組 D、盡量少用抵押，爭(zhēng)取多用保證 E、與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時(shí)報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易 21《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，常用方法的方法包