【正文】 執(zhí)行董事會核準的法律風險管理體系。 A、董事會 B、高級管理層 C、監(jiān)事會 D、法律風險管理部門 32法律風險的特征包括（ ）。 A、法律風險是一種特殊類型的操作風險 B、法律風險的分布非常廣泛 C、法律風險是一種需要計提資本的風險 D、以上都是 33當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經濟損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以（ ）方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風險。 A、銀團貸款 B、共同投資 C、國別限額 D、以上都不是 34以下不影響流動性風險的因素是 ( ) A、利率結構 B、分布結構 C、資產負債期限結構 D、幣種結構 35（ ）是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內控流程的有效性，發(fā)現問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現重大損失事件。 A、情景分析 B、壓力測試 C、融資渠道管理 D、應急計劃 36商業(yè)銀行的（ ）是指銀行為資產的增加而融資及在債務到期時履約的能力。 A、安全性 B、流動性 C、收益性 D、風險性 371976年，美國進出口銀行對 37家銀行進行了調查，發(fā)現這些銀行分析國家風險的方法主要有結構定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析，其中較多的是使用（ ）。 A、結構定性分析和完全定性分析 B、結構定性分析和清單分析 C、清單分析和定量分析 D、完全定性分析和定量分析 38進行（ ）保持與負債持有人和資產出售市場的聯系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。 A、情景分析 B、壓力測試 C、融資渠道管理 D、應急計劃 39（ ）是降低國 家風險的最基本的手段，其實質是通過貸款、投資分散化來達到降低國家風險的目的。 A、風險自留 B、風險分散 C、風險抑制 D、以上都是 40在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風險管理流程的是（ ）。 A、風險識別 B、風險承擔能力確定 C、風險計量 D、風險控制 41在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是（ ）。 A、風險識別 B、風險計量 C、風險監(jiān)測 D、風險控制 42商業(yè)銀行內部控制的主體是（ ）。 A、董事會 B、監(jiān)事會 C、高級管理層 D、銀行內部的各個部門及其人員 43商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，其主體是（ ）。 A、商業(yè)銀行 B、專家 C、債務人 D、客戶 44下面有關違約概率的說法，錯誤的是（ ）。 A、違約概率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性 B、《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與 3個基點中的較高者 C、計算違約概率時，參考數據樣本至少覆蓋 5年期限，同時 必須包括違約率相對較高的經濟蕭條時期 D、在違約概率估計過程中，參考數據樣本覆蓋期限越長越好 45在貸款定價過程中。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數據不包括（ ）。 A、借款者信用狀況的數據 B、違約風險暴露的數據 C、擔保品價值的數據 D、部門成本的數據 46在授權管理中，如果由自動化系統來計算與風險相一致的信貸條件時，有權單獨設立信貸條件的是（ ）。 A、營銷人員 B、風險分析人員 C、信貸審批人員 D、信貸組合管理人員 47下列不屬于對經濟資本進行科學配置應具備 的前提條件的是（ ）。 A、了解各種風險的概率分布 B、確定銀行對各風險敞口所提取的風險準備金額度 C、確定各類風險敞口的額度，以及這些敞口的損失相關性 D、確定銀行對風險的容忍程度 48某銀行貸出了了價值為 10億元人民幣的等級為 A的貸款，假定在第一年違約的總價值為 2020萬人民幣，第二年違約的總價值為 1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計死亡率為（ ）。 A、 1% B、 % C、 2% D、 3% 49在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是（ ）。 A、組合在戰(zhàn)略層面 的重要性 B、經濟前景 C、收益率 D、過去的組合集中情況 50（ ）不屬于按照信貸產品種類劃分的個人客戶。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請客戶 D、信用卡消費 51商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結構（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調整、重新安排、重新組織，其目的主要在于 ( )。 A、增加收益 B、提高經濟資本配置效率 C、降低客戶違約風險 D、實現資產多元化配置 52銀行在進行壓力測試時，第一步是（ ）。 A、分析借款人和抵質押品價值在假定條 件下可能的變動情況 B、根據分析結果計算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、設定情景假設 D、根據客戶經理的分析結果匯總估算銀行總體損失 53將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠期合約或期權組合形成的信用聯動票據是（ ）。 A、復制信用票據 B、信用組合證券化 C、信用聯動結構化票據 D、合成債券 54單個資產信用風險的加總一般（ ）資產組合的信用風險。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定 55在經濟資本的配置中，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權因子，根據因子大小來 分配經濟資本的方法屬于（ ）。 A、預期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、非預期損失分配法 56從操作層面上講，（ ）不用于經濟資本的配置。 A、預期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、收入變動法 57就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現狀而言，（ ）是其面臨的最大的、最主要的風險。 A、市場風險 B、信用風險 C、流動性風險 D、操作風險 58典型的組合信用模型通常采用（ ）方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產的相關性。 A、資產分組 B、集中度指標 C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數據均值與方差替代 59在商業(yè)銀行貸款定價領域，美國銀行家信托公司最先提出 RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為： RAROC=(某項貸款的一年收入 各項費用 預期損失 )/監(jiān)管或經濟資本，這一指標代表（ ）。 A、風險調整資本回報率 B、風險調整資產回報率 C、資產風險回報率 D、風險資本回報率 60假定某企業(yè)當年的銷售收入為 100萬元，銷售成本為 80萬元，則其銷售毛利率為（ ）。 A、 80% B、 20% C、 125% D、 150% 61在過去的很長一段時間內，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶進行信用風險評級，這類系統中的 5Cs方法不考慮的因素為（ ）。 A、債務人資本實力 B、債務人還款能力 C、信貸專家的主觀估計 D、貸款抵押品 62商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（ ）。 A、限額是指對某一客戶（單一法人或集團法人）所確定的在一定時期內，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋 C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債 D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮 63壓力測試是一種商業(yè)銀行經常采用的風險管理技術，主要分為敏感性分析和（ ）兩種方法。 A、情景分析法 B、分解分析法 C、失誤數分析法 D、專家調查分析法 64客戶評級 /評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內容不包括（ ）。 A、客戶信用評級 B、風險區(qū)分能力驗證 C、校正各風險參數 D、對評級結果的應用進行測試 65在商業(yè)銀行進行國家風險限額管理時，經常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務人由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產轉讓于境外而導致不能按期償還債務。由此類情況而產生的風險叫做（ ）。 A、轉移風險 B、外匯風險 C、市場風險 D、操作風險 66以下各模型不屬于信用評分模型的是（ D）。 A、線性概率模型 B、 Probit模型 C、 Logit模型 D、死亡率模型 67關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是（ ）。 A、資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險 B、某組合風險越大，其資本轉換因子越高 C、同樣的資本，風險高的組合計劃的授信額就越高 D、通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額 68重視定量分析與定性分析相結合的風險預警方法是（ ）。 A、黑色預警法 B、藍色預警法 C、紅色預警法 D、橙色預警法 69按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（ ） A、法人客戶和個人客戶 B、企業(yè)類 客戶和機構類客戶 C、單一法人客戶和集團法人客戶 D、公共客戶和私人客戶 70在限額管理過程中需要進行的決策不包括（）。 A、確定限額的結構 B、確定用來計算限額的方法 C、確定限額的約束性 D、確定限額管理的具體信貸種類 71下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是（ ）。 A、信用衍生產品是允許轉移信用風險的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產品的交割可采取實物或現金兩種方式 D、信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量 下降的風險 72假定銀行總體經濟資本為 C，有 3個分配單元，對應的非預期損失分別為 CVAR CVAR CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預期損失占比的經濟資本配置方法，則第 2個單元對應的經濟資本為（ ）。 A、 CVAR2 B、 C C、 CVAR2 D、 C 73按照《巴塞爾新資本協議》，下面不屬于違約的一種情況是（ ）。 A、銀行停止對貸款計息 B、債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過 60 C、銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經濟損失 D、銀行認定，除非采取追索措施如變現抵押品 (如果 存在的話 )，借款人可能無法金額償還對銀行集團的債務 74有關預期損失與非預期損失，下列說法錯誤的是（ ）。 A、預期損失表示資產損失的平均值，而非預期損失表示資產損失的波動幅度 B、相對于預期損失，非預期損失真正體現了銀行的風險所在 C、從計量角度來看，非預期損失是可以確切計算為某一個具體數值的 D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在 99． 9％以上的非預期損失 75一家銀行以利率 12%貸款給某企業(yè) 20億人民幣，期限為 1年。銀行為轉移該筆業(yè)務的信用風險而購買總收益互換。按該合約規(guī)定（以一 年為支付期），銀行向信用保護賣方支付以固定利率 15%為基礎的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現金流。假定互換期末浮動利率為 13%，在支付期內貸款市場價值下降 10%，那么銀行向交易對方支付的現金流的利率和從交易對手處獲得的現金流的利率分別為（ ）。 A、 10%和 13% B、 5%和 13%C、 15%和 10% D、 5%和 15% 76根據《中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保， 也肯定要造成較大損失的貸款屬于（ ）。 A、次級類貸款 B、損失類貸款 C、可疑類貸款 D、關注類貸款 77與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關注（ ）可能造成的影響。 A、管理層風險 B、生產風險 C、系統風險 D、個體風險 78有關集團客戶，下列說法錯誤的是（ ）。 A、存在投資關系，在股權或經營決策上具有直接或間接控制與被控制關系，或共同被第三方 (企事業(yè)法人或自然人 )所控制的企事業(yè)法人群體 B、無論是否存在投資關系，通過自然入或 與其關系密切的家庭成員作為主要投資人和關鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在關聯交易、資產重組或可能不按公允價格原則轉移資產、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產發(fā)生風險的企事業(yè)法人群體 D、以資本為主要聯結紐帶，以集團