【正文】 執(zhí)行董事會(huì)核準(zhǔn)的法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 A、董事會(huì) B、高級(jí)管理層 C、監(jiān)事會(huì) D、法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門 32法律風(fēng)險(xiǎn)的特征包括（ ）。 A、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn) B、法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛 C、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn) D、以上都是 33當(dāng)國際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險(xiǎn)及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動(dòng)通常是以（ ）方式進(jìn)行，從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險(xiǎn)。 A、銀團(tuán)貸款 B、共同投資 C、國別限額 D、以上都不是 34以下不影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是 ( ) A、利率結(jié)構(gòu) B、分布結(jié)構(gòu) C、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu) D、幣種結(jié)構(gòu) 35（ ）是指在極端情景下，分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。 A、情景分析 B、壓力測試 C、融資渠道管理 D、應(yīng)急計(jì)劃 36商業(yè)銀行的（ ）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。 A、安全性 B、流動(dòng)性 C、收益性 D、風(fēng)險(xiǎn)性 371976年，美國進(jìn)出口銀行對(duì) 37家銀行進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些銀行分析國家風(fēng)險(xiǎn)的方法主要有結(jié)構(gòu)定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析，其中較多的是使用（ ）。 A、結(jié)構(gòu)定性分析和完全定性分析 B、結(jié)構(gòu)定性分析和清單分析 C、清單分析和定量分析 D、完全定性分析和定量分析 38進(jìn)行（ ）保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場的聯(lián)系，對(duì)于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對(duì)各種融資來源的依賴程度。 A、情景分析 B、壓力測試 C、融資渠道管理 D、應(yīng)急計(jì)劃 39（ ）是降低國 家風(fēng)險(xiǎn)的最基本的手段，其實(shí)質(zhì)是通過貸款、投資分散化來達(dá)到降低國家風(fēng)險(xiǎn)的目的。 A、風(fēng)險(xiǎn)自留 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)抑制 D、以上都是 40在商業(yè)銀行的下列活動(dòng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是（ ）。 A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定 C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 D、風(fēng)險(xiǎn)控制 41在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是（ ）。 A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測 D、風(fēng)險(xiǎn)控制 42商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是（ ）。 A、董事會(huì) B、監(jiān)事會(huì) C、高級(jí)管理層 D、銀行內(nèi)部的各個(gè)部門及其人員 43商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，其主體是（ ）。 A、商業(yè)銀行 B、專家 C、債務(wù)人 D、客戶 44下面有關(guān)違約概率的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。 A、違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與 3個(gè)基點(diǎn)中的較高者 C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋 5年期限，同時(shí) 必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期 D、在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 45在貸款定價(jià)過程中。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（ ）。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù) C、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù) D、部門成本的數(shù)據(jù) 46在授權(quán)管理中，如果由自動(dòng)化系統(tǒng)來計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是（ ）。 A、營銷人員 B、風(fēng)險(xiǎn)分析人員 C、信貸審批人員 D、信貸組合管理人員 47下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備 的前提條件的是（ ）。 A、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布 B、確定銀行對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度 C、確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性 D、確定銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度 48某銀行貸出了了價(jià)值為 10億元人民幣的等級(jí)為 A的貸款，假定在第一年違約的總價(jià)值為 2020萬人民幣，第二年違約的總價(jià)值為 1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計(jì)死亡率為（ ）。 A、 1% B、 % C、 2% D、 3% 49在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（ ）。 A、組合在戰(zhàn)略層面 的重要性 B、經(jīng)濟(jì)前景 C、收益率 D、過去的組合集中情況 50（ ）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個(gè)人客戶。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請(qǐng)客戶 D、信用卡消費(fèi) 51商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于 ( )。 A、增加收益 B、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率 C、降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn) D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置 52銀行在進(jìn)行壓力測試時(shí)，第一步是（ ）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條 件下可能的變動(dòng)情況 B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、設(shè)定情景假設(shè) D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失 53將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是（ ）。 A、復(fù)制信用票據(jù) B、信用組合證券化 C、信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù) D、合成債券 54單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總一般（ ）資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定 55在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來 分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（ ）。 A、預(yù)期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、非預(yù)期損失分配法 56從操作層面上講，（ ）不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。 A、預(yù)期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、收入變動(dòng)法 57就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，（ ）是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)。 A、市場風(fēng)險(xiǎn) B、信用風(fēng)險(xiǎn) C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D、操作風(fēng)險(xiǎn) 58典型的組合信用模型通常采用（ ）方法通過對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。 A、資產(chǎn)分組 B、集中度指標(biāo) C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 59在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出 RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為： RAROC=(某項(xiàng)貸款的一年收入 各項(xiàng)費(fèi)用 預(yù)期損失 )/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表（ ）。 A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率 B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率 C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率 D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率 60假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為 100萬元，銷售成本為 80萬元，則其銷售毛利率為（ ）。 A、 80% B、 20% C、 125% D、 150% 61在過去的很長一段時(shí)間內(nèi)，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對(duì)客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，這類系統(tǒng)中的 5Cs方法不考慮的因素為（ ）。 A、債務(wù)人資本實(shí)力 B、債務(wù)人還款能力 C、信貸專家的主觀估計(jì) D、貸款抵押品 62商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（ ）。 A、限額是指對(duì)某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在一定時(shí)期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋 C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債 D、商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮 63壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（ ）兩種方法。 A、情景分析法 B、分解分析法 C、失誤數(shù)分析法 D、專家調(diào)查分析法 64客戶評(píng)級(jí) /評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括（ ）。 A、客戶信用評(píng)級(jí) B、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證 C、校正各風(fēng)險(xiǎn)參數(shù) D、對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測試 65在商業(yè)銀行進(jìn)行國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理時(shí)，經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況：一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做（ ）。 A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B、外匯風(fēng)險(xiǎn) C、市場風(fēng)險(xiǎn) D、操作風(fēng)險(xiǎn) 66以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（ D）。 A、線性概率模型 B、 Probit模型 C、 Logit模型 D、死亡率模型 67關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是（ ）。 A、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn) B、某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高 D、通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額 68重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是（ ）。 A、黑色預(yù)警法 B、藍(lán)色預(yù)警法 C、紅色預(yù)警法 D、橙色預(yù)警法 69按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（ ） A、法人客戶和個(gè)人客戶 B、企業(yè)類 客戶和機(jī)構(gòu)類客戶 C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶 D、公共客戶和私人客戶 70在限額管理過程中需要進(jìn)行的決策不包括（）。 A、確定限額的結(jié)構(gòu) B、確定用來計(jì)算限額的方法 C、確定限額的約束性 D、確定限額管理的具體信貸種類 71下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量 下降的風(fēng)險(xiǎn) 72假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為 C，有 3個(gè)分配單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為 CVAR CVAR CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第 2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（ ）。 A、 CVAR2 B、 C C、 CVAR2 D、 C 73按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（ ）。 A、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息 B、債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過 60 C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失 D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品 (如果 存在的話 )，借款人可能無法金額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù) 74有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯(cuò)誤的是（ ）。 A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度 B、相對(duì)于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在 C、從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的 D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在 99． 9％以上的非預(yù)期損失 75一家銀行以利率 12%貸款給某企業(yè) 20億人民幣，期限為 1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購買總收益互換。按該合約規(guī)定（以一 年為支付期），銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率 15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價(jià)值的變化，同時(shí)，信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動(dòng)利率為 13%，在支付期內(nèi)貸款市場價(jià)值下降 10%，那么銀行向交易對(duì)方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對(duì)手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（ ）。 A、 10%和 13% B、 5%和 13%C、 15%和 10% D、 5%和 15% 76根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保， 也肯定要造成較大損失的貸款屬于（ ）。 A、次級(jí)類貸款 B、損失類貸款 C、可疑類貸款 D、關(guān)注類貸款 77與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注（ ）可能造成的影響。 A、管理層風(fēng)險(xiǎn) B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn) 78有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯(cuò)誤的是（ ）。 A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方 (企事業(yè)法人或自然人 )所控制的企事業(yè)法人群體 B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或 與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體 D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)