20xx銀行從業(yè)資格風險管理第一章習題及答案-文庫吧
2025-06-13 07:28 本頁面
【正文】 效果 ，風險分散化效果較差 +1，風險分散化效果較好 ，那么風險分散化效果較好 ，那么風險分散化效果較好 6. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為的表現(xiàn)形式包括( )。 、產品及業(yè)務活動事件 7. 以經濟資本配置為基礎的經風險調整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷，表現(xiàn)為( )?！ ?、盲目追求利潤的經營方式 8. 下列關于風險的概念說法不正確的有( )?！ ?. 下列關于風險的說法正確的有( )?！ ?、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險 ，在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險 ，正確的有( )。 ，不應集中于同一業(yè)務、 ，不承擔風險 (損失發(fā)生以后)對風險承擔的價格補償 ( )?！ ?shù)收益率是針對復利而言 ( )?！ 。謱ρ苌a品產生影響 、結算風險 ，也可以針對企業(yè) 、市場風險與操作風險的關系，正確的有( )?！ ?，能為商業(yè)銀行帶來盈利 、信用風險存在內在的聯(lián)系 、會計資本和監(jiān)管資本，說法不正確的有( )。 (RAROC)與股本收益率(ROE)和資產收益率(ROA)相比，其優(yōu)越性有( )?！ ①Y本配置和績效考核 ( )?！ ?，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài) 、非預期損失和災難性損失 ( )?！ ?，它的主要形式包括( )?！ 栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》相關規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有( )?！ ? )?！ ∪?、判斷題 1. 《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。 ( ) 2. 結算風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。 ( ) 3. 市場風險相對于信用風險來說，具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，可供選擇的金融產品種類豐富。( ) 4. 既存在于表內業(yè)務，又存在于表外業(yè)務，還存在于衍生產品交易中的風險是信用風險。 ( ) 5. 會計資本是經濟資本和監(jiān)管資本的媒介。 ( ) 6. 隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。 ( ) 7. 當出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風險危機。 ( ) 8. 馬柯維茨的資產組合管理理論體現(xiàn)了風險管理的風險對沖策略。 ( ) 9. 期望值是隨機變量的概率加權和，方差描述隨機變量偏離其期望值的程度。 ( ) 、企業(yè)目標、企業(yè)的各個層級。 ( ) 、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的風險。 ( ) 、風險緩解、風險轉嫁、風險規(guī)避、風險賠償。 ( ) ?、笈c巴賽爾協(xié)議Ⅱ相比，大幅度增加高風險業(yè)務的資本要求。 ( ) ，商業(yè)銀行應當通過風險補償?shù)淖龇右砸?guī)避。 ( ) ，市場風險具有觀察數(shù)據(jù)小且不易獲取的特點。 ( ) 。 ( ) 、匯率風險、股票風險和商品風險的管理是行之有效的。 ( ) 。 ( ) ，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。它是最常用的投資成果表示方式。 ( ) 。 ( ) 參考答案 一、單項選擇題 1. B[解析]商業(yè)銀行從本質上來說就是經營風險的金融機構，以經營風險為其盈利的根本手段。風險管理與商業(yè)銀行經營的關系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：①承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。②風險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經營模式，從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變。從以定性分析為主的傳統(tǒng)模式，向以定量分析為主的風險管理模式轉變。從側重于對不同風險分散管理的模式，向集中進行全面風險管理的模式轉變。③風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產和業(yè)務組合。④健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值。⑤風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求?！ 解析]全面風險管理模式體現(xiàn)了全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法、全員的風險管理文化等先進的風險管理理念和方法?！ ?. C[解析]市場風險是指金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。市場風險包括利率
法律信息相關推薦
鄂ICP備17016276號-1