【正文】 人）所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設(shè)定的風險資本加以覆蓋 C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮63壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（A）兩種方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失誤數(shù)分析法D、專家調(diào)查分析法64客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內(nèi)容不包括（A）。A、客戶信用評級B、風險區(qū)分能力驗證C、校正各風險參數(shù)D、對評級結(jié)果的應(yīng)用進行測試 65在商業(yè)銀行進行國家風險限額管理時，經(jīng)常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風險叫做（A）。A、轉(zhuǎn)移風險B、外匯風險C、市場風險D、操作風險文章來自：銀行從業(yè)資格風險管理培訓第二篇：銀行從業(yè)資格考試習題風險管理第二章北大商學網(wǎng)考試系統(tǒng)《風險管理》第二章章節(jié)測試答卷時間：20070920 17:14/20070920 17:14 成績： 0 分一、單選題 共 21 題題號: 1 本題分數(shù): 分（）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。A、商業(yè)銀行公司治理B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制D、商業(yè)銀行風險管理答案要點：標準答案：A您的答案：本題得分：0 分題號: 2 本題分數(shù): 分商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)是（）。A、股東大會B、董事會C、監(jiān)事會D、高層管理者答案要點：標準答案：B您的答案：本題得分：0 分題號: 3 本題分數(shù): 分商業(yè)銀行的風險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行分散型風險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析中，錯誤的是（）。A、難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息B、商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力C、不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力D、不利于商業(yè)銀行的進一步發(fā)展答案要點：標準答案：D您的答案：本題得分：0 分題號: 4 本題分數(shù): 分在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風險管理流程的是（）。A、風險識別B、風險承擔能力確定C、風險計量D、風險控制答案要點：標準答案：B您的答案：本題得分：0 分題號: 5 本題分數(shù): 分商業(yè)銀行公司治理的核心是（）。A、在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系B、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化C、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督D、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會、高管層組成體系和制衡機制。答案要點：標準答案：D您的答案：本題得分：0 分題號: 6 本題分數(shù): 分關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下面的論述中，正確的是（）。A、內(nèi)部控制應(yīng)當滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與B、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求C、內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力D、內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。答案要點：標準答案：A您的答案：本題得分：0 分題號: 7 本題分數(shù): 分最高風險管理委員會負責制定的風險管理相關(guān)政策和指導原則需要提交（）批準。A、董事會B、監(jiān)事會C、股東大會D、高級管理層答案要點：標準答案：A您的答案：本題得分：0 分題號: 8 本題分數(shù): 分以下幾項中不屬于商業(yè)銀行風險管理職能的是（）。A、價格確認B、模型創(chuàng)建C、降低風險D、技術(shù)支持答案要點：標準答案：C您的答案：本題得分：0 分題號: 9 本題分數(shù): 分商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系是風險管理的一個重要環(huán)節(jié)，負責建立、實施，及制定相關(guān)政策的主體部門是（）。A、董事會B、股東大會C、董事會和高級管理層D、董事會、監(jiān)事會和高級管理層答案要點：標準答案：C您的答案：本題得分：0 分題號: 10 本題分數(shù): 分商業(yè)銀行的風險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行集中型的風險管理部門設(shè)置的說法中，錯誤的是（）。A、涉及的風險管理領(lǐng)域非常全面B、并不適合所有的商業(yè)銀行采用C、資金投入巨大D、不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息答案要點：標準答案：D您的答案：本題得分：0 分題號: 11 本題分數(shù): 分風險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。A、感知風險和檢測風險B、計量風險和分析風險C、感知風險和分析風險D、計量風險和監(jiān)控風險答案要點：標準答案：C您的答案：本題得分：0 分題號: 12 本題分數(shù): 分風險計量是商業(yè)銀行實施全面風險管理、有效配置監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本的基礎(chǔ)，國際先進銀行為加強內(nèi)部風險管理和提高市場競爭力開發(fā)了多種針對不同風險種類的量化方法。下列那種不屬于商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法（）。A、敏感性分析B、因果關(guān)系分析C、壓力測試分析D、VAR分析答案要點：標準答案：B您的答案：本題得分：0 分題號: 13 本題分數(shù): 分（）負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施。A、董事會B、監(jiān)事會C、股東大會D、高級管理層答案要點：標準答案：D您的答案：本題得分：0 分題號: 14 本題分數(shù): 分在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是（）。A、風險識別B、風險計量C、風險監(jiān)測D、風險控制答案要點：標準答案：A您的答案：本題得分：0 分題號: 15 本題分數(shù): 分風險識別的主要方法不包括（）。A、故障樹法B、VaRC、專家預測法D、流程圖分析法答案要點：標準答案：B您的答案：本題得分：0 分題號: 16 本題分數(shù): 分商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法不包括（）。A、因果關(guān)系分析B、VARC、敏感性分析D、情景分析答案要點：標準答案：A您的答案：本題得分：0 分題號: 17 本題分數(shù): 分商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和（）。A、國際結(jié)算系統(tǒng)B、儲蓄系統(tǒng)C、信用卡系統(tǒng)D、互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)答案要點：標準答案：D您的答案：本題得分：0 分題號: 18 本題分數(shù): 分 的通告。商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是（）。A、董事會 B、監(jiān)事會 C、高級管理層D、銀行內(nèi)部的各個部門及其人員 答案要點： 標準答案：D 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 19 本題分數(shù): 分（）對金融機構(gòu)的一般事務(wù)及會計事務(wù)進行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機 構(gòu)，對股東大會負責。A、監(jiān)事會 B、黨委 C、紀委 D、董事會 答案要點： 標準答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 20 本題分數(shù): 分（）必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況A、監(jiān)事會B、高級管理層C、股東大會D、風險管理部門答案要點：標準答案：B您的答案：本題得分：0 分題號: 21 本題分數(shù): 分（）負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。A、監(jiān)事會B、高級管理層C、股東大會D、董事會答案要點：標準答案：D您的答案：本題得分：0 分二、多選題 共 6 題題號: 22 本題分數(shù): 分關(guān)于商業(yè)銀行風險管理部門設(shè)置的下列說明中，正確的是。A、商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性B、商業(yè)銀行風險管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán)C、商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息D、商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享E、商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散性兩種類型答案要點：標準答案：ABE您的答案：本題得分：0 分題號: 23 本題分數(shù): 分商業(yè)銀行所采取的風險控制措施應(yīng)當實現(xiàn)的目標包括（）。A、降低銀行經(jīng)營過程中所面臨的風險B、通過對風險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)風險管理過程中存在的問題，以完善管理流程C、風險管理策略和戰(zhàn)略符合經(jīng)營目標的要求D、提高銀行的資金利用效率E、在成本收益基礎(chǔ)上保持銀行經(jīng)營的有效性。答案要點：標準答案：BCE您的答案：本題得分：0 分題號: 24 本題分數(shù): 分公司董事會作為風險管理的一個組織機構(gòu)，其職責和要求主要體現(xiàn)在下列那幾個方面。A、董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理機構(gòu)B、董事會負責識別、計量、檢測和控制各種風險C、董事會是我國商業(yè)所特有的機構(gòu)D、風險管理總監(jiān)應(yīng)當是董事會成員E、董事會負責確定商業(yè)銀行可以承受的總體風險水平答案要點：標準答案：ADE您的答案：本題得分：0 分題號: 25 本題分數(shù): 分商業(yè)銀行風險管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，屬于外部數(shù)據(jù)的有（）。A、國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù)B、外部評級數(shù)據(jù)C、行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)D、客戶在本行的信用記錄E、外部損失數(shù)據(jù)答案要點：標準答案：ABCE您的答案：本題得分：0 分題號: 26 本題分數(shù): 分下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法中正確的是。A、商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排B、其核心是所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的兩權(quán)分離C、商業(yè)銀行公司治理是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)利分配體系的具體表現(xiàn)形式D、良好的商業(yè)銀行公司治理能夠激勵董事會和管理層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標E、良好的商業(yè)銀行公司治理便于有效的監(jiān)督答案要點：標準答案：ACDE您的答案：本題得分：0 分題號: 27 本題分數(shù): 分在商業(yè)銀行的風險管理活動中，下列那些環(huán)節(jié)屬于風險管理流程（）。A、風險檢測B、風險承擔能力確定C、風險計量D、風險額度分配E、風險控制答案要點：標準答案：ACE您的答案：本題得分：0 分三、判斷題 共 5 題題號: 28 本題分數(shù): 分商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系，共同分析出現(xiàn)的新情況和新問題，以便內(nèi)控體系作用的充分發(fā)揮。（）錯對答案要點：標準答案：錯您的答案：本題得分：0 分題號: 29 本題分數(shù): 分風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段，因此商業(yè)銀行風險管理的目標是控制以至最終消除風險。（）錯對答案要點：標準答案：錯您的答案：本題得分：0 分題號: 30 本題分數(shù): 分商業(yè)銀行風險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。錯對答案要點：標準答案：錯您的答案：本題得分：0 分題號: 31 本題分數(shù): 分實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。（）錯對答案要點：標準答案：對您的答案：本題得分：0 分題號: 32 本題分數(shù): 分風險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。（）錯對答案要點：標準答案：錯您的答案：本題得分：0 分第三篇：2011銀行從業(yè)資格考試風險管理試題匯總2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風險管理密押題（一）一、單項選擇題1．作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標的是()。A．違約頻率 B．違約概率 C．不良率 D．違約率2．下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風險分析的駱駝(CAMEL．)系統(tǒng)的是()。A．個人因素 B．資本充足性 C．管理水平D．流動性3．下列因素中，不是Airman的z基本模型所關(guān)注的因素是()。A．流動性 B．盈利性 C．資本化程度 D．杠桿比率4．下列關(guān)于客戶評級／評分的驗證，說法錯誤的是()。A．驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線與AR值,ROC曲線與A值、貝葉斯錯誤率等B．在驗證客戶違約風險區(qū)分能力時，參照國際最佳實踐、AR值在0．5以下的評分模型方可投入使用C．驗證違約概率預測準確性的基本原則是運用統(tǒng)計學的假設(shè)檢驗，當實際違約發(fā)生情況超過給定閥值，則認為PD預測不準確 ，二項分布檢驗一般用來檢驗給定年份某一登記PD預測正確性；正態(tài)分布檢驗一般用來檢驗不同年份同一等級PD預測正確性 ，錯誤的是（）。，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失 （）。 ，又可能有非系統(tǒng)性風險 ，錯誤的是（）。，從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內(nèi)容中屬于綜合報告的是（）。 （）。 （）而產(chǎn)生的。 （）對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。 （）。 （）計價。 ，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了（），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風險資本要求計算表