【正文】 ）要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用（　?。┘夹g(shù)。 A. 監(jiān)管資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化B. 經(jīng)濟(jì)資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化C. 會(huì)計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析D. 注冊(cè)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析(49)下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，不正確的是（　　）。 A. 交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸B. 記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C. 銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合D. 為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸(50)某商業(yè)銀行2006年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為43億，庫(kù)存現(xiàn)金為11億，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2 138億，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為（　　）。A. 2．53%B. 2．76%C. 2．98%D. 3．78%(51)下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，不正確的是（　?。?。 A. 信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失B. 等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積C. 等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積D. 是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差(52)關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線?（　　） A. 5類B. 6類C. 7類D. 8類(53)下列關(guān)于市場(chǎng)約束和信息披露的說(shuō)法不正確的是（　?。?。A. 銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部 分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成B. 信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一C. 市場(chǎng)約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一D. 市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)效益，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)(54)下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是 （　?。?。A. 監(jiān)管部門通過對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立涵蓋各類 風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系B. 內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線C. 建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)D. 管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營(yíng)運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報(bào)告制度相吻合(55)下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說(shuō)法，不正確的是（　?。?A. 提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法B. 明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源C. 外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法D. 構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱(56)Credit Monitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為（　　）。A. 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)B. 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)C. 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)D. 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)。(57)對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（　?。?。A. 標(biāo)準(zhǔn)法B. 基本指標(biāo)法C. 內(nèi)部模型法D. 高級(jí)計(jì)量法(58)《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感 度最高的是（　?。?。A. 高級(jí)計(jì)量法B. 標(biāo)準(zhǔn)法C. 基本指標(biāo)法D. 內(nèi)部評(píng)級(jí)法(59)下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是（　　）。 A. 經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B. 會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C. 經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D. 監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本(60)下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管輔助指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是（　　）。 A. 經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例=調(diào)整后流動(dòng)性資產(chǎn)余額/調(diào)整后流動(dòng)性負(fù)債余額100%B. 最大十戶存款比例=最大十戶存款總額/各項(xiàng)存款100%C. 存貸款比例不得超過75%D. 存貸款比例=各項(xiàng)存款余額/各項(xiàng)貸款余額(61)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由 （　　）引起的，超出了 （　　）的控制范圍。 A. 債權(quán)人，國(guó)家B. 債務(wù)人，債權(quán)人C. 債權(quán)人所在國(guó)的行為，國(guó)家D. 債務(wù)人所在國(guó)的行為，債權(quán)人(62)關(guān)于到期日之前的期權(quán)價(jià)值，下列表述正確的是（　　）。A. 美式看漲期權(quán)的最大價(jià)值小于歐式看漲期權(quán)的最大價(jià)值B. 歐式看跌期權(quán)的最大價(jià)值等于美式看跌期權(quán)的最大價(jià)值C. 美式看漲期權(quán)的最大價(jià)值大于歐式看漲期權(quán)的最大價(jià)值D. 歐式看跌期權(quán)的最大價(jià)值大于美式看跌期權(quán)的最大價(jià)值(63)按照由表及里的原則，操作風(fēng)險(xiǎn)具體可劃分為非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)和（　?。. 控制派生風(fēng)險(xiǎn)B. 人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)C. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D. 操作失誤風(fēng)險(xiǎn)(64)如果一家商業(yè)銀行持有外匯敞口頭寸為：日元資產(chǎn)50萬(wàn)，負(fù)債20萬(wàn)；美元資產(chǎn)100萬(wàn)，負(fù)債50萬(wàn)，遠(yuǎn)期多頭200萬(wàn)，空頭40萬(wàn)；歐元資產(chǎn)500萬(wàn)，負(fù)債300萬(wàn)。該商業(yè)銀行的美元的敞口頭寸為（　?。. 150萬(wàn)B. 200萬(wàn)C. 210萬(wàn)D. 390萬(wàn)(65)現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采?。ā　。┑姆椒ǎ皶r(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格、價(jià)值的變化。A. 每月參照市場(chǎng)定價(jià)B. 每日參照市場(chǎng)定價(jià)C. 每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)D. 每月財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)(66)關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是 （　?。?A. 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包B. 通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任C. 雖然業(yè)務(wù)可以外包，但對(duì)外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔(dān)責(zé)任D. 過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患(67)（　?。┫揞~對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A. 凈頭寸B. 總頭寸C. 交易D. 頭寸(68)銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按（　?。┯?jì)價(jià)。A. 模型B. 可變現(xiàn)凈值C. 歷史成本D. 公允價(jià)值(69)符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，這兩個(gè)維度分別是 （　?。?。 A. 客戶評(píng)級(jí)必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)、債項(xiàng)評(píng)級(jí)必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素B. 債項(xiàng)違約損失程度、預(yù)期損失C. 每一等級(jí)客戶違約概率、客戶組合的違約概率D. 時(shí)間維度、空間維度(70)資產(chǎn)組合的百分比收益率等于各資產(chǎn)百分比收益率的（　?。?。A. 簡(jiǎn)單平均B. 加權(quán)平均C. 幾何平均D. 移動(dòng)平均(71)《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（　?。. 只適用于中資商業(yè)銀行B. 只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行C. 只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行D. 適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國(guó)銀行分行(72)如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于（　　）。 A. 1B. 1C. 0．1D. 0．1(73)影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（　?。?A. 項(xiàng)目因素B. 公司因素C. 行業(yè)因素D. 宏觀經(jīng)濟(jì)因素(74)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過程是（　?。?A. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段．C. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段(75)下列選項(xiàng)中，不屬于良好的公司治理應(yīng)具備的特征的是 （　?。. 公司內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界B. 完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系C. 與股東價(jià)值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制D. 良好的外部條件(76)（　?。┦侵干虡I(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金的能力。A. 資產(chǎn)流動(dòng)性B. 負(fù)債流動(dòng)性C. 資本流動(dòng)性D. 貸款流動(dòng)性(77)以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?（　?。?(78)如果投資于國(guó)債，投資期限為5年，期初投資為10 000元，期末本息一共18 000元。該項(xiàng)投資 在投資期間的平均年收益率大約為（　?。?。A. 80%B. 21%C. 50%D. 100%(79)信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是（　?。?。A. 客戶評(píng)級(jí)B. 債項(xiàng)評(píng)級(jí)C. 既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)D. 以上都不對(duì)(80)商業(yè)銀行不能通過（　?。┑耐緩搅私鈧€(gè)人借款人的資信狀況。 A. 查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)B. 查詢稅務(wù)部門個(gè)人客戶信用記錄C. 從其他銀行購(gòu)買客戶借款記錄D. 查詢海關(guān)部門個(gè)人客戶信用記錄(81)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素不包括（　?。. 價(jià)格確認(rèn)B. 降低風(fēng)險(xiǎn)C. 技術(shù)支持D. 模型創(chuàng)新(82)不正確的是（　?。?A. 公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫菳. 公正原則是指銀行下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說(shuō)法，業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者C. 對(duì)公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面：一是實(shí)體公正，二是程序公正D. 效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)(83)以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是（　?。?。A. 期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成B. 在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值C. 對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零D. 對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零(84)某企業(yè)2008年凈利潤(rùn)為0．5億元人民幣，2007年末總資產(chǎn)為1o億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為（　?。?。A. 5．00%B. 4．00%C. 3．33%D. 3．O0%(85)下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差協(xié)方差法的說(shuō)法，正確的是（　?。. 能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)B. 成立的假設(shè)條件是未來(lái)和過去存在著分布的一致性C. 不能反映風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響D. 能充分度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)(86)下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（　　）。 A. 對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源B. 信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C. 對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D. 從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失(87)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)不包括（　?。?A. 經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)B. 風(fēng)險(xiǎn)可控類指標(biāo)C. 資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)D. 審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)(88)下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說(shuō)法，正確的是 （　　）。 A. 董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程B. 高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任C. 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施D. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作(89)如果一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，且對(duì)零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對(duì)某居民提供了人民幣50萬(wàn)元的房產(chǎn)抵押貸款，則該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露為人民幣（　　）萬(wàn)元。A. 17．5B. 35C. 37．5D. 75(90)下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是（　?。. 對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除B. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行轉(zhuǎn)移出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)D. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避二、多項(xiàng)選擇題(本類題共40小題，每小題1分，40分。每小題備選答案中，有兩個(gè)或兩個(gè)以上符合題意的正確答案。多選、少選、錯(cuò)選、不選均不得分)(1)根據(jù)國(guó)際最佳實(shí)踐，財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重識(shí)別和評(píng)價(jià)（　?。?。 A. 財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)B. 經(jīng)營(yíng)管理狀況C. 資產(chǎn)管理狀況D. 負(fù)債管理狀況E. 領(lǐng)導(dǎo)后備力量(2)以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是（　?。?。 A. 當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲B. 當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲C. 當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲D. 當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲E. 當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響