年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)分析匯總-文庫吧
2025-06-12 09:18 本頁面
【正文】 增加風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生機(jī)會的因素，是引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事故的客觀條件。 第四，風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生具有一定程度的擴(kuò)散性。 一種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化經(jīng)?？赡芤鹌渌嚓P(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素的變化，一家商業(yè)銀行發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)也可能擴(kuò)散到其他商業(yè)銀行，并引起類似或相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，或者產(chǎn)生“多米諾骨牌效應(yīng)”造成系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，甚至輻射到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的各個(gè)方面。從這個(gè)角度也說明了銀行監(jiān)管的必要性?！ 帮L(fēng)險(xiǎn)和收益”的關(guān)系?！ ★L(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益的基本規(guī)律?！ ?如何在一定風(fēng)險(xiǎn)水平下使得收益最大，或者在一定收益水平下將風(fēng)險(xiǎn)控制到最小，即實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)—收益關(guān)系的最優(yōu)匹配是商業(yè)銀行是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)—收益目標(biāo)的基本要求。所以商業(yè)銀行應(yīng)該積極承擔(dān)有利的風(fēng)險(xiǎn)，在合理的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)創(chuàng)造更高的收益?！ 〗鹑陲L(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失?！ ∫话銇碚f，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分解為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難損失?！ ★L(fēng)險(xiǎn)管理的概念?！ ★L(fēng)險(xiǎn)管理是指識別、衡量、監(jiān)督并動態(tài)控制各種風(fēng)險(xiǎn)的過程?！ 渥ⅲ嚎紤]到金融機(jī)構(gòu)的特殊性，從機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制和外部監(jiān)管角度來看，對于風(fēng)險(xiǎn)的解釋，則更關(guān)注于損失的可能性。例如巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn) 補(bǔ)充規(guī)定》(1996)就將商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)定義為“因市場價(jià)格波動而導(dǎo)致表內(nèi)和表外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)”。并要求根據(jù)損失額的估計(jì)來計(jì)算相關(guān)資本充足額。(因在PPT里有備注，為了使信息更全面，也把備注拷貝出來，放在該頁P(yáng)PT所對應(yīng)的知識點(diǎn)下面，一一說明) 風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系?！ 〉谝唬袚?dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力?！ 〉诙?，風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式。 第三，風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合?！ 〉谒?，健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值?！ 〉谖?，風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了現(xiàn)代商業(yè)銀行的核心競爭力。提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求?！ 】傊L(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的重要內(nèi)容之一?！ ∩虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷的四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式。 (1)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，20世紀(jì)60年代以前?！ ?2)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，20世紀(jì)60年代。 (3)資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，20世紀(jì)70年代?！ ?4)全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。20世紀(jì)80年代之后，全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了面向全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化等先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法?！〉诙?jié) 重點(diǎn)難點(diǎn) 商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)類別 將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類?！ ∫攸c(diǎn)掌握以下內(nèi)容： ◆ 信用風(fēng)險(xiǎn)的定義、存在的領(lǐng)域及表現(xiàn)形式 ◆ 市場風(fēng)險(xiǎn)的定義及分類 ◆ 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義及特征 ◆ 流動性風(fēng)險(xiǎn)的定義及分類 1信用風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融工具持有人帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)?！ 亩x可以看出信用風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為兩種情況： ◆ 一種是傳統(tǒng)觀點(diǎn)上的違約風(fēng)險(xiǎn)，即因交易對手未能如期償還其債務(wù)造成違約，造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)?！ ?另一種是交易對手的信用評級的降低導(dǎo)致與其交易的金融產(chǎn)品的市場價(jià)值的降低而引起的損失的風(fēng)險(xiǎn)。所以對于銀行客戶的動態(tài)信用評估很重要。 ◆ 信用風(fēng)險(xiǎn)通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式?！ ?信用風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)中?！ ?市場風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)
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