年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)分析匯總(完整版)
【正文】 巴塞爾協(xié)議》中定義市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為：由于市場(chǎng)價(jià)格(包括金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格)波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)、 ◆ 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種?！〉诙?jié) 重點(diǎn)難點(diǎn) 商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)類別 將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。例如巴塞爾委員會(huì)的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 補(bǔ)充規(guī)定》(1996)就將商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定義為“因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致表內(nèi)和表外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)”?！ ★L(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益的基本規(guī)律。風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來潛在的收益，例如商業(yè)銀行主動(dòng)從事的中間業(yè)務(wù)及表外業(yè)務(wù)，已經(jīng)成為銀行利潤增長的重要來源。熟悉風(fēng)險(xiǎn)量化管理中常用的一些數(shù)理基礎(chǔ)知識(shí)?！ ?nèi)容上增加了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析的數(shù)理知識(shí)，同時(shí)在信用風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理中結(jié)合巴塞耳協(xié)議的要求也對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的模型和技術(shù)進(jìn)行了歸納和介紹。n更多企業(yè)學(xué)院： 《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料 ?、?在學(xué)習(xí)過程中，希望各位學(xué)員注意以下學(xué)習(xí)方法： 第一，緊緊圍繞考試大綱的各個(gè)知識(shí)點(diǎn)，務(wù)必理解各類風(fēng)險(xiǎn)的基本概念、掌握各類風(fēng)險(xiǎn)的管理方法。 風(fēng)險(xiǎn)的概念 風(fēng)險(xiǎn)是指未來結(jié)果的不確定性(或任何變化)?！ 〉谌?，存在誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素變化的可能性及風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的可能性。 ◆ 如何在一定風(fēng)險(xiǎn)水平下使得收益最大，或者在一定收益水平下將風(fēng)險(xiǎn)控制到最小，即實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)—收益關(guān)系的最優(yōu)匹配是商業(yè)銀行是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)—收益目標(biāo)的基本要求。并要求根據(jù)損失額的估計(jì)來計(jì)算相關(guān)資本充足額?！ 】傊?，風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的重要內(nèi)容之一?！ ∫攸c(diǎn)掌握以下內(nèi)容： ◆ 信用風(fēng)險(xiǎn)的定義、存在的領(lǐng)域及表現(xiàn)形式 ◆ 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義及分類 ◆ 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義及特征 ◆ 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義及分類 1信用風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融工具持有人帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)?！ ?操作風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。即可能操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的同時(shí)又帶來市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)等其它風(fēng)險(xiǎn)?！ ?聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場(chǎng)表現(xiàn)或日常經(jīng)營活動(dòng)所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對(duì)商業(yè)銀行的這種無形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險(xiǎn)?！ _認(rèn)識(shí)和理解銀行單一法人客戶的分類及信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法?！ 、切庞蔑L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟、方法及其效果?！ 、?根據(jù)公司組織形式：企業(yè)單一客戶和企業(yè)集團(tuán)客戶?！ ?. 單一客戶的信息采集、分析 商業(yè)銀行應(yīng)要求客戶提供基本資料，并對(duì)客戶提供的身份證明、授信主體資格、財(cái)務(wù)狀況等資料的合法性、真實(shí)性和有效性進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)，并將核實(shí)過程和結(jié)果以書面形式記載。 ?、?現(xiàn)金流量的分類及現(xiàn)金流表的編制 現(xiàn)金流量表的編制遵循下列等式關(guān)系： 本年度現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額=經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量+/投資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量+/籌資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量 ?、?現(xiàn)金流量分析的步驟?！ ∽匀画h(huán)境因素分析 包括交通、能源、礦產(chǎn)等因素的分析。 集團(tuán)客戶的四個(gè)特征 集團(tuán)客戶是指具有以下特征的銀行的企事業(yè)法人授信對(duì)象： 。 、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系
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