年銀行從業(yè)資格考試風險管理重難點分析匯總-wenkub.com
2025-06-24 09:18 本頁面
【正文】 ，可能不按公允價格原則轉移資產(chǎn)和利潤，商業(yè)銀行認為應視同集團客戶進行授信管理的。根據(jù)集團內部企業(yè)緊密程度不同，企業(yè)集團可以分為緊密型企業(yè)集團和松散型企業(yè)集團?！ 《? 集團客戶風險識別 要求： 答：(1)第一是要掌握集團客戶識別與分類 要掌握集團客戶的定義，這里所指集團客戶是指企業(yè)集團客戶，企業(yè)集團是指相互之間存在直接或間接控制關系或其他重大影響關系的關聯(lián)方組成的法人客戶群?！ ?4)宏觀經(jīng)濟及自然環(huán)境因素分析 宏觀經(jīng)濟因素分析 包括經(jīng)濟增長、通貨膨脹、 匯率變動等因素分析。 第三步：分析籌資活動的現(xiàn)金流。 現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流，投資活動的現(xiàn)金流，融資活動的現(xiàn)金流。財務比率分析 。外商獨資企業(yè)等?！ 、?根據(jù)企業(yè)所有權性質：國有企業(yè)?！ 、?根據(jù)機構性質：公司類客戶和機構類客戶?！ 庞蔑L險識別的步驟、方法 b 方法包括： 傳統(tǒng)的專家分析 各種評級、評分模型 4. 信用風險識別的對象 答： 非保證收益型理財計劃可以分為保本浮動收益理財計劃和非保本浮動收益理財計劃?！ 、菩庞蔑L險的性質、可能性及后果的判斷?！ 庞蔑L險識別的內容。 信用風險管理一章的主要結構 第一節(jié) 重難點 2. 本節(jié)的學習目的 答：——正確認識和理解信用風險識別的定義、內容、步驟和方法?！ ?從狹義上講，法律風險主要關注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行能力?！ ?聲譽風險 ◆ 聲譽是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立起來的、寶貴的無形資產(chǎn)。 流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險。 ◆ 需要引起重視的是操作風險具有可轉化性?！ 〔⒂纱朔譃槠叻N表現(xiàn)形式：內部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈執(zhí)行，交割及流程管理。 ◆ 《巴塞爾協(xié)議》中定義市場風險為：由于市場價格(包括金融資產(chǎn)價格和商品價格)波動而導致商業(yè)銀行表內、表外頭寸遭受損失的風險、 ◆ 市場風險分為利率風險、股票風險、匯率風險和商品風險四種。所以對于銀行客戶的動態(tài)信用評估很重要?！〉诙?jié) 重點難點 商業(yè)銀行的主要風險類別 將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險八大類?！ ?2)負債風險管理模式階段，20世紀60年代。提高風險管理水平不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。 第二，風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式。例如巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風險 補充規(guī)定》(1996)就將商業(yè)銀行的市場風險定義為“因市場價格波動而導致表內和表外頭寸損失的風險”?！ ∫话銇碚f，金融風險可能造成的損失可以分解為預期損失、非預期損失和災難損失?！ ★L險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循高風險高收益、低風險低收益的基本規(guī)律?！ 〉谒?，風險的發(fā)生具有一定程度的擴散性。風險也可能帶來潛在的收益，例如商業(yè)銀行主動從事的中間業(yè)務及表外業(yè)務，已經(jīng)成為銀行利潤增長的重要來源?！ ★L險的主要特征。熟悉風險量化管理中常用的一些數(shù)理基礎知識?！ 〉谝徽聭莆盏闹攸c?！ 热萆显黾恿藢︼L險進行定量分析的數(shù)理知識，同時在信用風險管理、市場風險管理、操作風險管理中結合巴塞耳協(xié)議的要求也對風險的模型和技術進行了歸納和介紹?！ 〈穑?006年《風險管理》科目考試的內容包括六個部分，其中有： ?、?商業(yè)銀行風險管理基礎(分數(shù)比例15%) ② 信用風險管理(分數(shù)比例30%) ?、?市
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