【正文】 協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（）?！　．權(quán)益資本　　B．公開(kāi)儲(chǔ)備　　C．重估儲(chǔ)備　　D．普通貸款儲(chǔ)備　　E．混合型債務(wù)工具　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b　　2 以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是（ ）　　A出口信貸保險(xiǎn)　　B擔(dān)保　　C備用信用證　　D對(duì)沖　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c　　三、判斷題:　　2 違約風(fēng)險(xiǎn)針對(duì)個(gè)人，不針對(duì)企業(yè)。（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤　　2 操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤　　2 信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤　　2 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于－1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤　　2 基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中可以再分解的簡(jiǎn)單的隨機(jī)事件（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤　　2 與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲?。ǎ　?biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題2　　一、單選題:　　下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）的公司治理觀點(diǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）?！　．治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督　　B．公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)力，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇　　C．如果股東權(quán)力受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償　　D．治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　 （ ）是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。　　A．內(nèi)部控制制度　　B．公司治理　　C．風(fēng)險(xiǎn)文化　　D．戰(zhàn)略管理　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　 內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（）?！　．風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性　　B．會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性　　C．內(nèi)部控制的健全性和有效性　　D．適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　 風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是（ ）。　　A．適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)　　B．準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)　　C．適時(shí)、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)　　D．迅速、有效地控制　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　 現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采?。ǎ┑姆椒?，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化?！　．每月參照市場(chǎng)定價(jià)　　B．每日參照市場(chǎng)定價(jià)　　C．每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)　　D．每月財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　 《巴塞爾新資本協(xié)議》通過(guò)降低（）要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。　　A．監(jiān)管資本；高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化　　B．經(jīng)濟(jì)資本；高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化　　C．會(huì)計(jì)資本；風(fēng)險(xiǎn)定性分析　　D．注冊(cè)資本；風(fēng)險(xiǎn)定性分析　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　二、多選題:　　 商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有（）?！　．內(nèi)部控制環(huán)境　　B．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估　　C．內(nèi)部控制措施　　D．信息交流與反饋　　E．監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d, e　　 集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具別的主要技能包括（）　　A．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力　　B．?dāng)?shù)量分析能力　　C．價(jià)格核準(zhǔn)能力　　D．模型創(chuàng)建能力　　E．系統(tǒng)開(kāi)發(fā)/集成能力　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d, e　　 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）?！　．建立錯(cuò)誤承受程序　　B．設(shè)置災(zāi)害恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序　　C．隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并形成文件記錄　　D．設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵　　E．為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, d　　 建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個(gè)基本準(zhǔn)則是（）?！　．風(fēng)險(xiǎn)管理部門是財(cái)務(wù)部門的輔助機(jī)構(gòu)　　B．風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性　　C．風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)　　D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的唯一執(zhí)行部門　　E．風(fēng)險(xiǎn)管理部門包含商業(yè)銀行管理的所有者核心要素　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b, c　　1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括（）?！　．開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型　　B．監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)　　C．向?qū)＜易稍兛赡苊媾R的風(fēng)險(xiǎn)　　D．報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果　　E．調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b, d　　三、判斷題:　　1 商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托——代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：正確　　1 銀行董事會(huì)通常指派專門委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：正確　　1 商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門不許接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)。（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤　　1 風(fēng)險(xiǎn)管理部門直接回報(bào)給董事會(huì)是國(guó)際先進(jìn)銀行的典型做法。（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題3　　一、單選題:　　 %，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）?！　．　　B．　　C．　　D．　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　 下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是（）。　　A．債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率　　B．客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)　　C．在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)　　D．在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　 某銀行2006年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2006年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為（）?！　．%　　B．%　　C．%　　D．%　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　 以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是（）。　　（1）挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中　　（2）辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)　?。?）對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估　?。?）簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議　?。?）雙方協(xié)商（或投標(biāo)）確定購(gòu)買價(jià)格　　（6）為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息　　A．（1）（2）（3）（4）（5）（6）　　B．（6）（5）（3）（2）（4）（1）　　C．（1）（2）（5）（3）（6）（4）　　D．（1）（3）（6）（5）（4）（2）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　 企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（ ）?！　．直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者　　B．直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者　　C．直接或間接控制一個(gè)企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者　　D．直接或間接控制一個(gè)企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　 某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為（）?！　．%　　B．%　　C．%　　D．%　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　 某企業(yè)2006年息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）為2億元人民幣，，，則該企業(yè)2006年的利息費(fèi)用為（）億元人民幣?！　．　　B．　　C．　　D．　　標(biāo)