【正文】 露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方（包括沒有國外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司）的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露　　B．跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對另外一國的交易對方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動　　C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)　　D．商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括國家風(fēng)險(xiǎn)暴露中　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　2 某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計(jì)劃2007年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則以資本表示的電子行業(yè)限額為（）億元?！　．％　　B．％　　C．％　　D．％　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　 下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（ ）?！　．　　B．　　C．　　D．　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　1 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的是（）?！　．　　B．　　C．　　D．　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　1 采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時，則違約損失率為（）?！　．　　B．　　C．　　D．　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　 下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）?！　。?）挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中　　（2）辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)　?。?）對資產(chǎn)組合進(jìn)行評估　?。?）簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議　?。?）雙方協(xié)商（或投標(biāo)）確定購買價格　?。?）為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息　　A．（1）（2）（3）（4）（5）（6）　　B．（6）（5）（3）（2）（4）（1）　　C．（1）（2）（5）（3）（6）（4）　　D．（1）（3）（6）（5）（4）（2）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　 企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接控制。（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題3　　一、單選題:　　 %，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）?！　．開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型　　B．監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)　　C．向?qū)＜易稍兛赡苊媾R的風(fēng)險(xiǎn)　　D．報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評估結(jié)果　　E．調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b, d　　三、判斷題:　　1 商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托——代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制?！　．監(jiān)管資本；高級風(fēng)險(xiǎn)量化　　B．經(jīng)濟(jì)資本；高級風(fēng)險(xiǎn)量化　　C．會計(jì)資本；風(fēng)險(xiǎn)定性分析　　D．注冊資本；風(fēng)險(xiǎn)定性分析　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　二、多選題:　　 商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有（）。　　A．內(nèi)部控制制度　　B．公司治理　　C．風(fēng)險(xiǎn)文化　　D．戰(zhàn)略管理　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　 內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（）。（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤　　2 信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)?！　．在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）　　B．在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)　　C．在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配　　D．以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷　　E．使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, e　　2 信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（ ）?！　．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種　　B．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中不常出現(xiàn)　　C．赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)D．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　1 下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?！　．標(biāo)準(zhǔn)法　　B．基本指標(biāo)法　　C．內(nèi)部模型法　　D．高級計(jì)量法　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　1 下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是（ ）?！　．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平　　B．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平　　C．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平　　D．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　 大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（ ）危機(jī)。　　A．1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主哈瑞?馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石　　B．威廉?夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系　　C．1973年，費(fèi)雪?布萊克、麥隆?舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型　　D．《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個維度的是（ ）?！　．金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失　　B．商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失　　C．商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失　　D．商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　 現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)的說法，錯誤的是（ ）?！　．流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)　　B．流動性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)　　C．流動性風(fēng)險(xiǎn)對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)　　D．大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險(xiǎn)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　 下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）　　A．國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)　　B．在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險(xiǎn)　　C．在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失　　D．國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（ ）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力?！　．RAROC＝（收益－預(yù)期損失）/非預(yù)期損失　　B．RAROC＝（收益－非預(yù)期損失）/預(yù)期損失　　C．RAROC＝（非預(yù)期收益－預(yù)期收益）/收益　　D．RAROC＝（預(yù)期損失－非預(yù)期損失）/收益　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　1 對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（ ）?！　．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性　　B．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債　　C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制　　D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　1 下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。　　A．資本為商業(yè)銀行提供融資　　B．吸收和