【正文】 標(biāo)是（）?！　．壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤鳌　．進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景　　C．在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過程　　D．除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試　　E．商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測(cè)試的要求　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b, c　　 衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)包括（）。（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤　　4 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：正確　　5 貸款分類通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（ ）?！　、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn)　　B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)　　C、負(fù)債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)　　D、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　1 關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說法，不正確的是（）?！　、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)　　B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)　　C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)　　D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　1 遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（ ）?！　、利率風(fēng)險(xiǎn)　　B、匯率風(fēng)險(xiǎn)　　C、信用風(fēng)險(xiǎn)　　D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)　　E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, d　　2 期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正確的有（ ）?！　、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升　　B、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降　　C、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降　　D、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升　　E、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b, c, e?！　、32　　B、35　　C、37　　D、43　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　2 衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)性的敏感度的是（ ）。如果3個(gè)月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖，則A銀行的凈收益或凈損失為（ ）?！　、就我國(guó)目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類之一　　B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中　　C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等幾類　　D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入（ ）進(jìn)行管理。　　A、匯率風(fēng)險(xiǎn)　　B、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)　　C、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)　　D、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　 因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為三部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流?！　．違反貸款授權(quán)授信規(guī)定　　B．企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉　　C．企業(yè)逃廢銀行債務(wù)　　D．企業(yè)違法違規(guī)　　E．地方政府行政干預(yù)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b, c, d, e　　三、判斷題:　　4 國(guó)家控制的企業(yè)間不應(yīng)當(dāng)僅僅因?yàn)楸舜送車?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方?！　．GDP　　B．通貨膨脹　　C．實(shí)際匯率變量　　D．外債　　E．違約史指標(biāo)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b, d, e　　3 《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證提出了許多要求，包括（）?！　．100％　　B．75％　　C．65％　　D．50％　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　 估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少（ ）年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)?！　．成本收入比　　B．資本充足率　　C．大額風(fēng)險(xiǎn)集中度　　D．不良貸款撥備覆蓋率　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　2 某銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（ ）?！　．　　B．　　C．　　D．　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　1 假設(shè)違約損失率（LGD）為8％，商業(yè)銀行估計(jì)（EL）為10％，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求（K）為（）。　　A．直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者　　B．直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者　　C．直接或間接控制一個(gè)企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者　　D．直接或間接控制一個(gè)企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　 某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為（）。（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：正確　　1 商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門不許接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)。　　A．適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)　　B．準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)　　C．適時(shí)、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)　　D．迅速、有效地控制　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　 現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取（）的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化?！　．權(quán)益資本　　B．公開儲(chǔ)備　　C．重估儲(chǔ)備　　D．普通貸款儲(chǔ)備　　E．混合型債務(wù)工具　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b　　2 以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是（ ）　　A出口信貸保險(xiǎn)　　B擔(dān)保　　C備用信用證　　D對(duì)沖　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c　　三、判斷題:　　2 違約風(fēng)險(xiǎn)針對(duì)個(gè)人，不針對(duì)企業(yè)。　　A．經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本　　B．會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本　　C．經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金　　D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　1 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是（）?！　．對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源　　B．信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中　　C．衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)　　D．從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來?yè)p失　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　 下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（ ）?！　．企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)?！　．企業(yè)的目標(biāo)　　C．全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素　　D．企業(yè)的各個(gè)層級(jí)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）?！　．相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量　　B．資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各個(gè)時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和　　C．資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和　　D．百分比收益是絕對(duì)收益　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　1 下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）?！　．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)　　B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)　　C．非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)　　D．違約風(fēng)險(xiǎn)　　E．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, d　　2 下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（）?！　．風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性　　B．會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性　　C．內(nèi)部控制的健全性和有效性　　D．適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　 風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是（ ）。（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：正確　　1 銀行董事會(huì)通常指派專門委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。這里的“主要投資者”是指（ ）。　　A．%　　B．%　　C．%　　D