【正文】 消化損失　　C．支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)　　D．維持市場信心　　E．為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, d, e　　 下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（）。（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤　　2 操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。　　A．治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督　　B．公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)力，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇　　C．如果股東權(quán)力受到損害，他們應(yīng)有機會得到有效補償　　D．治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　 （ ）是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化?！　．每月參照市場定價　　B．每日參照市場定價　　C．每日財務(wù)報表定價　　D．每月財務(wù)報表定價　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　 《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術(shù)?！　．風(fēng)險管理部門是財務(wù)部門的輔助機構(gòu)　　B．風(fēng)險管理部門必須具備高度獨立性　　C．風(fēng)險管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)　　D．風(fēng)險管理部門是風(fēng)險管理策略的唯一執(zhí)行部門　　E．風(fēng)險管理部門包含商業(yè)銀行管理的所有者核心要素　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b, c　　1 商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（）。（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤　　1 風(fēng)險管理部門直接回報給董事會是國際先進(jìn)銀行的典型做法?！　．%　　B．%　　C．%　　D．%　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　 以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是（）。　　A．%　　B．%　　C．%　　D．%　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　 某企業(yè)2006年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為2億元人民幣，則該企業(yè)2006年的利息費用為（）億元人民幣?！　．%　　B．%　　C．%　　D．%　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　1 對于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以（），該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)?！　．18％　　B．0　　C．－2％　　D．2％　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b　　1 根據(jù)Credit Risk＋模型，假設(shè)一個組合的平均違約率為2％，e＝，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。　　A．流動比率　　B．公司治理結(jié)構(gòu)　　C．資金實力　　D．市場競爭環(huán)境　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　1 某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（）?！　．880　　B．1375　　C．1100　　D．1000　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　2 下列關(guān)于國家風(fēng)險暴露的說法，不正確的是（）?！　．Altman Z計分模型　　B．RiskCalc模型　　C．Credit Monitor模型　　D．死亡率模型　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　2 違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少（ ）年的數(shù)據(jù)?！　．3　　B．5　　C．7　　D．1　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　3 多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。　　A．基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)　　B．財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)　　C．基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)　　D．財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　二、多選題:　　3 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)（ ）發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約?！　．商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗證　　B．商業(yè)銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系、過程和風(fēng)險因素評估的準(zhǔn)確性和一致性　　C．商業(yè)銀行必須定期比較每個信用等級的實際違約率和預(yù)期違約率　　D．商業(yè)銀行必須在實際違約率概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù)期值　　E．商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, e　　3 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有（）?！　．分別制訂標(biāo)準(zhǔn)，實施個體控制　　B．掌握充分信息，避免過度授信　　C．盡量多用保證，爭取少用抵押　　D．授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報　　E．主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b, d, e　　4 下列方法中，（）被應(yīng)用于違約風(fēng)險區(qū)分能力的驗證。（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：正確　　4 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，％中的較高者。（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：正確　　5 申請授信的單一法人客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近三年經(jīng)審計的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等；成立不足三年的客戶，提交自成立以來各年度的報表。（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：正確　　5 驗證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨立于驗證設(shè)計和實施部門之外的部門審閱。（）　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤　　5 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，公司、主權(quán)、銀行和零售暴露計算每筆債項信用風(fēng)險資本要求的權(quán)重公式是相同的?！　、市場　　B、操作　　C、信用　　D、價格　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a　　 按照履約方式，期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，關(guān)于它們的以下表述，不正確的是（ ）　　A、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的買方權(quán)利大于歐式期權(quán)的買方權(quán)利　　B、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的賣方義務(wù)大于歐式期權(quán)的賣方義務(wù)　　C、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的價格一般小于歐式期權(quán)的價格　　D、美式期權(quán)可能未到期即被執(zhí)行　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　 假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280?！　、1　　B、2　　C、3　　D、4　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　 銀行中的（ ）承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險?！　、利率風(fēng)險　　B、商品價格風(fēng)險　　C、匯率風(fēng)險　　D、操作風(fēng)險　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　1 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（ ）兩大類。　　A、損失概率　　B、敏感水平　　C、統(tǒng)計分布　　D、置信水平　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d　　1 在正常的市場條件下，市場風(fēng)險報告通常（ ）向高級管理層報告一次?！　、凈收益5萬美元　　B、凈損失5萬美元　　C、　　D、　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　1 利率風(fēng)險按照來源的不同可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險；就固定利率而言，（ ）來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異?！　、到期時間縮短　　B、利率提高　　C、標(biāo)的股票價格波動性增加　　D、期權(quán)需求小于供給　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　2 關(guān)于VaR值計量方法的以下論述，不正確的是（ ）?！　、Delta　　B、Gamma　　C、Vega　　D、Theta　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c　　二、多選題:　　2 市場風(fēng)險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險之一，它包括（ ）。　　A、重新定價風(fēng)險　　B、收益率曲線風(fēng)險　　C、基準(zhǔn)風(fēng)險　　D、股票價格風(fēng)險　　E、流動性風(fēng)險　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c　　2 期權(quán)價值由內(nèi)在價值和時間價值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價值有可能為正的包括（