【正文】 單個(gè)資產(chǎn)信 用風(fēng)險(xiǎn)的加總。 A、獲得盈利 B、承受一定損失 C、不受影響 D、以上均不對(duì) 24關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)外部評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，不正確的是（ ）。（ ） A、正確 B、錯(cuò)誤 31 操作風(fēng)險(xiǎn)也需要一定的成本，商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案時(shí)必須考慮風(fēng)險(xiǎn)管理的成本。（ ） A、正確 B、錯(cuò)誤 38流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得低于 10％。 A、正確 B、錯(cuò)誤 46商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求是由一定水平的核心存款和貸款及一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)和負(fù)債來(lái)決定的。 54（ ）是及時(shí)地對(duì)已經(jīng)識(shí)別出的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重要性方面的判斷和評(píng)價(jià)，并向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告重要的法律風(fēng)險(xiǎn)信息的過(guò)程。它是指（ ） A、為預(yù)測(cè)到市場(chǎng)的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價(jià)格 B、與市場(chǎng)上同類(lèi)金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別 C、銀行員工專(zhuān)業(yè)知識(shí)相對(duì)卻乏，無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià) D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤 66 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開(kāi)發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對(duì)于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是（ ） A、追求快速見(jiàn)效，無(wú)需考慮長(zhǎng)期的效果 B、系統(tǒng)要大而全，使用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備 C、從戰(zhàn)略高度評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理的需求，慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)全過(guò)程 D、可以超越本行業(yè)務(wù)要求，爭(zhēng)取一步到位，降低以后的成本 67 在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中，政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。 A、至少 3年 B、至少 5年 C、至多 5年 D、至多 10年 76 使用高級(jí)計(jì)量法的過(guò)程中，除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到兩個(gè)關(guān)鍵的因素，從而使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估更具前瞻性。 A、銀行現(xiàn)金流 B、銀行資本金 C、銀行負(fù)債 D、銀行準(zhǔn)備金 83 假設(shè)交易部門(mén)持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為 300萬(wàn)元、 200萬(wàn)元、 100萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為 5%、 15%、和 12%，該部門(mén)總的資產(chǎn)收益率是 ( )。 A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 91( )不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。 A、到期時(shí)間縮短 B、利率提高 C、標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)性增加 D、期權(quán)需求小于供給 97 銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)兩大類(lèi)，關(guān)于交易賬戶(hù)的以下說(shuō) 法中，不正確的是（ ）。 A、相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額 B、兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差 C、相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率 D、兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值 104 在信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的交易過(guò)程中，對(duì)于絕對(duì)差額而言，如果指定證券和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的差額減少時(shí)，交易方就（ ）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買(mǎi)方和賣(mài)方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) 102 可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來(lái)的損失的信用衍生產(chǎn)品是（ ）。 A、即期匯率 B、市場(chǎng)對(duì)匯率波動(dòng)方向和幅度的估計(jì) C、兩種貨幣之間的利率差 D、期限 95 如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱(chēng)為（ ）。 A、轉(zhuǎn)換能力理論 B、預(yù)期收入理論 C、超貨幣供給理論 D、銷(xiāo)售理論 89 ( )是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。 A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B、通過(guò)不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散 D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來(lái)取得規(guī)模效應(yīng) 81 一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶(hù)的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施 ( )。 A、預(yù)期收益，非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) B、預(yù)期損失，非預(yù)期損失 C、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) D、預(yù)期資本，非預(yù)期資本 74監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列（ ）方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。它指商業(yè)銀行監(jiān)控 /報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控 /報(bào)告的部門(mén)的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行的（ ）或者外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。（ ） A、正確 ， B、錯(cuò)誤 52如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求（ ）流動(dòng)性來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。 A、正確 B、錯(cuò)誤 44 通常認(rèn)為商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的 “ 借短貸長(zhǎng) ” 的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此，操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告應(yīng)該對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化情況、與門(mén)檻值的距離等作出分析和解釋。（ ） A、正確 B、錯(cuò)誤 29高級(jí)計(jì)量法中的定量標(biāo)準(zhǔn)要求銀行必須表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布 “ 尾部 ” 損失事件。 A、 信用評(píng)分法 B、專(zhuān)家判斷法 C、模型法 D、部分基于模型法 22 在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中，對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段不包括（ ）。 A、專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析 B、信用評(píng)分法、專(zhuān)家判斷法、違約概率模型分析 C、專(zhuān)家判斷法、違約概率模型分析、信用評(píng)分法 D、信用評(píng)分法、違約概率模型分析、專(zhuān)家判斷法中華考試網(wǎng) 14以下各項(xiàng)，符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序要求的是（ ）。 A、不良率 B、違約概率 C、違約頻率 D、不良債 項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比 7 反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是（ ）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況 B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、設(shè)定情景假設(shè) D、根據(jù)客戶(hù)經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失 124 在操作實(shí)踐中，預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率 ，它的計(jì)算公式為（ ）。 8%，且假定此類(lèi)債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為 0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述有風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（ ）。 A、 RAROC＝ (收入－預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用 )／監(jiān)管資本 B、 RAROC＝ (收益－非預(yù)期損失－其他 各項(xiàng)費(fèi)用 )／監(jiān)管資本 C、 RAROC＝ (收益－預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用 )／經(jīng)濟(jì)資本 D、 RAROC＝（收入－非預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用）／經(jīng)濟(jì)資本 107 ( ）不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段。 A、該國(guó)匯率水平 B、該國(guó)通貨膨脹率水平 C、違約史指標(biāo) D、人均收入 99在對(duì)集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)，下列說(shuō)法正確的是（ ）。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、資產(chǎn)回報(bào)率 C、權(quán)益收益率 D、資產(chǎn)負(fù)債率 91下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。 A、單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)限額 B、組合風(fēng)險(xiǎn) 限額 C、集團(tuán)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)限額 D、以上均不對(duì) 82（ ）不屬于在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)明確考慮的因素。按該合約規(guī)定（以一 年為支付期），銀行向信用保護(hù)賣(mài)方支付以固定利率 15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場(chǎng)價(jià)值的變化，同時(shí)，信用保護(hù)賣(mài)方向銀行支付浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流。 A、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn) B、某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高 D、通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額 68重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是（ ）。 A、 80% B、 20% C、 125% D、 150% 61在過(guò)去的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)際銀行業(yè)都是通過(guò)專(zhuān)家判斷法來(lái)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，這類(lèi)系統(tǒng)中的 5Cs方法不考慮的因素為（ ）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條 件下可能的變動(dòng)情況 B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、設(shè)定情景假設(shè) D、根據(jù)客戶(hù)經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失 53將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是（ ）。用來(lái)確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（ ）。銀行需要按照融資工具類(lèi)別、資金提供者的性質(zhì)和市場(chǎng)的地域分布來(lái)審查對(duì)各種融資來(lái)源的依賴(lài)程度。根據(jù)久期分析法，如果年利率從 8%上升到 %，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值的影響為 ( ) A、損失 13億 B、盈利 13億 C、損失 D、盈利 31在銀行的組織架構(gòu)中，（ ）負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)核準(zhǔn)的法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 A、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) C、管理層風(fēng)險(xiǎn) D、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) 20商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶(hù)限額管理的過(guò)程中，應(yīng)注意的問(wèn)題有（ ）。 A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度 B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo) C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失 13在針對(duì) 單個(gè)客戶(hù)進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶(hù)的（ ）。 A、金融頭寸 B、金融工具 C、金融工具和商品頭寸 D、商品頭寸 3巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)、國(guó)際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道咨詢(xún)公司的意見(jiàn)，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為（ ） A、操作過(guò)程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測(cè)這種不確定性的分布 B、由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn) C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻?hù) 提供其他服務(wù)時(shí)，面對(duì)的意外情況 D、由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 4核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，它體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員依賴(lài)的風(fēng)險(xiǎn)，下列哪一項(xiàng)不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)？（ ） A、缺乏足夠的后援 /替代人員 B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄 C、雇員福利支出增加 D、缺乏崗位輪換機(jī)制 5失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。其中業(yè)務(wù)單位的 VaR、 VaRC如下表所示 (單位：萬(wàn)元 )。 , 對(duì)計(jì)劃，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別分析 1 RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以 ()計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。 ， 則其收益 (不考慮期權(quán)費(fèi) )為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額 ，買(mǎi)方期權(quán)的價(jià)值增大 ，買(mǎi)方期權(quán)的價(jià)值減小 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是 ( )。 某 2年期債券麥考利久期為 ，債券目前價(jià)格為 。 % % % % ()假設(shè)資產(chǎn)組合未來(lái)收益變化與過(guò)去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照 VaR的定義來(lái)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。 1 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為 ()。 、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn) 期 1 一般說(shuō)來(lái)，集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括： ( ) 1 ()必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。 ， ， ， 2 效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱(chēng) ()。 A、限額管理 B、貸款重組 C、貸款轉(zhuǎn)讓 D、貸款審批 8CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是 （ ）。 A、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常 B、在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息 C、正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否及時(shí)和足額償還貸款 D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來(lái)獲得現(xiàn)金流量以?xún)斶€ 貸款利息 15在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（ ）。 A、貸款期限 B、貸款擔(dān)保 C、貸款金額 D、貸款人規(guī)模 E、貸款費(fèi)用 23以下與國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的相關(guān)說(shuō)法，正確的有（ ）。在這種情況下，貸款活動(dòng)通常是以（ ）方式進(jìn)行，從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險(xiǎn)。 A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定 C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 D、風(fēng)險(xiǎn)控制 41在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是（ ）。 A、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布 B、確定銀行對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取