【正文】 單個資產(chǎn)信 用風險的加總。 A、獲得盈利 B、承受一定損失 C、不受影響 D、以上均不對 24關于信用風險外部評級的以下說法，不正確的是（ ）。（ ） A、正確 B、錯誤 31 操作風險也需要一定的成本，商業(yè)銀行在制定風險管理方案時必須考慮風險管理的成本。（ ） A、正確 B、錯誤 38流動性比率為流動性資產(chǎn)總額與流動性負債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于 10％。 A、正確 B、錯誤 46商業(yè)銀行的流動性需求是由一定水平的核心存款和貸款及一定數(shù)量的流動性資產(chǎn)和負債來決定的。 54（ ）是及時地對已經(jīng)識別出的法律風險進行重要性方面的判斷和評價，并向董事會和高級管理層報告重要的法律風險信息的過程。它是指（ ） A、為預測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格 B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別 C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價 D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤 66 商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設計 /開發(fā)應持有的態(tài)度是（ ） A、追求快速見效，無需考慮長期的效果 B、系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領先的信息設備 C、從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設計開發(fā)全過程 D、可以超越本行業(yè)務要求，爭取一步到位，降低以后的成本 67 在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。 A、至少 3年 B、至少 5年 C、至多 5年 D、至多 10年 76 使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到兩個關鍵的因素，從而使風險評估更具前瞻性。 A、銀行現(xiàn)金流 B、銀行資本金 C、銀行負債 D、銀行準備金 83 假設交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為 300萬元、 200萬元、 100萬元，對應的年資產(chǎn)收益率為 5%、 15%、和 12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是 ( )。 A、信用風險 B、市場 風險 C、操作風險 D、流動性風險 91( )不包括在市場風險中。 A、到期時間縮短 B、利率提高 C、標的股票價格波動性增加 D、期權需求小于供給 97 銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，關于交易賬戶的以下說 法中，不正確的是（ ）。 A、相對于無風險利率的差額 B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差 C、相對于無風險利率的比率 D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風險利率的比值 104 在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風險證券的差額減少時，交易方就（ ）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉移信用風險的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險 102 可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（ ）。 A、即期匯率 B、市場對匯率波動方向和幅度的估計 C、兩種貨幣之間的利率差 D、期限 95 如果期權的執(zhí)行價格大于標的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權稱為（ ）。 A、轉換能力理論 B、預期收入理論 C、超貨幣供給理論 D、銷售理論 89 ( )是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。 A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖 B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉移 C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關性來進行風險分散 D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應 81 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施 ( )。 A、預期收益，非預期風險 B、預期損失，非預期損失 C、預期風險，非預期風險 D、預期資本，非預期資本 74監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內(nèi)部確定的相關系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列（ ）方面的假設條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關系數(shù)方面的精確性。它指商業(yè)銀行監(jiān)控 /報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控 /報告的部門的職責不清晰，有關數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確，造成未履行的（ ）或者外部匯報不準確。（ ） A、正確 ， B、錯誤 52如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（ ）流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。 A、正確 B、錯誤 44 通常認為商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的 “ 借短貸長 ” 的資產(chǎn)負債結構特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險。因此，操作風險監(jiān)測報告應該對風險指標的變化情況、與門檻值的距離等作出分析和解釋。（ ） A、正確 B、錯誤 29高級計量法中的定量標準要求銀行必須表明操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布 “ 尾部 ” 損失事件。 A、 信用評分法 B、專家判斷法 C、模型法 D、部分基于模型法 22 在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進行風險化解的手段不包括（ ）。 A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析 B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析 C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法 D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法中華考試網(wǎng) 14以下各項，符合商業(yè)銀行風險預警程序的順序要求的是（ ）。 A、不良率 B、違約概率 C、違約頻率 D、不良債 項余額在所有債項余額的占比 7 反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的指標是（ ）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況 B、根據(jù)分析結果計算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、設定情景假設 D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結果匯總估算銀行總體損失 124 在操作實踐中，預期損失通常以一個比率的形式表示，即預期損失率 ，它的計算公式為（ ）。 8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為 0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述有風險債券的違約概率約為（ ）。 A、 RAROC＝ (收入－預期損失－其他各項費用 )／監(jiān)管資本 B、 RAROC＝ (收益－非預期損失－其他 各項費用 )／監(jiān)管資本 C、 RAROC＝ (收益－預期損失－其他各項費用 )／經(jīng)濟資本 D、 RAROC＝（收入－非預期損失－其他各項費用）／經(jīng)濟資本 107 ( ）不屬于信用風險控制的手段。 A、該國匯率水平 B、該國通貨膨脹率水平 C、違約史指標 D、人均收入 99在對集團客戶進行合并報表時，下列說法正確的是（ ）。 A、存貨周轉率 B、資產(chǎn)回報率 C、權益收益率 D、資產(chǎn)負債率 91下列有關信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（ ）。 A、單一客戶風險限額 B、組合風險 限額 C、集團客戶風險限額 D、以上均不對 82（ ）不屬于在進行貸款定價時明確考慮的因素。按該合約規(guī)定（以一 年為支付期），銀行向信用保護賣方支付以固定利率 15%為基礎的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。 A、資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險 B、某組合風險越大，其資本轉換因子越高 C、同樣的資本，風險高的組合計劃的授信額就越高 D、通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額 68重視定量分析與定性分析相結合的風險預警方法是（ ）。 A、 80% B、 20% C、 125% D、 150% 61在過去的很長一段時間內(nèi)，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶進行信用風險評級，這類系統(tǒng)中的 5Cs方法不考慮的因素為（ ）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條 件下可能的變動情況 B、根據(jù)分析結果計算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、設定情景假設 D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結果匯總估算銀行總體損失 53將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠期合約或期權組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是（ ）。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（ ）。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。根據(jù)久期分析法，如果年利率從 8%上升到 %，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債價值的影響為 ( ) A、損失 13億 B、盈利 13億 C、損失 D、盈利 31在銀行的組織架構中，（ ）負責執(zhí)行董事會核準的法律風險管理體系。 A、區(qū)域風險 B、行業(yè)風險 C、管理層風險 D、產(chǎn)品風險 20商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有（ ）。 A、該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度 B、該指標是一個動態(tài)指標 C、該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D、該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失 13在針對 單個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的（ ）。 A、金融頭寸 B、金融工具 C、金融工具和商品頭寸 D、商品頭寸 3巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風險定義為（ ） A、操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布 B、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險 C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶 提供其他服務時，面對的意外情況 D、由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務量變動所帶來的風險 4核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，它體現(xiàn)為對關鍵人員依賴的風險，下列哪一項不是這種風險的表現(xiàn)？（ ） A、缺乏足夠的后援 /替代人員 B、相關信息缺乏共享和文檔記錄 C、雇員福利支出增加 D、缺乏崗位輪換機制 5失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。其中業(yè)務單位的 VaR、 VaRC如下表所示 (單位：萬元 )。 , 對計劃，并對已發(fā)生的風險及其產(chǎn)生的遺留風險和新增風險及時識別分析 1 RAROC是指經(jīng)預期損失和以 ()計量的非預期損失調(diào)整后的收益率。 ， 則其收益 (不考慮期權費 )為標的資產(chǎn)市場價格與期權執(zhí)行價格的差額 ，買方期權的價值增大 ，買方期權的價值減小 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是 ( )。 某 2年期債券麥考利久期為 ，債券目前價格為 。 % % % % ()假設資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照 VaR的定義來計算風險價值。 1 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中超額準備金率的計算公式為 ()。 、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn) 期 1 一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括： ( ) 1 ()必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。 ， ， ， 2 效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱 ()。 A、限額管理 B、貸款重組 C、貸款轉讓 D、貸款審批 8CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是 （ ）。 A、其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常 B、在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息 C、正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否及時和足額償還貸款 D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還 貸款利息 15在對貸款保證人進行分析中，下面不屬于考察范圍的是（ ）。 A、貸款期限 B、貸款擔保 C、貸款金額 D、貸款人規(guī)模 E、貸款費用 23以下與國家主權評級的相關說法，正確的有（ ）。在這種情況下，貸款活動通常是以（ ）方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風險。 A、風險識別 B、風險承擔能力確定 C、風險計量 D、風險控制 41在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是（ ）。 A、了解各種風險的概率分布 B、確定銀行對各風險敞口所提取