【正文】 2020年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題 1 單項(xiàng)選擇題 在進(jìn)行現(xiàn)金流量分析的時(shí)候往往還需要分析考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性，這是因?yàn)?()。 、成長(zhǎng)期、成熟期或者衰退期等不同時(shí)期 與單一法人客戶相比 .()不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。 某 2年期債券麥考利久期為 ，債券目前價(jià)格為 。市場(chǎng)利率為 8%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升 2%。則按照久期公式計(jì)算 .該債券價(jià)格 ()。 % % % % ()假設(shè)資產(chǎn)組合未來(lái)收益變化與過(guò)去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照 VaR的定義來(lái)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對(duì) 流動(dòng)性資產(chǎn)定義的內(nèi)容里，下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是 ()。 (不包括關(guān)注類貸款 ) 資產(chǎn) 從絕對(duì)差額的角度來(lái)看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指 ()。 下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解。不正確的是 ()。 ， 則其收益 (不考慮期權(quán)費(fèi) )為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額 ，買方期權(quán)的價(jià)值增大 ，買方期權(quán)的價(jià)值減小 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是 ( )。 第 9 題 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是 ()。 ，不針對(duì)企業(yè) ，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn) ，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得 在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中 ,()是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。 1 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為 ()。 =在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 /人民幣各項(xiàng)存款期末余額 l00% =(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 +庫(kù)存現(xiàn)金 )/人民幣各項(xiàng)存款期末余額 l00% =在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 /人民幣定活期存款期末余額 l00% =(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 +庫(kù)存現(xiàn)金 )/人民幣定活期存款期末余額 l00% 1 某銀行 2020年初正常類貸款余額為 10 000億元。其中在 2020年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為 800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了 600億元，則正常類貸款遷徙率 ()。 % % % 1 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動(dòng)性缺 Vl率的定義為 ()。 30 天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額 60 天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額 90 天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額 120天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額 1 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是： ( )。 , 對(duì)計(jì)劃，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別分析 1 RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以 ()計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。 1 商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變化是 ()。 ，但很難精確預(yù)測(cè) 1 抵押貸款支持證券 CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指 ()。 、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn) 期 1 一般說(shuō)來(lái)，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括： ( ) 1 ()必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。 客戶違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面。分別是 ()。 2 利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為 ()風(fēng)險(xiǎn)。 2 某銀行整體資產(chǎn)的 VaR為 400O萬(wàn)元。其中業(yè)務(wù)單位的 VaR、 VaRC如下表所示 (單位：萬(wàn)元 )?？偨?jīng)濟(jì)資本為 20億元。則債券與外匯在期初應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為 ()億元。 ， ， ， 2 效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱 ()。 2 以下哪一項(xiàng)不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素 ?() 2 關(guān)于外部審計(jì)制度的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是 ()。 、確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、降低會(huì)計(jì)信息識(shí)別成本的責(zé)任 ，包括企業(yè)所有者、注冊(cè)會(huì)計(jì)師和經(jīng)營(yíng)者三方 2020年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題 2 選擇題 1衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)性的敏感度的是（ ）。 A、 Delta B、 Gamma C、 Vega D、 Theta。 2交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的（ ）。 A、金融頭寸 B、金融工具 C、金融工具和商品頭寸 D、商品頭寸 3巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)、國(guó)際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道咨詢公司的意見(jiàn)，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為（ ） A、操作過(guò)程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測(cè)這種不確定性的分布 B、由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn) C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻?提供其他服務(wù)時(shí)，面對(duì)的意外情況 D、由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 4核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，它體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，下列哪一項(xiàng)不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)？（ ） A、缺乏足夠的后援 /替代人員 B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄 C、雇員福利支出增加 D、缺乏崗位輪換機(jī)制 5失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列哪項(xiàng)活動(dòng)屬于這一因素？（ ） A、交易不報(bào)告 B、短貸長(zhǎng)用 ，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長(zhǎng) C、意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，但在工作中利用這種缺陷 D、有組織的勞工運(yùn)動(dòng) 6專家判斷法中的 “5C’’ 方法不考慮的因素為（ ）。 A、債務(wù)人資本實(shí)力 B、貸款抵押品 C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì) D、信貸專家的主觀性 7由于某債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（ ）。 A、限額管理 B、貸款重組 C、貸款轉(zhuǎn)讓 D、貸款審批 8CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是 （ ）。 A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論 B、默頓期權(quán)定價(jià)理論 C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 D、資產(chǎn)組合理論 9在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中，對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段一般不包括（ ）。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新還舊 10CreditMetrics的核心思想是（ ）。 A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響 B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征 C、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果 D、債券或貸款的違約遵從泊松過(guò)程，與公司的資本 結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān) 11有關(guān) “ 貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率 ’’ 這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。 A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度 B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo) C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失 12有關(guān) “ 貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率 ” 這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。 A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度 B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo) C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失 13在針對(duì) 單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的（ ）。 A、最高債務(wù)承受能力 B、最低債務(wù)承受能力 C、平均債務(wù)承受能力 D、以上均不對(duì) 14在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對(duì)于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點(diǎn)和考慮的程度是不同的。因此，對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（ ）。 A、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常 B、在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息 C、正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否及時(shí)和足額償還貸款 D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來(lái)獲得現(xiàn)金流量以償還 貸款利息 15在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（ ）。 A、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模 C、保證的法律責(zé)任 D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力 16在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里 “ 資本分配 ’’ 中的資本是指（ ）。 A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本 B、本年度的銀行資本 C、所預(yù)計(jì)的未來(lái)三年的銀行資本 D、過(guò)去三年間的銀行資本 17（ ）是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水 平或已經(jīng)超過(guò)閥值。 A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量 C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制 18在分析企業(yè)償債能力過(guò)程中不常使用的指標(biāo)是（ ）。 A、速動(dòng)比率 B、存貨周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)負(fù)債率 D、權(quán)益比率 19與其他因素相比，對(duì)于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過(guò)貸款組合的方式完全消除的是（ ）。 A、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) C、管理層風(fēng)險(xiǎn) D、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) 20商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過(guò)程中，應(yīng)注意的問(wèn)題有（ ）。 A、統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部各成員單位的個(gè)體控 制 B、掌握充分信息，避免對(duì)集團(tuán)總體的過(guò)度授信 C、主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組 D、盡量少用抵押，爭(zhēng)取多用保證 E、與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時(shí)報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易 21《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，常用方法的方法包括（ ）。 A、統(tǒng)計(jì)模型 B、 VAR法 C、歷史違約經(jīng)驗(yàn) D、外部評(píng)級(jí)映射 E、五級(jí)分類法 22商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程 ，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括（ ）。 A、貸款期限 B、貸款擔(dān)保 C、貸款金額 D、貸款人規(guī)模 E、貸款費(fèi)用 23以下與國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的相關(guān)說(shuō)法，正確的有（ ）。 A、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)指的是一國(guó)政府未能履行債務(wù)所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn) B、主權(quán)評(píng)級(jí)涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化等多方面的內(nèi)容 C、由于國(guó)際環(huán)境瞬息萬(wàn)變，所以國(guó)家主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析必須是靜態(tài)的 D、國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)需要非常多的經(jīng)驗(yàn)判斷 E、對(duì)于目前的主權(quán)評(píng)級(jí)而言，需要更多的是技巧而不是方法 24對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要包括（ ）。 A、盈利能力分析 B、杠桿比率分析 C、現(xiàn)金流量分析 D、效率分析 E、流動(dòng)比率分析 25對(duì)于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（ ）。 A、確保商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì) B、監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況 C、評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市場(chǎng)的變動(dòng)趨勢(shì) D、識(shí)別合同還款的違約情況，并及時(shí)對(duì)潛在的有問(wèn)題授信進(jìn)行分類 E、對(duì)已發(fā)生問(wèn)題的對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救或管理程序 26為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會(huì)采用各種 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)，這主要包括（ ）。 A、抵押 B、擔(dān)保 C、總收益互換 D、信用違約互換 E、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 27在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候可采取的方式是 （ ） A、長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn) B、同業(yè)拆入 C、出售流動(dòng)資產(chǎn) D、外部融資 28絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于 ( ) A、金融衍生品的交易 B、市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大 C、宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化 D、商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題 29現(xiàn)金頭寸指標(biāo)公式的正確表述是 ( ) A、（現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)付貸款） /總資產(chǎn) B、（現(xiàn)金頭寸 — 應(yīng)收存款） /總資產(chǎn) C、（現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)付貸款） /凈資產(chǎn) D、（現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)收存款） /總資產(chǎn) 30假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為 1000億元，負(fù)債為 800億元，資產(chǎn)久期為 6年，負(fù)債久期為 4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從 8%上升到 %，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值的影響為 ( ) A、損失 13億 B、盈利 13億 C、損失 D、盈利 31在銀行的組織架構(gòu)中，（ ）負(fù)責(zé)