【正文】 銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測(cè)試卷(五)一、單選題（共90題，共45分）以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。 1( )。 A債項(xiàng)評(píng)級(jí) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) C操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí) 2銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)不包括( )。 A經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)B風(fēng)險(xiǎn)可控類(lèi)指標(biāo) C資產(chǎn)質(zhì)量類(lèi)指標(biāo)D審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo) 3下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是( )。 A債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)B銀行貸款利率提高 C債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑D債務(wù)人投資項(xiàng)目發(fā)生重大損失 4某銀行2006年初關(guān)注類(lèi)貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類(lèi)貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率為( )。 A％B％C％D％ 5在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，違約損失率的估計(jì)公式為貸款損失／違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，下列相關(guān)表述正確的是( )。 A違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目暴露 B只有客戶已經(jīng)違約，才會(huì)存在違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 C違約損失率是一個(gè)事后概念 D估計(jì)違約損失率的損失是會(huì)計(jì)損失 6測(cè)試過(guò)程中單項(xiàng)分值小計(jì)和總分分值不設(shè)小數(shù)，有小數(shù)時(shí)四舍五入。如果涉及到需要采取抽樣測(cè)試確定評(píng)價(jià)結(jié)論的，應(yīng)根據(jù)下列情況確定，其中表述錯(cuò)誤的是( )。A如果在抽樣范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)違規(guī)率在10%（含）以下的，該項(xiàng)評(píng)價(jià)得滿分B在10%~30%（含）之間的，可得該評(píng)價(jià)項(xiàng)目分值的30%C在30%以上的，該項(xiàng)評(píng)價(jià)不得分D在10%~30%（含）之間的，可得該評(píng)價(jià)項(xiàng)目分值的50%7，美元年利率為3％，英鎊年利率為4％，則按照利率平價(jià)理論，1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為( )。 A1英鎊=B1英鎊= C1英鎊=D1英鎊= 8下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的理解，不正確的是( )。 A時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分 B價(jià)外期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的期權(quán)價(jià)值即為其時(shí)間價(jià)值 C期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而減少 D期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時(shí)間價(jià)值 9柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)不包括( )。 A完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過(guò)制度規(guī)范來(lái)防范操作風(fēng)險(xiǎn)B嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)柜臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)定 C設(shè)立專(zhuān)戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對(duì)等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保專(zhuān)款專(zhuān)用 D加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平 10下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是( )。 A流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo) B核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo) C流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo) D計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算 11下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述正確的是( )。A市場(chǎng)約束的運(yùn)作機(jī)制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動(dòng)，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等B市場(chǎng)約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性C市場(chǎng)約束機(jī)制在新資本協(xié)議出臺(tái)前只存在于監(jiān)管框架的理論中D這些利益相關(guān)者采取的舉措，不會(huì)對(duì)銀行在金融市場(chǎng)上的運(yùn)作產(chǎn)生影響12下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是( )。 A單一客戶授信集中度 B不良貸款撥備覆蓋率 C營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例D貸款損失準(zhǔn)備金率 13下列關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說(shuō)法，正確的是( )。 A我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實(shí)施 B我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上 C資本充足率=(資本扣除項(xiàng))247。信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) D核心資本充足率=(核心資本核心資本扣除項(xiàng))247。(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求) 14下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，不正確的是( )。 A有效管控銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況是防范和化解區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)的前提 B公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵 C建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ) D監(jiān)管部門(mén)對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來(lái)衡量 15下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是( )。 A金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 B商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失 C商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失 D商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移 16經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。 ARAROC=(收益預(yù)期損失)247。非預(yù)期損失 BRAROC=(收益非預(yù)期損失)247。預(yù)期損失 CRAROC=(非預(yù)期損失預(yù)期損失)247。收益 DRAROC=(預(yù)期損失非預(yù)期損失)247。收益 17隨機(jī)變量X的概率分布表如下：K1410P20%40%40%則隨機(jī)變量X的期望值是( )。 ABCD18隨機(jī)變量Y的概率分布表如下： Y14P60%40%隨機(jī)變量Y的方差為( )。 ABCD 19下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，不正確的是( )。 A集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行 B集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)包括了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)／技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理核心要素 C分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)自身需包含完善的風(fēng)險(xiǎn)管理功能 D分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息 20商業(yè)銀行不能通過(guò)( )的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。 A查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù) B查詢稅務(wù)部門(mén)個(gè)人客戶信用記錄 C從其他銀行購(gòu)買(mǎi)客戶借款記錄 D查詢海關(guān)部門(mén)個(gè)人客戶信用記錄 21 為了確保銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會(huì)和高級(jí)管理層可使用外部審計(jì)師，下列關(guān)于外部審計(jì)范圍的表述錯(cuò)誤的是( )。A評(píng)估從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性B評(píng)估商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況C評(píng)估商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度D評(píng)估銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)暴露程度22客戶違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，分別是( )。 A金融損失和財(cái)務(wù)損失B正常損失和非正常損失 C實(shí)際損失和理論損失D經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失 23下列不屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)的是( )。 A總資產(chǎn)凈回報(bào)率B資本充足率C股本凈回報(bào)率D成本收入比 24下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，不正確的是( )。 A是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失 B等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積 C等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積 D是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差 25在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，則該客戶最高債務(wù)承受額為( )億元。 ABC D 26ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用于衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是( )。 A流動(dòng)資產(chǎn)247?？傎Y產(chǎn) B流動(dòng)資產(chǎn)247。流動(dòng)負(fù)債 C(流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債)247。總資產(chǎn)D流動(dòng)負(fù)債247。總資產(chǎn) 27某銀行2006年初正常類(lèi)貸款余額為10 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為800億元，期初正常類(lèi)貸款期間因回收減少了600億元，則正常類(lèi)貸款遷徙率( )。 A％B％ C％D因數(shù)據(jù)不足無(wú)法計(jì)算 28與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。A特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性C普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性D普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性29下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解，不正確的是( )。A如果買(mǎi)方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額 B隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，買(mǎi)方期權(quán)的價(jià)值增大 C隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買(mǎi)方期權(quán)的價(jià)值減小 D買(mǎi)方期權(quán)持有者的最大損失是零 30假設(shè)1年后的1年期利率為7％，1年期即期利率為5％，那么2年期即期利率(年利率)為( )。 A％B％C％ D％ 31下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，不正確的是( )。 A交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸 B記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多 C銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合 D為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買(mǎi)賣(mài)頭寸和做市交易形成的頭寸 32下列各項(xiàng)說(shuō)法正確的是( )。A風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避不發(fā)生實(shí)施成本C風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后（損失發(fā)生后）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償D風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的33操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括( )。 A公司治理結(jié)構(gòu)B合規(guī)文化C信息系統(tǒng)建設(shè)D外部控制體系34( )是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。 A自我評(píng)估法B損失事件數(shù)據(jù)方法 C流程圖 D情景分析 35( )針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。 A流動(dòng)性比率／指標(biāo)法B現(xiàn)金流分析法C缺口分析法D久期分析法 36下列不屬于壓力測(cè)試的假設(shè)情況的是( )。 A6個(gè)月LIBOR增加500個(gè)基點(diǎn)B信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn) C正常經(jīng)營(yíng)狀況 D主要貨幣相對(duì)于美元升值15％ 37通過(guò)現(xiàn)金流分析估計(jì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求，商業(yè)銀行未來(lái)時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸等于( )加總。 (1)新貸款凈增值的預(yù)測(cè)值 (2)存款凈流量的預(yù)測(cè)值 (3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測(cè)值 (4)其他負(fù)債凈流量預(yù)測(cè)值 (5)期初的“剩余”或“赤字” A(1)、(2) B(1)、(2)、(3) C(1)、(2)、 (5) D(1)、(2)、(3)、(4)、(5) 38某投資者的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為1萬(wàn)元、2萬(wàn)元、4萬(wàn)元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為15%、20%、25%，則該投資者的投資組合年百分比收益率是( )。A%B%C%D%39清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括( )。 A戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃C戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D應(yīng)急方案 40下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法的說(shuō)法，不正確的是( )。 AROCA評(píng)級(jí)法又稱(chēng)母行支持度評(píng)估法 BROCA評(píng)級(jí)法主要對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估 CSOSA評(píng)級(jí)法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國(guó)機(jī)構(gòu)的有機(jī)部分進(jìn)行監(jiān)管 DCAMELS評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系 41如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則下列說(shuō)法正確的是( )。 A這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是不相關(guān)的 B這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)相關(guān)的 C這兩筆貸款同時(shí)發(fā)生損失的可能性比較大 D這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)大于各筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總 42系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由( )的變動(dòng)反映出來(lái)。 A借款人管理層因素 B借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況 C借款人所在行業(yè)因素D宏觀經(jīng)濟(jì)因素 43商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別最基本、最常用的方法是( )。A失誤樹(shù)分析法B專(zhuān)家調(diào)查列舉法C情景分析法 D制作風(fēng)險(xiǎn)清單44下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)?( ) A存貨周轉(zhuǎn)率變小 B顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù) C流動(dòng)資產(chǎn)比例大幅下降 D業(yè)務(wù)性質(zhì)變化 45下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是 ( )。 A企業(yè)在開(kāi)發(fā)期和成長(zhǎng)期可能沒(méi)有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值 B企業(yè)成熟期銷(xiāo)售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長(zhǎng) C對(duì)企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力 D對(duì)企業(yè)的中長(zhǎng)期貸款要分析其未來(lái)能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息 46某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性( )。 A加強(qiáng)B減弱C不變D無(wú)法確定 47現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為( )。 A(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)247。總資產(chǎn)B現(xiàn)金頭寸247?？傎Y產(chǎn) C現(xiàn)金頭寸247?？傌?fù)債 D(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)247?？傌?fù)債 48在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，超額備付金比率為在央行的超額準(zhǔn)備加庫(kù)存現(xiàn)金與各項(xiàng)存款總額之比，不得低于( )。 A1％B％C2％D％ 49英國(guó)金融服務(wù)局(FSA)側(cè)重于從( )層面上來(lái)理解法律風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)為這種風(fēng)險(xiǎn)是因“法律的效力未能