【正文】 1 / 90 2020年銀行從業(yè)資格考試 風(fēng)險(xiǎn)管理 經(jīng)典習(xí)題與解答 2 / 90 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)（答案分離版） 一 、 單項(xiàng)選擇題 1. 大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨 （） 危機(jī)。 2. 下列說法錯誤的是 （） 。 ／資本市場，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn) 、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn) ，利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要 3. 20世紀(jì) 60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入 （） 。 4. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中 , （） 決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。 5. （） 是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。 6. 對于商業(yè)銀行來說，市場風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是 （） 。 3 / 90 7. 某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為 20％、 40％、 40％，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為 8％、 10％、 12％，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是 （） 。 ％ ％ ％ ％ 8. 小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為 2萬元、 4萬元、 4萬元。一年后 ,三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為 30％、 25％、 15％。則小陳 的投資組合年百分比收益率是 （） 。 ％ ％ ％ ％ 9. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法 ,正確的是 （） 。 ，不針對企業(yè) ，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn) ，且容易獲得 10. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過程是 （） 。 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 11. 對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的計(jì)算方法不包括 （） 。 4 / 90 12. 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率 （ RAROC） 的計(jì)算公式是 （） 。 =（ 稅后凈利潤 預(yù)期損失 ） ／非預(yù)期損失 =（ 稅后凈利潤 非預(yù)期損失 ） ／預(yù)期損失 =（ 非預(yù)期損失 預(yù)期損失 ） ／稅后凈利潤 =（ 預(yù)期損失 非預(yù)期損失 ） ／稅后凈利潤 13. 下列關(guān)于資本的說法 ,正確的是 （） 。 匹配的資本 ，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 14. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的 說法，正確的是 （） 。 ，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除 （ 損失發(fā)生以前 ） 對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價格補(bǔ)償 15. 下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法 .正確的是 （） 。 、社會風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) ，個人不會遭受因國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失 是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍 16. 下列關(guān)于流動性風(fēng)險(xiǎn)的說法 ,不正確的是 （） 。 、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn) ／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn) 17. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是 （） 。 ，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源 用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中 ，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛 5 / 90 在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì) ，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失 18. 下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法 ,不正確的是 （） 。 、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 ，應(yīng)當(dāng) 采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)／行為的做法加以防范 二 、 多項(xiàng)選擇題 1. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法 ,正確的有 （） 。 ，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險(xiǎn) ，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人 ，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略 2. 下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議 》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有 （） 。 3. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在 （） 。 4. 信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括 （） 。 6 / 90 5. 巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括 （ ） 。 6. 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是 （） 。 ，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源 、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式 7. 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的發(fā)展階段 ,說法正確的是 （） 。 ，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資 產(chǎn)的流動性 ，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債 ，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制 ，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理 8. 國家風(fēng)險(xiǎn)可分為 （） 。 9. 下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的有 （） 。 7 / 90 10. 下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有 （） 。 ，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動力 11. 操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括 （） 。 、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 12. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括 （） 。 險(xiǎn)規(guī)避 三 、 判斷題 1. 操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。 （） 2. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于 8％。 （） 3. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于 1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。 （） 4. 在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險(xiǎn)。 （） 5. 信用風(fēng)險(xiǎn)是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務(wù)人或金融 產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 （） 8 / 90 6. 商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)樗梢詾樯虡I(yè)銀行帶來額外收益。 （） 7. 信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。 （） 8. 國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍。 （） 答案部分 一 、 單項(xiàng)選擇題 1 [答案 ]： A [解析 ]： 參見教材 P11—12 2 [答案 ]： A [解析 ]： 參見教材 P11 由于市場風(fēng)險(xiǎn)主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體系，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。 3 [答案 ]： D [解析 ]： 參見教材 P6 4 [答 案 ]： D [解析 ]： 參見教材 P6 在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，有兩個至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金模式；二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。 5 [答案 ]： D [解析 ]： 參見教材 P16 6 [答案 ]： A [解析 ]： 參見教材 P11 7 [答案 ]： B [解析 ]： 參見教材 P24 20%*8%+40%*10%+40%*12%=% 8 [答案 ]： D [解析 ]： 參見教材 P24 期初資產(chǎn) =2+5+4=10萬元 期末資產(chǎn) =2*+4*+4*= 9 / 90 百分比收益率 =（ ） /10=22% 9 [答案 ]： B [解析 ]： 參見教材 P10 10 [答案 ]： D [解析 ]： 參見教材 P67 11 [答案 ]： C [解析 ]： 參見教材 P20 對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計(jì)量法計(jì)算。 12 [答案 ]： A [解析 ]： 參見教材 P21 13 [答案 ]： C [解析 ]： 參見教材 P20 14 [答案 ]： B [解析 ]： 參見教材 P17 15 [答案 ]： A [解析 ]： 參見教材 P12 16 [答案 ]： A [解析 ]： 參見教材 P12 流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更加復(fù)雜和廣 泛，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。 17 [答案 ]： D [解析 ]： 參見教材 P10 投資組合不僅會因?yàn)榻灰讓κ值闹苯舆`約造成損失，而且交易對手信用評級的下降也可能會給投資組合帶來損失。 18 [答案 ]： C [解析 ]： 參見教材 P3 預(yù)期損失通過提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收；非預(yù)期損失通過資本金來應(yīng)對。 二 、 多項(xiàng)選擇題 1 [答案 ]： BCDE [解析 ]： 參見教材 P15 風(fēng)險(xiǎn)對沖對管理市場風(fēng)險(xiǎn)非常有效。 10 / 90 2 [答案 ]： AB [解析 ]： 參見教材 P19 核心資本也稱一級資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本（股本、盈余公 積、資本公積和未分配利潤）和公開儲備。 3 [答案 ]： ACDE [解析 ]： 參見教材 P14 4 [答案 ]： AD [解析 ]： 參見教材 P10 5 [答案 ]： BCDE [解析 ]： 參見教材 P9 6 [答案 ]： ABD [解析 ]： 參見教材 P10 7 [答案 ]： ACD [解析 ]： 參見教材 P6 —8 8 [答案 ]： ACD [解析 ]： 參見教材 P12 9 [答案 ]： ABDE [解析 ]： 參見教材 P10 10 [答案 ]： ABDE [解析 ]： 參見教材 P18 11 [答案 ]： ABCDE [解析 ]： 參見教材 P11 操作風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)部欺詐、外 部欺詐、就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實(shí)物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。 12 [答案 ]： ABCE [解析 ]： 參見教材 P15 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。 三 、 判斷題 1 [答案 ]： 錯 [解析 ]： 參見教材 P13 11 / 90 操作風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實(shí)物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。 2 [答案 ]： 錯 [解析 ]： 參見教材 P20 國際活躍銀行的整體 資本充足率不得低于 8%，其中核心資本充足率不得低于 4％。 3 [答案 ]： 對 [解析 ]： 參見教材 P15 4 [答案 ]： 對 [解析 ]： 參見教材 P12 5 [答案 ]： 錯 [解析 ]： 參見教材 P10 信用風(fēng)險(xiǎn)是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 6 [答案 ]： 錯 [解析 ]： 參見教材 P11 商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)不可避免。 7 [答案 ]： 錯 [解析 ]： 參見教材 P10 與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易 獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。 8 [答案 ]： 對 [解析 ]： 參見教材 P12 第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)（答案分離版） 一 、 單項(xiàng)選擇題 1. 商業(yè)銀行識別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是 （） 。 2. （） 是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。 12 / 90 3. 商業(yè)銀行公司治理的核心是 （） 。 ，為妥善解決委 托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管 層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制 ，保證股東利益最大化 ，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督 4. 下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是 （） 。 益的目標(biāo) ，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn) 、 健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機(jī)制 ，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制 5. 我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是 （） 。 、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序 、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù) 、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)