【正文】 2020年銀行從業(yè)資格證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》 復(fù)習(xí)題庫 2020年銀行從業(yè)資格證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》 章節(jié)測試題及答案 一、單選題 共 52 題 １、商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的【Ｄ】來覆蓋。 A、監(jiān)管資本 B、會計(jì)資本 C、 核心資本 D、經(jīng)濟(jì)資本 ２、在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是【Ｂ】。 A、銀行現(xiàn)金流 B、銀行資本金 C、銀行負(fù)債 D、銀行準(zhǔn)備金 題號： 3 下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是【Ｃ】。 A、真實(shí)票據(jù)論 B、轉(zhuǎn)換能力理論 C、存款理論 D、預(yù)期收入理論 ４、【Ｄ】是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行 就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。 A、流動性風(fēng)險(xiǎn) B、國家風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、法律風(fēng)險(xiǎn) ５、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、【Ｄ】和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。 A、流動性風(fēng)險(xiǎn) B、國家風(fēng)險(xiǎn) C、法律風(fēng)險(xiǎn) D、市場風(fēng)險(xiǎn) ６、【Ａ】并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。 A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C、風(fēng)險(xiǎn)分散 D、風(fēng)險(xiǎn)對沖 ７、【Ｂ】是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成 損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A、 市場風(fēng)險(xiǎn) B、操作風(fēng)險(xiǎn) C、流動性風(fēng)險(xiǎn) D、國家風(fēng)險(xiǎn) 銀行從業(yè)資格考試 ８、一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯(cuò)誤的是：【Ｂ】。 A、這屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的一種 B、這是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn) C、這會造成交易成本上升 D、可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn) ９、已知一種債券的現(xiàn)價(jià)是 100元，久期是 4。 5年，當(dāng)市場連續(xù)復(fù)合年利率上升 50個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的新價(jià)格為【Ｃ】。 A、 B、 C、 D、 １０、【Ｄ】經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。 A、操作風(fēng)險(xiǎn) B、市場風(fēng)險(xiǎn) C、違約風(fēng)險(xiǎn) D、流動性風(fēng)險(xiǎn) [page] １１、下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是【Ｄ】。 A、轉(zhuǎn)換能力理論 B、預(yù)期收入理論 C、超貨幣供給理論 D、銷售理論 １２、【Ｃ】不包括在市場風(fēng)險(xiǎn)中。 A、 利率風(fēng)險(xiǎn) B、匯率風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) １３、在一次全國性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時(shí)首先消耗的是【Ａ】。 A、此商業(yè)銀行的資本金 B、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分 C、此商業(yè)銀行的收入 D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流 １４、一位投資者將 1萬元存入銀行， 1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對收益是【Ａ】。 A、 1000 B、 10% C、 % D、 10 １５、【Ａ】是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。 A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、市場風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、流動性風(fēng)險(xiǎn) １６、【Ｂ】是指因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A、 信用風(fēng)險(xiǎn) B、市場風(fēng)險(xiǎn) C、 操作風(fēng)險(xiǎn) D、流動性風(fēng)險(xiǎn) １７、歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于【Ｃ】。 A、法律風(fēng)險(xiǎn) B、 政策風(fēng)險(xiǎn) C、 操作風(fēng)險(xiǎn) D、策略風(fēng)險(xiǎn) １８、將許多類似的但不會同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于【Ｂ】的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 A、風(fēng)險(xiǎn)對沖 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 １９、在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放 棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于【Ｃ】的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 ２０、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自【Ｂ】。 A、負(fù)債業(yè)務(wù) B、資產(chǎn)業(yè)務(wù) C、中間業(yè)務(wù) D、表外業(yè)務(wù) [page] ２１、下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是【Ｂ】。 A、提供融資 B、使銀行免受損失 C、維持市場信心 D、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張 ２２、一家銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是：【Ｃ】。 A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性 B、當(dāng)期的 高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng) 險(xiǎn) C、評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法RAPM D、銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長期獲得較高的收益 ２３、【Ｂ】是指由于借款國經(jīng)濟(jì)、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。 A、 流動性風(fēng)險(xiǎn) B、國家風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、 法律風(fēng)險(xiǎn) ２４、【Ａ】是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。 A、 流動性風(fēng)險(xiǎn) B、國家風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、法律風(fēng)險(xiǎn) ２５、同時(shí)投擲兩枚相同硬 幣的基本事件有【Ｃ】種。 A、 1 B、 2 C、 3 D、 4 ２６、在以下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策 略是【Ｄ】。 A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對沖 C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 ２７、以下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是【Ｂ】。 A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標(biāo)準(zhǔn) B、強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束 C、提出市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求 D、提出合格監(jiān)管資本的范圍 ２８、在利率水平大幅波動時(shí)，國債的價(jià)值會受到影響，下述敘述正確的是【Ｂ】。 A、債券的久期在利率波動較大時(shí)， 得到債券的近似價(jià)格變化較精確 B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利率大幅波動時(shí)使用 C、 國債的價(jià)格變動與利率的變動方向正相關(guān) D、債券的久期越大，在利率波動時(shí)受到的影響越小 ２９、巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于【Ｃ】。 A、 32% B、 16% C、 8% D、 4% ３０、下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是【Ｂ】。 A、銀行券理論 B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 C、購買理論 D、銷售理論 [page] ３１、【Ｃ】不屬于事前風(fēng)險(xiǎn)控制手段。 A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 D、風(fēng)險(xiǎn)分散 ３２、以下對正態(tài)分布的描述正確的是【Ｂ】。 A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布 B、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為 1 C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布 D、正態(tài)曲線是遞增的 ３３、以下屬于 20世紀(jì) 60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有【Ａ】。 A、夏普、林特爾、莫斯提出的 CAPM 模型 B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型 C、缺口分析與久期分析法的提出 D、羅斯提出套利定價(jià)理論 ３４、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是【Ｂ 】。 A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng) D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本 ３５、【Ｂ】是指經(jīng)營決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長遠(yuǎn)的影響。 A、流動性風(fēng)險(xiǎn) B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、法律風(fēng)險(xiǎn) ３６對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于【Ｂ】業(yè)務(wù)。 A、信用擔(dān)保 B、貸款 C、衍生品交易 D、同業(yè)交易 ３７、巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于【Ｂ】后的資本協(xié)議征求意 見稿。 A、 1998年 5月 B、 1999年 6月 C、 2020 年 1月 D、 2020年 4月 ３８、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施【Ｄ】。 A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對沖 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 ３９、商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是【Ｃ】。 A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖 B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散 D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng) ４０、在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于【Ｄ】的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 A、風(fēng)險(xiǎn)對沖 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 [page] ４１、金融投資普遍以【Ａ】作為分析計(jì)量指標(biāo)的主流分析框架。 A、收益率方差 B、絕對收益 C、絕對離差 D、對數(shù)收益率 ４２、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是【Ｄ】。 A、按風(fēng)險(xiǎn)事故 B、按損失結(jié)果 C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍 D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因 ４３、【Ｄ】不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。 A、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系 B、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍 C、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 D、全程的風(fēng)險(xiǎn)識別過程 ４４、一家商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于【Ｄ】。 A、市場風(fēng)險(xiǎn) B、操作風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、信用風(fēng)險(xiǎn) ４５、以下對風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是【Ｄ】。 A、是未來結(jié)果的變化 B、是損失的可能性 C、是未來結(jié)果對期望的偏離 D、是未來將 要獲得的損失 ４６、 A 股票的預(yù)期收益率為 10%，標(biāo)準(zhǔn)差為 20%； B 股票的預(yù)期收益率為 5%，標(biāo)準(zhǔn)差為 10%。為得到最小的風(fēng)險(xiǎn)， AB 的投資比率應(yīng)為【Ｃ】。 A、 B、 C、 D、 ４７、【Ｃ】是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。 A、操作風(fēng)險(xiǎn) B、國家風(fēng)險(xiǎn) C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D、法律風(fēng)險(xiǎn) ４８、商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于【Ａ】的風(fēng)險(xiǎn)管理方 法。 A、風(fēng)險(xiǎn)對沖 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 ４９、在一般情況下，對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，可采取【Ｃ】等方法。 A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對沖 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 ５０、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括【Ｄ】。 A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D、內(nèi)部管理模式 ５１、假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為 300萬元、 200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為 5%、 15%、和 12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是【Ｄ】。 A、 10% B、 % C、 13% D、 % ５２、【Ｂ】是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。 A、會計(jì)資本 B、監(jiān)管資本 C、經(jīng)濟(jì)資本 D、實(shí)收資本 [page] 二、多選題 共 12 題 ５３、《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是【ＡＣＤ】。 A、最低資本要求 B、信用風(fēng)險(xiǎn)控制 C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 D、市場紀(jì)律約束 E、金融創(chuàng)新 ５４、商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險(xiǎn)，獲得風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償而營利的是【ＡＣＤＥ】。 A、違約風(fēng)險(xiǎn) B、操作風(fēng)險(xiǎn) C、市場風(fēng)險(xiǎn) D、流動性風(fēng)險(xiǎn) E、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) ５５、以下風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬 于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有?！荆粒拢茫模拧? A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C、風(fēng)險(xiǎn)對沖 D、風(fēng)險(xiǎn)分散 E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 ５６、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是【ＢＣＤＥ】。 A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對沖 C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 ５７、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，歸定對信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的計(jì)算方法有三種，分別是【ＣＤＥ】。 A、基本指標(biāo)法 B、內(nèi)部模型法 C、標(biāo)準(zhǔn)法 D、內(nèi)部評級初級法 E、內(nèi)部評級高級法 ５８、目前 RAROC 等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn) 銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo) ROE、 ROA 相比， RAROC。【ＡＢＣ】 A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性 B、可以在揭示盈利性的同時(shí)