【正文】 20202020 銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》歷年真題匯總 2020 年上半年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題 時(shí)間： 120 分鐘 一、單項(xiàng)選擇題。 以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。 (共 90 題。每題 0． 5 分．共 45 分 ) 1．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于 ( )。 A． 2% B． 4% C． 6% D． 8% 2．商業(yè)銀行可以采取的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括 ( )。 A．因果關(guān)系分析 B． VaR C．敏感性分析 D．情景分析 3．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括 ( )。 A．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn) B．技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) C．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) D．信用風(fēng)險(xiǎn) 4．《金融違法行為處罰辦法》屬于 ( )。 A．法律 B．行政法規(guī) C．金融規(guī)章制度 D．商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引 5． 20 世紀(jì) 60 年代， ( )是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。 A．馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論 B．夏普提出的 CAPM 模型 C．布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型 D．羅斯提出套利定價(jià)理論 6．銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是 ( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 B．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)控制 D．風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 7． 某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。 2020～ 2020 年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè) 務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。 2020 年起因收到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其( )長(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。 A． 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) B．信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) D．信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 8．下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是 ( )。 A．未分配利潤(rùn) B．重估儲(chǔ)備 C．盈余公積 D．公開儲(chǔ)備 9．根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用 ( )來進(jìn)行。 A．高級(jí)計(jì)量法 B．基本指標(biāo)法 C．內(nèi)部評(píng)級(jí)法 D．內(nèi)部模型法 10．下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，錯(cuò)誤的是 ( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成 B．風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正 C．風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的 D．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核，才會(huì)逐漸形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化 11．當(dāng)前，某銀行貸款余額的 50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤(rùn)亦有超過 50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為 0。根據(jù)上述信息，以下對(duì)該銀行貸款業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)，恰當(dāng)?shù)氖?( )。 A．該類型貸款的預(yù)期損失為 0 B．該銀行的貸款集 中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險(xiǎn) C．追逐低風(fēng)險(xiǎn)、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的必然選擇 D．該類型貸款不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，因此盡管比重偏高，亦無不妥 12．商業(yè)銀行向某客戶提供一筆 3 年期的貸款 1000 萬元，該客戶在第 1 年的違約率是 0． 8%，第 2 年的違約率是 l． 4%，第 3 年的違約率是 2． 1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為 ( )。 A． 925． 47 萬元 B． 960． 26 萬元 C． 957． 57 萬元 D． 985． 62 萬元 13．下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正 確的是 ( )。 A．為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手 m 售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利的頭寸 B．記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多 C．交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià) (Mark to Model)，即將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值 D．交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改 14．企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指 ( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 B．缺口 C．敏感性資產(chǎn) D．敞口 15．巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求包括 ( )。 A．置信水平采用 95%的單尾置信區(qū)間 B．持有期為 10 個(gè)營(yíng)業(yè)日 C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年 D．至少每 6 個(gè)月更新一次數(shù)據(jù) 16．系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)不包括 ( )。 A．?dāng)?shù)據(jù) /信息質(zhì)量 B．違反系統(tǒng)安全規(guī)定 C．系統(tǒng)設(shè)計(jì) /開發(fā) D．系統(tǒng)報(bào)告 1 7． ( )是 RAROC 基礎(chǔ)的重要組成部分。 A．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) B．對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵(lì) C．為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的 管理活動(dòng) D．能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng) 18．下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是 ( )。 A．長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù) B．經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列人附屬資本 C．在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣 20% D．長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)人附屬資本 19．認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點(diǎn)屬于 ( )。 A．利益沖突論 B．債權(quán)保護(hù)論 C．銀行風(fēng)險(xiǎn)論 D．公共性質(zhì)論 20．《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表附注特別規(guī)定》對(duì)上市銀行的 ( )內(nèi)容的披露做了非常詳細(xì)的規(guī)定。 A．中長(zhǎng)期貸款、逾期貸款、呆賬貸款 B．中長(zhǎng)期貸款、逾期貸款、呆滯貸款 C．貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款 D．貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款 21．商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了 ( )。 A．久期缺口 B．現(xiàn)金缺口 C．融資缺口 D．信貸缺口 22．在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù) 債與負(fù)債總額之比，不得低于 ( )。 A． 20% B． 40% C． 60% D． 80% 23．假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類 800 億元，關(guān)注類 200 億元，次級(jí)類 35 億元，可疑類 lo 億元，損失類 5 億元，一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為 40 億元、 15 億元、 5 億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為 ( )。 A． 20% B． 80% C． 100% D． 120% 24．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程中，下列 ( )活動(dòng)是在確定風(fēng)險(xiǎn)管理方案之后執(zhí)行的。 A．制定戰(zhàn)略實(shí)施方案 B．識(shí)別戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素 C．定期自我評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的效果 D．明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo) 25．某私營(yíng)企業(yè)于 2020 年 1 月 1日從某銀行獲得一筆 3 年期 l000萬元的抵押貸款， 2020年 12 月 30 日，由于該企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過 90 天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是 ( )。 A．將該筆貸款期限延長(zhǎng)半年 B．給予企業(yè) 10%的利率優(yōu)惠 C．允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息 D．要求企業(yè)增加其董事長(zhǎng)個(gè)人住房作為抵押品 26．假如某房地 產(chǎn)項(xiàng)目總投資 10 億元，開發(fā)商自有資金 305 億元，銀行貸款 6． 5 億元。在不利的市場(chǎng)條件下，一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值低于 6． 5 億元，開發(fā)商可能會(huì)選擇讓項(xiàng)目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。這種情形下，債權(quán)人好比 ( )。 A．賣出一份看跌期權(quán) B．賣出一份看漲期權(quán) C．買人一份看跌期權(quán) D．買入一份看漲期權(quán) 27．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是 ( )。 A．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 —— 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 —— 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—— 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B．被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管 理模式階段 —— 主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 —— 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 —— 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 —— 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 —— 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—— 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 D．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 —— 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 —— 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段—— 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 28．國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法 (RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo) RAROC 是 ( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率 B．風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率 C．風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率 D．風(fēng)險(xiǎn)調(diào) 整資產(chǎn)收益率 29．下列關(guān)于資本的說法，正確的是 ( )。 A．經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本 B．會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本 C．經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本 30． 20 世紀(jì) 80 年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入 ( )。 A．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 C．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 D．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn) 管理模式階段 31．根據(jù) ERM 框架，三個(gè)維度分別是指 ( )。 A．企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素 B．企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的各個(gè)層級(jí) C．企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素 D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí) 32． ( )就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測(cè)出潛在損失及原因，并對(duì)未來環(huán)境進(jìn)行分析。 A．隨機(jī)模型 B．計(jì)量模型 C．資本模型 D．因果分析模 型 33．真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于 ( )。 A．長(zhǎng)期貸款 B．消費(fèi)者貸款 C．短期自償性貸款 D．房地產(chǎn)貸款 34．風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是 ( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)管理策略 B．風(fēng)險(xiǎn)管理理念 C．公司治理結(jié)構(gòu) D．內(nèi)部控制系統(tǒng) 35．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括 ( )環(huán)節(jié)。 A．感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) B．計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) C．計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和感知風(fēng)險(xiǎn) D．感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn) 36．商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是 ( )。 A．失誤樹分析方法 B．資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 C．制作風(fēng)險(xiǎn)清單 D．情景分析法 37．激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨(dú)特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響到 ( )。 A．商業(yè)銀行的技術(shù)水平 B．商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平 C．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平 D、商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間 38．風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告部門是一個(gè)獨(dú)立于營(yíng)銷部門的部門，其主要職責(zé)是 ( )。 A．收集和處理與風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中 B．顯示總體組合和各個(gè)子組合的風(fēng)險(xiǎn) 狀況 C．討論各種流程和措施的有效性 D．報(bào)告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)狀況 39． ( )必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。 A．監(jiān)事會(huì) B．高級(jí)管理層 C．股東大會(huì) D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門 40．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括 ( )。 A．失誤樹分析法 B．專家調(diào)查列舉法 C．專家預(yù)測(cè)法 D．分解分析法 41．利用 5 年期政府債券的空頭頭寸為 l0 年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)正向收益率變陡時(shí)，該 l0 年期政府債券的市場(chǎng)價(jià)格 ( )。 A．保持 不變 B．下降 C．上升 D．無法判斷 42．商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和( ) A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) B．信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) C．風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo) D．不良貸款遷徙率指標(biāo) 43．假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去 100 天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的 VaR 值為 l000 萬元人民幣 (置信區(qū)間為 99%，持有期為 l 天 )。則該銀行在未來 l00 個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會(huì)有 ( )天的損失超過 1000 萬元。 A． 10 B． 3 C． 2 D． 1 44．某企業(yè) 2020 年凈利潤(rùn)為 0． 5 億元人民幣， 2020 年初總資產(chǎn)為 lo 億元人民幣， 2020年末總資產(chǎn)為 15 億元人民幣，則該企業(yè) 2020 年的總資產(chǎn)收益率為 ( )。