【正文】 存危機(jī)。 A．隨機(jī)模型 B．計(jì)量模型 C．資本模型 D．因果分析模 型 33．真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于 ( )。 A．經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本 B．會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本 C．經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本 30． 20 世紀(jì) 80 年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入 ( )。這種情形下，債權(quán)人好比 ( )。 A．制定戰(zhàn)略實(shí)施方案 B．識(shí)別戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素 C．定期自我評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的效果 D．明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo) 25．某私營(yíng)企業(yè)于 2020 年 1 月 1日從某銀行獲得一筆 3 年期 l000萬(wàn)元的抵押貸款， 2020年 12 月 30 日，由于該企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過 90 天的違約行為。 A．中長(zhǎng)期貸款、逾期貸款、呆賬貸款 B．中長(zhǎng)期貸款、逾期貸款、呆滯貸款 C．貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款 D．貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款 21．商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了 ( )。 A．?dāng)?shù)據(jù) /信息質(zhì)量 B．違反系統(tǒng)安全規(guī)定 C．系統(tǒng)設(shè)計(jì) /開發(fā) D．系統(tǒng)報(bào)告 1 7． ( )是 RAROC 基礎(chǔ)的重要組成部分。 A． 925． 47 萬(wàn)元 B． 960． 26 萬(wàn)元 C． 957． 57 萬(wàn)元 D． 985． 62 萬(wàn)元 13．下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正 確的是 ( )。根據(jù)上述信息，以下對(duì)該銀行貸款業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)，恰當(dāng)?shù)氖?( )。 A． 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) B．信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) D．信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 8．下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是 ( )。 A．馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論 B．夏普提出的 CAPM 模型 C．布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型 D．羅斯提出套利定價(jià)理論 6．銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是 ( )。 A． 2% B． 4% C． 6% D． 8% 2．商業(yè)銀行可以采取的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括 ( )。 以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。 A．因果關(guān)系分析 B． VaR C．敏感性分析 D．情景分析 3．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括 ( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 B．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)控制 D．風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 7． 某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。 A．未分配利潤(rùn) B．重估儲(chǔ)備 C．盈余公積 D．公開儲(chǔ)備 9．根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用 ( )來進(jìn)行。 A．該類型貸款的預(yù)期損失為 0 B．該銀行的貸款集 中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險(xiǎn) C．追逐低風(fēng)險(xiǎn)、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的必然選擇 D．該類型貸款不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，因此盡管比重偏高，亦無(wú)不妥 12．商業(yè)銀行向某客戶提供一筆 3 年期的貸款 1000 萬(wàn)元，該客戶在第 1 年的違約率是 0． 8%，第 2 年的違約率是 l． 4%，第 3 年的違約率是 2． 1%。 A．為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手 m 售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利的頭寸 B．記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多 C．交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià) (Mark to Model)，即將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值 D．交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改 14．企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指 ( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) B．對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵(lì) C．為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的 管理活動(dòng) D．能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng) 18．下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是 ( )。 A．久期缺口 B．現(xiàn)金缺口 C．融資缺口 D．信貸缺口 22．在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù) 債與負(fù)債總額之比，不得低于 ( )。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是 ( )。 A．賣出一份看跌期權(quán) B．賣出一份看漲期權(quán) C．買人一份看跌期權(quán) D．買入一份看漲期權(quán) 27．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是 ( )。 A．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 C．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 D．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn) 管理模式階段 31．根據(jù) ERM 框架，三個(gè)維度分別是指 ( )。 A．長(zhǎng)期貸款 B．消費(fèi)者貸款 C．短期自償性貸款 D．房地產(chǎn)貸款 34．風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是 ( )。品牌風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響到 ( )。 A．失誤樹分析法 B．專家調(diào)查列舉法 C．專家預(yù)測(cè)法 D．分解分析法 41．利用 5 年期政府債券的空頭頭寸為 l0 年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)正向收益率變陡時(shí)，該 l0 年期政府債券的市場(chǎng)價(jià)格 ( )。 A． 3． 00% B． 3． 63% C． 4． 00% D． 4． 75% 45．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí) 1 年期違約概率與 ( )中的較高者。 A． 7． 0% B． 8． 0% C． 9． 8% D． 9． 0% 49．某銀行 2020 年初次級(jí)類貸款余額為 l000 億元，其中在 2020 年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為 600 億元，期間次級(jí)類貸款因回收減少了 400 億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為 ( )。 A．余額 2250 萬(wàn)元 B．余額 1000 萬(wàn)元 C．余額 3250 萬(wàn)元 D．缺口 1000 萬(wàn)元 53．假設(shè) 1 年后的 1 年期利率為 7%， l 年期即期利率為 5%，那么 2 年期即期利率 (年利率 )為 ( )。 A．柜臺(tái)業(yè)務(wù) B．法人信貸業(yè)務(wù) C．個(gè)人信貸業(yè)務(wù) D．資金交易業(yè)務(wù) 66．《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法不包括( )。 A．核心存款 /總資產(chǎn) B．核心存款 /貸款總額 C．貸款總額 /核心存款 D．貸款總額 /總資產(chǎn) 70．內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵 (質(zhì) )押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行拆分。 A． 15% B． 25% C． 35% D． 45% 73．商業(yè)銀行對(duì) ( )變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。 A．危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一 B 聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南 C．管理危機(jī)過程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一 D．商業(yè)銀行有必要對(duì)危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并隨時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊 78． ( )是指商業(yè)銀行針對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識(shí)別和評(píng)估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來避免或降低可能的風(fēng)險(xiǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 A．法律風(fēng)險(xiǎn) B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 82．商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理 的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列 ( )是不正確的假設(shè)。 A．借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平下降 B．借款人承受較低的利率風(fēng)險(xiǎn) C．所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高 D．所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高 85．銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競(jìng)爭(zhēng)論認(rèn)為，銀行業(yè)先天存在 ( )的悖論，因此需要政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對(duì)銀行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)人和退出進(jìn)行適當(dāng)限制和管理。 A．真實(shí)、準(zhǔn)確、有效、可比 B．真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、可比 C．真實(shí)、有效、及時(shí)、可比 D．真實(shí)、有效、準(zhǔn)確、及時(shí) 89．下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，錯(cuò)誤的是 ( )。有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求．請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。 A．外部欺詐 B．失職違規(guī) C．員工的知識(shí) /技能匱乏 D．內(nèi)部欺詐 E．核心員 T 流失 3．在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。 A．某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加 B．盈利能力下降 C．資產(chǎn)過于集中 D．資產(chǎn)質(zhì)量下降 E．所發(fā)行的股票價(jià)格下跌 6．關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)說法，錯(cuò)誤的有 ( )。聲譽(yù) 危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括 ( )。 A．資本金收益率 B．資產(chǎn)收益率 C．凈業(yè)務(wù)收益率 D．非利息收入率 E．非利息收入比率 13．巴塞爾委 員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括 ( )。 A．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具有高度獨(dú)立性 B．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán) C．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以合二為一，以便信息的交流與共享 D．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須相互獨(dú)立，不能互通信息 E．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門通常有集中型和分散型兩種類型 17．外匯敞口分析的特點(diǎn)包括 ( )。 A．息稅前收益 /總資產(chǎn) B．股票市場(chǎng)價(jià)值 /債務(wù)賬面價(jià)值 C． (流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債 )/總資產(chǎn) D．銷售額 /總資產(chǎn) E．留存收益 /總資產(chǎn) 21．審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括 ( )。 A．遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來時(shí)間購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn) B．期貨合約允許投資者按確定的價(jià)格購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn) C．遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的 D．遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn) E．遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉(cāng) 25．某機(jī)構(gòu)購(gòu)入國(guó)債作為準(zhǔn)備金，其利率互換的操作原則應(yīng)該是 ( )。 A．商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會(huì)發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法 B．商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù) C．任何操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì) 量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素 D．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計(jì)分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素考慮在內(nèi) E．除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素 29 商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險(xiǎn)，但可以通過一些方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。 A．快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來源為市場(chǎng)大宗融資 B．所發(fā)行的流通債券 (包括次級(jí)債 )交易量上升 C．所發(fā)行股票價(jià)格下跌 D．債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足 E．存款大量流失 32．商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo) /信號(hào)包括 ( )等指標(biāo)的變化。 A．建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn) B．利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和 客戶 C．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念 D．建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警 E．深人理解不同利益持有者 (例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等 )對(duì)自身的期望值 36．下列 ( )是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐。 A．稅務(wù)部門 B．中央銀行 c．財(cái)政部門 D．證券監(jiān)督管理部門 E．法律部門 40．在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有 ( )。 (共 15 題．每題l 分。 ( ) 3．某大型企業(yè)受金融危機(jī)的影響效益出現(xiàn)下滑、負(fù)債率偏高。 ( ) 6． 基本指標(biāo)法用多種指標(biāo)構(gòu)成的指標(biāo)體系衡量商業(yè)銀行的整體操作風(fēng)險(xiǎn)。 ( ) 10．利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度 =利率上升 l00 個(gè)基點(diǎn)對(duì)銀行凈值影響 /資本凈額 100%。 ( ) 14．一個(gè)債務(wù)人只能擁有一個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，