【正文】 用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（ ）。 A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D、內(nèi)部管理模式 86 下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是 ( )。 A、 6 B、 7 C、 8 D、 9 70在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中， β 值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。（ ） A、正確 B、錯(cuò)誤 49 銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 僅存在于銀行的前臺(tái)服務(wù)中，與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)。（ ） A、正確 B、錯(cuò)誤 34使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用專家的情景分析，對(duì)專家的評(píng) 估結(jié)果應(yīng)通過與實(shí)際損失的對(duì)比，隨時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證和重新評(píng)估，以確保其合理性。 A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本 B、所預(yù)計(jì)的未來三年的銀行資本 C、本年度的銀行資本 D、過去三年間的 銀行資本 19參照國(guó)際最佳實(shí)踐，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)，在拓展客戶期，宜采用（ ）。 A、次級(jí)類貸款 B、損失類貸款 C、關(guān)注類貸款 D、可疑類貸款 4 亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)等極端市場(chǎng)狀況對(duì)銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中需要進(jìn)行（ ）。 A、 CVAR2 B、 C*CVAR2 C、 C*CVAR2/（ CVAR1+CVAR2+CVAR3） D、 C*（ CVARCVAR2） /（ 3CVARCVAR1CVAR2CVAR3） 112 假定某企業(yè) 2020年的稅后收益為 50萬元，支出的利息費(fèi)用為 20萬元，其所得稅稅率為 35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為 180萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率（ ROA）約為（ ）。 A、借款人財(cái)務(wù)杠桿提高 B、借款人收益波動(dòng)性變大 C、利率水平降低 D、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條 96可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（ ）。 A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方 (企事業(yè)法人或自然人 )所控制的企事業(yè)法人群體 B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或 與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體 D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格 79關(guān)于 CreditRisk+模型的以下說法，不正確的是（ ）。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做（ ）。 A、組合在戰(zhàn)略層面 的重要性 B、經(jīng)濟(jì)前景 C、收益率 D、過去的組合集中情況 50（ ）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個(gè)人客戶。 A、情景分析 B、壓力測(cè)試 C、融資渠道管理 D、應(yīng)急計(jì)劃 36商業(yè)銀行的（ ）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。 A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本 B、本年度的銀行資本 C、所預(yù)計(jì)的未來三年的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本 17（ ）是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水 平或已經(jīng)超過閥值。 、確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、降低會(huì)計(jì)信息識(shí)別成本的責(zé)任 ，包括企業(yè)所有者、注冊(cè)會(huì)計(jì)師和經(jīng)營(yíng)者三方 2020年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題 2 選擇題 1衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)性的敏感度的是（ ）。其中在 2020年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為 800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了 600億元，則正常類貸款遷徙率 ()。2020年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題 1 單項(xiàng)選擇題 在進(jìn)行現(xiàn)金流量分析的時(shí)候往往還需要分析考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性，這是因?yàn)?()。 % % % 1 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動(dòng)性缺 Vl率的定義為 ()。 A、 Delta B、 Gamma C、 Vega D、 Theta。 A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量 C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制 18在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標(biāo)是（ ）。 A、安全性 B、流動(dòng)性 C、收益性 D、風(fēng)險(xiǎn)性 371976年，美國(guó)進(jìn)出口銀行對(duì) 37家銀行進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些銀行分析國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的方法主要有結(jié)構(gòu)定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析，其中較多的是使用（ ）。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請(qǐng)客戶 D、信用卡消費(fèi) 51商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于 ( )。 A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B、外匯風(fēng)險(xiǎn) C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D、操作風(fēng)險(xiǎn) 66以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（ D）。 A、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理 對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析 B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài) C、認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的 D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布 80商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu) SPV的主要目的是（ ）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) 97假設(shè) 某銀行在 2020會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為 80億人民幣，關(guān)注類貸款為 15億人民幣，次級(jí)類貸款為 3億人民幣，可疑類貸款為 1億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為（ ）。 A、 28% B、 35% C、 39% D、 40% 113 與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到（ ） A、分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問題 B、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題 C、分析企業(yè)償債能力的問題 D、分析企業(yè)還款能力的問題 114 與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分 析時(shí)還需要涉及到（ ）。 A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 B、壓力測(cè)試 C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 D、風(fēng)險(xiǎn)分析 5違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面，一是單一借款人的違約概率，二是（ ）所有借款人的違約概率。 A、信用局評(píng)分 B、申請(qǐng)?jiān)u分 C、行為評(píng)分 D、 CreditMonitor評(píng)分 20 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系（ ）。（ ） A、正確 B、錯(cuò)誤 35保險(xiǎn)是彌補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的重要方式，因此銀行無需對(duì)已有保險(xiǎn)的項(xiàng)目再進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理。（ ） A、正確 B、錯(cuò)誤 50我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于 4％。巴塞爾委員會(huì)將對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的 β 因子等于 18％？ A、商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B、資產(chǎn)管理 C、公司金融 D、零售經(jīng)紀(jì) 71 高級(jí)計(jì)量法（ AMA）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（ ）來給出。 A、真實(shí)票據(jù)論 B、轉(zhuǎn)換能力理論 C、存款理論 D、預(yù)期收入理論 87 下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是 ( )。 A、 200 B、 400 C、 600 D、 1000 100 “ 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 ” 是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在（ ）損失。 A、國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為： “ 公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值 ” B、市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值 C、與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括 D、在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià) 值可以代表公允價(jià)值 外語學(xué)習(xí)網(wǎng) 99假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭 150，馬克多頭 200，英鎊多頭 250，法郎空頭 120，美元空頭 280。 A、信用擔(dān)保 B、貸款 C、衍生品交易 D、同業(yè)交易 85 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括 ( )。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是（ ） A、政府新興的立法 B、公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力 /運(yùn)動(dòng) C、極端組織的行動(dòng)或政變 D、政府貨幣政策的改變 68 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（ ） A、經(jīng)濟(jì)資本 B、存款準(zhǔn)備金 C、資本充足率 D、央行票據(jù) 69 在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會(huì)將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)等（ ）類。（ ） A、正確 B、錯(cuò)誤 48 銀行的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)該與所有利益持有者的期望一致，否則這個(gè)戰(zhàn)略就是失敗的。（ ） A、正確 B、錯(cuò)誤 33可能危及商業(yè)銀行安全的事件很少，所以必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)來解決銀行評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本過少而導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)結(jié)果失真的問題。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) 18 商業(yè)銀行在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里 “ 資本分配 ” 中的資本是指（ ）。 A、統(tǒng)計(jì)模型 B、 VAR法 C、歷史違約經(jīng)驗(yàn) D、外部評(píng)級(jí)映射 3 根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（ ）。 A、信息披露是一種中立、良性的政策手段 B、通過強(qiáng)化信息披露可以達(dá)到強(qiáng)化市場(chǎng)約束 的目的 C、有效的信息披露可以向市場(chǎng)參與者提供信息 D、商業(yè)銀行需要向市場(chǎng)參與者提供盡可能多的信息 111 假定某銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為 C，有 3個(gè)分配單元，非預(yù)期損失總額為CVAR，不包括每個(gè)單元所對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為 CVAR CVAR CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第 2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（ ）。 A、 20% B、 26% C、 53% D、 56% 95一般而言，以下因素不會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的是（ ）。 A、管理層風(fēng)險(xiǎn) B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn) 78有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯(cuò)誤的是（ ）。 A、客戶信用評(píng)級(jí) B、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證 C、校正各風(fēng)險(xiǎn)參數(shù) D、對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測(cè)試 65在商業(yè)銀行進(jìn)行國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理時(shí)，經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況：一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。 A、 1% B、 % C、 2% D、 3% 49在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（ ）。 A、銀團(tuán)貸款 B、共同投資 C、國(guó)別限額 D、以上都不是 34以下不影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是 ( ) A、利率結(jié)構(gòu) B、分布結(jié)構(gòu) C、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu) D、幣種結(jié)構(gòu) 35（ ）是指在極端情景下，分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。 A、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模 C、保證的法律責(zé)任 D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力 16在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里 “ 資本分配 ’’ 中的資本是指（ ）。 2 以下哪一項(xiàng)不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素 ?() 2 關(guān)于外部審計(jì)制度的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是 ()。 =在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 /人民幣各項(xiàng)存款期末余額 l00% =(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 +庫(kù)存現(xiàn)金 )/人民幣各項(xiàng)存款期末余額 l00% =在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 /人民幣定活期存款期末余額 l00% =(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 +庫(kù)存現(xiàn)金 )/人民幣定活期存款期末余額 l00% 1 某銀行 2020年初正常類貸款余額為 10 000億元。 、成長(zhǎng)期、成熟期或者衰退期等不同時(shí)期 與單一法人客戶相比 .()不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。 30 天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額 60 天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額 90 天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額 120天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額 1 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是： ( )。