【正文】 A、復制信用票據(jù) B、信用組合證券化 C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù) D、合成債券 106信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于（ ）。 A、相對于無風險利率的差額 B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差 C、相對于無風險利率的比率 D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風險利率的比值 104 在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風險證券的差額減少時，交易方就（ ）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險 102 可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（ ）。 A、 200 B、 400 C、 600 D、 1000 100 “ 風險價值 ” 是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在（ ）損失。 A、國際會計準則委員會將公允價值定義為： “ 公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值 ” B、市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值 C、與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括 D、在大多數(shù)情況下，市場價 值可以代表公允價值 外語學習網(wǎng) 99假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭 150，馬克多頭 200，英鎊多頭 250，法郎空頭 120，美元空頭 280。 A、到期時間縮短 B、利率提高 C、標的股票價格波動性增加 D、期權(quán)需求小于供給 97 銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，關(guān)于交易賬戶的以下說 法中，不正確的是（ ）。 A、即期匯率 B、市場對匯率波動方向和幅度的估計 C、兩種貨幣之間的利率差 D、期限 95 如果期權(quán)的執(zhí)行價格大于標的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為（ ）。 A、凈收益 5萬美元 B、凈損失 5萬美元 C、凈收益 D、凈收益 93 利率風險按照來源的不同可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險；就固定利率而言，（ ）來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。 A銀行預期泰銖對美元的匯率將上升，因此 A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付 5萬美元、購買總額為 3500萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價格為 1美元=35泰銖。 A、信用風險 B、市場 風險 C、操作風險 D、流動性風險 91( )不包括在市場風險中。 A、轉(zhuǎn)換能力理論 B、預期收入理論 C、超貨幣供給理論 D、銷售理論 89 ( )是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。 A、真實票據(jù)論 B、轉(zhuǎn)換能力理論 C、存款理論 D、預期收入理論 87 下列理論中，屬于資產(chǎn)風險管理模式的是 ( )。 A、信用擔保 B、貸款 C、衍生品交易 D、同業(yè)交易 85 在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括 ( )。 A、銀行現(xiàn)金流 B、銀行資本金 C、銀行負債 D、銀行準備金 83 假設交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為 300萬元、 200萬元、 100萬元，對應的年資產(chǎn)收益率為 5%、 15%、和 12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是 ( )。 A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖 B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉(zhuǎn)移 C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進行風險分散 D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應 81 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施 ( )。 A、夏普、林特爾、莫斯提出的 CAPM模型 B、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權(quán)定價的一般模型 C、缺口分析與久期分析法的提出 D、羅斯提出套利定價理論 79 巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是 ( )。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“ 將風險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實 ” ，是（ ）部門的責任 。 A、至少 3年 B、至少 5年 C、至多 5年 D、至多 10年 76 使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到兩個關(guān)鍵的因素，從而使風險評估更具前瞻性。 A、預期收益，非預期風險 B、預期損失，非預期損失 C、預期風險，非預期風險 D、預期資本，非預期資本 74監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列（ ）方面的假設條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。巴塞爾委員會將對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的 β 因子等于 18％？ A、商業(yè)銀行業(yè)務 B、資產(chǎn)管理 C、公司金融 D、零售經(jīng)紀 71 高級計量法（ AMA）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（ ）來給出。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（ ） A、政府新興的立法 B、公共利益集團持續(xù)的壓力 /運動 C、極端組織的行動或政變 D、政府貨幣政策的改變 68 巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（ ） A、經(jīng)濟資本 B、存款準備金 C、資本充足率 D、央行票據(jù) 69 在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務等（ ）類。它是指（ ） A、為預測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格 B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別 C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價 D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤 66 商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設計 /開發(fā)應持有的態(tài)度是（ ） A、追求快速見效，無需考慮長期的效果 B、系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設備 C、從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設計開發(fā)全過程 D、可以超越本行業(yè)務要求，爭取一步到位，降低以后的成本 67 在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控 /報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控 /報告的部門的職責不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確，造成未履行的（ ）或者外部匯報不準確。 A、付款 B、擠兌 C、追索 D、支付 59 以下 是商業(yè)銀行流動性風險預警的融資指標 /信號的因素有 ( ) A、某項業(yè)務風險水平增加 B、債權(quán)人提取要求兌付 C、資產(chǎn)質(zhì)量下降 D、所發(fā)行的股票價格下跌 60 以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營三原則的是 ( ) A、盈利性 B、安全性 C、流動性 D、均衡性 61房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請人由于內(nèi)外部因素變化而無力按期償還本金和利息，商業(yè)銀行不會面臨的情況是( ) A、嚴重的流動性風險 B、資金調(diào)度主管向貨幣市場借入資金 C、增加所持有的 流動性資產(chǎn) D、商業(yè)銀行信貸額度趨嚴 62 以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的是 ( ) A、行宣布上調(diào)利率 % B、滬市投資收益率上漲 5% C、商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量 D、貸款人推進新的貸款請求 63內(nèi)部流程引起的操作風險包括財務 /會計錯誤、文件 /合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、錯誤監(jiān)控 /報告、結(jié)算 /支付錯誤、交易 /定價錯誤六個方面。 A、不匹配 B、匹配 C、兩者沒有關(guān)系 D、以上都不對 56 以下不是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道的是 ( ) A、公開市場 B、外匯市場 C、貨幣市場 D、債券市場 57中國人民銀行從 2020年開始實行差別存款準備金政策以及再貸款浮息制度表明了 ( ) A、商業(yè)銀行不需承擔最終流動性風險 B、央行對流動性管理不善的商業(yè)銀行開始給予 “ 經(jīng)濟懲罰 ” C、央行為商業(yè)銀行提供便利的政策 D、商業(yè)銀行的風險管理機制更完善。 54（ ）是及時地對已經(jīng)識別出的法律風險進行重要性方面的判斷和評價，并向董事會和高級管理層報告重要的法律風險信息的過程。（ ） A、正確 ， B、錯誤 52如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（ ）流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。（ ） A、正確 B、錯誤 50我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于 4％。（ ） A、正確 B、錯誤 48 銀行的發(fā)展戰(zhàn)略應該與所有利益持有者的期望一致，否則這個戰(zhàn)略就是失敗的。 A、正確 B、錯誤 46商業(yè)銀行的流動性需求是由一定水平的核心存款和貸款及一定數(shù)量的流動性資產(chǎn)和負債來決定的。 A、正確 B、錯誤 44 通常認為商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的 “ 借短貸長 ” 的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險。 A、正確 B、錯誤 42 最 常見的資產(chǎn)負債的期限錯配的情況是，商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。 A、正確 B、錯誤 40 根據(jù)銀監(jiān)會的相關(guān)指引，流動性比例為流動性資產(chǎn)總額與流動性負債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得高于 25％。（ ） A、正確 B、錯誤 38流動性比率為流動性資產(chǎn)總額與流動性負債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于 10％。因此，操作風險監(jiān)測報告應該對風險指標的變化情況、與門檻值的距離等作出分析和解釋。（ ） A、正確 B、錯誤 35保險是彌補操作風險損失的重要方式，因此銀行無需對已有保險的項目再進行操作風險的管理。（ ） A、正確 B、錯誤 33可能危及商業(yè)銀行安全的事件很少，所以必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)來解決銀行評估操作風險時因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本過少而導致統(tǒng)計結(jié)果失真的問題。（ ） A、正確 B、錯誤 31 操作風險也需要一定的成本，商業(yè)銀行在制定風險管理方案時必須考慮風險管理的成本。（ ） A、正確 B、錯誤 29高級計量法中的定量標準要求銀行必須表明操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布 “ 尾部 ” 損失事件。 A、高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度 B、在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致 C、在可能的情況下，應該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法 D、應該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計值情況進行測 試 E、風險管理部門應該認識到所使用模型的缺陷，以及在計值結(jié)果中如何將其有效地反映出來。 A、債務人評級 B、債項評級 C、不良貸款評級 D、貸款評級 26 商業(yè)銀行在進行風險管理時，常常面臨經(jīng)濟資本如何分配的問題，而要做到科學分配經(jīng)濟資本，一般需要具備的前提包括（ ）。 A、獲得盈利 B、承受一定損失 C、不受影響 D、以上均不對 24關(guān)于信用風險外部評級的以下說法，不正確的是（ ）。 A、 信用評分法 B、專家判斷法 C、模型法 D、部分基于模型法 22 在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進行風險化解的手段不包括（ ）。 A、信用局評分 B、申請評分 C、行為評分 D、 CreditMonitor評分 20 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系（ ）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) 18 商業(yè)銀行在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里 “ 資本分配 ” 中的資本是指（ ）。 A、信用風險識別 B、信用風險計量 C、信用風險監(jiān)控 D、信用風險報告 16 資產(chǎn)組合的信用風險通常應（ ）單個資產(chǎn)信 用風險的加總。 A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析 B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析 C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法 D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法中華考試網(wǎng)