【正文】 ( )　　 　　答案:正確78 / 78。 ( )　　 　　答案:錯誤　　14. 資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。 ( )　　 　　答案:錯誤　　12. 大多數(shù)市場風險內部模型不僅能計量交易業(yè)務中的市場風險，而且能計量非交易業(yè)務中的市場風險。 ( )　　 B. 錯　　答案:錯誤　　[解析] Credit Risk+模型的假設不是針對貸款組合，而是針對每筆貸款，其假設是在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。 ( )　　 B. 錯　　答案:錯誤　　[解析] 通過壓力測試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行所造成的潛在損失。 ( )　　 　　答案:錯誤　　[解析] 非系統(tǒng)風險是可以分散掉的。 ( )　　 B. 錯　　答案:正確　　[解析] 這是對風險管理的理解。 ( )　　 B. 錯　　答案:錯誤　　[解析] 商業(yè)銀行面臨的風險是比較大的。 ( )　　 　　答案:錯誤　　5. 操作風險主要是由內部人員因素和技術因素造成，因此操作風險的成因源于內部因素，而不是外部因素?！　?. 商業(yè)銀行風險管理的目標并不是要完全消除風險，而是將風險控制在可承受范圍的基礎上，盡量爭取收益/風險的有效性?！　?. 基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件?！　 外幣存款　　B 外幣貸款　　C 外幣債券投資　　D 外匯遠期的買賣　　E 跨境投資　　答案:A,B,C,E三、判斷題　　1. 信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點?！　 到期時間延長　　B 利率降低　　C 標的股票價格的波動率提高　　D 標的股票的市場價格提高　　E 合約的執(zhí)行價格提高　　答案:A,B,C,D　　39. 以下關于缺口分析的正確陳述是( )。　　A 重新定價風險　　B 收益率曲線風險　　C 基準風險　　D 股票價格風險　　E 流動性風險　　答案:A,B,C　　37. 期權價值由內在價值和時間價值兩部分構成，在以下期權中，內在價值有可能為正的包括( )?！　 現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀　　B 當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類　　C 貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風險　　D 股票指數(shù)期貨在交割時既可以交割構成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進行結算　　E 期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格　　答案:A,B,C,E　　35. 以下關于缺口分析的正確陳述是( )?！　 保證　　B 抵押　　C 質押　　D 留置　　E 定金　　答案:A,B,C　　33. 市場風險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風險之一，它包括( )?！　 盈利能力比率　　B 負債比重比率　　C 效率比率　　D 杠桿比率　　E 流動比率　　答案:A,C,D,E31. 商業(yè)銀行風險管理流程包括( )?！　 資本充足性　　B 資產(chǎn)質量　　C 管理水平　　D 盈利水平　　E 流動性　　答案:A,B,C,D,E　　29. 商業(yè)銀行考查保證人的有效性應關注哪些方面( )?！　?7. 信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是( )?！　 即期金融產(chǎn)品　　B 金融期貨　　C 期權　　D 遠期利率協(xié)議　　E 貨幣互換　　答案:B,D　　26. 以下屬于國內商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是( )?！　 個人因素　　B 資金用途因素　　C 還款來源因素　　D 保障因素　　E 企業(yè)前景因素　　答案:A,B,C,D,E　　24. 根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備哪些特征( )。　　A 傳統(tǒng)方法　　B 評級方法　　C 信用評分方法　　D 統(tǒng)汁模型　　E 黑色預警法　　答案:A,B,C,D　　22. 區(qū)域風險預警主要包括哪幾種情況( )?！　?0. 戰(zhàn)略風險來自( )。　　A 財產(chǎn)保險　　B 電子保險　　C 計算機犯罪保險　　D 錯誤與遺漏保險　　E 營業(yè)中斷保險　　答案:A,B,C,D,E　　19. 下列屬于市場風險的有( )?！　?7. 操作風險關鍵指標包括( )?！　?6. 以—下哪些屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務( )。其中對市場風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是( )?！　 資產(chǎn)風險管理階段　　B 負債風險管理階段　　C 資產(chǎn)負債管理階段　　D 全面風險管理階段　　E 市場風險管理階段　　答案:A,B,C,D　　[解析] 本題考核的是風險管理模式發(fā)展的階段?！　?3. 《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行( )”。　　A 會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關系　　B 會計資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權益　　C 會計資本是銀行可以實際利用的資本　　D 會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤(累計虧損)和外幣報表折算差額六個部分　　E 會計資本就是經(jīng)濟資本　　答案:B,C,D　　[解析] 會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但是風險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。經(jīng)濟資本　　D 使銀行不再注重盈利性　　E 放棄了股東價值最大化的目標　　答案:A,B,C　11. 下列關于銀行資本的作用敘述正確的是( )?！　?0. 目前RAROC等經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC( )?！　?. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風險計量方法有三種，分別是( )?！　?. 以下哪些是聲譽風險管理中應強調的內容( )。　　A 完善的公司治理結構　　B 健全的內部控制體系　　C 普及合規(guī)管理文化　　D 集中式的、可靈活擴充的業(yè)務信息系統(tǒng)　　E 雄厚的研發(fā)實力　　答案:A,B,C,D　　7. 衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過哪兩個指標換算得到( )。　　A 核心員工的知識/技能缺乏　　B 缺乏足夠后援/替代人員　　C 相關信息缺乏共享和文檔記錄　　D 缺乏崗位輪換機制　　E 核心員工失職違規(guī)　　答案:B,C,D　　[解析] 核心員工流失體現(xiàn)對關鍵人員依賴的風險，表現(xiàn)在BCD?！　 人員工資　　B 風險分析　　C 經(jīng)濟資本配置　　D 風險補償　　E 風險轉移　　答案:B,C　　[解析] 風險規(guī)避策略的實施成本主要在于風險分析和經(jīng)濟資本配置方面的支出。　　A 出口信貸保險　　B 擔?！　 備用信用證　　D 市場對沖　　E 自我對沖　　答案:A,B,C　　[解析] DE屬于風險對沖?！　 結算風險　　B 系統(tǒng)性風險　　C 非系統(tǒng)風險　　D 違約風險　　E 戰(zhàn)略風險　　答案:A,D　　[解析] 信用風險包括結算風險和違約風險。　　1. 下列關于經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是( )?！　 現(xiàn)金頭寸指標　　B 核心存款比例　　C 貸款總額與核心存款的比率　　D 貸款總額與總資產(chǎn)的比率高　　答案:C　　90. 關于核心存款的以下說法，不正確的是( )?！　 長期在總資產(chǎn)中保存相當規(guī)模的流動性資產(chǎn)　　B 同業(yè)拆入　　C 出售流動資產(chǎn)　　D 外部融資　　答案:B　　88. 以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是( )?！　 　　B 　　C 　　D 　　答案:D　　86. 在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率和資質等級分別屬于( )?！　 CreditMetrics模型　　B Credit Portfolio View模型　　C Credit Risk+模型　　D KMV模型　　答案:B　　84. Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標是( )?！　 100%　　B 75%　　C 65%　　D 50%　　答案:B　　82. 估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少( )年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)?！　 1　　B 3　　C 5　　D 2　　答案:C　　80. 橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線?！　 %　　B %　　C %　　D %　　答案:A　　78. 在法人客戶評級模型中，( )通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率?！　 880　　B 1375