【正文】 括（ ）。 A、盈利能力分析 B、杠桿比率分析 C、現(xiàn)金流量分析 D、效率分析 E、流動比率分析 25對于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（ ）。 A、董事會 B、高級管理層 C、監(jiān)事會 D、法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門 32法律風(fēng)險(xiǎn)的特征包括（ ）。 A、情景分析 B、壓力測試 C、融資渠道管理 D、應(yīng)急計(jì)劃 36商業(yè)銀行的（ ）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。 A、情景分析 B、壓力測試 C、融資渠道管理 D、應(yīng)急計(jì)劃 39（ ）是降低國 家風(fēng)險(xiǎn)的最基本的手段，其實(shí)質(zhì)是通過貸款、投資分散化來達(dá)到降低國家風(fēng)險(xiǎn)的目的。 A、董事會 B、監(jiān)事會 C、高級管理層 D、銀行內(nèi)部的各個部門及其人員 43商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，其主體是（ ）。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù) C、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù) D、部門成本的數(shù)據(jù) 46在授權(quán)管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是（ ）。 A、組合在戰(zhàn)略層面 的重要性 B、經(jīng)濟(jì)前景 C、收益率 D、過去的組合集中情況 50（ ）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。 A、復(fù)制信用票據(jù) B、信用組合證券化 C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù) D、合成債券 54單個資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總一般（ ）資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。 A、市場風(fēng)險(xiǎn) B、信用風(fēng)險(xiǎn) C、流動性風(fēng)險(xiǎn) D、操作風(fēng)險(xiǎn) 58典型的組合信用模型通常采用（ ）方法通過對可能的情景進(jìn)行模擬來計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。 A、債務(wù)人資本實(shí)力 B、債務(wù)人還款能力 C、信貸專家的主觀估計(jì) D、貸款抵押品 62商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（ ）。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做（ ）。 A、黑色預(yù)警法 B、藍(lán)色預(yù)警法 C、紅色預(yù)警法 D、橙色預(yù)警法 69按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（ ） A、法人客戶和個人客戶 B、企業(yè)類 客戶和機(jī)構(gòu)類客戶 C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶 D、公共客戶和私人客戶 70在限額管理過程中需要進(jìn)行的決策不包括（）。 A、銀行停止對貸款計(jì)息 B、債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過 60 C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失 D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品 (如果 存在的話 )，借款人可能無法金額償還對銀行集團(tuán)的債務(wù) 74有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯誤的是（ ）。假定互換期末浮動利率為 13%，在支付期內(nèi)貸款市場價(jià)值下降 10%，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（ ）。 A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方 (企事業(yè)法人或自然人 )所控制的企事業(yè)法人群體 B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或 與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體 D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格 79關(guān)于 CreditRisk+模型的以下說法，不正確的是（ ）。 A、處理該筆貸款所花費(fèi)的成本 B、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 C、資本金要求所帶來的成本 D、客戶的規(guī)模 83采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是（ ）。 A、抵押 B、質(zhì)押 C、保證 D、信用 證 87商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（ ）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉 全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) 92假定某銀行 2020會計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款 200億人民幣，其中正常貸款 180億人民幣，其共有一般準(zhǔn)備 8億人民幣，專項(xiàng)準(zhǔn)備 1億人民幣，特種準(zhǔn)備 1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（ ）。 A、借款人財(cái)務(wù)杠桿提高 B、借款人收益波動性變大 C、利率水平降低 D、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條 96可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（ ）。 A、合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映，也反映了其中每個法律實(shí)體的償債能力，因 而能夠滿足債權(quán)人的分析要求 B、母公司和子公司的債權(quán)人對企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對獨(dú)立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟(jì)主體 C、合并報(bào)表能為預(yù)測和評價(jià)母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù) D、合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù) 100 組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、部門成本的數(shù)據(jù) C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù) D、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù) 104 假設(shè)某銀行在 2020會計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常貸款為 95億人民幣，次級類貸款為 3億人 民幣，可疑類貸款為 1億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為（ ）。 A、授權(quán)管理 B、貸款流程控制 C、貸款定價(jià) D、客戶財(cái)務(wù)分析 108 下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（ ）。 A、 CVAR2 B、 C*CVAR2 C、 C*CVAR2/（ CVAR1+CVAR2+CVAR3） D、 C*（ CVARCVAR2） /（ 3CVARCVAR1CVAR2CVAR3） 112 假定某企業(yè) 2020年的稅后收益為 50萬元，支出的利息費(fèi)用為 20萬元，其所得稅稅率為 35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為 180萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率（ ROA）約為（ ）。 A、 % B、 5% C、 10% D、 15% 116 與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是（ ）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) 121 商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（ ）三類。 A、預(yù)期損失率 =違約概率 B、違約損失率 C、預(yù)期損失率 =違約概率 D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 125 某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組 5人）的違約率為（ 1%， 1%）、（ 2%， 0）、（ 3%， 2%）、（ 4%， 7%）和（ 8%， 3%），則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（ B）。 A、次級類貸款 B、損失類貸款 C、關(guān)注類貸款 D、可疑類貸款 4 亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)等極端市場狀況對銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中需要進(jìn)行（ ）。 A、不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C、預(yù)期損失率 D、貸款準(zhǔn)備充足率 8 假定目前市場上存在兩種債券，分別為 1年期零息國債和 1年期信用等級為 B的零息債券，前者的收益率為 10%；如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為 50%，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理可知后者的違約概率約為 8。 A、行業(yè)因素 B、產(chǎn)品因素 C、地區(qū)因素 D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素 11如果一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，且對零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對某居民提供了 100萬人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露為（ ）萬人 民幣。 A、信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評價(jià) B、風(fēng)險(xiǎn)分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評價(jià) C、風(fēng)險(xiǎn)分析，后評價(jià)，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置 D、信用信息的收集與傳遞，后評價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置 15（ ）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本 B、所預(yù)計(jì)的未來三年的銀行資本 C、本年度的銀行資本 D、過去三年間的 銀行資本 19參照國際最佳實(shí)踐，商業(yè)銀行對個人客戶評分時(shí)，在拓展客戶期，宜采用（ ）。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新還舊 23在信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風(fēng)險(xiǎn)證券的差額減少時(shí)，交易方就（ ）。 A、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布 B、確定非常規(guī)事件的發(fā)生次數(shù) C、確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度 D、確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的損失相關(guān)性 E、確定商業(yè)銀行對風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度 27 監(jiān)管當(dāng)局在判斷按照模型計(jì)值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括（ ）。（ ） A、正確 B、錯誤 30 對于初次使用高級計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用 3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（ ） A、正確 B、錯誤 34使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用專家的情景分析，對專家的評 估結(jié)果應(yīng)通過與實(shí)際損失的對比，隨時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證和重新評估，以確保其合理性。（ ） A、正確 B、錯誤 37提交給管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果通常有風(fēng)險(xiǎn)圖和風(fēng)險(xiǎn)表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高 級管理層的偏好。 A、正確 B、錯誤 41央行宣布上調(diào)利率 %會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。 A、正確 B、錯誤 45 現(xiàn)金流分析是通過對商業(yè)銀行長期內(nèi)的現(xiàn) 金流入和現(xiàn)金流出的預(yù)測和分析，評估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動性狀況。（ ） A、正確 B、錯誤 49 銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 僅存在于銀行的前臺服務(wù)中，與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)。 A、大于 B、小于 C、等于 D、以上都不對 53 在情景分析中，商 業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是 ( ) A、商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn) B、市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受損 C、商業(yè)銀行必須建立適當(dāng)?shù)牧鲃有燥L(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制系統(tǒng)，定期、獨(dú)立地檢查和評價(jià)系統(tǒng)的有效性，并在必要時(shí)確保對內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或強(qiáng)化 D、商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量發(fā)布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對市場慣例的了解對決策會有所幫助，但危機(jī)時(shí)刻主觀判斷常常占有更重要的地位。 58 嚴(yán)重的流動性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人（ ），同時(shí)要求提現(xiàn)，這時(shí)銀行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會進(jìn)一步導(dǎo)致銀行倒閉。 A、操作規(guī)范 B、監(jiān)管職責(zé) C、匯報(bào)義務(wù) D、風(fēng)險(xiǎn)控制義務(wù) 65 在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易 /定價(jià)錯誤由于內(nèi)部流程類的因素。 A、 6 B、 7 C、 8 D、 9 70在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中， β 值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。 A、風(fēng)險(xiǎn)假設(shè) B、相關(guān)性假設(shè) C、準(zhǔn)確性假設(shè) D、完整性假設(shè) 75 巴塞爾委員會對實(shí)施高級計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備（ ）年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門 B、監(jiān)事會 C、高級管理層 D、業(yè)務(wù)管理部門 78 以下屬于 20世紀(jì) 60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有( )。 A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對沖 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 82 在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是 ( )。 A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D、內(nèi)部管理模式 86 下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是 ( )。 A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、市場風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、流動性風(fēng)險(xiǎn) 90 ( )是指因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。如果 3個月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?1美元 =56泰銖，則 A銀行的凈收益或凈損失為（ ）。 A、平價(jià)期權(quán) B、價(jià)內(nèi)期權(quán) C、價(jià)外期權(quán) D、買方期權(quán) 96 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是（ ）。用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（ ）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) 103 從絕對差額的角度來看 ，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（ ）。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn) C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)到的避稅功能 D、不需要對相關(guān)的證券進(jìn)