【正文】 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) 103 從絕對差額的角度來看 ，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指（ ）。 A、平價期權(quán) B、價內(nèi)期權(quán) C、價外期權(quán) D、買方期權(quán) 96 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價值升高的是（ ）。 A、信用風(fēng)險 B、市場風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、流動性風(fēng)險 90 ( )是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。 A、風(fēng)險分散 B、風(fēng)險對沖 C、風(fēng)險規(guī)避 D、風(fēng)險補(bǔ)償 82 在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是 ( )。 A、風(fēng)險假設(shè) B、相關(guān)性假設(shè) C、準(zhǔn)確性假設(shè) D、完整性假設(shè) 75 巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備（ ）年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 A、操作規(guī)范 B、監(jiān)管職責(zé) C、匯報義務(wù) D、風(fēng)險控制義務(wù) 65 在影響操作風(fēng)險的因素中，交易 /定價錯誤由于內(nèi)部流程類的因素。 A、大于 B、小于 C、等于 D、以上都不對 53 在情景分析中，商 業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是 ( ) A、商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn) B、市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受損 C、商業(yè)銀行必須建立適當(dāng)?shù)牧鲃有燥L(fēng)險管理的內(nèi)部控制系統(tǒng)，定期、獨立地檢查和評價系統(tǒng)的有效性，并在必要時確保對內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或強(qiáng)化 D、商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量發(fā)布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解對決策會有所幫助，但危機(jī)時刻主觀判斷常常占有更重要的地位。 A、正確 B、錯誤 45 現(xiàn)金流分析是通過對商業(yè)銀行長期內(nèi)的現(xiàn) 金流入和現(xiàn)金流出的預(yù)測和分析，評估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動性狀況。（ ） A、正確 B、錯誤 37提交給管理層的風(fēng)險報告中，關(guān)于風(fēng)險評估結(jié)果通常有風(fēng)險圖和風(fēng)險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高 級管理層的偏好。（ ） A、正確 B、錯誤 30 對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用 3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新還舊 23在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風(fēng)險證券的差額減少時，交易方就（ ）。 A、信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置，后評價 B、風(fēng)險分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置，后評價 C、風(fēng)險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置 D、信用信息的收集與傳遞，后評價，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置 15（ ）是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 A、不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C、預(yù)期損失率 D、貸款準(zhǔn)備充足率 8 假定目前市場上存在兩種債券，分別為 1年期零息國債和 1年期信用等級為 B的零息債券，前者的收益率為 10%；如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為 50%，根據(jù)風(fēng)險中性定價原理可知后者的違約概率約為 8。 A、預(yù)期損失率 =違約概率 B、違約損失率 C、預(yù)期損失率 =違約概率 D、違約風(fēng)險暴露 125 某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組 5人）的違約率為（ 1%， 1%）、（ 2%， 0）、（ 3%， 2%）、（ 4%， 7%）和（ 8%， 3%），則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（ B）。 A、 % B、 5% C、 10% D、 15% 116 與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告不同，專項風(fēng)險報告主要是（ ）。 A、授權(quán)管理 B、貸款流程控制 C、貸款定價 D、客戶財務(wù)分析 108 下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（ ）。 A、合并報表既是集團(tuán)的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因 而能夠滿足債權(quán)人的分析要求 B、母公司和子公司的債權(quán)人對企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟(jì)主體 C、合并報表能為預(yù)測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù) D、合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務(wù) 100 組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于（ ）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉 全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險 92假定某銀行 2020會計年度結(jié)束時共有貸款 200億人民幣，其中正常貸款 180億人民幣，其共有一般準(zhǔn)備 8億人民幣，專項準(zhǔn)備 1億人民幣，特種準(zhǔn)備 1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（ ）。 A、處理該筆貸款所花費的成本 B、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 C、資本金要求所帶來的成本 D、客戶的規(guī)模 83采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險模型是（ ）。假定互換期末浮動利率為 13%，在支付期內(nèi)貸款市場價值下降 10%，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（ ）。 A、黑色預(yù)警法 B、藍(lán)色預(yù)警法 C、紅色預(yù)警法 D、橙色預(yù)警法 69按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（ ） A、法人客戶和個人客戶 B、企業(yè)類 客戶和機(jī)構(gòu)類客戶 C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶 D、公共客戶和私人客戶 70在限額管理過程中需要進(jìn)行的決策不包括（）。 A、債務(wù)人資本實力 B、債務(wù)人還款能力 C、信貸專家的主觀估計 D、貸款抵押品 62商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（ ）。 A、復(fù)制信用票據(jù) B、信用組合證券化 C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù) D、合成債券 54單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總一般（ ）資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、違約風(fēng)險暴露的數(shù)據(jù) C、擔(dān)保品價值的數(shù)據(jù) D、部門成本的數(shù)據(jù) 46在授權(quán)管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計算與風(fēng)險相一致的信貸條件時，有權(quán)單獨設(shè)立信貸條件的是（ ）。 A、情景分析 B、壓力測試 C、融資渠道管理 D、應(yīng)急計劃 39（ ）是降低國 家風(fēng)險的最基本的手段，其實質(zhì)是通過貸款、投資分散化來達(dá)到降低國家風(fēng)險的目的。 A、董事會 B、高級管理層 C、監(jiān)事會 D、法律風(fēng)險管理部門 32法律風(fēng)險的特征包括（ ）。 A、統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實施集團(tuán)內(nèi)部各成員單位的個體控 制 B、掌握充分信息，避免對集團(tuán)總體的過度授信 C、主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組 D、盡量少用抵押，爭取多用保證 E、與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易 21《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法的方法包括（ ）。 A、最高債務(wù)承受能力 B、最低債務(wù)承受能力 C、平均債務(wù)承受能力 D、以上均不對 14在對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點和考慮的程度是不同的。下列哪項活動屬于這一因素？（ ） A、交易不報告 B、短貸長用 ，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長 C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷 D、有組織的勞工運動 6專家判斷法中的 “5C’’ 方法不考慮的因素為（ ）?？偨?jīng)濟(jì)資本為 20億元。 1 商業(yè)銀行的流動性需求的變化是 ()。 第 9 題 下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是 ()。市場利率為 8%，假設(shè)市場利率突然上升 2%。則按照久期公式計算 .該債券價格 ()。 ，不針對企業(yè) ，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險 ，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得 在操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量的方法中 ,()是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。 ，但很難精確預(yù)測 1 抵押貸款支持證券 CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指 ()。則債券與外匯在期初應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為 ()億元。 A、債務(wù)人資本實力 B、貸款抵押品 C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢 D、信貸專家的主觀性 7由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（ ）。因此，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（ ）。 A、統(tǒng)計模型 B、 VAR法 C、歷史違約經(jīng)驗 D、外部評級映射 E、五級分類法 22商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程 ，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括（ ）。 A、法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險 B、法律風(fēng)險的分布非常廣泛 C、法律風(fēng)險是一種需要計提資本的風(fēng)險 D、以上都是 33當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保證。 A、風(fēng)險自留 B、風(fēng)險分散 C、風(fēng)險抑制 D、以上都是 40在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風(fēng)險管理流程的是（ ）。 A、營銷人員 B、風(fēng)險分析人員 C、信貸審批人員 D、信貸組合管理人員 47下列不屬于對經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備 的前提條件的是（ ）。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定 55在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來 分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（ ）。 A、限額是指對某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋 C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債 D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮 63壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（ ）兩種方法。 A、確定限額的結(jié)構(gòu) B、確定用來計算限額的方法 C、確定限額的約束性 D、確定限額管理的具體信貸種類 71下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（ ）。 A、 10%和 13% B、 5%和 13%C、 15%和 10% D、 5%和 15% 76根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保， 也肯定要造成較大損失的貸款屬于（ ）。 A、 CreditRisk+ B、 CreditMonitor C、 CreditMetricis D、 CreditPortfolioView 84Credimetrics的核心思想是（ ）。 A、 5% B、 % C、 20% D、 50% 93以下各因素中，商業(yè)銀行在進(jìn)行一般貸款定價時不需要明確考慮的是（ ）。 A、系統(tǒng)風(fēng)險 B、非系統(tǒng)風(fēng)險 C、特定風(fēng)險 D、宏觀風(fēng)險 101 以下說法中不正確的是（ ）。 A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 B、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋 5年期限 ，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時期 D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與 3個基點中的較高者 109 信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于（ ）。 A、對常規(guī) 信息進(jìn)行定期報告 B、至少每年準(zhǔn)備一次 C、僅對影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險事件進(jìn)行報告 D、定期報告的 117 經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（ ） A、預(yù)期損失 B、非預(yù)期損失 C、災(zāi)難性損失 D、常規(guī)性損失 118 商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（ ）。 A、 B、 C、 D、 2020 年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理試題 3 1 有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是（ ）。 7%，則后者的票面利率應(yīng)約為（ ）。 A、信用風(fēng)險識別 B、信用風(fēng)險計量 C、信用風(fēng)險監(jiān)控 D、信用風(fēng)險報告 16 資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（ ）