【正文】 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) 103 從絕對差額的角度來看 ，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指（ ）。 A、平價期權(quán) B、價內(nèi)期權(quán) C、價外期權(quán) D、買方期權(quán) 96 在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份股票期權(quán)合約價值升高的是（ ）。 A、信用風險 B、市場風險 C、操作風險 D、流動性風險 90 ( )是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。 A、風險分散 B、風險對沖 C、風險規(guī)避 D、風險補償 82 在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是 ( )。 A、風險假設 B、相關性假設 C、準確性假設 D、完整性假設 75 巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備（ ）年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 A、操作規(guī)范 B、監(jiān)管職責 C、匯報義務 D、風險控制義務 65 在影響操作風險的因素中，交易 /定價錯誤由于內(nèi)部流程類的因素。 A、大于 B、小于 C、等于 D、以上都不對 53 在情景分析中，商 業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設是 ( ) A、商業(yè)銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應資產(chǎn) B、市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受損 C、商業(yè)銀行必須建立適當?shù)牧鲃有燥L險管理的內(nèi)部控制系統(tǒng)，定期、獨立地檢查和評價系統(tǒng)的有效性，并在必要時確保對內(nèi)部控制系統(tǒng)進行適當調(diào)整或強化 D、商業(yè)銀行關于現(xiàn)金流量發(fā)布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解對決策會有所幫助，但危機時刻主觀判斷常常占有更重要的地位。 A、正確 B、錯誤 45 現(xiàn)金流分析是通過對商業(yè)銀行長期內(nèi)的現(xiàn) 金流入和現(xiàn)金流出的預測和分析，評估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動性狀況。（ ） A、正確 B、錯誤 37提交給管理層的風險報告中，關于風險評估結(jié)果通常有風險圖和風險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關鍵在于高 級管理層的偏好。（ ） A、正確 B、錯誤 30 對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用 3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新還舊 23在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于絕對差額而言，如果指定證券和無風險證券的差額減少時，交易方就（ ）。 A、信用信息的收集與傳遞，風險分析，風險處置，后評價 B、風險分析，信用信息的收集與傳遞，風險處置，后評價 C、風險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風險處置 D、信用信息的收集與傳遞，后評價，風險分析，風險處置 15（ ）是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。 A、不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C、預期損失率 D、貸款準備充足率 8 假定目前市場上存在兩種債券，分別為 1年期零息國債和 1年期信用等級為 B的零息債券，前者的收益率為 10%；如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為 50%，根據(jù)風險中性定價原理可知后者的違約概率約為 8。 A、預期損失率 =違約概率 B、違約損失率 C、預期損失率 =違約概率 D、違約風險暴露 125 某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組 5人）的違約率為（ 1%， 1%）、（ 2%， 0）、（ 3%， 2%）、（ 4%， 7%）和（ 8%， 3%），則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（ B）。 A、 % B、 5% C、 10% D、 15% 116 與綜合發(fā)現(xiàn)風險報告不同，專項風險報告主要是（ ）。 A、授權(quán)管理 B、貸款流程控制 C、貸款定價 D、客戶財務分析 108 下面有關違約概率的說法，錯誤的是（ ）。 A、合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因 而能夠滿足債權(quán)人的分析要求 B、母公司和子公司的債權(quán)人對企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟主體 C、合并報表能為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù) D、合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務 100 組合貸款層面的行業(yè)風險屬于（ ）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉 全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險 92假定某銀行 2020會計年度結(jié)束時共有貸款 200億人民幣，其中正常貸款 180億人民幣，其共有一般準備 8億人民幣，專項準備 1億人民幣，特種準備 1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（ ）。 A、處理該筆貸款所花費的成本 B、由于貸款可能發(fā)生違約所導致的成本 C、資本金要求所帶來的成本 D、客戶的規(guī)模 83采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是（ ）。假定互換期末浮動利率為 13%，在支付期內(nèi)貸款市場價值下降 10%，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（ ）。 A、黑色預警法 B、藍色預警法 C、紅色預警法 D、橙色預警法 69按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（ ） A、法人客戶和個人客戶 B、企業(yè)類 客戶和機構(gòu)類客戶 C、單一法人客戶和集團法人客戶 D、公共客戶和私人客戶 70在限額管理過程中需要進行的決策不包括（）。 A、債務人資本實力 B、債務人還款能力 C、信貸專家的主觀估計 D、貸款抵押品 62商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（ ）。 A、復制信用票據(jù) B、信用組合證券化 C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù) D、合成債券 54單個資產(chǎn)信用風險的加總一般（ ）資產(chǎn)組合的信用風險。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、違約風險暴露的數(shù)據(jù) C、擔保品價值的數(shù)據(jù) D、部門成本的數(shù)據(jù) 46在授權(quán)管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計算與風險相一致的信貸條件時，有權(quán)單獨設立信貸條件的是（ ）。 A、情景分析 B、壓力測試 C、融資渠道管理 D、應急計劃 39（ ）是降低國 家風險的最基本的手段，其實質(zhì)是通過貸款、投資分散化來達到降低國家風險的目的。 A、董事會 B、高級管理層 C、監(jiān)事會 D、法律風險管理部門 32法律風險的特征包括（ ）。 A、統(tǒng)一識別標準，實施集團內(nèi)部各成員單位的個體控 制 B、掌握充分信息，避免對集團總體的過度授信 C、主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組 D、盡量少用抵押，爭取多用保證 E、與集團客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時報告其有關關聯(lián)交易 21《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的方法包括（ ）。 A、最高債務承受能力 B、最低債務承受能力 C、平均債務承受能力 D、以上均不對 14在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點和考慮的程度是不同的。下列哪項活動屬于這一因素？（ ） A、交易不報告 B、短貸長用 ，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長 C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷 D、有組織的勞工運動 6專家判斷法中的 “5C’’ 方法不考慮的因素為（ ）?？偨?jīng)濟資本為 20億元。 1 商業(yè)銀行的流動性需求的變化是 ()。 第 9 題 下列關于風險的說法，正確的是 ()。市場利率為 8%，假設市場利率突然上升 2%。則按照久期公式計算 .該債券價格 ()。 ，不針對企業(yè) ，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險 ，信用風險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得 在操作風險經(jīng)濟資本計量的方法中 ,()是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。 ，但很難精確預測 1 抵押貸款支持證券 CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指 ()。則債券與外匯在期初應配置的經(jīng)濟資本分別為 ()億元。 A、債務人資本實力 B、貸款抵押品 C、經(jīng)濟或行業(yè)周期形勢 D、信貸專家的主觀性 7由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（ ）。因此，對于短期貸款應更多地關注（ ）。 A、統(tǒng)計模型 B、 VAR法 C、歷史違約經(jīng)驗 D、外部評級映射 E、五級分類法 22商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程 ，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括（ ）。 A、法律風險是一種特殊類型的操作風險 B、法律風險的分布非常廣泛 C、法律風險是一種需要計提資本的風險 D、以上都是 33當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經(jīng)濟損失就很大了，因而不易取得第三方保證。 A、風險自留 B、風險分散 C、風險抑制 D、以上都是 40在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風險管理流程的是（ ）。 A、營銷人員 B、風險分析人員 C、信貸審批人員 D、信貸組合管理人員 47下列不屬于對經(jīng)濟資本進行科學配置應具備 的前提條件的是（ ）。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定 55在經(jīng)濟資本的配置中，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來 分配經(jīng)濟資本的方法屬于（ ）。 A、限額是指對某一客戶（單一法人或集團法人）所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋 C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債 D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮 63壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（ ）兩種方法。 A、確定限額的結(jié)構(gòu) B、確定用來計算限額的方法 C、確定限額的約束性 D、確定限額管理的具體信貸種類 71下列有關信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（ ）。 A、 10%和 13% B、 5%和 13%C、 15%和 10% D、 5%和 15% 76根據(jù)《中國人民銀行關于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保， 也肯定要造成較大損失的貸款屬于（ ）。 A、 CreditRisk+ B、 CreditMonitor C、 CreditMetricis D、 CreditPortfolioView 84Credimetrics的核心思想是（ ）。 A、 5% B、 % C、 20% D、 50% 93以下各因素中，商業(yè)銀行在進行一般貸款定價時不需要明確考慮的是（ ）。 A、系統(tǒng)風險 B、非系統(tǒng)風險 C、特定風險 D、宏觀風險 101 以下說法中不正確的是（ ）。 A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性 B、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋 5年期限 ，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期 D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與 3個基點中的較高者 109 信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于（ ）。 A、對常規(guī) 信息進行定期報告 B、至少每年準備一次 C、僅對影響信用機構(gòu)的重大風險事件進行報告 D、定期報告的 117 經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（ ） A、預期損失 B、非預期損失 C、災難性損失 D、常規(guī)性損失 118 商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（ ）。 A、 B、 C、 D、 2020 年銀行從業(yè)資格考試風險管理試題 3 1 有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是（ ）。 7%，則后者的票面利率應約為（ ）。 A、信用風險識別 B、信用風險計量 C、信用風險監(jiān)控 D、信用風險報告 16 資產(chǎn)組合的信用風險通常應（ ）