【正文】 14以下各項(xiàng)，符合商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的順序要求的是（ ）。 A、 35 B、 65 C、 75 D、 100 12 從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指（ ）。 A、 5 B、 10 C、 20 D、 100 10 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（ ）。 7%，則后者的票面利率應(yīng)約為（ ）。 A、不良率 B、違約概率 C、違約頻率 D、不良債 項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比 7 反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補(bǔ)能力和對貸款風(fēng)險的防范能力的指標(biāo)是（ ）。 A、風(fēng)險計量 B、壓力測試 C、風(fēng)險監(jiān)控 D、風(fēng)險分析 5違約概率的估計包括兩個層面，一是單一借款人的違約概率，二是（ ）所有借款人的違約概率。 A、統(tǒng)計模型 B、 VAR法 C、歷史違約經(jīng)驗(yàn) D、外部評級映射 3 根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（ ）。 A、 B、 C、 D、 2020 年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理試題 3 1 有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是（ ）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況 B、根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、設(shè)定情景假設(shè) D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失 124 在操作實(shí)踐中，預(yù)期損失通常以一個比率的形式表示，即預(yù)期損失率 ，它的計算公式為（ ）。 A、個人住宅抵押貸款、個人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款 B、個人消費(fèi)貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 C、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款 D、個人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 122 國際領(lǐng)先銀行 目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法 (RAPM)中除了 RAROC指標(biāo)之外，另一個常用的指標(biāo) RAROA是指（ ）。 A、保險學(xué)的精算理論 B、默頓期權(quán)定價理論 C、經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論 D、資產(chǎn)組合理論 120 可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（ ）。 A、對常規(guī) 信息進(jìn)行定期報告 B、至少每年準(zhǔn)備一次 C、僅對影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險事件進(jìn)行報告 D、定期報告的 117 經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（ ） A、預(yù)期損失 B、非預(yù)期損失 C、災(zāi)難性損失 D、常規(guī)性損失 118 商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（ ）。 8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為 0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述有風(fēng)險債券的違約概率約為（ ）。 A、 28% B、 35% C、 39% D、 40% 113 與一般單個企業(yè)不同的是，在對集團(tuán)客戶進(jìn)行財務(wù)分析時還需要涉及到（ ） A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題 B、匯總報表與合并報表問題 C、分析企業(yè)償債能力的問題 D、分析企業(yè)還款能力的問題 114 與一般單個企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對集團(tuán)客戶進(jìn)行財務(wù)分 析時還需要涉及到（ ）。 A、信息披露是一種中立、良性的政策手段 B、通過強(qiáng)化信息披露可以達(dá)到強(qiáng)化市場約束 的目的 C、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息 D、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息 111 假定某銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為 C，有 3個分配單元，非預(yù)期損失總額為CVAR，不包括每個單元所對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為 CVAR CVAR CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第 2個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（ ）。 A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 B、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋 5年期限 ，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時期 D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與 3個基點(diǎn)中的較高者 109 信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于（ ）。 A、 RAROC＝ (收入－預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用 )／監(jiān)管資本 B、 RAROC＝ (收益－非預(yù)期損失－其他 各項(xiàng)費(fèi)用 )／監(jiān)管資本 C、 RAROC＝ (收益－預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用 )／經(jīng)濟(jì)資本 D、 RAROC＝（收入－非預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用）／經(jīng)濟(jì)資本 107 ( ）不屬于信用風(fēng)險控制的手段。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25% 105 采用 VaR方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定（ ）。 A、債務(wù)人評級 B、債項(xiàng)評級 C、不良貸款評級 D、貸款評級 103 商業(yè)銀行在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（ ）。 A、系統(tǒng)風(fēng)險 B、非系統(tǒng)風(fēng)險 C、特定風(fēng)險 D、宏觀風(fēng)險 101 以下說法中不正確的是（ ）。 A、該國匯率水平 B、該國通貨膨脹率水平 C、違約史指標(biāo) D、人均收入 99在對集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報表時，下列說法正確的是（ ）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) 97假設(shè) 某銀行在 2020會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為 80億人民幣，關(guān)注類貸款為 15億人民幣，次級類貸款為 3億人民幣，可疑類貸款為 1億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為（ ）。 A、 20% B、 26% C、 53% D、 56% 95一般而言，以下因素不會造成借款人信用風(fēng)險提高的是（ ）。 A、 5% B、 % C、 20% D、 50% 93以下各因素中，商業(yè)銀行在進(jìn)行一般貸款定價時不需要明確考慮的是（ ）。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、資產(chǎn)回報率 C、權(quán)益收益率 D、資產(chǎn)負(fù)債率 91下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（ ）。 A、預(yù)期損失 B、災(zāi)難性損失 C、非預(yù)期損失 D、常規(guī)性損失 88中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（ ） A、資本充足率 B、股本凈回報率 C、大額風(fēng)險集中度 D、不良貸款撥備覆蓋率 89在財務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標(biāo)不包括（ ）。 A、評級方法和評分方法 B、評級方法和評級方法 C、評分方法和評級方法 D、評分方法和評分方法 86（ ）不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。 A、 CreditRisk+ B、 CreditMonitor C、 CreditMetricis D、 CreditPortfolioView 84Credimetrics的核心思想是（ ）。 A、單一客戶風(fēng)險限額 B、組合風(fēng)險 限額 C、集團(tuán)客戶風(fēng)險限額 D、以上均不對 82（ ）不屬于在進(jìn)行貸款定價時明確考慮的因素。 A、根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理 對貸款組合違約率進(jìn)行分析 B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài) C、認(rèn)為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的 D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布 80商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu) SPV的主要目的是（ ）。 A、管理層風(fēng)險 B、生產(chǎn)風(fēng)險 C、系統(tǒng)風(fēng)險 D、個體風(fēng)險 78有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯誤的是（ ）。 A、 10%和 13% B、 5%和 13%C、 15%和 10% D、 5%和 15% 76根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保， 也肯定要造成較大損失的貸款屬于（ ）。按該合約規(guī)定（以一 年為支付期），銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率 15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。 A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度 B、相對于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在 C、從計量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的 D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在 99． 9％以上的非預(yù)期損失 75一家銀行以利率 12%貸款給某企業(yè) 20億人民幣，期限為 1年。 A、 CVAR2 B、 C C、 CVAR2 D、 C 73按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（ ）。 A、確定限額的結(jié)構(gòu) B、確定用來計算限額的方法 C、確定限額的約束性 D、確定限額管理的具體信貸種類 71下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（ ）。 A、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險 B、某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C、同樣的資本，風(fēng)險高的組合計劃的授信額就越高 D、通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額 68重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警方法是（ ）。 A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險 B、外匯風(fēng)險 C、市場風(fēng)險 D、操作風(fēng)險 66以下各模型不屬于信用評分模型的是（ D）。 A、客戶信用評級 B、風(fēng)險區(qū)分能力驗(yàn)證 C、校正各風(fēng)險參數(shù) D、對評級結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測試 65在商業(yè)銀行進(jìn)行國家風(fēng)險限額管理時，經(jīng)常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。 A、限額是指對某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋 C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債 D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮 63壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（ ）兩種方法。 A、 80% B、 20% C、 125% D、 150% 61在過去的很長一段時間內(nèi)，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶進(jìn)行信用風(fēng)險評級，這類系統(tǒng)中的 5Cs方法不考慮的因素為（ ）。 A、資產(chǎn)分組 B、集中度指標(biāo) C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 59在商業(yè)銀行貸款定價領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出 RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為： RAROC=(某項(xiàng)貸款的一年收入 各項(xiàng)費(fèi)用 預(yù)期損失 )/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表（ ）。 A、預(yù)期損失分配法 B、損失變化分配法 C、矩陣分解法 D、收入變動法 57就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，（ ）是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定 55在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來 分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（ ）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條 件下可能的變動情況 B、根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、設(shè)定情景假設(shè) D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失 53將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是（ ）。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請客戶 D、信用卡消費(fèi) 51商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于 ( )。 A、 1% B、 % C、 2% D、 3% 49在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（ ）。 A、營銷人員 B、風(fēng)險分析人員 C、信貸審批人員 D、信貸組合管理人員 47下列不屬于對經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備 的前提條件的是（ ）。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（ ）。 A、商業(yè)銀行 B、專家 C、債務(wù)人 D、客戶 44下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（ ）。 A、風(fēng)險識別 B、風(fēng)險計量 C、風(fēng)險監(jiān)測 D、風(fēng)險控制 42商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是（ ）。 A、風(fēng)險自留 B、風(fēng)險分散 C、風(fēng)險抑制 D、以上都是 40